Add OKX hedge-plan P0: env group, preview page, and PnL scenario math.

Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
2026-07-14 11:00:15 +08:00
parent d27ccbea8f
commit 1fa98425e7
18 changed files with 2232 additions and 1 deletions
@@ -0,0 +1,109 @@
+# 对冲计划策略说明与 P0 校验
+
+> 配套实现方案:[对冲计划开发方案.md](./对冲计划开发方案.md)  
+> 本文记录 **策略口径** 与 **P0 代码校验**,确认可继续 P1+.
+
+---
+
+## 1. 策略摘要
+
+| 类型 | 账户 | 作用 |
+|------|------|------|
+| **永期对冲** | 永续子账户 + 期权主账户买方 | 全仓做方向,期权买保险 |
+| **期期对冲** | 仅期权主账户双买方 | 目标价兑现盈利腿,亏损腿到期 |
+
+### 永期结束与统计
+
+| 事件 | 期权处理 | 计划 | 统计公式 |
+|------|----------|------|----------|
+| 止盈 | 不强平 | **结束** | **止盈盈利 − 权利金** |
+| 止损 | **强制平** | **结束** | **期权盈利 − 永续亏损**(有符号相加) |
+
+### 期期结束与统计
+
+| 事件 | 处理 | 统计 |
+|------|------|------|
+| 达目标价 | 只平盈利腿 | 待亏损腿到期后结账 |
+| 到期无盈利 | **结束** | **总亏损** |
+
+起止均企业微信推送(P2+ 监控落地后再接).
+
+### 门禁
+
+- 永期开仓:**仅** `POSITION_SIZING_MODE=full_margin`
+- 非全仓:永期可测算不可开;期期 P0 起可测算(开仓后续版本)
+- env:OKX「对冲计划」分组;须 `HEDGE_PLAN_ENABLED=true` 才显示导航
+
+---
+
+## 2. P0 已交付
+
+| 项 | 状态 |
+|----|------|
+| env 白名单「对冲计划」9 字段 | 有 |
+| OKX `.env.example` 字段 | 有 |
+| `/hedge-plan` 页(永期列表 / 期期 T) | 有 |
+| `/api/hedge-plan/market|options-chain|preview|gates` | 有 |
+| 全仓建议张数(可用×0.98×10x) | 有 |
+| 情景测算止盈/止损口径 | 有 |
+| 启动开仓 | **禁用**(明示 P0) |
+| 历史/统计/监控/微信 | **未做**(P1–P5) |
+
+关键文件:
+
+- `lib/hedge_plan/hedge_plan_calc_lib.py`
+- `lib/hedge_plan/hedge_plan_register.py`
+- `lib/hedge_plan/templates/hedge_plan_panel.html`
+- `lib/common/static/hedge_plan.js`
+- `tests/test_hedge_plan_calc.py`
+
+---
+
+## 3. 校验清单(可行性)
+
+### 计算口径
+
+```
+止盈: perp_pnl(tp) - premium
+止损: option_expiry_pnl(spot=sl) + perp_pnl(sl)
+期期到期无盈利: expiry_flat_total <= 0 → 记总亏损
+```
+
+单测覆盖:`tests/test_hedge_plan_calc.py`.
+
+### 门禁
+
+- `risk` + 永期 → `can_start=false`,文案含「全仓」
+- `HEDGE_PLAN_ENABLED=false` → 导航隐藏(服务端 template 读 env)
+
+### 行情
+
+- 永续:`exchange.fetch_ticker` + `get_available_trading_usdt` + `compute_full_margin_sizing`
+- 期权:`build_option_chain`(与期权页同源)
+
+### 已知边界(非 P0 bug)
+
+1. 建议张数未强制 `amount_to_precision`(开仓阶段再对齐交易所精度).
+2. 止盈账扣全额权利金,与期权是否仍持仓无关(策略如此).
+3. 热更新 `HEDGE_PLAN_ENABLED` 后需刷新页面才显隐导航.
+4. 嵌入壳 Tab 已注册 `hedge_plan`;中控能力勾选若需显式「对冲」可后续加.
+
+---
+
+## 4. 服务器启用步骤
+
+```bash
+# env 配置页 → 对冲计划 → HEDGE_PLAN_ENABLED=true → 保存
+# 或服务器:
+cd /opt/crypto_monitor/crypto_monitor_okx
+# 确保 .env 含 HEDGE_PLAN_* 字段后
+pm2 restart crypto_okx --update-env
+```
+
+验收:
+
+1. 顶栏出现「对冲计划」
+2. 永期可见建议张数(全仓时)
+3. 点「计算」得到止盈/止损合计
+4. 「启动计划」禁用
+5. env 页可见「对冲计划」分组