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dekun 5d161b4220 Add HEDGE_PO_MODE instance modes with shared sim/live path.

Lock one mode per instance/subaccount, cross-asset BTC option/ETH perp sizing, combo-U exit, and ship docs/tests/audit.

Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>

2026-10-14 20:05:25 +08:00

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永期对冲三模式（一实例 · 一模式 · 一子账户）

模拟盘与实盘 同一执行路径；差别仅在 API Key / LIVE_TRADING_ENABLED / 模拟开关。
实现入口：lib/hedge_plan/hedge_po_mode_lib.py。

1. 定稿口径

模式 `HEDGE_PO_MODE`	期权标的	永续标的	名义关系
`eth`	ETH	ETH	永续名义 = 期权名义 ÷ 比例（默认比例 2 → 一半）
`btc`	BTC	BTC	同上
`btc_eth`	BTC	ETH	永续名义(U) = 期权名义(U) × `HEDGE_CROSS_NOTIONAL_K`（默认 0.5）

方向（以期权为主，强制）

买 Call → 永续空
买 Put → 永续多

出场（强制）

仅 组合盈利金额(U)
口径：期权净利(币) × 期权指数 + 永续净利(U)（扣开平双边手续费）
与持仓卡 combo.net_usdt、监控出场门控一致；禁止币与 U 直接相加

部署约束

一个实例一种模式对应一个子账户；账户之间互不干涉
禁止同一子账户挂两个实例
禁止运行中热切 HEDGE_PO_MODE（须换实例 / 换子账户 / 重启）
模拟 → 实盘：同模式、同定仓/出场逻辑，只换密钥与 live/sim 开关

2. 环境变量

# 必配(建议显式写出);非法值启动时钳制并打日志
HEDGE_PO_MODE=eth          # eth | btc | btc_eth
HEDGE_CROSS_NOTIONAL_K=0.5 # 仅 btc_eth;永续名义/期权名义

# 会与模式同步:期权链默认标的 = 模式的期权腿
OKX_OPTIONS_DEFAULT_UNDERLY=ETH

# 以期权为主(实例模式会强制 true)
HEDGE_PLAN_OPTION_PRIMARY=true

# 真下单:模拟可开;实盘须再开 LIVE_TRADING_ENABLED
HEDGE_PLAN_LIVE_ORDER=true
LIVE_TRADING_ENABLED=false

改 HEDGE_PO_MODE / HEDGE_CROSS_NOTIONAL_K 后须 重启 PM2（启动时 clamp_hedge_po_mode_on_startup）。

3. 多实例部署示例

进程 / 域名	`.env`	子账户
实例 A	`HEDGE_PO_MODE=eth`	OKX 子账户「ETH对冲」
实例 B	`HEDGE_PO_MODE=btc`	OKX 子账户「BTC对冲」
实例 C	`HEDGE_PO_MODE=btc_eth`	OKX 子账户「跨币」

模拟盘同样拆三套（或三库），不要一个模拟进程里切三种模式共一把钥匙。

4. 代码落点

模块	作用
`hedge_po_mode_lib.py`	模式规范化、启动钳制、跨币名义、组合 U、body 钳制
`hedge_plan_option_primary_lib.py`	`size_from_premium` / `contracts_from_option_sheets` 支持双指数
`hedge_plan_orders_lib.py`	启动前定仓刷新、校验按模式钳制
`hedge_plan_monitor_lib.py`	出场门控用组合 U；跨币指数分腿
`hedge_plan_register.py`	安装时钳制；行情/期权链锁定标的；落库 `po_mode`/`perp_underlying`
`hedge_plan.js` + panel	页内锁定标的；展示模式徽标；强制盈利金额出场
env schema / UI manifest	`HEDGE_PO_MODE`、`HEDGE_CROSS_NOTIONAL_K`

5. 测试

python -m unittest tests.test_hedge_po_mode tests.test_hedge_plan_option_primary -v

覆盖：模式规范化、启动钳制、跨币名义半仓、组合 U 口径、body 校验。

6. 审计清单（模拟 / 实盘通用）

启动后日志应出现：

[HEDGE_PO_MODE] mode=... option=... perp=... k=... (一实例一模式一子账户)

#	检查项	期望
1	`/api/hedge-plan/po-mode`	`po_mode` / `option_underlying` / `perp_underlying` / `exit_mode=profit`
2	对冲页顶栏徽标	显示模式名；跨币显示「期权BTC/永续ETH」
3	ETH/BTC 切换钮	永期页禁用，与模式期权标的一致
4	期权链	仅模式期权标的；拉错标的 API 400
5	永续行情 `exchange_symbol`	前缀=模式永续标的
6	手动开仓 body	服务端重写 `underlying`/`exit_mode`/`option_perp_ratio`(跨币)
7	定仓（跨币）	期权名义U × K ≈ 永续名义U
8	持仓卡 `combo.net_usdt`	期权币×期权指数 + 永续U
9	监控出场	达 `profit_target_usdt` 才平；比较的是组合 U
10	卖回币	卖期权标的币（跨币卖 BTC）
11	模拟 vs 实盘	同一套 orders/monitor；仅 Key 与 live 开关不同
12	子账户	三模式三 Key；无交叉下单

快速审计脚本：

python scripts/audit_hedge_po_mode.py

7. 实盘上线顺序建议

模拟实例 HEDGE_PO_MODE=eth 走通开平与组合 U 出场
同模式换实盘子账户 Key，LIVE_TRADING_ENABLED=true + HEDGE_PLAN_LIVE_ORDER=true
再开 btc / btc_eth 独立实例灰度

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