# OKX 期权模块 — 技术方案

> 适用范围:`crypto_monitor_okx` 实例;与永续子账户并行,不新增 PM2 进程.

## 1. 目标

在现有 OKX 监控实例中增加 **USDⓈ 本位期权(买方)** 能力:

- 永续/关键位:继续走 **子账户 API-A**(现有 `OKX_API_*`)
- 期权:走 **主账户 API-B**(`OKX_OPTIONS_API_*`)
- 资金展示对齐 OKX:**资金账户 / 交易账户**,分币种显示 USDT,USDC,USDG
- 支持 **手动 USDT→USDC 兑换** 与 **USDC 账户划转**
- **无总资金池上限**;单笔权利金上限可配置(默认 10 USDC)

## 2. 交易规则(硬约束)

| 规则 | 说明 |
|------|------|
| 仅买方 | 开仓 `buy`,平仓 `sell`;禁止卖方开仓 |
| 产品 | `BTC-USD_UM` / `ETH-USD_UM`(线性,USDC/USDG 结算) |
| 到期 | 仅展示 ≤2 日到期合约(可配置 `OKX_OPTIONS_MAX_DTE_DAYS`) |
| 虚实 | 仅 **轻度实值**(`OKX_OPTIONS_ITM_ONLY`) |
| 合约规格 | **1 张 = 0.01 ETH/BTC**(`ctMult=0.01`,以接口为准) |
| 报价单位 | 盘口 ask/bid = **每 1 ETH/BTC** 的 USD 价 |
| 权利金 | `总权利金 = 报价 × ETH数量`;`张数 = ETH数量 / 0.01` |
| 单笔预算 | `≤ OKX_OPTIONS_TRADE_BUDGET_USDC`(默认 10),算张数 × `OKX_OPTIONS_BUDGET_BUFFER`(默认 0.95) |
| 开仓 | 限价买单,价格 = 卖一 |
| 平仓 | 限价卖单,价格 = 买一(市价需显式开启且二次确认) |
| 监控 | 浮盈 / 已付权利金 ≥ 100% → 企业微信推送一次 |

## 3. 架构

```
crypto_okx(单 PM2)
├── exchange (swap)     ← OKX_API_* 子账户
└── exchange_options    ← OKX_OPTIONS_API_* 主账户

lib/options/
├── okx_options_lib.py      # 封装于 lib/exchange/
├── options_pricing_lib.py
├── options_db.py
├── options_monitor_lib.py
└── options_register.py     # 路由 + 监控线程
```

**隔离:** 期权模块只调用 `exchange_options`;永续逻辑只调用 `exchange`.

## 4. 资金与兑换

### 4.1 展示(期权页顶栏)

| 账户 | 币种 |
|------|------|
| 资金账户 | USDT,USDC(若有) |
| 交易账户 | USDT,USDC,USDG(若有) |

不展示「练手池」等抽象记账名称.

### 4.2 推荐操作流程

```
资金账户 USDT
    → [手动兑换 USDT→USDC](OKX Convert API,资金账户内)
    → [划转到交易账户](USDC)
    → 交易账户 USDC
    → [限价买入期权]
```

### 4.3 API

| 接口 | OKX |
|------|-----|
| 余额 | `fetch_balance`(funding / trading)+ `GET /api/v5/asset/balances` |
| 询价兑换 | `POST /api/v5/asset/convert/estimate-quote` |
| 确认兑换 | `POST /api/v5/asset/convert/trade` |
| 划转 | `exchange.transfer(ccy, amt, from, to)` |

## 5. 配置项(`.env`)

```bash
OKX_OPTIONS_ENABLED=false
OKX_OPTIONS_API_KEY=
OKX_OPTIONS_API_SECRET=
OKX_OPTIONS_API_PASSPHRASE=
OKX_OPTIONS_ACCOUNT_LABEL=主账户·期权

OKX_OPTIONS_TRADE_BUDGET_USDC=10
OKX_OPTIONS_BUDGET_BUFFER=0.95
OKX_OPTIONS_DEFAULT_UNDERLY=ETH
OKX_OPTIONS_MAX_DTE_DAYS=2
OKX_OPTIONS_ITM_MAX_DIST_USD=30
OKX_OPTIONS_PROFIT_ALERT_RATIO=1.0
OKX_OPTIONS_POLL_SECONDS=15
OKX_OPTIONS_TD_MODE=cross
# 市价平仓已在代码中硬关闭,此变量无效,可删
# OKX_OPTIONS_ALLOW_MARKET_CLOSE=false
OKX_OPTIONS_CLOSE_RECYCLE_MULT=2
OKX_OPTIONS_CLOSE_HOLD_SECONDS=120
# 平仓限价挂单超时自动撤(秒),默认 600=10 分钟;联调可临时改 60
OKX_OPTIONS_PENDING_TTL_SECONDS=600
```

平仓执行:**只锁买一限价**,说明见 [期权开平仓与监控说明.md](./期权开平仓与监控说明.md);线上 `/options/guide`.

修改 `.env` 后须 `pm2 restart crypto_okx`.

## 6. 数据库

### `options_trades`

记录本地开仓/平仓,权利金,翻倍提醒状态.

### `options_convert_log` / `options_transfer_log`

可选记录兑换与划转操作.

## 7. HTTP 路由

| 方法 | 路径 |
|------|------|
| GET | `/options` |
| GET | `/options/guide` | 开平仓与监控说明(独立页) |
| GET | `/api/options/balances` |
| GET | `/api/options/chain` |
| GET | `/api/options/quote` |
| POST | `/api/options/open` |
| POST | `/api/options/close` |
| POST | `/api/options/convert/quote` |
| POST | `/api/options/convert/execute` |
| POST | `/api/options/transfer` |
| GET | `/api/options/positions` |

## 8. 分阶段交付

1. **基础设施**:双 API,余额,文档,设置页说明  
2. **兑换 + 划转**:资金账户 USDT→USDC,划转到交易户  
3. **交易**:链,报价,开平仓,持仓  
4. **监控**:翻倍微信提醒  

## 9. 不在一期范围

- 卖方,组合单,RFQ  
- 自动 USDT↔USDC  
- `manual-agent-okx` / 中控聚合  
- 币本位期权  

## 10. 安全

- 期权 API:**交易 + 读**,禁止提币  
- 日志不输出 Secret  
- 下单前校验 `client is exchange_options`
