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# 趋势回调策略(机器人)说明
本文描述本仓库内 **「趋势回调」** 自动交易计划的业务规则与实现口径,便于单独策略账户使用与审计。
---
## 1. 适用场景
- 单独用于跑策略的 **Gate.io USDT 永续** 子账户(建议与主资金隔离)。
- 你已明确:**方向、止损价、补仓区间边界价、止盈价、杠杆**,并接受程序按风险预算拆分 **首仓 50% + 多档补仓 50%**
---
## 2. 名词与参数
| 名称 | 含义 |
|------|------|
| **合约 USDT 可用余额** | **生成预览**时通过 API 读取的 **swap 账户 USDT `free`** 快照;**确认执行**时再次读取并与快照比对偏差。 |
| **风险比例** | 默认 **5%**:指「若整笔计划在 **补仓区间远侧边界**(做多=上沿、做空=下沿)这一侧的最坏价格结构下触及止损」,目标亏损上限约为 **可用余额快照 × 风险比例**(实现上用 `calc_risk_fraction``prepare_order_amount` 反推总张数,受交易所最小张数与精度约束)。 |
| **止损价** | 用户填写;开仓后挂 **交易所仓位类止损触发单**(全平)。 |
| **补仓区间边界**(库字段 `add_upper`) | 用户填写;**仅在该价位与止损价构成的区间内** 才允许程序触发剩余 50% 的市价补仓。**界面文案**:做多显示「补仓上沿」,做空显示「补仓下沿」。校验:做多 `止损 < 边界价`;做空 `止损 > 边界价`。 |
| **止盈价** | 用户填写的 **固定价格**;**不由交易所条件止盈单触发**,由应用后台 **按标记价/行情价轮询**,达到后 **市价全平**。 |
| **杠杆** | 计划内固定写入;用于 `set_leverage` 与名义换算。 |
| **补仓档位数** | 默认 **5** 档(环境变量 `TREND_PULLBACK_DCA_LEGS` 可调);程序在满足最小张数前提下可能 **自动减少档数**。 |
---
## 3. 执行流程(时间顺序)
### 3.0 列表时间窗(交易记录 / 计划历史)
- **交易记录**、**计划历史**(含预览快照)列表与 **交易记录 CSV 导出** 支持 **UTC** 时间筛选(默认 UTC 当日;可选近 24h、近 7d、自定义起止)。
- 查询参数:`win_preset``utc_today` / `utc_last24h` / `utc_last7d` / `custom`)、自定义时另传 `from_utc``to_utc`
- **统计分析**页仍按北京时间 `TRADING_DAY_RESET_HOUR` 切日,不受列表窗影响。
### 3.1 预览阶段(不下单)
1. **风控**:与「机器人下单监控」**互斥**——存在活跃机器人持仓或运行中趋势计划时,不可生成预览。
2. **读取可用余额快照** `get_available_trading_usdt()`,失败则拒绝。
3. **计算**(写入表 `trend_pullback_previews`,并跳转带 `preview_id`):
-**补仓区间边界 ↔ 止损** 区间内生成 `N` 个补仓触发价(做多从上沿向止损、做空从下沿向止损);
-**剩余 50% 计划张数** 拆成 `N` 份写入 `leg_amounts_json`
4. **预览有效期**:默认 **120 秒**`TREND_PULLBACK_PREVIEW_TTL_SECONDS`),超时须重新点「生成预览」。
### 3.2 确认执行(实盘)
5. 再次校验:预览未过期;**当前可用余额**与预览快照相对偏差 ≤ `TREND_PREVIEW_MAX_BALANCE_DRIFT_PCT`(默认 **5%**),否则拒绝执行并要求重新预览。
6. **首仓****立即市价** 开立 **总计划张数 × 50%**(不附带交易所止盈单)。
7. **止损**:撤销旧条件单后,挂 **仅止损** 的仓位触发单;之后每次补仓成交会 **刷新** 止损挂单。
7b. **手动保本**(可选):首仓完成且交易所有持仓后,可在运行中计划卡片点击「应用保本止损」——将止损移至 **持仓均价 ± 偏移%**(默认 **+0.3%** 多 / **0.3%** 空);仅当新止损 **优于** 当前止损时生效,并同步 Gate 仓位止损单。
