增加策略交易

策略交易说明.md

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+# 策略交易说明
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+本文档说明仓库根目录 **共用策略逻辑** 与四个 `crypto_monitor_*` 实例中的 **策略交易** 入口（导航栏「策略·趋势回调」「策略·顺势加仓」）。
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+## 一、架构（精简共用）
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+strategy_trend_lib.py      # 趋势回调：网格价、补仓拆分、边界校验（纯计算）
+strategy_roll_lib.py         # 顺势加仓：总风险反推、斐波限价、最多 3 腿（纯计算）
+strategy_db.py               # roll_groups / roll_legs 表结构
+strategy_config.py           # 各所 app → 统一回调配置（交易所 API）
+strategy_register.py         # Flask 路由：/strategy/trend、/strategy/roll
+strategy_exchange_*.py       # 适配器说明（实际下单仍走各所 app 的 ccxt）
+strategy_templates/          # 顺势加仓页、趋势禁用提示页
+```
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+| 层级 | 职责 |
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+| **lib** | 不算 ccxt、不写库 |
+| **config** | 把 `place_exchange_order`、`replace_active_monitor_tpsl_on_exchange` 等接到统一 cfg |
+| **各所 app** | `.env`、DB、`init_db`、PM2、微信、监控轮询 |
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+部署时各实例 `PYTHONPATH` 需包含仓库根目录（`ecosystem.config.cjs` 中 `PYTHONPATH=..`）。
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+## 二、导航与页面
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+| 路由 | 名称 | 说明 |
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+| `/strategy/trend` | 趋势回调 | **完整功能仅在 `crypto_monitor_gate_bot`**；其它所显示说明页 |
+| `/strategy/roll` | 顺势加仓 | **四所均可用**（须已有同向持仓） |
+| `/trade` | 实盘下单 | 首仓、以损定仓、移动保本（不变） |
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+## 三、趋势回调（延续 Gate 趋势机器人逻辑）
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+- **位置**：`crypto_monitor_gate_bot` → **策略·趋势回调**（原「交易执行」页内区块已迁出）。
+- **行为**：与《[crypto_monitor_gate_bot/趋势回调策略说明.md](./crypto_monitor_gate_bot/趋势回调策略说明.md)》一致——预览 → 确认执行 → 首仓 50% + 交易所止损 + 多档 **自动** 市价补仓 + 程序监控止盈。
+- **共用代码**：`parse_and_compute_trend_pullback_plan` 中网格/拆档已改为调用 `strategy_trend_lib`。
+- **互斥**：与「机器人下单监控」持仓上限、运行中趋势计划互斥（逻辑未改）。
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+其它三所打开 `/strategy/trend` 会提示：请使用 Gate 趋势机器人实例。
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+## 四、顺势加仓（滚仓，仅人工）
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+### 4.1 原则
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+- **禁止自动加仓**；仅页面按钮「执行滚仓」或挂限价单（无价格穿越自动下单）。
+- **全币种**（与各所合约列表一致）。
+- **止盈**：全程使用 **首仓** `order_monitors.take_profit`，滚仓不改止盈。
+- **止损**：每次人工填写 **新统一止损**；成交后调用各所 **先撤后挂** TP/SL（止盈仍为首仓）。
+- **总风险%**：按「合并持仓 + 新止损」反推本次加仓张数，使触及新止损时亏损约 **账户基数 × 风险%**（默认 2%，可在表单修改）。
+- **做多**最多滚仓 **3** 次（首仓不计入，仅计 `roll_legs` 已成交次数）；做空默认同样 3 次（见 `strategy_roll_lib.ROLL_MAX_LEGS_SHORT`）。
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+### 4.2 斐波限价
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+- 填写 **上沿 H、下沿 L**（H > L），仅用于计算限价加仓价（与 `fib_key_monitor_lib.calc_fib_plan` 的 **entry** 一致）。
+- **做多**：下沿 = 结构止损侧；**做空**：上沿 = 结构止损侧。
+- 可选 **0.618** 或 **0.786**；与关键位自动单的 TP（H/L 对侧）**不同**，滚仓 TP 锁定首仓。
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+### 4.3 前置条件
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+1. 在 **实盘下单** 已有同 symbol、同方向 **active** `order_monitors`。
+2. 交易所有同向持仓（读 `get_live_position_contracts`）。
+3. 无 **active** `trend_pullback_plans`（与趋势回调互斥）。
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+### 4.4 数据表（各所 `crypto.db`）
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+- `roll_groups`：绑定 `order_monitor_id`、首仓 TP/SL、当前 SL、已滚仓次数。
+- `roll_legs`：每腿方式（市价 / 斐波0.618 / 斐波0.786）、张数、新 SL、状态（`filled` / `pending`）。
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+`init_db()` 时自动 `CREATE TABLE IF NOT EXISTS`（`strategy_db.init_strategy_tables`）。
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+### 4.5 操作步骤
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+1. 打开 **策略·顺势加仓** `/strategy/roll`。
+2. 选择持仓币种、方向、加仓方式，填写 H/L（斐波时）、**新统一止损**、总风险%。
+3. 点击 **执行滚仓**（市价立即加仓并更新止损；限价则挂委托，成交后需再处理止损——当前版本限价 pending 后提示手动同步）。
+4. 查看页底 **滚仓腿历史**。
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+可选：对表单字段 POST `/strategy/roll/preview`（JSON）查看 `strategy_roll_lib.preview_roll` 结果。
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+## 五、升级与重启
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+```bash
+cd /opt/crypto_monitor
+git pull
+# 四所 PM2 若用到滚仓/趋势 lib，建议重启
+pm2 restart crypto_binance crypto_gate crypto_gate_bot crypto_okx manual-trading-hub
+```
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+仅改 Python 库、未改模板时，重启对应 Flask 进程即可。
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+## 六、相关文档
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+| 文档 | 内容 |
+|------|------|
+| [crypto_monitor_gate_bot/趋势回调策略说明.md](./crypto_monitor_gate_bot/趋势回调策略说明.md) | 趋势回调细则 |
+| [manual_trading_hub/使用说明.md](./manual_trading_hub/使用说明.md) | 中控（不含策略交易） |
+| [fib_key_monitor_lib.py](./fib_key_monitor_lib.py) | 斐波公式共用 |
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+## 七、后续可增强（未实现）
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+- 滚仓页内嵌预览按钮、限价成交后一键同步止损。
+- 趋势回调计划逻辑进一步迁入 `strategy_trend_lib` + 各所 adapter 类（当前仅拆出网格/拆档计算）。
+- Binance / Gate 主站 / OKX 移植趋势回调自动补仓（需复制 `check_trend_pullback_plans` 轮询）。