From 0ed2eabf0d5b9e1dbb57431b465941c4c676371d Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: dekun <dekun@local>
Date: Sun, 19 Jul 2026 09:29:56 +0800
Subject: [PATCH] Expand system guide with live trade, strategy, and key
 monitor chapters.

Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
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 docs/系统说明.md | 194 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++-----
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index c81d6da..5849eb5 100644
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 本文是实例侧的**详细说明书**：既写「点哪里、先做什么」，也写「为什么这样设计、钱怎么算、门禁如何拦」。  
 默认不在顶栏显示；需要时到 **系统设置 → 导航显示** 打开「系统说明」。
 
-第一版聚焦：**总览 · 期权 · 对冲计划**。策略交易 / 复盘 / 风控细则后续可继续补章节。
+覆盖：**总览 · 期权 · 对冲计划 · 实盘下单 · 策略交易 · 关键位监控**。复盘/统计字段级细则与风控参数表仍以对应专页为准。
 
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@@ -13,22 +13,26 @@
 
 | 账户 | 典型用途 | 界面相关 |
 |------|----------|----------|
-| **合约账户** | 永续开仓、止盈止损 | 策略交易、永期对冲的永续腿 |
+| **合约账户** | 永续开仓、止盈止损 | 实盘下单、策略、关键位自动单、永期对冲的永续腿 |
 | **期权账户** | 买期权、期期双腿、权利金结算（多为 USDC） | 期权页、对冲计划期权腿 |
 
-逻辑要点：对冲计划里「永续腿 → 合约账户」「期权腿 → 期权账户」。资金不够时，要先划转，再开仓。
+逻辑要点：对冲计划里「永续腿 → 合约账户」「期权腿 → 期权账户」。资金不够时，要先划转，再开仓。Binance / Gate 实例主要是合约侧永续能力（无期权/对冲 Tab 时忽略期权相关章节即可）。
 
 ### 1.2 资金流（操作顺序）
 
-1. 确认合约可用 USDT、期权交易账户 USDC 是否够用。  
+1. 确认合约可用 USDT（及 OKX 期权交易账户 USDC）是否够用。  
 2. 期期 / 单独开期权：常在期权页或期期卡片做 **资金 ↔ 交易** USDC 划转。  
 3. 永期：合约侧按全仓建议张数；期权侧再买保险腿。  
-4. 开仓后到对应页看持仓与监控状态；结束后看复盘 / 统计。
+4. 实盘 / 策略 / 关键位自动单：只动合约账户，按计仓模式算张数。  
+5. 开仓后到对应页看持仓与监控状态；结束后看复盘 / 统计 / 策略记录。
 
 ### 1.3 推荐使用节奏
 
 | 场景 | 建议路径 |
 |------|----------|
+| 人工永续单 + 监控 | **实盘下单** |
+| 趋势分档 / 在已有仓上滚仓 | **策略交易** |
+| 位到提醒或自动开仓 | **关键位监控** |
 | 只做方向 + 保险 | **对冲计划 → 永期**（测算 → 启动） |
 | 只做上下突破双买 | **对冲计划 → 期期** |
 | 单独买一张期权并挂目标 | **期权** 页开仓 + 目标监控 |
@@ -36,9 +40,12 @@
 
 ### 1.4 互斥与门禁（总原则）
 
-- **对冲与期权互斥门控**（默认开）：有进行中对冲计划时，不能再「单独开期权」；账户里已有「纯期权」持仓时，不能启动对冲计划。关掉后两边可同时开。  
-- **半腿失败改手动补开**（默认开）：启动对冲时一腿成功、一腿失败 → **不自动平**已成腿，计划挂「半腿待补」，在「进行中」点补开。此时「半腿失败自动平期权」强制无效（避免买卖价差必亏）。  
-- 更多开关见 **env 配置 → 对冲计划**。
+- **实盘 ↔ 趋势**：有活跃下单监控或运行中趋势计划时，另一侧不能再开（预览/执行会被挡）。  
+- **滚仓 ↔ 趋势**：有运行中趋势计划时，顺势加仓不可用。  
+- **计仓模式**：`risk`（以损定仓）才允许趋势与多数关键位自动单；`full_margin`（全仓）适合永期对冲与部分触价单，**禁止**趋势/滚仓。切换计仓须无仓后改 env 并重启。  
+- **对冲与期权互斥门控**（默认开）：有进行中对冲计划时，不能再「单独开期权」；账户里已有「纯期权」持仓时，不能启动对冲计划。  
+- **半腿失败改手动补开**（默认开）：对冲启动一腿成功、一腿失败 → 不自动平已成腿，挂「半腿待补」后在「进行中」补开。  
+- **顶栏可开仓状态**：实盘开关、持仓上限、单日开仓硬上限、冷静期/日冻结、切点前禁开等取交集；细则见 **风控说明**。
 