8. **补仓**:当价格 **穿越** 下一档触发价(做多为自上向下穿越,做空为自下向上穿越)时,按该档张数 **市价加仓**;直至 `N` 档执行完毕或计划结束。
9. **止盈监控**:后台线程若发现价格触及止盈,则 **市价全平**
10. **止损触发**:若仓位被交易所止损打光,本地检测到 **持仓为 0** 后记账为 **止损** 并结束计划。
11. **计划结束**:任一结束路径(止盈 / 止损 / 用户手动结束)均会 **撤单**(条件单 + 普通挂单,尽力而为)。
### 3.3 取消预览
用户可「取消预览」删除 `trend_pullback_previews` 中对应记录;过期记录会在新预览或页面加载时清理。
### 3.4 界面:计划历史与运行中浮动盈亏
- **计划历史(页顶卡片)**
- 仅展示 **`trend_pullback_plans` 中已结束的计划**`status != 'active'`,如止盈结束、止损结束、手动结束)。
- **不包含**仅存在于 `trend_pullback_previews`、从未「确认执行」的预览。
- 每行提供 **删除**:删除该计划行,并删除 `trade_records`**`trend_plan_id` 与之相同** 且类型为「趋势回调」的记录(用于与计划一一对应的新数据;历史旧行若无 `trend_plan_id` 则不会随删)。
- **运行中的计划(交易执行页)**
- 在计划摘要下方展示 **浮盈亏(交易所)**:来自 Gate 当前持仓接口的 **未实现盈亏**(及标记价,若可得);与本地按均价估算可能略有差异,以交易所为准便于对照。
- **补仓边界**按方向显示「补仓上沿」或「补仓下沿」(数值仍为 `add_upper` 字段)。
- **手动保本**:表单可改偏移 %(默认见 `TREND_PULLBACK_MANUAL_BREAKEVEN_OFFSET_PCT`);成功后显示「已保本」时间与原止损(若与当前不同)。
### 3.5 交易记录与交易所「已实现盈亏」对齐
- 平仓时仍会写入一条 **`trade_records`**`monitor_type=趋势回调`),其中的 **`pnl_amount` 等为本地估算**`calc_pnl`,不含手续费、资金费等完整账单口径)。
- 打开 **「交易执行」或「交易记录」** 页面时,若已配置 **`GATE_API_KEY` / `GATE_API_SECRET`**(不要求 `LIVE_TRADING_ENABLED=true`,只读即可),应用会按节流策略(同进程约 **25 秒**内最多一次)调用 Gate **`fetch_positions_history`(平仓历史)**,为尚未写入 `exchange_sync_key` 的趋势回调记录 **匹配一条平仓记录**,并回填:
- **`exchange_realized_pnl`**:交易所口径已实现盈亏(与 App「历史仓位」更接近);
- **`exchange_opened_at` / `exchange_closed_at`**:换算为应用时区(默认北京)下的开、平时间字符串。
- **交易记录表**展示列「开仓(展示) / 平仓(展示) / 盈亏U(展示)」:对「趋势回调」行,若已同步则优先显示交易所字段(界面小字 **「所」**);未同步前仍显示本地复盘字段(小字 **「估」**)。
- 匹配规则概要:同品种、同方向、平仓时间与本地 `closed_at` 接近,并结合 **`trend_plan_id`** 对应计划的 `opened_at` 收窄时间窗;极端情况下若短时间多笔同向同品种,仍存在错配可能,可对照 `exchange_sync_key` 与交易所记录。
---
## 4. 与「机器人下单监控」的差异
| 项目 | 机器人下单监控 | 趋势回调 |
|------|------------------|----------|
| 开仓 | 单次市价 + 条件止盈+止损 | 首仓 50% 市价 + 多档补仓 + **仅止损在交易所** |
| 止盈 | 条件单 + 本地监控 | **仅本地监控市价止盈** |
| 仓位基数 | 以损定仓(表单/会话基数) | **可用余额快照 × 风险比例** 推导 |
