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Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
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dekun
2026-07-08 23:42:26 +08:00
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392 changed files with 71522 additions and 71369 deletions
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docs/account-risk-cooldown.md
+130 -130
View File
@@ -1,130 +1,130 @@
# 账户冷静期 / 日冻结风控
三所实例（币安 / OKX / Gate / Gate）共用 `account_risk_lib.py`。
**仅用户主动平仓**计入风控；交易所止盈/止损、空仓同步、改保本/改委托等**不触发**冷静期。
## 状态展示
实例页顶、中控监控卡片账户名旁显示风控徽章：
| 状态 | 含义 | 倒计时 |
|------|------|--------|
| 正常 | 可新开仓 | 无 |
| 1h冻结 | 冷静期中（通常为复盘后缩短的 1 小时） | 剩余时间，如 `1h冻结 · 52m 08s` |
| 4h冻结 | 冷静期中（默认 4 小时） | 剩余时间，如 `4h冻结 · 3h 12m` |
| 日冻结 | 当日禁止一切新开仓 | 至下一 **交易日切点**（`TRADING_DAY_RESET_HOUR`） |
- 倒计时每秒刷新；到期后徽章自动恢复为 **正常**（下次轮询/API 刷新会再次对齐服务端状态）。
- 鼠标悬停徽章可见完整说明（含解除时刻，如有）。
## 什么算「手动平仓」（计入风控）
以下操作通过 `close_source` 登记为 **用户主动平仓**：
| 来源标识 | 操作 |
|----------|------|
| `user_instance` | 实例页删单/手动平仓（`del_order`） |
| `user_hub` | 中控「平仓」「全平」「紧急全平」 |
| `user_trend_stop` | 趋势计划 **「结束计划」**（手动结束） |
**不算**手动平仓（不触发风控）：
- 趋势 **「保本移交下单监控」**
- 中控/实例修改委托、挂止盈止损、移动保本
- 交易所止盈/止损/条件单成交
- 后台 `reconcile_external_closes` 空仓同步（即使记账为「外部平仓」）
- 监控轮询自动止盈/止损/保本
## 触发规则
| 事件 | 行为 |
|------|------|
| 第 1 次用户主动平仓 | 默认 **4h** 冷静期 |
| 第 2 次用户主动平仓（同一交易日） | **日冻结** |
| 复盘勾选任意情绪标签 | **日冻结** |
| 复盘：离场=手动平仓 且说明非空 | 将当前冷静期降为 **1h**（须处于 4h 档冷静期中） |
情绪标签：怕踏空、报复开仓、盈利飘了、拿不住单、扛单、重仓违规。
### 复盘缩短为 1h
任选一种方式，并填写说明：
| 方式 | 必填 |
|------|------|
| **复盘表单**提交 | 离场触发 = **手动平仓**；**离场补充** 非空（不是下方「备注」） |
| **核对修改**保存 | 结果 = **手动平仓**；**备注** 非空 |
说明：
- 中控全平 / 实例手动平仓后，只要在 4h 窗口内完成上述操作即可降为 1h。
- 复盘保存后会同步更新 `last_close_at_ms`，倒计时以 **最后一次手动平仓 + 当前档位数** 为准，不会继续读库内旧 4h 结束时间。
- 1h 窗口已结束后，即使库里残留旧 `cooloff_until_ms`，状态也会恢复 **正常**。
- 若超过「平仓 + 1h」才复盘，则从 **保存复盘时刻** 起再计 1h（不延长原 4h）。
- **止盈 / 保本止盈 / 止损** 等自动平仓不触发风控，也不会刷新冷静期。
- 代码更新后需 **重启对应实例** 并硬刷新页面。
### 倒计时与标签
- 结束时刻 = `last_close_at_ms + cooloff_hours`（`APP_TIMEZONE` 默认北京时间）
- 1h / 4h 标签按实际剩余时长判断，与倒计时一致
- 切交易日后，若冷静期已过期，自动清库内残留字段
## 环境变量
```env
RISK_CONTROL_ENABLED=true
RISK_COOLING_HOURS_MANUAL=4
RISK_COOLING_HOURS_MANUAL_JOURNAL=1
RISK_MANUAL_CLOSE_DAILY_LIMIT=2
RISK_MOOD_ISSUES_DAILY_FREEZE=true
TRADING_DAY_RESET_HOUR=8
APP_TIMEZONE=Asia/Shanghai
```
`RISK_COOLING_HOURS_EXTERNAL` 已废弃（外部平仓不再触发风控）。
## API 与 `risk_status` 字段
| 接口 | 说明 |
|------|------|
| `GET /api/account_snapshot` | 实例页轮询，含 `risk_status` |
| `GET /api/account_risk_status` | hub_bridge 专用 |
| `GET /api/hub/monitor` | 中控监控板，每账户含 `risk_status` |
| `POST /api/hub/account-risk/user-close` | 中控登记用户平仓，`body: { source, count }` |
`risk_status` 主要字段：
| 字段 | 说明 |
|------|------|
| `status` | `normal` / `freeze_1h` / `freeze_4h` / `freeze_daily` / `freeze_position` |
| `status_label` | 中文标签 |
| `can_trade` | 是否允许新开仓（仅风控维度） |
| `reason` | 悬停提示文案 |
| `active_count` / `max_active_positions` | 当前活跃持仓与 `.env` 中 `MAX_ACTIVE_POSITIONS` |
| `cooloff_until_ms` | 1h/4h 冷静期结束时间戳（毫秒） |
| `freeze_until_ms` | 倒计时结束时间戳（日冻结为下一交易日切点） |
| `freeze_remaining_sec` | 服务端计算的剩余秒数（供调试） |
**仓位上限冻结**：当 **计入上限的** 活跃持仓数（不含趋势回调）≥ 实例 `.env` 的 `MAX_ACTIVE_POSITIONS`（默认 1）且账户无时间类冻结时，徽章显示 **仓位上限冻结**；此时 **新开仓** 被禁止，但 **顺势加仓**（在已有同向监控持仓上加仓）仍可用。仅存在趋势回调持仓时不触发该冻结。时间冻结（1h/4h/日）优先展示。
`risk_status.can_roll`：仓位上限冻结时为 `true`，表示顺势加仓不受该冻结限制。
## 前端倒计时
- 共用脚本：`static/account_risk_badge.js?v=4`
- 样式：`static/account_risk_badge.css`
- 展示格式：`4h冻结 · 3h 12m`；日冻结为距下一交易日切点剩余时间
- 倒计时优先用服务端 `freeze_remaining_sec` 推算结束时刻，避免绝对时间戳与时区/脏数据偏差
- 服务端在冷静期**已结束**或锚点无效时**自动清库**，避免重启后误读旧 `account_risk_state` 仍显示冻结
- 无效的未来 `last_close_at_ms` **不会**被当作「现在」重启计时
- 若当日手动平仓**已复盘**（journal 有说明）且 1h 窗口已过，即使 risk 表被误写也会强制恢复 **正常**
- 勿与交易记录列表中的历史平仓时间混淆：风控只看 `account_risk_state` 表内 **最后一次用户主动平仓** 及其复盘结果
## 相关代码
- `account_risk_lib.py` — 状态机、`enrich_risk_status_countdown`、`apply_position_limit_risk`、`on_user_initiated_close`
- `hub_bridge.py` — `/api/hub/account-risk/user-close`
- `manual_trading_hub/hub.py` — 中控平仓成功后调用 user-close
- `strategy_trend_register.py` — `stop_trend_pullback` 结束计划时登记风控
- `tests/test_account_risk_lib.py`
# 账户冷静期 / 日冻结风控
三所实例(币安 / OKX / Gate / Gate)共用 `account_risk_lib.py`.