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@@ -109,7 +116,8 @@
 
 - 永期开仓通常要求 **全仓计仓** + 实盘与对冲真实下单门禁。  
 - 止盈后是否强平期权、止损后是否强平期权，由 env 开关控制（止损强平默认开，止盈强平默认关）。  
-- 统计口径：止盈多为「永续盈利 − 权利金」；止损多为「期权盈亏 + 永续盈亏」有符号相加（以系统结案字段为准）。
+- 统计口径：止盈多为「永续盈利 − 权利金」；止损多为「期权盈亏 + 永续盈亏」有符号相加（以系统结案字段为准）。  
+- 启动前会校验：合约侧不宜再有「额外」永续仓与永期腿冲突（以页面提示为准）。
 
 ### 3.3 操作：期期
 
@@ -145,17 +153,163 @@
 
 - **进行中**：含 `opening` / `active` / `partial`。半腿待补可补开。  
 - **历史**：已结束计划与成交细节。  
-- **统计**：按永期 / 期期分别看胜率、盈亏比、最大盈亏与回撤等（按结束时间累积）。
+- **统计**：按永期 / 期期分别看胜率、盈亏比、最大盈亏与回撤等（按结束时间累积）。  
+- 对冲成交 **不进** 普通「交易记录与复盘」/「策略交易记录」。
 
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-## 四、env 与系统设置（和说明书相关的部分）
+## 四、实盘下单
 
