# 策略交易说明

本文档说明仓库根目录 **共用策略逻辑** 与四个 `crypto_monitor_*` 实例中的 **策略交易** 入口（顶栏「策略交易」，页内子 Tab：趋势回调 / 顺势加仓）。

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## 一、架构（精简共用）

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strategy_trend_lib.py      # 趋势回调：网格价、补仓拆分、边界校验（纯计算）
strategy_roll_lib.py         # 顺势加仓：总风险反推、斐波限价、最多 3 腿（纯计算）
strategy_db.py               # roll_groups / roll_legs 表结构
strategy_config.py           # 各所 app → 统一回调配置（交易所 API）
strategy_register.py         # Flask POST：/strategy/roll/preview、/strategy/roll/execute
strategy_ui.py               # 主站 index 页数据（滚仓组、持仓列表等）
strategy_exchange_*.py       # 适配器说明（实际下单仍走各所 app 的 ccxt）
strategy_templates/          # strategy_trading_page.html（双栏）、trend/roll 面板、records 页
strategy_snapshot_lib.py     # 结束快照表 strategy_trade_snapshots（最近 100 条）
strategy_records_register.py # /strategy/records 路由与列表数据
```

| 层级 | 职责 |
|------|------|
| **lib** | 不算 ccxt、不写库 |
| **config** | 把 `place_exchange_order`、`replace_active_monitor_tpsl_on_exchange` 等接到统一 cfg |
| **各所 app** | `.env`、DB、`init_db`、PM2、微信、监控轮询 |

部署时各实例 `PYTHONPATH` 需包含仓库根目录（`ecosystem.config.cjs` 中 `PYTHONPATH=..`）。

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## 二、导航与页面

顶栏：**策略交易** → `/strategy`（趋势回调 | 顺势加仓 左右并列）；**策略交易记录** → `/strategy/records`（已结束快照）。旧链接 `/strategy/trend`、`/strategy/roll` 会跳转到 `/strategy`。

| 区域 | 说明 |
|------|------|
| 左栏 · 趋势回调 | **四所均可**（预览、执行、自动补仓、程序止盈）；运行中计划卡含 **补仓计划明细** 表 |
| 右栏 · 顺势加仓 | 须已有同向持仓；滚仓组/历史表在右栏内滚动 |
| **策略交易记录** | 趋势回调 / 顺势加仓 **分两栏**；每条约一行摘要，点击展开详情；库内保留最近 **100** 条 |
| `/trade` | 实盘下单 | 首仓、以损定仓、移动保本（不变） |

各所 `app.py` 注册 `@app.route("/strategy/trend|roll")` → `render_main_page(...)`；`install_strategy_trading` 仅注册滚仓 POST API。

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## 三、趋势回调（延续 Gate 趋势机器人逻辑）

- **位置**：各所顶栏 **策略交易 → 趋势回调**（共用 `strategy_trend_register.py` + 各所交易所 API）。
- **行为**：与《[crypto_monitor_gate_bot/趋势回调策略说明.md](./crypto_monitor_gate_bot/趋势回调策略说明.md)》一致——预览 → 确认执行 → 首仓 50% + 交易所止损 + 多档 **自动** 市价补仓 + 程序监控止盈。
- **共用代码**：`parse_and_compute_trend_pullback_plan` 中网格/拆档已改为调用 `strategy_trend_lib`。
- **互斥**：与「机器人下单监控」持仓上限、运行中趋势计划互斥（逻辑未改）。

逻辑与 gate_bot 一致；各所使用自己的 API 密钥与 `crypto.db`，互不影响。

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## 四、顺势加仓（滚仓，仅人工）

### 4.1 原则

- **禁止自动加仓**；仅页面按钮「执行滚仓」或挂限价单（无价格穿越自动下单）。
- **全币种**（与各所合约列表一致）。
- **止盈**：全程使用 **首仓** `order_monitors.take_profit`，滚仓不改止盈。
- **止损**：每次人工填写 **新统一止损**；成交后调用各所 **先撤后挂** TP/SL（止盈仍为首仓）。
- **总风险%**：按「合并持仓 + 新止损」反推本次加仓张数，使触及新止损时亏损约 **账户基数 × 风险%**（默认 2%，可在表单修改）。
- **做多**最多滚仓 **3** 次（首仓不计入，仅计 `roll_legs` 已成交次数）；做空默认同样 3 次（见 `strategy_roll_lib.ROLL_MAX_LEGS_SHORT`）。

### 4.2 斐波限价

- 填写 **上沿 H、下沿 L**（H > L），仅用于计算限价加仓价（与 `fib_key_monitor_lib.calc_fib_plan` 的 **entry** 一致）。
- **做多**：下沿 = 结构止损侧；**做空**：上沿 = 结构止损侧。
- 可选 **0.618** 或 **0.786**；与关键位自动单的 TP（H/L 对侧）**不同**，滚仓 TP 锁定首仓。

### 4.3 前置条件

1. 在 **实盘下单** 已有同 symbol、同方向 **active** `order_monitors`。
2. 交易所有同向持仓（读 `get_live_position_contracts`）。
3. 无 **active** `trend_pullback_plans`（与趋势回调互斥）。

### 4.4 数据表（各所 `crypto.db`）

- `roll_groups`：绑定 `order_monitor_id`、首仓 TP/SL、当前 SL、已滚仓次数。
- `roll_legs`：每腿方式（市价 / 斐波0.618 / 斐波0.786）、张数、新 SL、状态（`filled` / `pending`）。

`init_db()` 时自动 `CREATE TABLE IF NOT EXISTS`（`strategy_db.init_strategy_tables`）。

### 4.5 操作步骤

1. 打开顶栏 **策略交易** `/strategy`，在 **右栏·顺势加仓** 操作。
2. 选择持仓币种、方向、加仓方式，填写 H/L（斐波时）、**新统一止损**、总风险%。
3. 点击 **执行滚仓**（市价立即加仓并更新止损；限价则挂委托，成交后需再处理止损——当前版本限价 pending 后提示手动同步）。
4. 查看页底 **滚仓腿历史**。

可选：对表单字段 POST `/strategy/roll/preview`（JSON）查看 `strategy_roll_lib.preview_roll` 结果。

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## 五、策略交易记录（四所统一）

- **入口**：顶栏 **策略交易记录** → `/strategy/records`（`strategy_records_register.register_strategy_records`）。
- **写入时机**：趋势计划结束（止盈 / 止损 / 手动结束）、**保本移交**、顺势加仓组结案时，写入表 **`strategy_trade_snapshots`**（`strategy_snapshot_lib`）。
- **与交易记录区别**：策略记录写 **`strategy_trade_snapshots`**；顶栏 **交易记录与复盘** 写 **`trade_records`**。中控手动结束计划时 **两者都应写入**（详见 [docs/trend-hub-close-and-trade-records.md](./docs/trend-hub-close-and-trade-records.md)）。
- **保留条数**：每次写入后自动修剪，仅保留按 **`closed_at` 倒序** 的最近 **100** 条。
- **页面布局**：
  - **左栏卡片**：趋势回调记录；**右栏卡片**：顺势加仓记录。
  - 每条默认 **一行简略**（品种、方向、结果、盈亏、补仓进度、结束时间）；**点击行**展开均价/止损/止盈/补仓档位表或滚仓腿表。
  - **筛选**：币种、时间排序（最新/最早）、芯片 **盈利 / 亏损 / 未补仓 / 补仓**（前端过滤，数据来自服务端 enrich 字段 `filter_pnl`、`dca_tag`、`dca_done`）。
- **共用模板**：`strategy_templates/strategy_records_page.html`（四所 `index.html` include）。

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## 六、中控全屏 · 趋势回调展示

各所 Flask 经 `hub_bridge` + `enrich_trend_plan_for_hub` 向中控提供 active 计划（含 `dca_levels`）。在 **manual_trading_hub** 全屏 **趋势回调** 区，单所通常仅 **一仓**，计划卡为 **横向两列**（与实例字段一致，操作在实例完成）：

| 区域 | 内容 |
|------|------|
| 顶栏 | `#ID 品种`、方向徽章、**结束计划**（SSO 打开实例并确认） |
| **左列** | 来源/风险/补仓边界/已补仓；均价、止损、止盈、盈亏比、标记价、浮盈亏（% 按 **计划保证金**） |
| **右列** | **补仓计划明细** 表（首仓 + 各档；未成交显示 **待补仓**） |
| **底栏** | 保本移交（偏移%、跳转实例策略页）、**快照可用 / 计划保证金 / 杠杆** |

静态资源版本见 `manual_trading_hub/static/index.html` 中 `app.js` / `app.css` 的 `?v=` 参数；改 UI 后请 **强刷** 中控页。

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## 七、升级与重启