**仅用户主动平仓**计入风控;交易所止盈/止损,空仓同步,改保本/改委托等**不触发**冷静期.
## 状态展示
实例页顶,中控监控卡片账户名旁显示风控徽章:
| 状态 | 含义 | 倒计时 |
|------|------|--------|
| 正常 | 可新开仓 | 无 |
| 1h冻结 | 冷静期中(通常为复盘后缩短的 1 小时) | 剩余时间,如 `1h冻结 · 52m 08s` |
| 4h冻结 | 冷静期中(默认 4 小时) | 剩余时间,如 `4h冻结 · 3h 12m` |
| 日冻结 | 当日禁止一切新开仓 | 至下一 **交易日切点**(`TRADING_DAY_RESET_HOUR`) |
- 倒计时每秒刷新;到期后徽章自动恢复为 **正常**(下次轮询/API 刷新会再次对齐服务端状态).
- 鼠标悬停徽章可见完整说明(含解除时刻,如有).
## 什么算「手动平仓」(计入风控)
以下操作通过 `close_source` 登记为 **用户主动平仓**:
| 来源标识 | 操作 |
|----------|------|
| `user_instance` | 实例页删单/手动平仓(`del_order`) |
| `user_hub` | 中控「平仓」「全平」「紧急全平」 |
| `user_trend_stop` | 趋势计划 **「结束计划」**(手动结束) |
**不算**手动平仓(不触发风控):
- 趋势 **「保本移交下单监控」**
- 中控/实例修改委托,挂止盈止损,移动保本
- 交易所止盈/止损/条件单成交
- 后台 `reconcile_external_closes` 空仓同步(即使记账为「外部平仓」)
- 监控轮询自动止盈/止损/保本
## 触发规则
| 事件 | 行为 |
|------|------|
| 第 1 次用户主动平仓 | 默认 **4h** 冷静期 |
| 第 2 次用户主动平仓(同一交易日) | **日冻结** |
| 复盘勾选任意情绪标签 | **日冻结** |
| 复盘:离场=手动平仓 且说明非空 | 将当前冷静期降为 **1h**(须处于 4h 档冷静期中) |
情绪标签:怕踏空,报复开仓,盈利飘了,拿不住单,扛单,重仓违规.
### 复盘缩短为 1h
任选一种方式,并填写说明:
| 方式 | 必填 |
|------|------|
| **复盘表单**提交 | 离场触发 = **手动平仓**;**离场补充** 非空(不是下方「备注」) |
| **核对修改**保存 | 结果 = **手动平仓**;**备注** 非空 |
说明:
- 中控全平 / 实例手动平仓后,只要在 4h 窗口内完成上述操作即可降为 1h.
- 复盘保存后会同步更新 `last_close_at_ms`,倒计时以 **最后一次手动平仓 + 当前档位数** 为准,不会继续读库内旧 4h 结束时间.
- 1h 窗口已结束后,即使库里残留旧 `cooloff_until_ms`,状态也会恢复 **正常**.
- 若超过「平仓 + 1h」才复盘,则从 **保存复盘时刻** 起再计 1h(不延长原 4h).
- **止盈 / 保本止盈 / 止损** 等自动平仓不触发风控,也不会刷新冷静期.
- 代码更新后需 **重启对应实例** 并硬刷新页面.
### 倒计时与标签
- 结束时刻 = `last_close_at_ms + cooloff_hours`(`APP_TIMEZONE` 默认北京时间)
- 1h / 4h 标签按实际剩余时长判断,与倒计时一致
- 切交易日后,若冷静期已过期,自动清库内残留字段
## 环境变量
```env
RISK_CONTROL_ENABLED=true
RISK_COOLING_HOURS_MANUAL=4
RISK_COOLING_HOURS_MANUAL_JOURNAL=1
RISK_MANUAL_CLOSE_DAILY_LIMIT=2
RISK_MOOD_ISSUES_DAILY_FREEZE=true
TRADING_DAY_RESET_HOUR=8
APP_TIMEZONE=Asia/Shanghai
```
`RISK_COOLING_HOURS_EXTERNAL` 已废弃(外部平仓不再触发风控).
## API 与 `risk_status` 字段
| 接口 | 说明 |
|------|------|
| `GET /api/account_snapshot` | 实例页轮询,含 `risk_status` |
| `GET /api/account_risk_status` | hub_bridge 专用 |
| `GET /api/hub/monitor` | 中控监控板,每账户含 `risk_status` |
| `POST /api/hub/account-risk/user-close` | 中控登记用户平仓,`body: { source, count }` |
`risk_status` 主要字段:
| 字段 | 说明 |
|------|------|
| `status` | `normal` / `freeze_1h` / `freeze_4h` / `freeze_daily` / `freeze_position` |
| `status_label` | 中文标签 |
| `can_trade` | 是否允许新开仓(仅风控维度) |
| `reason` | 悬停提示文案 |
| `active_count` / `max_active_positions` | 当前活跃持仓与 `.env` 中 `MAX_ACTIVE_POSITIONS` |
| `cooloff_until_ms` | 1h/4h 冷静期结束时间戳(毫秒) |
| `freeze_until_ms` | 倒计时结束时间戳(日冻结为下一交易日切点) |
| `freeze_remaining_sec` | 服务端计算的剩余秒数(供调试) |
**仓位上限冻结**:当 **计入上限的** 活跃持仓数(不含趋势回调)≥ 实例 `.env` 的 `MAX_ACTIVE_POSITIONS`(默认 1)且账户无时间类冻结时,徽章显示 **仓位上限冻结**;此时 **新开仓** 被禁止,但 **顺势加仓**(在已有同向监控持仓上加仓)仍可用.仅存在趋势回调持仓时不触发该冻结.时间冻结(1h/4h/日)优先展示.
`risk_status.can_roll`:仓位上限冻结时为 `true`,表示顺势加仓不受该冻结限制.