-### 4.1 系统设置 → 导航显示
+### 4.1 这块干什么
+
+合约账户上的 **人工永续开仓 + 下单监控**：提交后进入监控列表，轮询标记价与交易所止盈止损，支持改委托、手动平仓、移动保本、时间平等；平仓后进 **交易记录与复盘**。
+
+### 4.2 操作
+
+1. 打开 **实盘下单**，选币种、方向。  
+2. 选止盈止损模式（固定盈亏比 / 价格 / 百分比等，以页面选项为准）。  
+3. 趋势类账户可再选开仓类型（反转 / 顺势 / 波段等）；Gate 日内类账户选项更窄，且可能无移动保本 / 时间平。  
+4. 填止损与止盈（或 RR），看 **预估盈亏比** 与计划预览。  
+5. 确认开仓（按钮文案随「是否实盘」变化；关实盘时不会发交易所单）。  
+6. 右侧 **实时持仓**：看浮盈亏、交易所 TP/SL；用 **委托** 改止盈止损，或 **平仓** 全平。  
+7. 需要时点 **放大 K 线**；若交易所已有仓但本地无监控，可用 **恢复监控**（孤儿仓恢复）。  
+8. 结束后到 **交易记录与复盘** / **统计分析** 查看。
+
+### 4.3 逻辑与门禁
+
+| 项 | 说明 |
+|----|------|
+| `LIVE_TRADING_ENABLED` | 关则不发真单，仅本地流程 |
+| `MANUAL_MIN_PLANNED_RR` | 人工开仓计划 RR 下限（表单 + 服务端） |
+| `POSITION_SIZING_MODE` | `risk` 以损定仓 / `full_margin` 全仓；须无仓切换并重启 |
+| `can_trade` 交集 | 持仓上限、单日开仓硬上限、冷静期、切点前禁开等 |
+| 方向 / 币种白名单 | 账户策略限制时，不符合的单会被拒 |
+
+三所核心流程一致；折叠区「开仓规则说明」文案按交易所模板略有不同。
+
+### 4.4 与策略 / 期权 / 对冲的关系
+
+- 与 **趋势回调** 互斥（见 1.4）；**顺势加仓** 必须先有本页同向活跃监控单。  
+- 期权 / 对冲互斥门控 **不拦** 本页永续单。  
+- 永期计划 active 时，合约侧不宜再挂「额外」永续仓（启动对冲前会校验）。  
+- 关键位自动开仓成交后，也会进入同一套 **下单监控**。
+
+### 4.5 常见问题
+
+**Q：预估 RR 已经够绿，仍开不了？**  
+A：看顶栏 / 返回文案：满仓、日上限、冷静期、方向白名单、实盘关、服务端 RR 口径等。
+
+**Q：交易所有仓，本页没有监控？**  
+A：用孤儿仓 **恢复监控**；不要另开一笔同向重复仓。
+
+---
+
+## 五、策略交易
+
+### 5.1 这块干什么
+
+自动化永续策略页：**趋势回调**（预览 → 分档补仓计划）与 **顺势加仓**（在已有同向监控持仓上滚仓）。执行历史在 **策略交易记录**。  
+部分「日内纪律」类账户整 Tab 隐藏，以导航是否出现为准。
+
+### 5.2 操作：趋势回调
+
+1. 填币种、方向、杠杆、风险%、止损、补仓边界（多=上沿 / 空=下沿）、止盈。  
+2. **生成预览**（有短时效；用快照余额算张数）。  
+3. 核对预览表后 **确认执行(实盘)**。  
+4. 运行中可看补仓档与浮盈亏；可 **手动保本**，或 **保本移交下单监控**（计划结束，仓交给实盘监控继续管）。  
+5. **结束计划** 或止盈止损自动结束后，写入策略记录与交易记录（类型「趋势回调」）。
+
+### 5.3 操作：顺势加仓
+
+1. 先在 **实盘下单** 有一条 **同向** 活跃监控单。  
+2. 选持仓、加仓模式（市价 / 斐波 / 突破等）、新止损 → **执行滚仓**（无预览步；同时通常只允许一条监控中滚仓腿）。  
+3. 注意次数上限（如做多/做空各最多若干次已成交腿）与首仓 TP 锁定规则，以页面提示为准。
+
+### 5.4 逻辑与门禁
+
+| 项 | 说明 |
+|----|------|
+| 实盘 + 计仓 | 须 `LIVE_TRADING_ENABLED=true` 且 `POSITION_SIZING_MODE=risk`；全仓模式禁止趋势与滚仓 |
+| 与下单监控互斥 | 有活跃监控单或运行中趋势时，不能开另一侧预览/执行 |
+| 与滚仓互斥 | 运行中趋势时滚仓按钮禁用 |
+| 余额漂移 | 预览后余额变化过大（约 5%）须重新预览 |
+| 单日开仓上限 | 与人工开仓共用计数，同样可拦预览/执行 |
+
+### 5.5 与期权 / 对冲
+
+独立模块：不走对冲计划状态机；记录进策略库 / 普通交易记录，**不进** 对冲历史与对冲统计。  
+OKX 上可与期权/对冲并存，但仍须遵守合约侧「永期不得另挂额外永续仓」等规则。
+
+### 5.6 常见问题
+
+**Q：触价到了却没补仓？**  
+A：看页面 `block_reason`：实盘关、余额漂移、最小张数减档、日上限等。
+
+**Q：中控「策略说明」是不是本页手册？**  
+A：不是。中控策略说明是玩法 playbook；本说明书讲本系统如何操作与门禁。
+
+---
+
+## 六、关键位监控
+
+### 6.1 这块干什么
+
+配置 **关键价位**（常见 5m 门控）：支撑/阻力可 **微信提醒**；箱体/收敛/触价等类型可在开关打开后 **程序自动开仓**，成交后进入 **实盘下单监控**。
+
+### 6.2 操作
+
+1. 打开 **关键位监控**，选类型、币种、方向，填上下沿 / 触价 / E·SL·TP 等。  
+2. 箱体类可选 SL/TP 方案、移动保本、时间平等（以类型是否支持为准）。  
+3. **添加** 后在列表看现价、距沿距离、**门控** 状态；不需要则 **删除**。  
+4. 右侧 **关键位历史** 看失效 / 成交 / 提醒完成等原因。  
+5. 可用 **放大 K 线** 辅助画位。
+
+### 6.3 类型与开关（逻辑）
+
+| 类型（概括） | 关键位自动单开关 | 全仓模式 |
+|--------------|------------------|----------|
+| 关键支撑阻力 | 不需要（仅提醒） | 可用 |
+| 箱体 / 收敛 / 斐波 / 假突破等 | 需要开启，且一般为 `risk` 计仓 | **不可用**（添加会拒；已有位在全仓下可能被撤销并通知） |
+| 回调 / 突破触价开仓 | 需要开启 | **可用**（全仓下常见的自动单路径） |
+
+其它要点：
+
+- `KEY_AUTO_MIN_PLANNED_RR`：自动单计划 RR 须严格大于该值（默认约 1.5）。  
+- 箱体类门控常含双 K 确认、突破幅度、量能、24h 成交额排名等（阈值见 env，改后多需重启）。  
+- 自动成交计入 **单日开仓次数**，并受 `can_trade`、持仓上限、冷静期约束。  
+- 假突破等类型可能仅限 BTC/ETH，且同币种条数有限，以页面校验为准。
+
+### 6.4 与期权 / 对冲
+
+无直接耦合。自动开仓写入下单监控后，与期权/对冲并行存在；若同时做永期，注意合约侧持仓冲突。
+
+### 6.5 常见问题
+
+**Q：开了「关键位自动单」仍只有支撑阻力可选？**  
+A：检查是否 **全仓模式**，或自动单开关实际未生效（改后是否重启）。
+
+**Q：微信提醒有了却没开仓？**  
+A：可能是仅提醒类型、门控未过、RR 不足、满仓/日上限，或实盘/可开仓状态未过。
+
+---
+
+## 七、env 与系统设置（和说明书相关的部分）
+
+### 7.1 系统设置 → 导航显示
 
