env配置 → 对冲计划 打开 HEDGE_PLAN_ENABLED(可热更).永续腿→合约账户 · 期权腿→期权账户
实例模式:HEDGE_PO_MODE={{ hedge_po_mode | default('eth') }}({{ hedge_po_mode_label | default('ETH永期') }})。一实例一种模式对应一个子账户;模拟盘与实盘同一执行路径;账户互不干涉。不可页内切换。
腿组合:期权 {{ hedge_option_underlying or 'ETH' }} + 永续 {{ hedge_perp_underlying or 'ETH' }}{% if hedge_cross_asset %};跨币名义系数 K={{ hedge_cross_notional_k or 0.5 }}(永续名义=期权名义×K){% endif %}。买 Call → 永续空;买 Put → 永续多。比例默认 {{ hedge_option_perp_ratio | default(2) }}。
手动下单:开仓按卖一限价(非交易所市价)。先开期权(按张数买币并+5%滑点),再开永续。永续杠杆取 env:BTC=BTC_LEVERAGE/ETH=ALT_LEVERAGE。
出场:仅组合盈利金额(U)(期权净利×期权指数 + 永续净利,扣开平双边手续费)。平仓先期权(须买一流动性)再永续,再把期权标的币卖回 USDT。一账户同时仅一笔对冲仓。
开仓校验:已选合约 · 张数≥1 · 盈利目标已填 · 门禁「开仓:可」· 账户有足够交易 USDT。
期权链:默认显示约 5 档(平值 + 实值2 + 虚值2);勾选「展开全部」查看该到期更多行权价。
账户:期权币本位 · 交易/资金计 USDT · 永续全仓 / 期权逐仓(余额见下方划转)。
组合净盈亏:扣开平双边手续费;永续按平仓方向盘口均价估值;一律折 U。
买 Call + 永续空 · 点「选择」弹窗下单。
| 行权价 | 类型 | Delta | 合约 | 卖一/张 | 杠杆 | 买一/张 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 请刷新期权链 | |||||||
加载中…
| ID | 类型 | 标的 | 合约 | 状态 | 目标/止盈止损 | 开仓 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加载中… | |||||||
盯盘中 / 待成交计划
| ID | 类型 | 标的 | 合约 | 状态 | 说明 | 开仓 | 操作 |
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| 暂无委托 | |||||||
| ID | 类型 | 标的 | 合约 | 状态 | 合计≈U | 原因 | 开仓 | 结束 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加载中… | |||||||||
按永期 / 期期分别统计
账户:两腿都走币本位期权。可用预算 = min(交易 USDT × 对冲缓冲 {{ '%.2f'|format(hedge_plan_budget_buffer|default(0.95)|float) }}, 单笔预算);可在 env「对冲预算缓冲比例」改。
下单:选 Call + Put 后「计算」再「启动」。启动会再拉卖一并按最新价重算张数,IOC 完全成交才算成功;资金不足可在右侧划转。
板块:左填盈亏比(盈利金额÷总权利金,默认2)与张数模式(同张数/做多/做空);右 T 型选腿。两腿仅允许平值或虚值(禁实值)。出场:盈利腿达盈亏比即平;亏损腿「残值平」=本合约权利金跌至20%且有买一时平,「到期平」=持有至到期。
| Call | 行权 | Put | ||||||
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| 卖一/张 | 杠杆 | 实虚值 | 选用 | K | 实虚值 | 卖一/张 | 杠杆 | 选用 |
| 请刷新期权链 | ||||||||
| 情景 | 现货价 | 永续/腿盈亏 | 期权盈亏 | 合计≈U | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 计算中… | |||||
扣开平双边手续费后的组合净利达标即平(期权买一+永续盘口均价).