## 前端倒计时
- 共用脚本:`static/account_risk_badge.js?v=4`
- 样式:`static/account_risk_badge.css`
- 展示格式:`4h冻结 · 3h 12m`;日冻结为距下一交易日切点剩余时间
- 倒计时优先用服务端 `freeze_remaining_sec` 推算结束时刻,避免绝对时间戳与时区/脏数据偏差
- 服务端在冷静期**已结束**或锚点无效时**自动清库**,避免重启后误读旧 `account_risk_state` 仍显示冻结
- 无效的未来 `last_close_at_ms` **不会**被当作「现在」重启计时
- 若当日手动平仓**已复盘**(journal 有说明)且 1h 窗口已过,即使 risk 表被误写也会强制恢复 **正常**
- 勿与交易记录列表中的历史平仓时间混淆:风控只看 `account_risk_state` 表内 **最后一次用户主动平仓** 及其复盘结果
## 相关代码
- `account_risk_lib.py` — 状态机,`enrich_risk_status_countdown`,`apply_position_limit_risk`,`on_user_initiated_close`
- `hub_bridge.py` — `/api/hub/account-risk/user-close`
- `manual_trading_hub/hub.py` — 中控平仓成功后调用 user-close
- `strategy_trend_register.py` — `stop_trend_pullback` 结束计划时登记风控
- `tests/test_account_risk_lib.py`
docs/auto-transfer-daily.md
+45 -45
View File
@@ -1,45 +1,45 @@
# 每日自动划转（三所统一）
## 行为
在 `.env` 开启 `AUTO_TRANSFER_ENABLED=true` 后，监控轮询在**北京时间 `AUTO_TRANSFER_BJ_HOUR` 整点所在小时**内（默认 8:00–8:59）执行一次（按 **UTC 自然日** 去重）：
| 交易账户 (`AUTO_TRANSFER_TO`，默认 swap) | 动作 |
|------------------------------------------|------|
| 余额 **低于** `AUTO_TRANSFER_AMOUNT` | 从 `AUTO_TRANSFER_FROM`（默认 funding）划入差额 |
| 余额 **高于** `AUTO_TRANSFER_AMOUNT` | 将多余划回 `AUTO_TRANSFER_FROM` |
| 与目标相差 &lt; 0.01U | 跳过，不写划转 |
| 存在 **active** 持仓（`order_monitors`，或 Gate回调已开仓计划） | **不划转**，写账簿 `skipped`，并**企业微信**说明「持仓中，本次资金无划转」 |
## 配置示例（目标 50U）
```env
AUTO_TRANSFER_ENABLED=true
AUTO_TRANSFER_AMOUNT=50
AUTO_TRANSFER_FROM=funding
AUTO_TRANSFER_TO=swap
AUTO_TRANSFER_BJ_HOUR=8
```
`AUTO_TRANSFER_AMOUNT` 与 `DAILY_START_CAPITAL`（每日开仓基数）**独立**。
API Key 须具备万向划转权限（与手动划转相同）。
## 用脚本更新三所 `.env`
详见 **[env-sync-scripts.md](./env-sync-scripts.md)**。常用命令：
```bash
git pull
# 仅补全划转相关项
python scripts/sync_four_exchange_transfer_env.py
# 目标 50U 并开启自动划转
python scripts/sync_four_exchange_transfer_env.py --set-amount 50 --enable-auto-transfer
# 计仓 + 划转一并补全
python scripts/sync_four_exchange_env.py --set-transfer-amount 50 --enable-auto-transfer
pm2 restart crypto-monitor-binance crypto-monitor-okx crypto-monitor-gate
```
# 每日自动划转(三所统一)
## 行为
在 `.env` 开启 `AUTO_TRANSFER_ENABLED=true` 后,监控轮询在**北京时间 `AUTO_TRANSFER_BJ_HOUR` 整点所在小时**内(默认 8:00–8:59)执行一次(按 **UTC 自然日** 去重):
| 交易账户 (`AUTO_TRANSFER_TO`,默认 swap) | 动作 |
|------------------------------------------|------|
| 余额 **低于** `AUTO_TRANSFER_AMOUNT` | 从 `AUTO_TRANSFER_FROM`(默认 funding)划入差额 |
| 余额 **高于** `AUTO_TRANSFER_AMOUNT` | 将多余划回 `AUTO_TRANSFER_FROM` |
| 与目标相差 &lt; 0.01U | 跳过,不写划转 |
| 存在 **active** 持仓(`order_monitors`,或 Gate回调已开仓计划) | **不划转**,写账簿 `skipped`,并**企业微信**说明「持仓中,本次资金无划转」 |
## 配置示例(目标 50U)
```env
AUTO_TRANSFER_ENABLED=true
AUTO_TRANSFER_AMOUNT=50
AUTO_TRANSFER_FROM=funding
AUTO_TRANSFER_TO=swap
AUTO_TRANSFER_BJ_HOUR=8
```
`AUTO_TRANSFER_AMOUNT` 与 `DAILY_START_CAPITAL`(每日开仓基数)**独立**.
API Key 须具备万向划转权限(与手动划转相同).
## 用脚本更新三所 `.env`
详见 **[env-sync-scripts.md](./env-sync-scripts.md)**.常用命令:
```bash
git pull
# 仅补全划转相关项
python scripts/sync_four_exchange_transfer_env.py
# 目标 50U 并开启自动划转
python scripts/sync_four_exchange_transfer_env.py --set-amount 50 --enable-auto-transfer
# 计仓 + 划转一并补全
python scripts/sync_four_exchange_env.py --set-transfer-amount 50 --enable-auto-transfer
pm2 restart crypto-monitor-binance crypto-monitor-okx crypto-monitor-gate
```
docs/daily-open-limit.md
+81 -81
View File
@@ -1,81 +1,81 @@
# 单日开仓次数限制（三所统一）
各交易实例（Binance / OKX / Gate）在 `.env` 中独立配置，互不影响。
## 交易日口径
- 以 **北京时间** `TRADING_DAY_RESET_HOUR`（默认 **8:00**）切分交易日，与统计、顶栏「交易日」一致。
- **次日恢复**：过了切日时刻后 `session_date` 变为新日期，计数自动归零，无需清库。
## 计数口径
每成功新建一条 `order_monitors` 记录计 **1 次**，包括：
- 人工「实盘下单」
- 关键位自动开仓
- 其他写入 `order_monitors` 的成功开仓
平仓后再开仍算新的一单。当日总次数到硬上限后 **当天不再允许新开**（即使已空仓）。
## 环境变量
在「交易执行 / 人工风控」段配置：
```env
# 【单日开仓 AI 提醒】本交易日开仓次数达到该值时，企业微信推送 AI 克制提醒（不拦单）
DAILY_OPEN_ALERT_THRESHOLD=5
# 【单日开仓硬上限】本交易日开仓次数 >= 该值后，禁止一切新开仓直至下一交易日；0=不启用
DAILY_OPEN_HARD_LIMIT=0
```
### 配置示例
```env
# 保守户：3 次提醒，5 次封死
DAILY_OPEN_ALERT_THRESHOLD=3
DAILY_OPEN_HARD_LIMIT=5
# 仅提醒、不封（与旧版行为接近）
DAILY_OPEN_ALERT_THRESHOLD=5
DAILY_OPEN_HARD_LIMIT=0
# 严格户：到 3 次即封
DAILY_OPEN_ALERT_THRESHOLD=2
DAILY_OPEN_HARD_LIMIT=3
```
建议 `DAILY_OPEN_ALERT_THRESHOLD <= DAILY_OPEN_HARD_LIMIT`（硬上限为 0 时除外）。
## 程序行为
| 次数 | 行为 |
|------|------|
| 未达提醒阈值 | 正常开仓 |
| 达到 `DAILY_OPEN_ALERT_THRESHOLD` | 成功开仓后 AI 企业微信提醒 |
| 达到 `DAILY_OPEN_HARD_LIMIT`（>0） | `precheck_risk` 拒绝人工/关键位开仓；顶栏 `can_trade=false` |
硬限制与以下规则 **同时生效**（取交集）：
- `TRADING_DAY_RESET_OPEN_GUARD_ENABLED`：切日前禁止新开
- `MAX_ACTIVE_POSITIONS`：同时持仓上限
- Gate：`precheck_trend_pullback_start` 同样校验单日硬上限
## 页面与接口
- 顶栏 / `api/account_snapshot` 返回 `opens_today`、`daily_open_hard_limit`、`daily_open_alert_threshold`。
- 达硬上限时提示：`本交易日开仓 N/M 已达上限，次日 8:00 后恢复`（`M` 为配置的硬上限）。
## 部署
修改各实例 `.env` 后重启对应 pm2 进程，例如：
```bash
pm2 restart crypto_binance crypto_okx crypto_gate
```
## 实现位置
- 共享逻辑：`daily_open_limit_lib.py`
- 三所 `app.py`：`precheck_risk`、`can_trade`、`api/account_snapshot`、开仓成功后的 AI 提醒文案
- 单元测试：`tests/test_daily_open_limit_lib.py`
# 单日开仓次数限制(三所统一)
各交易实例(Binance / OKX / Gate)在 `.env` 中独立配置,互不影响.
## 交易日口径
- 以 **北京时间** `TRADING_DAY_RESET_HOUR`(默认 **8:00**)切分交易日,与统计,顶栏「交易日」一致.
- **次日恢复**:过了切日时刻后 `session_date` 变为新日期,计数自动归零,无需清库.
## 计数口径
每成功新建一条 `order_monitors` 记录计 **1 次**,包括:
- 人工「实盘下单」
- 关键位自动开仓
- 其他写入 `order_monitors` 的成功开仓
平仓后再开仍算新的一单.当日总次数到硬上限后 **当天不再允许新开**(即使已空仓).