 控制顶栏是否出现各板块。「系统说明」默认关闭，打开后顶栏才显示入口。
 
-### 4.2 env → 对冲计划（常用）
+### 7.2 env → 交易与关键位（常用）
+
+| 开关 | 作用 |
+|------|------|
+| 实盘交易 | 关则人工/策略/自动单都不发真单（对冲另有「允许真实下单」） |
+| 计仓模式 | `risk` / `full_margin`；决定策略与多数关键位自动单能否用 |
+| 人工最小计划 RR | 实盘下单 RR 下限 |
+| 关键位自动单 | 关则箱体等不自动开仓；支撑阻力提醒仍可用 |
+| 关键位自动单最小 RR | 自动开仓 RR 下限 |
+
+### 7.3 env → 对冲计划（常用）
 
 | 开关 | 作用 |
 |------|------|
@@ -171,7 +325,7 @@
 
 ---
 
-## 五、常见问题
+## 八、常见问题
 
 **Q：为什么有对冲计划时单独开不了期权？**  
 A：互斥门控默认开启，避免计划仓与手开仓搅在一起。可在 env 关闭互斥。
@@ -185,13 +339,19 @@ A：默认改手动补开，避免买一平仓吃掉 ≥10% 量级价差。到
 **Q：测算能过但启动按钮灰？**  
 A：看顶部门禁行：全仓、实盘、真实下单、活跃计划数、互斥、Tab 是否隐藏等。
 
+**Q：为什么策略页不能预览 / 滚仓灰掉？**  
+A：常见原因：全仓模式、实盘关、已有活跃下单监控或运行中趋势、日上限。见第四、五章。
+
+**Q：关键位只提醒不开仓？**  
+A：支撑阻力本就只提醒；其它类型看自动单开关、计仓模式、门控与 RR。见第六章。
+
 **Q：说明书和「风控说明」什么关系？**  
 A：风控说明仍是独立页（冷却、当日次数等细则）。本说明书讲板块逻辑与操作；风控细则以风控说明 + env 为准。
 
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-## 六、版本与维护
+## 九、版本与维护
 
 - 文档路径：`docs/系统说明.md`  
-- 功能变更后应同步改本章（尤其门禁、半腿、互斥、平仓模式）。  
-- 更偏开发/方案的材料仍在 `docs/对冲计划*.md`、`docs/期权对冲方案分析.md` 等，不必与本说明书一一粘贴。
+- 功能变更后应同步改本章（尤其门禁、半腿、互斥、计仓、关键位自动单、平仓模式）。  
+- 更偏开发/方案的材料仍在 `docs/对冲计划*.md`、`docs/期权对冲方案分析.md`、策略专项 md 等，不必与本说明书一一粘贴。