```bash
cd /opt/crypto_monitor
git pull
pm2 restart crypto-monitor-binance crypto-monitor-okx crypto-monitor-gate crypto-monitor-gate-bot manual-trading-hub
pm2 save
```

部署约定：**Ubuntu + root + /opt/crypto_monitor + PM2** → [docs/ubuntu-server.md](./docs/ubuntu-server.md)。

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## 八、相关文档

| 文档 | 内容 |
|------|------|
| [crypto_monitor_gate_bot/趋势回调策略说明.md](./crypto_monitor_gate_bot/趋势回调策略说明.md) | 趋势回调细则（与四所共用逻辑一致） |
| [AI复盘与模型配置说明.md](./AI复盘与模型配置说明.md) | 复盘页 AI（与策略无关） |
| [manual_trading_hub/使用说明.md](./manual_trading_hub/使用说明.md) | 中控监控、全屏趋势卡两列布局 |
| [docs/trend-hub-close-and-trade-records.md](./docs/trend-hub-close-and-trade-records.md) | 中控平仓、交易记录写入、补仓展示统一、漏记补录 |
| [docs/hub-symbol-archive-kline.md](./docs/hub-symbol-archive-kline.md) | 币种档案、永久 5m K 线、建档与 4h 增量同步 |
| [docs/ubuntu-server.md](./docs/ubuntu-server.md) | Ubuntu / root /opt / PM2 部署 |
| [fib_key_monitor_lib.py](./fib_key_monitor_lib.py) | 斐波公式共用 |

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## 九、后续可增强（未实现）

- 滚仓页内嵌预览按钮、限价成交后一键同步止损。
- 策略交易记录按 UTC 时间窗与顶栏「列表筛选」联动。
