# 顺势加仓(滚仓)详细说明

本文档描述 **顺势加仓 / 滚仓** 的完整业务逻辑,计仓公式,四种加仓方式,程序监控与生命周期规则.实现代码见 `strategy_roll_lib.py`,`strategy_roll_monitor_lib.py`,`strategy_register.py`.

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## 1. 适用范围与前置条件

| 项目 | 规则 |
|------|------|
| 计仓模式 | **仅「以损定仓」**(`POSITION_SIZING_MODE=risk`);全仓杠杆模式禁止滚仓 |
| 持仓 | 须先在「实盘下单」存在 **active** 的 `order_monitors`,且交易所有同向持仓 |
| 趋势互斥 | 存在 **active** 趋势回调计划时不可滚仓 |
| 腿数上限 | 做多 / 做空各最多 **3 次**滚仓(仅计 **已成交** 的 `roll_legs`) |
| 同时监控 | **同一滚仓组** 最多 **1 条 pending** 腿;成交或删除/失效后再提交下一腿 |
| 止盈 | 全程使用 **首仓** `order_monitors.take_profit`,滚仓不改止盈 |
| 止损 | 每次提交填写 **新统一止损价 S**;成交后交易所 TP/SL 同步(止盈仍为首仓) |

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## 2. 风险预算(不可手改)

- 读取所选监控单:`order_monitors.risk_percent`
- 风险预算:**B = 当前交易基数 × risk%**(`get_trading_capital_usdt()` × 监控 risk%)
- 页面规则区展示当前 risk%,表单 **不提供** 风险% 输入框

**方案 C(定稿)**:加仓后若价格打到 **新止损 S**,合并持仓的总亏损 **≤ B**(约等于 1 个风险单位).浮盈通过 **触发时刻的 mark 价,当时持仓均价与张数** 进入公式,不在提交时固定张数.

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## 3. 计仓公式

变量:

- `Q1, E1`:触发时现有持仓张数,均价  
- `E2`:加仓成交价(市价腿 ≈ 当时 mark;程序监控腿在 **穿越触发时** 用当时 mark 重算)  
- `S`:提交时填写的统一止损价  
- `B`:风险预算(U)  
- `cs`:合约 `contractSize`(U 本位线性永续)

**做多**(须 `S < E2`):

```text
(Q1 + Q2) × (avg − S) × cs = B
avg = (Q1·E1 + Q2·E2) / (Q1 + Q2)

=> Q2 = (B/cs − Q1·(E1 − S)) / (E2 − S)
```

**做空**(须 `S > E2`):

```text
=> Q2 = (B/cs − Q1·(S − E1)) / (S − E2)
```

若 `Q2 ≤ 0`:不加仓 / 监控腿 **失效**,提示「已满足风险上限或无法再加」.

预览与市价执行前用当前 mark 估算;**斐波 / 突破** 在 **触发瞬间** 按当时持仓与 mark **重新计算** 张数后再市价下单.

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## 4. 四种加仓方式

### 4.1 市价加仓

| 输入 | 仅 **新止损价 S** |
| 执行 | 预览 → **10 秒确认** → 立即市价成交 → 更新止损 |
| 显示 | `市价加仓` |

### 4.2 斐波 0.618 / 0.786

| 输入 | 上沿 H,下沿 L,新止损 S |
| 限价 | 由 H/L 按斐波算 **加仓价 P**(不打交易所限价单) |
| 触发 | 程序监控 **mark**:<br>• **多**:mark **向下穿越** P → 市价加<br>• **空**:mark **向上穿越** P → 市价加 |
| 失效 | **止盈侧**:多 mark≥H;空 mark≤L |
| 显示 | `斐波0.618` / `斐波0.786` |