## 环境变量
在「交易执行 / 人工风控」段配置:
```env
# 【单日开仓 AI 提醒】本交易日开仓次数达到该值时,企业微信推送 AI 克制提醒(不拦单)
DAILY_OPEN_ALERT_THRESHOLD=5
# 【单日开仓硬上限】本交易日开仓次数 >= 该值后,禁止一切新开仓直至下一交易日;0=不启用
DAILY_OPEN_HARD_LIMIT=0
```
### 配置示例
```env
# 保守户:3 次提醒,5 次封死
DAILY_OPEN_ALERT_THRESHOLD=3
DAILY_OPEN_HARD_LIMIT=5
# 仅提醒,不封(与旧版行为接近)
DAILY_OPEN_ALERT_THRESHOLD=5
DAILY_OPEN_HARD_LIMIT=0
# 严格户:到 3 次即封
DAILY_OPEN_ALERT_THRESHOLD=2
DAILY_OPEN_HARD_LIMIT=3
```
建议 `DAILY_OPEN_ALERT_THRESHOLD <= DAILY_OPEN_HARD_LIMIT`(硬上限为 0 时除外).
## 程序行为
| 次数 | 行为 |
|------|------|
| 未达提醒阈值 | 正常开仓 |
| 达到 `DAILY_OPEN_ALERT_THRESHOLD` | 成功开仓后 AI 企业微信提醒 |
| 达到 `DAILY_OPEN_HARD_LIMIT`(>0) | `precheck_risk` 拒绝人工/关键位开仓;顶栏 `can_trade=false` |
硬限制与以下规则 **同时生效**(取交集):
- `TRADING_DAY_RESET_OPEN_GUARD_ENABLED`:切日前禁止新开
- `MAX_ACTIVE_POSITIONS`:同时持仓上限
- Gate:`precheck_trend_pullback_start` 同样校验单日硬上限
## 页面与接口
- 顶栏 / `api/account_snapshot` 返回 `opens_today`,`daily_open_hard_limit`,`daily_open_alert_threshold`.
- 达硬上限时提示:`本交易日开仓 N/M 已达上限,次日 8:00 后恢复`(`M` 为配置的硬上限).
## 部署
修改各实例 `.env` 后重启对应 pm2 进程,例如:
```bash
pm2 restart crypto_binance crypto_okx crypto_gate
```
## 实现位置
- 共享逻辑:`daily_open_limit_lib.py`
- 三所 `app.py`:`precheck_risk`,`can_trade`,`api/account_snapshot`,开仓成功后的 AI 提醒文案
- 单元测试:`tests/test_daily_open_limit_lib.py`
docs/env-sync-scripts.md
+139 -139
View File
@@ -1,139 +1,139 @@
# 三所 `.env` 同步脚本说明
在**仓库根目录**执行。仅处理三所实例目录下的 `.env`，**不覆盖** API 密钥与已存在的自定义值；若某目录无 `.env` 会 `SKIP`（需先 `cp .env.example .env`）。
| 目录 |
|------|
| `crypto_monitor_binance` |
| `crypto_monitor_okx` |
| `crypto_monitor_gate` |
| `crypto_monitor_gate` |
修改 `.env` 后须 **`pm2 restart`** 对应实例后生效。
---
## 一键同步（推荐）
`scripts/sync_four_exchange_env.py`：依次执行**计仓** + **自动划转** 两个子脚本。
```bash
cd /path/to/crypto_monitor
git pull
# 仅补全缺失项（已有值保留）
python scripts/sync_four_exchange_env.py
# 预览，不写文件
python scripts/sync_four_exchange_env.py --dry-run
# 划转目标 50U 并开启自动划转（计仓仍只补缺失项）
python scripts/sync_four_exchange_env.py --set-transfer-amount 50 --enable-auto-transfer
# 无仓后切换全仓杠杆（须先确认交易所无持仓）
python scripts/sync_four_exchange_env.py --set-mode full_margin
```
| 参数 | 说明 |
|------|------|
| `--dry-run` | 只打印将做的变更，不写 `.env` |
| `--set-mode risk\|full_margin` | 强制三所 `POSITION_SIZING_MODE` |
| `--set-transfer-amount U` | 强制三所 `AUTO_TRANSFER_AMOUNT` |
| `--enable-auto-transfer` | 强制三所 `AUTO_TRANSFER_ENABLED=true` |
---
## 仅自动划转
`scripts/sync_four_exchange_transfer_env.py`
行为说明见 [auto-transfer-daily.md](./auto-transfer-daily.md)。
```bash
# 补全缺失项
python scripts/sync_four_exchange_transfer_env.py
python scripts/sync_four_exchange_transfer_env.py --dry-run
# 目标 50U 并开启
python scripts/sync_four_exchange_transfer_env.py --set-amount 50 --enable-auto-transfer
```
| 参数 | 说明 |
|------|------|
| `--dry-run` | 预览 |
| `--set-amount U` | 强制 `AUTO_TRANSFER_AMOUNT` |
| `--enable-auto-transfer` | 强制 `AUTO_TRANSFER_ENABLED=true` |
**缺项默认**（未使用 `--set-amount` 且文件中无该键时）：
1. 若已有 `AUTO_TRANSFER_AMOUNT` → 保留
2. 否则若存在 `DAILY_START_CAPITAL` → 沿用其值
3. 否则 → **50**
补全时会写入（若缺失）：`AUTO_TRANSFER_FROM=funding`、`AUTO_TRANSFER_TO=swap`、`TRANSFER_CCY=USDT`、`AUTO_TRANSFER_BJ_HOUR=8`；币安额外补 `BINANCE_FUNDING_INCLUDE_SPOT=false`。
---
## 仅计仓模式
`scripts/sync_four_exchange_position_sizing_env.py`
行为说明见 [position-sizing-mode.md](./position-sizing-mode.md)。
```bash
# 补全缺失项（默认 risk、FULL_MARGIN_BUFFER_RATIO=0.98）
python scripts/sync_four_exchange_position_sizing_env.py
python scripts/sync_four_exchange_position_sizing_env.py --dry-run
# 无仓后切全仓
python scripts/sync_four_exchange_position_sizing_env.py --set-mode full_margin
# 无仓后切回以损定仓
python scripts/sync_four_exchange_position_sizing_env.py --set-mode risk
# 强制缓冲比例
python scripts/sync_four_exchange_position_sizing_env.py --set-buffer 0.98
```
| 参数 | 说明 |
|------|------|
| `--dry-run` | 预览 |
| `--set-mode risk\|full_margin` | 强制 `POSITION_SIZING_MODE`（**须无持仓**后 restart） |
| `--set-buffer RATIO` | 强制 `FULL_MARGIN_BUFFER_RATIO` |
---
## 共用交易 / 关键位 / 轮询项
`scripts/sync_common_trading_env.py`：以 Gate `.env.example` 为基准，向**币安、OKX** 的 `.env` **追加缺失项**（不覆盖 API 密钥与已有自定义值）。
```bash
python scripts/sync_common_trading_env.py
python scripts/sync_common_trading_env.py --dry-run
python scripts/sync_common_trading_env.py --instances crypto_monitor_okx
python scripts/sync_common_trading_env.py --apply-force-close-policy
```
补全项含：`RECONCILE_*`、`PRICE_REFRESH_SECONDS`、`KEY_*` 门控、`KEY_SIZING_USE_ZERO_POSITION_SNAPSHOT` 等（**不含** `FORCE_CLOSE_*`，由 `--apply-force-close-policy` 单独处理）。
**强制清仓策略**（仅 Gate 开启）：
```bash
python scripts/sync_common_trading_env.py --apply-force-close-policy
```
或服务器一键：`bash deploy/pull_and_restart.sh`
---
## 部署后重启
```bash
pm2 restart crypto-monitor-binance crypto-monitor-okx crypto-monitor-gate
```
## 相关文档
- [计仓模式](./position-sizing-mode.md)
- [每日自动划转](./auto-transfer-daily.md)
- [部署说明](../deploy/README.md)
# 三所 `.env` 同步脚本说明
在**仓库根目录**执行.仅处理三所实例目录下的 `.env`,**不覆盖** API 密钥与已存在的自定义值;若某目录无 `.env` 会 `SKIP`(需先 `cp .env.example .env`).
| 目录 |
|------|
| `crypto_monitor_binance` |
| `crypto_monitor_okx` |
| `crypto_monitor_gate` |
| `crypto_monitor_gate` |
修改 `.env` 后须 **`pm2 restart`** 对应实例后生效.