| 移动保本 | 支持(按 R 自动上移) | **手动保本**(首仓后有持仓即可点;默认均价 +0.3%,可改偏移;同步 Gate 止损单;**无**自动 R 保本) |
---
## 5. 风险声明(必读)
- 市价单存在 **滑点**;极端行情下实际亏损可能 **大于** 理论 5%。
- 补仓触发依赖应用 **轮询间隔**`MONITOR_POLL_SECONDS`),非毫秒级高频。
- 交易所 **最小张数 / 精度** 可能导致计划张数被截断,实际风险略低于或偏离纸面计算。
- 请使用 **单独 API Key / 子账户**,并先在 `LIVE_TRADING_ENABLED=false` 环境验证流程(若需沙盒请自行对接测试网,本仓库默认实盘接口)。
---
## 6. 相关环境变量
| 变量 | 说明 | 默认 |
|------|------|------|
| `TREND_PULLBACK_MANUAL_BREAKEVEN_OFFSET_PCT` | 手动保本默认偏移(相对持仓均价,%) | `0.3` |
| `TREND_PULLBACK_DCA_LEGS` | 剩余 50% 拆档数量上限 | `5` |
| `TREND_PULLBACK_PREVIEW_TTL_SECONDS` | 预览有效时间(秒) | `120` |
| `TREND_PREVIEW_MAX_BALANCE_DRIFT_PCT` | 确认执行时允许「当前可用 / 预览快照」最大相对偏差(%) | `5` |
| `MONITOR_POLL_SECONDS` | 监控轮询间隔(秒) | `3` |
| `LIVE_TRADING_ENABLED` | 是否允许真实下单 | `false` |
| `FULL_MARGIN_BUFFER_RATIO` | 计划保证金相对可用余额上限比例 | `0.98` |
| `APP_TIMEZONE` | 应用墙钟与「北京日期」同步起点时区(如 `Asia/Shanghai` | `Asia/Shanghai` |
| `EXCHANGE_POSITION_SYNC_FROM_BJ` | 拉取 Gate **平仓历史** 的最早日期(`YYYY-MM-DD`,按 `APP_TIMEZONE` 当日 **00:00** 起算)。**留空**则从近 **90 天** 起拉取 | 空 |
| `EXCHANGE_POSITION_HISTORY_LIMIT` | 单次拉取平仓历史条数上限(50–1000) | `200` |
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## 7. 数据库
- **`trend_pullback_previews`**:未执行的预览行(含 `expires_at_ms`),执行成功或取消后删除;过期可被清理。
- **`trend_pullback_plans`**:趋势回调计划。执行后写入一行,`status='active'` 表示运行中;止盈 / 止损 / 手动结束后变为 **`stopped_tp` / `stopped_sl` / `stopped_manual`** 等非 `active` 状态,并出现在页顶 **计划历史**。字段含快照可用余额、计划保证金、总张数、首仓张数、补仓 JSON、网格价 JSON、已补仓档数、均价、`opened_at``message`(结束说明)等;**`add_upper`** 存补仓区间远侧边界价(做多=上沿、做空=下沿)。
- **`trade_records`**`monitor_type=趋势回调`):每次计划结束插入一行;含本地估算盈亏等。新写入行带 **`trend_plan_id`** 指向 `trend_pullback_plans.id`。另含 **`exchange_realized_pnl``exchange_opened_at``exchange_closed_at``exchange_sync_key`**,由页面触发的交易所平仓历史同步填充(见 3.5)。
**CSV 导出**:交易记录导出为 **v3**,包含上述交易所对齐字段及 `trend_plan_id`
# 趋势回调策略(机器人)说明
本文描述本仓库内 **「趋势回调」** 自动交易计划的业务规则与实现口径,便于单独策略账户使用与审计。
