增加新账户
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# 趋势回调策略（机器人）说明
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本文描述本仓库内 **「趋势回调」** 自动交易计划的业务规则与实现口径，便于单独策略账户使用与审计。
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## 1. 适用场景
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- 单独用于跑策略的 **Gate.io USDT 永续** 子账户（建议与主资金隔离）。
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- 你已明确：**方向、止损价、补仓上沿、止盈价、杠杆**，并接受程序按风险预算拆分 **首仓 50% + 多档补仓 50%**。
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## 2. 名词与参数
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| 名称 | 含义 |
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| **合约 USDT 可用余额** | **生成预览**时通过 API 读取的 **swap 账户 USDT `free`** 快照；**确认执行**时再次读取并与快照比对偏差。 |
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| **风险比例** | 默认 **5%**：指「若整笔计划在 **补仓上沿** 这一侧的最坏价格结构下触及止损」，目标亏损上限约为 **可用余额快照 × 风险比例**（实现上用 `calc_risk_fraction` 与 `prepare_order_amount` 反推总张数，受交易所最小张数与精度约束）。 |
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| **止损价** | 用户填写；开仓后挂 **交易所仓位类止损触发单**（全平）。 |
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| **补仓上沿** | 用户填写；**仅在该价位与止损价构成的区间内** 才允许程序触发剩余 50% 的市价补仓（做多：`止损 < 补仓上沿`；做空：`止损 > 补仓上沿`）。 |
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| **止盈价** | 用户填写的 **固定价格**；**不由交易所条件止盈单触发**，由应用后台 **按标记价/行情价轮询**，达到后 **市价全平**。 |
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| **杠杆** | 计划内固定写入；用于 `set_leverage` 与名义换算。 |
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| **补仓档位数** | 默认 **5** 档（环境变量 `TREND_PULLBACK_DCA_LEGS` 可调）；程序在满足最小张数前提下可能 **自动减少档数**。 |
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## 3. 执行流程（时间顺序）
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### 3.1 预览阶段（不下单）
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1. **风控**：与「机器人下单监控」**互斥**——存在活跃机器人持仓或运行中趋势计划时，不可生成预览。
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2. **读取可用余额快照** `get_available_trading_usdt()`，失败则拒绝。
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3. **计算**（写入表 `trend_pullback_previews`，并跳转带 `preview_id`）：
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- 在 **补仓上沿 ↔ 止损** 区间内生成 `N` 个补仓触发价；
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- 将 **剩余 50% 计划张数** 拆成 `N` 份写入 `leg_amounts_json`。
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4. **预览有效期**：默认 **120 秒**（`TREND_PULLBACK_PREVIEW_TTL_SECONDS`），超时须重新点「生成预览」。
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### 3.2 确认执行（实盘）
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5. 再次校验：预览未过期；**当前可用余额**与预览快照相对偏差 ≤ `TREND_PREVIEW_MAX_BALANCE_DRIFT_PCT`（默认 **5%**），否则拒绝执行并要求重新预览。
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6. **首仓**：**立即市价** 开立 **总计划张数 × 50%**（不附带交易所止盈单）。
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7. **止损**：撤销旧条件单后，挂 **仅止损** 的仓位触发单；之后每次补仓成交会 **刷新** 止损挂单。
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8. **补仓**：当价格 **穿越** 下一档触发价（做多为自上向下穿越）时，按该档张数 **市价加仓**；直至 `N` 档执行完毕或计划结束。
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9. **止盈监控**：后台线程若发现价格触及止盈，则 **市价全平**。
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10. **止损触发**：若仓位被交易所止损打光，本地检测到 **持仓为 0** 后记账为 **止损** 并结束计划。
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11. **计划结束**：任一结束路径（止盈 / 止损 / 用户手动结束）均会 **撤单**（条件单 + 普通挂单，尽力而为）。
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### 3.3 取消预览
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用户可「取消预览」删除 `trend_pullback_previews` 中对应记录；过期记录会在新预览或页面加载时清理。
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## 4. 与「机器人下单监控」的差异
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| 项目 | 机器人下单监控 | 趋势回调 |
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| 开仓 | 单次市价 + 条件止盈+止损 | 首仓 50% 市价 + 多档补仓 + **仅止损在交易所** |
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| 止盈 | 条件单 + 本地监控 | **仅本地监控市价止盈** |
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| 仓位基数 | 以损定仓（表单/会话基数） | **可用余额快照 × 风险比例** 推导 |
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| 移动保本 | 支持 | **不支持**（未实现） |
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## 5. 风险声明（必读）
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- 市价单存在 **滑点**；极端行情下实际亏损可能 **大于** 理论 5%。
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- 补仓触发依赖应用 **轮询间隔**（`MONITOR_POLL_SECONDS`），非毫秒级高频。
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- 交易所 **最小张数 / 精度** 可能导致计划张数被截断，实际风险略低于或偏离纸面计算。
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- 请使用 **单独 API Key / 子账户**，并先在 `LIVE_TRADING_ENABLED=false` 环境验证流程（若需沙盒请自行对接测试网，本仓库默认实盘接口）。
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## 6. 相关环境变量
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| 变量 | 说明 | 默认 |
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| `TREND_PULLBACK_DCA_LEGS` | 剩余 50% 拆档数量上限 | `5` |
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| `TREND_PULLBACK_PREVIEW_TTL_SECONDS` | 预览有效时间（秒） | `120` |
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| `TREND_PREVIEW_MAX_BALANCE_DRIFT_PCT` | 确认执行时允许「当前可用 / 预览快照」最大相对偏差（%） | `5` |
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| `MONITOR_POLL_SECONDS` | 监控轮询间隔（秒） | `3` |
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| `LIVE_TRADING_ENABLED` | 是否允许真实下单 | `false` |
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| `FULL_MARGIN_BUFFER_RATIO` | 计划保证金相对可用余额上限比例 | `0.98` |
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## 7. 数据库
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- **`trend_pullback_previews`**：未执行的预览行（含 `expires_at_ms`），执行成功或取消后删除；过期可被清理。
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- **`trend_pullback_plans`**：已执行且运行中的计划；字段含快照可用余额、计划保证金、总张数、首仓张数、补仓 JSON、网格价 JSON、已补仓档数、均价、状态等。平仓结果写入 `trade_records`，`monitor_type` 为 **`趋势回调`**。
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