---
## 一键同步(推荐)
`scripts/sync_four_exchange_env.py`:依次执行**计仓** + **自动划转** 两个子脚本.
```bash
cd /path/to/crypto_monitor
git pull
# 仅补全缺失项(已有值保留)
python scripts/sync_four_exchange_env.py
# 预览,不写文件
python scripts/sync_four_exchange_env.py --dry-run
# 划转目标 50U 并开启自动划转(计仓仍只补缺失项)
python scripts/sync_four_exchange_env.py --set-transfer-amount 50 --enable-auto-transfer
# 无仓后切换全仓杠杆(须先确认交易所无持仓)
python scripts/sync_four_exchange_env.py --set-mode full_margin
```
| 参数 | 说明 |
|------|------|
| `--dry-run` | 只打印将做的变更,不写 `.env` |
| `--set-mode risk\|full_margin` | 强制三所 `POSITION_SIZING_MODE` |
| `--set-transfer-amount U` | 强制三所 `AUTO_TRANSFER_AMOUNT` |
| `--enable-auto-transfer` | 强制三所 `AUTO_TRANSFER_ENABLED=true` |
---
## 仅自动划转
`scripts/sync_four_exchange_transfer_env.py`
行为说明见 [auto-transfer-daily.md](./auto-transfer-daily.md).
```bash
# 补全缺失项
python scripts/sync_four_exchange_transfer_env.py
python scripts/sync_four_exchange_transfer_env.py --dry-run
# 目标 50U 并开启
python scripts/sync_four_exchange_transfer_env.py --set-amount 50 --enable-auto-transfer
```
| 参数 | 说明 |
|------|------|
| `--dry-run` | 预览 |
| `--set-amount U` | 强制 `AUTO_TRANSFER_AMOUNT` |
| `--enable-auto-transfer` | 强制 `AUTO_TRANSFER_ENABLED=true` |
**缺项默认**(未使用 `--set-amount` 且文件中无该键时):
1. 若已有 `AUTO_TRANSFER_AMOUNT` → 保留
2. 否则若存在 `DAILY_START_CAPITAL` → 沿用其值
3. 否则 → **50**
补全时会写入(若缺失):`AUTO_TRANSFER_FROM=funding`,`AUTO_TRANSFER_TO=swap`,`TRANSFER_CCY=USDT`,`AUTO_TRANSFER_BJ_HOUR=8`;币安额外补 `BINANCE_FUNDING_INCLUDE_SPOT=false`.
---
## 仅计仓模式
`scripts/sync_four_exchange_position_sizing_env.py`
行为说明见 [position-sizing-mode.md](./position-sizing-mode.md).
```bash
# 补全缺失项(默认 risk,FULL_MARGIN_BUFFER_RATIO=0.98)
python scripts/sync_four_exchange_position_sizing_env.py
python scripts/sync_four_exchange_position_sizing_env.py --dry-run
# 无仓后切全仓
python scripts/sync_four_exchange_position_sizing_env.py --set-mode full_margin
# 无仓后切回以损定仓
python scripts/sync_four_exchange_position_sizing_env.py --set-mode risk
# 强制缓冲比例
python scripts/sync_four_exchange_position_sizing_env.py --set-buffer 0.98
```
| 参数 | 说明 |
|------|------|
| `--dry-run` | 预览 |
| `--set-mode risk\|full_margin` | 强制 `POSITION_SIZING_MODE`(**须无持仓**后 restart) |
| `--set-buffer RATIO` | 强制 `FULL_MARGIN_BUFFER_RATIO` |
---
## 共用交易 / 关键位 / 轮询项
`scripts/sync_common_trading_env.py`:以 Gate `.env.example` 为基准,向**币安,OKX** 的 `.env` **追加缺失项**(不覆盖 API 密钥与已有自定义值).
```bash
python scripts/sync_common_trading_env.py
python scripts/sync_common_trading_env.py --dry-run
python scripts/sync_common_trading_env.py --instances crypto_monitor_okx
python scripts/sync_common_trading_env.py --apply-force-close-policy
```
补全项含:`RECONCILE_*`,`PRICE_REFRESH_SECONDS`,`KEY_*` 门控,`KEY_SIZING_USE_ZERO_POSITION_SNAPSHOT` 等(**不含** `FORCE_CLOSE_*`,由 `--apply-force-close-policy` 单独处理).
**强制清仓策略**(仅 Gate 开启):
```bash
python scripts/sync_common_trading_env.py --apply-force-close-policy
```
或服务器一键:`bash deploy/pull_and_restart.sh`
---
## 部署后重启
```bash
pm2 restart crypto-monitor-binance crypto-monitor-okx crypto-monitor-gate
```
## 相关文档
- [计仓模式](./position-sizing-mode.md)
- [每日自动划转](./auto-transfer-daily.md)
- [部署说明](../deploy/README.md)
docs/env配置说明.md
+75 -75
View File
@@ -1,8 +1,8 @@
# env 配置页说明
本文档描述各交易实例 Web 端 **「env 配置」** 页展示项、含义、生效方式，以及与系统设置、中控密钥的分工。
本文档描述各交易实例 Web 端 **「env 配置」** 页展示项,含义,生效方式,以及与系统设置,中控密钥的分工.
> **不在本页展示的配置**（服务端口、数据库路径、关键位门控、轮询间隔等）仍保存在实例目录 `.env` 中，需 SSH 编辑或部署脚本维护，见文末「隐藏项」。
> **不在本页展示的配置**(服务端口,数据库路径,关键位门控,轮询间隔等)仍保存在实例目录 `.env` 中,需 SSH 编辑或部署脚本维护,见文末「隐藏项」.
---
@@ -10,66 +10,66 @@
| 原则 | 说明 |
|------|------|
| **只展示运营相关项** | 不暴露全量 `.env`，避免误改基础设施 |
| **前端仅中文** | 页面只显示中文标签与说明，不显示 `APP_XXX` 等变量名 |
| **只展示运营相关项** | 不暴露全量 `.env`,避免误改基础设施 |
| **前端仅中文** | 页面只显示中文标签与说明,不显示 `APP_XXX` 等变量名 |
| **账户密码不进本页** | 登录用户名/密码在 **系统设置 → 账户密码修改** 中维护 |
| **密钥自动托管** | 中控通信密钥、登录会话密钥由 **首次部署脚本自动生成并写入**（一次生成、不轮换），本页不提供编辑 |
| **AI 仅中控配置** | OpenAI / Ollama 等 AI 项已从中控 **系统设置 → AI 配置** 统一维护并同步三所，本页不再展示 |
| **保存标注** | 每项标注「保存即生效」或「需重启」；含需重启项时可用「保存并重启」 |
| **密钥自动托管** | 中控通信密钥,登录会话密钥由 **首次部署脚本自动生成并写入**(一次生成,不轮换),本页不提供编辑 |
| **AI 仅中控配置** | OpenAI / Ollama 等 AI 项已从中控 **系统设置 → AI 配置** 统一维护并同步三所,本页不再展示 |
| **保存标注** | 每项标注「保存即生效」或「需重启」;含需重启项时可用「保存并重启」 |
---
## 2. 密钥分工（自动生成，本页不可见）
## 2. 密钥分工(自动生成,本页不可见)
部署时由脚本统一生成并写入对应 `.env`（已有值则跳过，避免覆盖生产环境）。
部署时由脚本统一生成并写入对应 `.env`(已有值则跳过,避免覆盖生产环境).