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## 1. 适用场景
- 单独用于跑策略的 **Gate.io USDT 永续** 子账户(建议与主资金隔离)。
- 你已明确:**方向、止损价、补仓区间边界价、止盈价、杠杆**,并接受程序按风险预算拆分 **首仓 50% + 多档补仓 50%**
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## 2. 名词与参数
| 名称 | 含义 |
|------|------|
| **合约 USDT 可用余额** | **生成预览**时通过 API 读取的 **swap 账户 USDT `free`** 快照;**确认执行**时再次读取并与快照比对偏差。 |
| **风险比例** | 默认 **5%**:指「若整笔计划在 **补仓区间远侧边界**(做多=上沿、做空=下沿)这一侧的最坏价格结构下触及止损」,目标亏损上限约为 **可用余额快照 × 风险比例**(实现上用 `calc_risk_fraction``prepare_order_amount` 反推总张数,受交易所最小张数与精度约束)。 |
| **止损价** | 用户填写;开仓后挂 **交易所仓位类止损触发单**(全平)。 |
| **补仓区间边界**(库字段 `add_upper`) | 用户填写;**仅在该价位与止损价构成的区间内** 才允许程序触发剩余 50% 的市价补仓。**界面文案**:做多显示「补仓上沿」,做空显示「补仓下沿」。校验:做多 `止损 < 边界价`;做空 `止损 > 边界价`。 |
| **止盈价** | 用户填写的 **固定价格**;**不由交易所条件止盈单触发**,由应用后台 **按标记价/行情价轮询**,达到后 **市价全平**。 |
| **杠杆** | 计划内固定写入;用于 `set_leverage` 与名义换算。 |
| **补仓档位数** | 默认 **5** 档(环境变量 `TREND_PULLBACK_DCA_LEGS` 可调);程序在满足最小张数前提下可能 **自动减少档数**。 |
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## 3. 执行流程(时间顺序)
### 3.0 列表时间窗(交易记录 / 计划历史)
- **交易记录**、**计划历史**(含预览快照)列表与 **交易记录 CSV 导出** 支持 **UTC** 时间筛选(默认 UTC 当日;可选近 24h、近 7d、自定义起止)。
- 查询参数:`win_preset``utc_today` / `utc_last24h` / `utc_last7d` / `custom`)、自定义时另传 `from_utc``to_utc`
- **统计分析**页仍按北京时间 `TRADING_DAY_RESET_HOUR` 切日,不受列表窗影响。
### 3.1 预览阶段(不下单)
1. **风控**:与「机器人下单监控」**互斥**——存在活跃机器人持仓或运行中趋势计划时,不可生成预览。
2. **读取可用余额快照** `get_available_trading_usdt()`,失败则拒绝。
3. **计算**(写入表 `trend_pullback_previews`,并跳转带 `preview_id`):
-**补仓区间边界 ↔ 止损** 区间内生成 `N` 个补仓触发价(做多从上沿向止损、做空从下沿向止损);
-**剩余 50% 计划张数** 拆成 `N` 份写入 `leg_amounts_json`
4. **预览有效期**:默认 **120 秒**`TREND_PULLBACK_PREVIEW_TTL_SECONDS`),超时须重新点「生成预览」。
### 3.2 确认执行(实盘)
5. 再次校验:预览未过期;**当前可用余额**与预览快照相对偏差 ≤ `TREND_PREVIEW_MAX_BALANCE_DRIFT_PCT`(默认 **5%**),否则拒绝执行并要求重新预览。
6. **首仓****立即市价** 开立 **总计划张数 × 50%**(不附带交易所止盈单)。
7. **止损**:撤销旧条件单后,挂 **仅止损** 的仓位触发单;之后每次补仓成交会 **刷新** 止损挂单。
7b. **手动保本**(可选):首仓完成且交易所有持仓后,可在运行中计划卡片点击「应用保本止损」——将止损移至 **持仓均价 ± 偏移%**(默认 **+0.3%** 多 / **0.3%** 空);仅当新止损 **优于** 当前止损时生效,并同步 Gate 仓位止损单。