### 4.3 突破加仓

| 输入 | **突破价 B**,新止损 S |
| 触发 | 程序监控 **mark**:<br>• **多**:mark **向上穿越** B → 市价加<br>• **空**:mark **向下穿越** B → 市价加 |
| 失效 | **止损侧**:多 mark≤S;空 mark≥S(未突破先向止损侧) |
| 显示 | `突破加仓` |

几何校验(做多示例):

- 斐波:S < P < 当前价(回调加仓)  
- 突破:S < B < 当前价(向上突破再加)

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## 5. 程序监控技术要点

- **监控价**:统一使用 **标记价 mark**(`get_mark_price` 或 `get_price`)  
- **穿越判定**:比较 `last_mark_price`(上一 tick 存库)与当前 mark,避免重复触发  
  - 例:做多斐波:`prev > P` 且 `mark ≤ P`  
- **轮询**:各所后台任务调用 `check_roll_monitors(cfg)`  
- **成交后**:`replace_tpsl` 更新交易所止损;`order_monitors.stop_loss` 同步为 S  

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## 6. 生命周期与权限

```text
提交 pending → [监控中] ──穿越触发──→ filled → 可提交下一腿
                 │
                 ├── 用户删除 → cancelled(不可修改,仅删除)
                 ├── 失效规则 → invalidated
                 └── 手动平仓 / 监控结案 → roll_group closed,pending 清除
```

| 规则 | 说明 |
|------|------|
| 提交后不可改 | pending 腿参数不可编辑,只能 **删除** |
| 手动平仓 | 实例页删单/平仓,中控持仓平仓 → 调用 `roll_sync_after_external_close` |
| 历史保留 | **filled** 腿写入库与策略复盘快照;关组后 pending 清除,已成交腿仍可在「策略交易记录」中查看 |

API:

- `POST /strategy/roll/preview` — JSON 预览  
- `POST /strategy/roll/execute` — 提交市价或监控计划  
- `POST /strategy/roll/cancel/<leg_id>` — 删除 pending 腿  
- `POST /api/hub/roll/sync-flat` — 中控平仓后同步(内部)  

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## 7. 数据表

**roll_groups**(绑定 `order_monitor_id`)

- 首仓 TP/SL,`current_stop_loss`,`leg_count`(**已成交**次数),`risk_percent` 快照  

**roll_legs**

| 字段 | 说明 |
|------|------|
| add_mode | 市价加仓 / 斐波0.618 / 斐波0.786 / 突破加仓 |
| limit_price | 斐波限价 P |
| breakthrough_price | 突破价 B |
| new_stop_loss | 统一止损 S |
| last_mark_price | 上一 tick mark(穿越检测) |
| status | pending / filled / cancelled / invalidated |

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## 8. 操作流程(建议)

1. 在「实盘下单」已有同向持仓与监控单  
2. 打开 **策略交易 → 顺势加仓**,选择币种(方向自动锁定)  
3. 选择加仓方式,填写对应价格字段 → **预览**  
4. 市价:等待 10 秒 → **执行滚仓**;斐波/突破:确认后提交监控  
5. 监控中可在「最近滚仓腿」**删除**;成交后再提交下一腿(最多 3 次)  

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## 9. 相关文件

| 文件 | 职责 |
|------|------|
| `strategy_roll_lib.py` | 计仓,校验,穿越/失效纯函数 |
| `strategy_roll_monitor_lib.py` | 定时监控,触价成交,外部平仓同步 |
| `strategy_register.py` | 预览/执行/删除路由 |
| `static/strategy_roll.js` | 方向锁定,字段显隐,预览与 10 秒确认 |
| `strategy_templates/strategy_roll_panel.html` | 右栏 UI |

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## 10. 与旧版差异摘要

- 风险% 从监控单读取,不再手填  
- 止损为 **绝对价格**,不再使用「止损偏移%」  
- 斐波/突破改为 **程序盯 mark + 触价市价**,不再挂交易所限价单  
- 新增 **突破加仓**  
- pending **不可改,可删**;手动平仓自动结束滚仓监控  