| 类型 | 环境变量 | 写入位置 | 用途 |
|------|----------|----------|------|
| **中控通信密钥** | `HUB_BRIDGE_TOKEN` | 中控 `manual_trading_hub/.env` + 三实例 `.env`（**相同值**） | 中控调用实例 API（`X-Hub-Token`）、iframe SSO 签发与校验 |
| **登录会话密钥** | `FLASK_SECRET_KEY` | 三实例 `.env`（**三所相同**） | Flask Session 签名；与网页登录态相关，与中控密钥 **分离** |
| **中控通信密钥** | `HUB_BRIDGE_TOKEN` | 中控 `manual_trading_hub/.env` + 三实例 `.env`(**相同值**) | 中控调用实例 API(`X-Hub-Token`),iframe SSO 签发与校验 |
| **登录会话密钥** | `FLASK_SECRET_KEY` | 三实例 `.env`(**三所相同**) | Flask Session 签名;与网页登录态相关,与中控密钥 **分离** |
| **中控会话密钥** | `HUB_SESSION_SECRET` | 中控 `.env` | 中控登录 Cookie 签名 |
| **登录账号** | `APP_USERNAME` / `APP_PASSWORD` | 三实例 `.env`（建议三所统一） | 直链实例 `/login` 使用；**仅在系统设置中修改** |
| **中控登录** | `HUB_USERNAME` / `HUB_PASSWORD` | 中控 `.env` | 中控网页登录；**仅在中控系统设置改密** |
| **登录账号** | `APP_USERNAME` / `APP_PASSWORD` | 三实例 `.env`(建议三所统一) | 直链实例 `/login` 使用;**仅在系统设置中修改** |
| **中控登录** | `HUB_USERNAME` / `HUB_PASSWORD` | 中控 `.env` | 中控网页登录;**仅在中控系统设置改密** |
说明：
说明:
- **长期密钥一次生成、不轮换**：`setup_env.sh` 末尾调用 `scripts/bootstrap_deploy_secrets.py`；已有非占位值不会被覆盖。
- **SSO 链接不变**：仍为中控每次签发、默认 2 小时有效、单次使用（`HUB_SSO_TTL_SEC`），与长期 `HUB_BRIDGE_TOKEN` 分离。
- 经中控 iframe / SSO 打开实例时，可免输实例密码；直链 IP/域名仍走 `/login`。
- 首次部署可生成随机强密码；用户日后在 **系统设置** 改密，不经过本页。
- **长期密钥一次生成,不轮换**:`setup_env.sh` 末尾调用 `scripts/bootstrap_deploy_secrets.py`;已有非占位值不会被覆盖.
- **SSO 链接不变**:仍为中控每次签发,默认 2 小时有效,单次使用(`HUB_SSO_TTL_SEC`),与长期 `HUB_BRIDGE_TOKEN` 分离.
- 经中控 iframe / SSO 打开实例时,可免输实例密码;直链 IP/域名仍走 `/login`.
- 首次部署可生成随机强密码;用户日后在 **系统设置** 改密,不经过本页.
---
## 3. 页面布局（三列卡片）
## 3. 页面布局(三列卡片)
| 列 1 | 列 2 | 列 3 |
|------|------|------|
| 交易所与实盘 | 企业微信 | 交易执行 |
| 交易风控 | 账户冷静期 | 自动划转 |
| 当日资金 | 期权账户（仅 OKX） | |
| 当日资金 | 期权账户(仅 OKX) | |
> **AI 复盘**（OpenAI / Ollama）已移至中控 **系统设置 → AI 配置**，保存后强制同步三所 `.env`。详见 [中控AI与密钥配置.md](./中控AI与密钥配置.md)。
> **AI 复盘**(OpenAI / Ollama)已移至中控 **系统设置 → AI 配置**,保存后强制同步三所 `.env`.详见 [中控AI与密钥配置.md](./中控AI与密钥配置.md).
Binance / Gate 无期权模块时，第三列最后一格不显示或显示「本所无期权」。
Binance / Gate 无期权模块时,第三列最后一格不显示或显示「本所无期权」.
---
## 4. 各卡片字段（中文展示名）
## 4. 各卡片字段(中文展示名)
### 4.1 交易所与实盘
| 中文名 | 说明 | 重启 |
|--------|------|------|
| 开启实盘下单 | 关闭时仅走本地流程，不向交易所发单 | 需重启 |
| 开启实盘下单 | 关闭时仅走本地流程,不向交易所发单 | 需重启 |
| API Key | 永续子账户 API Key | 需重启 |
| API Secret | 永续子账户 Secret | 需重启 |
| API Passphrase | 仅 OKX 显示 | 需重启 |
| 保证金模式 | 全仓 / 逐仓 | 需重启 |
| 持仓模式 | 双向 / 单向净持仓等（按所） | 需重启 |
| 仓位查询类型 | 仅 OKX：如 SWAP | 需重启 |
| 持仓模式 | 双向 / 单向净持仓等(按所) | 需重启 |
| 仓位查询类型 | 仅 OKX:如 SWAP | 需重启 |
| 账户备注 | 企业微信推送中显示的交易所备注 | 保存即生效 |
**本卡片不包含**：网页登录账号密码、是否关闭登录校验、中控通信密钥。
**本卡片不包含**:网页登录账号密码,是否关闭登录校验,中控通信密钥.
---
@@ -77,16 +77,16 @@ Binance / Gate 无期权模块时，第三列最后一格不显示或显示「
| 中文名 | 说明 |
|--------|------|
| 机器人 Webhook | 行情、风控、提醒推送地址 |
| 推送超时（秒） | 可选，默认 10 |
| 机器人 Webhook | 行情,风控,提醒推送地址 |
| 推送超时(秒) | 可选,默认 10 |
---
### 4.3 AI 复盘（已移至中控）
### 4.3 AI 复盘(已移至中控)
AI 相关环境变量（`AI_PROVIDER`、`OPENAI_*`、`OLLAMA_*`、`AI_MODEL`、`AI_TIMEOUT_SECONDS`）**不再在本页展示**。
AI 相关环境变量(`AI_PROVIDER`,`OPENAI_*`,`OLLAMA_*`,`AI_MODEL`,`AI_TIMEOUT_SECONDS`)**不再在本页展示**.
请在中控 **系统设置 → AI 配置** 修改；保存后写入中控 `.env` 并 **强制同步** 至 OKX / Binance / Gate 三实例。详见 [中控AI与密钥配置.md](./中控AI与密钥配置.md)。
请在中控 **系统设置 → AI 配置** 修改;保存后写入中控 `.env` 并 **强制同步** 至 OKX / Binance / Gate 三实例.详见 [中控AI与密钥配置.md](./中控AI与密钥配置.md).
---
@@ -103,23 +103,23 @@ AI 相关环境变量（`AI_PROVIDER`、`OPENAI_*`、`OLLAMA_*`、`AI_MODEL`、`
| 允许方向 | 多 / 空 / 双向 |
| 币种白名单开关 | |
| 白名单币种 | 逗号分隔 |
| 交易日切点（北京时间） | 默认 8 点 |
| 交易日切点(北京时间) | 默认 8 点 |
| 切点前禁止新开仓 | |
| 最大同时持仓 | |
| 人工最低盈亏比 | |
| 强制清仓开关 | |
| 强制清仓整点（北京） | |
| 强制清仓整点(北京) | |
---
### 4.5 交易风控（日内开仓）
### 4.5 交易风控(日内开仓)
| 中文名 | 说明 |
|--------|------|
| 单日开仓提醒阈值 | 达到次数后 AI 克制提醒（不拦单） |
| 单日开仓硬上限 | 0 表示不启用；达到后禁止新开仓 |
| 单日开仓提醒阈值 | 达到次数后 AI 克制提醒(不拦单) |
| 单日开仓硬上限 | 0 表示不启用;达到后禁止新开仓 |
详见 [daily-open-limit.md](./daily-open-limit.md)。
详见 [daily-open-limit.md](./daily-open-limit.md).
---
@@ -128,12 +128,12 @@ AI 相关环境变量（`AI_PROVIDER`、`OPENAI_*`、`OLLAMA_*`、`AI_MODEL`、`
| 中文名 | 说明 |
|--------|------|
| 冷静期总开关 | |
| 手动平仓冷静（小时） | |
| 复盘情绪冷静（小时） | |
| 手动平仓冷静(小时) | |
| 复盘情绪冷静(小时) | |
| 日手动平仓次数上限 | |
| 情绪标签日冻结 | |
详见 [account-risk-cooldown.md](./account-risk-cooldown.md)。
详见 [account-risk-cooldown.md](./account-risk-cooldown.md).