8. **补仓**:当价格 **穿越** 下一档触发价(做多为自上向下穿越,做空为自下向上穿越)时,按该档张数 **市价加仓**;直至 `N` 档执行完毕或计划结束。
9. **止盈监控**:后台线程若发现价格触及止盈,则 **市价全平**
10. **止损触发**:若仓位被交易所止损打光,本地检测到 **持仓为 0** 后记账为 **止损** 并结束计划。
11. **计划结束**:任一结束路径(止盈 / 止损 / 用户手动结束)均会 **撤单**(条件单 + 普通挂单,尽力而为)。
### 3.3 取消预览
用户可「取消预览」删除 `trend_pullback_previews` 中对应记录;过期记录会在新预览或页面加载时清理。
### 3.4 界面:计划历史与运行中浮动盈亏
- **计划历史(页顶卡片)**
- 仅展示 **`trend_pullback_plans` 中已结束的计划**`status != 'active'`,如止盈结束、止损结束、手动结束)。
- **不包含**仅存在于 `trend_pullback_previews`、从未「确认执行」的预览。
- 每行提供 **删除**:删除该计划行,并删除 `trade_records`**`trend_plan_id` 与之相同** 且类型为「趋势回调」的记录(用于与计划一一对应的新数据;历史旧行若无 `trend_plan_id` 则不会随删)。
- **运行中的计划(交易执行页)**
- 在计划摘要下方展示 **浮盈亏(交易所)**:来自 Gate 当前持仓接口的 **未实现盈亏**(及标记价,若可得);与本地按均价估算可能略有差异,以交易所为准便于对照。
- **补仓边界**按方向显示「补仓上沿」或「补仓下沿」(数值仍为 `add_upper` 字段)。
- **手动保本**:表单可改偏移 %(默认见 `TREND_PULLBACK_MANUAL_BREAKEVEN_OFFSET_PCT`);成功后显示「已保本」时间与原止损(若与当前不同)。
### 3.5 交易记录与交易所「已实现盈亏」对齐
- 平仓时仍会写入一条 **`trade_records`**`monitor_type=趋势回调`),其中的 **`pnl_amount` 等为本地估算**`calc_pnl`,不含手续费、资金费等完整账单口径)。
- 打开 **「交易执行」或「交易记录」** 页面时,若已配置 **`GATE_API_KEY` / `GATE_API_SECRET`**(不要求 `LIVE_TRADING_ENABLED=true`,只读即可),应用会按节流策略(同进程约 **25 秒**内最多一次)调用 Gate **`fetch_positions_history`(平仓历史)**,为尚未写入 `exchange_sync_key` 的趋势回调记录 **匹配一条平仓记录**,并回填:
- **`exchange_realized_pnl`**:交易所口径已实现盈亏(与 App「历史仓位」更接近);
- **`exchange_opened_at` / `exchange_closed_at`**:换算为应用时区(默认北京)下的开、平时间字符串。
- **交易记录表**展示列「开仓(展示) / 平仓(展示) / 盈亏U(展示)」:对「趋势回调」行,若已同步则优先显示交易所字段(界面小字 **「所」**);未同步前仍显示本地复盘字段(小字 **「估」**)。
- 匹配规则概要:同品种、同方向、平仓时间与本地 `closed_at` 接近,并结合 **`trend_plan_id`** 对应计划的 `opened_at` 收窄时间窗;极端情况下若短时间多笔同向同品种,仍存在错配可能,可对照 `exchange_sync_key` 与交易所记录。
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## 4. 与「机器人下单监控」的差异
| 项目 | 机器人下单监控 | 趋势回调 |
|------|------------------|----------|
| 开仓 | 单次市价 + 条件止盈+止损 | 首仓 50% 市价 + 多档补仓 + **仅止损在交易所** |
| 止盈 | 条件单 + 本地监控 | **仅本地监控市价止盈** |
