feat(hedge): add option-primary mode for perp+options plans

Add UI switch for Call+short/Put+long, premium x0.95 sizing, option-first open, and K+/-points exits with fee-aware net PnL.

Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>

docs/对冲计划-选约与虚实值.md

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 | 计划类型 | 允许虚实值 | 禁止 | 推荐模板 |
 |----------|------------|------|----------|
-| **永期** `perp_options` | 实值、平值 | **虚值** | 距指数最近的实值/平值(同方向 Put/Call) |
+| **永期保险** `perp_options`(开关关) | 实值、平值 | **虚值** | 距指数最近的实值/平值(做多 Put / 做空 Call) |
+| **永期以期权为主** `option_primary=1` | 实值、平值、**虚值** | —(间隔+杠杆门) | 做多 Call+永续空 / 做空 Put+永续多;详见 `docs/对冲计划-以期权为主.md` |
 | **期期** `options_options` | 平值、虚值 | **实值** | 平值跨式(ATM C+P);双虚值(OTM C+P) |
 
 口径与 `lib/options/options_pricing_lib.option_moneyness` 一致:ATM 带 = `max(指数×0.2%, 2U)`。
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 | 文案 | 规则说明与 alert 明确禁虚(永期)/禁实(期期) |
 | 服务端一致 | UI 过滤可绕过时,preview/start 仍会 400 |
 | 兼容旧 API | 未传 `strike` 时从 `inst_id` 解析;未传 `index_px` 时永期用 `entry`、期期用上下破中点 |
-| 未移植 | 仿真净盈亏 15U 离场、固定方向自动轮换到期 — 故意不接,避免与本仓 TP/SL 冲突 |
+| 以期权为主 | 见 `docs/对冲计划-以期权为主.md`:点数目标+扣费净利出场(非仿真 15U 固定);保险模式仍不接仿真净盈亏离场 |
 
 **已知局限:**
 
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 | 客户端选实值期期腿 | 同上 |
 | 过深实值权利金过贵 / 杠杆过低 | `ITM_MAX_DIST` + 可选 `MIN_OPTION_LEVERAGE` |
 | 误开实盘 | 既有 `HEDGE_PLAN_LIVE_ORDER` ∩ `LIVE_TRADING_ENABLED` ∩ 全仓(永期)门禁不变 |
-| 本改动是否改平仓路径 | **否**;不触碰现有持仓、不改 TP/SL 监控逻辑 |
+| 保险模式平仓 | 不变:交易所 TP/SL |
+| 以期权为主平仓 | 独立监控分支;不改保险模式路径 |
 
 ## 6. 测试