---
@@ -142,13 +142,13 @@ AI 相关环境变量（`AI_PROVIDER`、`OPENAI_*`、`OLLAMA_*`、`AI_MODEL`、`
| 中文名 | 说明 |
|--------|------|
| 启用自动划转 | |
| 目标余额（U） | 交易账户目标 USDT |
| 目标余额(U) | 交易账户目标 USDT |
| 划出账户 | funding / swap |
| 划入账户 | swap / funding |
| 执行整点（北京时间） | |
| 执行整点(北京时间) | |
| 划转币种 | 默认 USDT |
详见 [auto-transfer-daily.md](./auto-transfer-daily.md)。
详见 [auto-transfer-daily.md](./auto-transfer-daily.md).
---
@@ -156,53 +156,53 @@ AI 相关环境变量（`AI_PROVIDER`、`OPENAI_*`、`OLLAMA_*`、`AI_MODEL`、`
| 中文名 | 说明 |
|--------|------|
| 日起始基数（U） | |
| 回撤后基数（U） | |
| 盈利后基数（U） | |
| 日起始基数(U) | |
| 回撤后基数(U) | |
| 盈利后基数(U) | |
与自动划转目标余额相互独立；若需一致请手动对齐。
与自动划转目标余额相互独立;若需一致请手动对齐.
---
### 4.9 期权账户（仅 OKX）
### 4.9 期权账户(仅 OKX)
| 中文名 | 说明 |
|--------|------|
| 启用期权模块 | |
| 期权 API Key / Secret / Passphrase | 主账户，与永续子账户分离 |
| 期权 API Key / Secret / Passphrase | 主账户,与永续子账户分离 |
| 期权账户备注 | |
| 单笔预算（USDC） | |
| 单笔预算(USDC) | |
| 预算缓冲比例 | |
| 默认标的 | 如 ETH |
| 最大到期天数 | 等常用策略参数 |
高级参数与完整说明见 [期权方案.md](./期权方案.md)、[期权用法.md](./期权用法.md)。
高级参数与完整说明见 [期权方案.md](./期权方案.md),[期权用法.md](./期权用法.md).
---
## 5. 操作说明
1. 修改后点 **保存**：即时生效项立即应用；需重启项写入 `.env` 但未重启进程。
2. 含需重启项时点 **保存并重启**：写 `.env` 后 PM2 重启当前实例。
3. **重新加载**：从磁盘重新读取 `.env` 刷新表单（放弃未保存修改）。
4. 敏感项（API、密钥）显示为掩码；**留空提交表示不修改原值**。
1. 修改后点 **保存**:即时生效项立即应用;需重启项写入 `.env` 但未重启进程.
2. 含需重启项时点 **保存并重启**:写 `.env` 后 PM2 重启当前实例.
3. **重新加载**:从磁盘重新读取 `.env` 刷新表单(放弃未保存修改).
4. 敏感项(API,密钥)显示为掩码;**留空提交表示不修改原值**.
---
## 6. 隐藏项（本页不展示）
## 6. 隐藏项(本页不展示)
以下仍存在于 `.env`，仅供运维或 SSH 修改：
以下仍存在于 `.env`,仅供运维或 SSH 修改:
- 服务：`APP_HOST`、`APP_PORT`、`APP_DEBUG`
- 数据：`DB_PATH`、`UPLOAD_DIR`
- 关键位门控：全部 `KEY_*`、`KLINE_*`
- 轮询与同步：`BALANCE_REFRESH_SECONDS`、`PRICE_REFRESH_SECONDS`、`MONITOR_POLL_SECONDS`、`BREAKEVEN_*`、`RECONCILE_*`
- 代理：`OKX_SOCKS_PROXY`、`BINANCE_HTTP_PROXY` 等
- 备份：`BACKUP_*`
- 中控嵌入细节：`APP_ALLOW_HUB_EMBED`、`HUB_EMBED_*`、`APP_COOKIE_SECURE`
- 登录相关：`APP_AUTH_DISABLED`、`APP_USERNAME`、`APP_PASSWORD`、`FLASK_SECRET_KEY`、`HUB_BRIDGE_TOKEN`
- 服务:`APP_HOST`,`APP_PORT`,`APP_DEBUG`
- 数据:`DB_PATH`,`UPLOAD_DIR`
- 关键位门控:全部 `KEY_*`,`KLINE_*`
- 轮询与同步:`BALANCE_REFRESH_SECONDS`,`PRICE_REFRESH_SECONDS`,`MONITOR_POLL_SECONDS`,`BREAKEVEN_*`,`RECONCILE_*`
- 代理:`OKX_SOCKS_PROXY`,`BINANCE_HTTP_PROXY` 等
- 备份:`BACKUP_*`
- 中控嵌入细节:`APP_ALLOW_HUB_EMBED`,`HUB_EMBED_*`,`APP_COOKIE_SECURE`
- 登录相关:`APP_AUTH_DISABLED`,`APP_USERNAME`,`APP_PASSWORD`,`FLASK_SECRET_KEY`,`HUB_BRIDGE_TOKEN`
后续若需要可增加「高级模式」折叠区，默认关闭。
后续若需要可增加「高级模式」折叠区,默认关闭.
---
@@ -211,19 +211,19 @@ AI 相关环境变量（`AI_PROVIDER`、`OPENAI_*`、`OLLAMA_*`、`AI_MODEL`、`
| 能力 | env 配置 | 系统设置 | 中控系统设置 |
|------|----------|----------|--------------|
| 登录用户名/密码 | ❌ | ✅ 账户密码修改 | ✅ 中控账户密码 |
| 交易所 API | ✅（各所自配） | ❌ | ❌ |
| AI / OpenAI | ❌ | ❌ | ✅ AI 配置（同步三所） |
| 交易所 API | ✅(各所自配) | ❌ | ❌ |
| AI / OpenAI | ❌ | ❌ | ✅ AI 配置(同步三所) |
| 导航/区块显示 | ❌ | ✅ 导航显示 | ✅ 显示与导航 |
| 手动资金划转 | ❌ | ✅ 永续资金划转 | ❌ |
| 数据导出 | ❌ | ✅ 数据导出 | ❌ |
| 期权兑换/划转 UI | ❌ | ✅（OKX，可开关） | ❌ |
| 期权兑换/划转 UI | ❌ | ✅(OKX,可开关) | ❌ |
系统设置说明见 [系统设置说明.md](./系统设置说明.md)；中控 AI 与部署密钥见 [中控AI与密钥配置.md](./中控AI与密钥配置.md)。
系统设置说明见 [系统设置说明.md](./系统设置说明.md);中控 AI 与部署密钥见 [中控AI与密钥配置.md](./中控AI与密钥配置.md).