| 仓位基数 | 以损定仓(表单/会话基数) | **可用余额快照 × 风险比例** 推导 |
| 移动保本 | 支持(按 R 自动上移) | **手动保本**(首仓后有持仓即可点;默认均价 +0.3%,可改偏移;同步 Gate 止损单;**无**自动 R 保本) |
---
## 5. 风险声明(必读)
- 市价单存在 **滑点**;极端行情下实际亏损可能 **大于** 理论 5%。
- 补仓触发依赖应用 **轮询间隔**`MONITOR_POLL_SECONDS`),非毫秒级高频。
- 交易所 **最小张数 / 精度** 可能导致计划张数被截断,实际风险略低于或偏离纸面计算。
- 请使用 **单独 API Key / 子账户**,并先在 `LIVE_TRADING_ENABLED=false` 环境验证流程(若需沙盒请自行对接测试网,本仓库默认实盘接口)。
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## 6. 相关环境变量
| 变量 | 说明 | 默认 |
|------|------|------|
| `TREND_PULLBACK_MANUAL_BREAKEVEN_OFFSET_PCT` | 手动保本默认偏移(相对持仓均价,%) | `0.3` |
| `TREND_PULLBACK_DCA_LEGS` | 剩余 50% 拆档数量上限 | `5` |
| `TREND_PULLBACK_PREVIEW_TTL_SECONDS` | 预览有效时间(秒) | `120` |
| `TREND_PREVIEW_MAX_BALANCE_DRIFT_PCT` | 确认执行时允许「当前可用 / 预览快照」最大相对偏差(%) | `5` |
| `MONITOR_POLL_SECONDS` | 监控轮询间隔(秒) | `3` |
| `LIVE_TRADING_ENABLED` | 是否允许真实下单 | `false` |
| `FULL_MARGIN_BUFFER_RATIO` | 计划保证金相对可用余额上限比例 | `0.98` |
| `APP_TIMEZONE` | 应用墙钟与「北京日期」同步起点时区(如 `Asia/Shanghai` | `Asia/Shanghai` |
| `EXCHANGE_POSITION_SYNC_FROM_BJ` | 拉取 Gate **平仓历史** 的最早日期(`YYYY-MM-DD`,按 `APP_TIMEZONE` 当日 **00:00** 起算)。**留空**则从近 **90 天** 起拉取 | 空 |
| `EXCHANGE_POSITION_HISTORY_LIMIT` | 单次拉取平仓历史条数上限(50–1000) | `200` |
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## 7. 数据库
- **`trend_pullback_previews`**:未执行的预览行(含 `expires_at_ms`),执行成功或取消后删除;过期可被清理。
- **`trend_pullback_plans`**:趋势回调计划。执行后写入一行,`status='active'` 表示运行中;止盈 / 止损 / 手动结束后变为 **`stopped_tp` / `stopped_sl` / `stopped_manual`** 等非 `active` 状态,并出现在页顶 **计划历史**。字段含快照可用余额、计划保证金、总张数、首仓张数、补仓 JSON、网格价 JSON、已补仓档数、均价、`opened_at``message`(结束说明)等;**`add_upper`** 存补仓区间远侧边界价(做多=上沿、做空=下沿)。
- **`trade_records`**`monitor_type=趋势回调`):每次计划结束插入一行;含本地估算盈亏等。新写入行带 **`trend_plan_id`** 指向 `trend_pullback_plans.id`。另含 **`exchange_realized_pnl``exchange_opened_at``exchange_closed_at``exchange_sync_key`**,由页面触发的交易所平仓历史同步填充(见 3.5)。
**CSV 导出**:交易记录导出为 **v3**,包含上述交易所对齐字段及 `trend_plan_id`