---
## 8. 实现备注（开发用）
## 8. 实现备注(开发用)
- 白名单分组：`lib/env/env_ui_manifest.py`（按 `exchange_key` 过滤）
- 中文标签：`ENV_UI_LABELS` 映射，模板只渲染 `label` / `note`
- 全量校验仍基于 `.env.example`；POST 仅接受 manifest 内 key
- 白名单分组:`lib/env/env_ui_manifest.py`(按 `exchange_key` 过滤)
- 中文标签:`ENV_UI_LABELS` 映射,模板只渲染 `label` / `note`
- 全量校验仍基于 `.env.example`;POST 仅接受 manifest 内 key
docs/hub-symbol-archive-kline.md
+135 -135
View File
@@ -1,135 +1,135 @@
# 内照明心与永久 K 线
## 概述
「内照明心」页（`/archive`）用于 **复盘语录 + 交易记录回顾 + 按需 K 线**。左侧维护每日复盘语录（最多 100 条）；右侧按日期区间列出开仓记录，展示区间统计，并可展开 K 线图表对照单笔交易。
与行情区 `hub_kline.db`（15 天滚动缓存）**完全独立**：档案库只增不删，从建档起永久保留。
## 页面布局
| 区域 | 说明 |
|------|------|
| **复盘语录** | 左栏；按日期添加/编辑/删除，一日一条 |
| **日期与筛选** | 顶栏：本日 / 本周 / 本月 / 自选区间；盈利单、亏损单、犯病、交易所、搜索 |
| **区间统计** | 统计栏随日期选择自动更新（见下） |
| **K 线图表** | 默认折叠；点「图表」或展开后按需加载 |
| **交易记录** | 默认展开；犯病行 **红色字体**（无红底）；可编辑标签与备注 |
## 日期区间
交易日按北京时间 **8:00** 切日（`TRADING_DAY_RESET_HOUR`）。
| 模式 | 范围 |
|------|------|
| **本日** | 可选单个交易日（默认当前交易日） |
| **本周** | 当周周一至当前交易日 |
| **本月** | 当月 1 日至当前交易日 |
| **区间** | 自选 `date_from`～`date_to`（含首尾交易日） |
## 区间统计（统计栏）
基于当前 **列表筛选结果**（含盈利/亏损/犯病勾选、合约搜索；交易所下拉仍限定数据源）：
| 指标 | 说明 |
|------|------|
| 总开仓次数 | 区间内开仓笔数 |
| 盈利单 / 亏损单 | 盈亏 &gt; 0 / &lt; 0 的笔数（持平不计） |
| 平均盈利 / 平均亏损 | 盈利单、亏损单各自的均值（U） |
| 最大盈利 / 最大亏损 | 单笔最大盈利、最大亏损（U） |
| 犯病次数 / 占比 | `behavior_tag = sick` 的笔数及占开仓比例 |
| 盈亏 | 区间内全部已平仓盈亏合计 |
| 剔除犯病盈亏 | 排除犯病单后的盈亏合计 |
| 各交易所 | 每所同上分项 |
在搜索框输入币种（如 `BTC`）后，统计栏与下方列表同步按该条件收窄。
## 数据约定
| 项 | 约定 |
|----|------|
| 交易来源 | 三所 `trade_records` + 未落库的 `strategy_trade_snapshots`，经 `/api/hub/trades/archive` 拉取 |
| 犯病标签 | 中控 `trade_overlay.behavior_tag = sick` |
| K 线真源 | 仅 **5m** 写入 `hub_symbol_archive.db` |
| 建档种子 | 该币 **最早开仓** 向前 **30 天** 5m |
| 增量同步 | 默认每 **4 小时** 补新 5m 至当前 |
| 展示周期 | Tab：**5m / 15m / 1h / 4h**，默认 **15m** |
| 视窗模式 | **持仓过程**（锚平仓，默认）/ **进场决策**（锚开仓） |
| 时间跳转 | 输入 `YYYY-MM-DD HH:MM` 后点「跳转」 |
## 存储
- 默认路径：`manual_trading_hub/data/hub_symbol_archive.db`
- 环境变量：`HUB_ARCHIVE_DB_PATH`
- 表：
- `archive_meta` — 建档元数据
- `archive_bars_5m` — 永久 5m K 线
- `archive_trade_cache` — 从实例同步的交易快照
- `trade_overlay` — 犯病标签与备注（仅中控）
- `archive_review_quotes` — 复盘语录
## API（中控 FastAPI）
| 方法 | 路径 | 说明 |
|------|------|------|
| GET | `/api/archive/meta` | 周期、交易所、同步间隔等 |
| GET | `/api/archive/daily-trades` | 区间交易列表与统计（见 query） |
| GET | `/api/archive/quotes` | 复盘语录列表 |
| POST | `/api/archive/quotes` | 新增语录 |
| PATCH | `/api/archive/quotes/{id}` | 更新语录 |
| DELETE | `/api/archive/quotes/{id}` | 删除语录 |
| GET | `/api/archive/ohlcv` | K 线视窗（`timeframe` / `mode` / `anchor_ms` / `at`） |
| PATCH | `/api/archive/trade/{exchange_key}/{trade_id}` | 更新标签/备注 |
| POST | `/api/archive/sync` | 立即同步三所交易 + K 线 |
`GET /api/archive/daily-trades` 主要 query：
| 参数 | 说明 |
|------|------|
| `period` | `today` / `week` / `month` / `range` |
| `trading_day` | 本日模式下的交易日 `YYYY-MM-DD` |
| `date_from` / `date_to` | 区间模式起止日 |
| `exchange_key` | 可选，按交易所筛选 |
| `filter_profit` / `filter_loss` / `filter_sick` | 过滤列表与统计 |
| `search` | 合约 / 交易所 / 备注搜索（同步过滤列表与统计） |
返回 `stats` 含 `open_count`、`win_count`、`loss_count`、`win_rate`、`avg_win`、`avg_loss`、`profit_loss_ratio`、`max_win`、`max_loss`、`sick_count`、`sick_pct`、`pnl_total`、`pnl_ex_sick`、`by_exchange`。
实例侧：
| 方法 | 路径 | 说明 |
|------|------|------|
| GET | `/api/hub/trades/archive` | 近 N 天已平仓（`days` / `limit`） |
## 后台任务
Hub 启动后在 lifespan 中运行 `hub-archive-sync`：
1. 对各启用交易所调用 `/api/hub/trades/archive`
2. 写入 `archive_trade_cache`
3. 未建档币种：拉 30 天 5m 种子
4. 已建档币种：增量补 5m
间隔：`HUB_ARCHIVE_SYNC_INTERVAL_SEC`（默认 14400）。
## 代码位置
- `hub_symbol_archive_lib.py` — 库表、区间统计、种子、增量、聚合
- `hub_trades_lib.py` — `fetch_trades_for_archive`
- `hub_bridge.py` — 实例 `/api/hub/trades/archive`
- `manual_trading_hub/hub.py` — 路由与后台同步
- `manual_trading_hub/static/archive.js` — 内照明心前端
## 与行情区的区别
| | 行情区 | 内照明心 |
|--|--------|----------|
| DB | `hub_kline.db` | `hub_symbol_archive.db` |
| 保留 | 15 天滚动删除 | 建档起永久 |
| 周期 | 多周期直存/拉取 | 仅存 5m，高周期聚合 |
| 用途 | 实时看盘 | 复盘语录与交易回顾 |
## 相关文档
- [中控平仓与交易记录](trend-hub-close-and-trade-records.md)
- [中控使用说明](../manual_trading_hub/使用说明.md)
# 内照明心与永久 K 线
## 概述
「内照明心」页(`/archive`)用于 **复盘语录 + 交易记录回顾 + 按需 K 线**.左侧维护每日复盘语录(最多 100 条);右侧按日期区间列出开仓记录,展示区间统计,并可展开 K 线图表对照单笔交易.
与行情区 `hub_kline.db`(15 天滚动缓存)**完全独立**:档案库只增不删,从建档起永久保留.
## 页面布局
| 区域 | 说明 |
|------|------|
| **复盘语录** | 左栏;按日期添加/编辑/删除,一日一条 |
| **日期与筛选** | 顶栏:本日 / 本周 / 本月 / 自选区间;盈利单,亏损单,犯病,交易所,搜索 |
| **区间统计** | 统计栏随日期选择自动更新(见下) |
| **K 线图表** | 默认折叠;点「图表」或展开后按需加载 |
| **交易记录** | 默认展开;犯病行 **红色字体**(无红底);可编辑标签与备注 |
## 日期区间
交易日按北京时间 **8:00** 切日(`TRADING_DAY_RESET_HOUR`).
| 模式 | 范围 |
|------|------|
| **本日** | 可选单个交易日(默认当前交易日) |
| **本周** | 当周周一至当前交易日 |
| **本月** | 当月 1 日至当前交易日 |
| **区间** | 自选 `date_from`～`date_to`(含首尾交易日) |
## 区间统计(统计栏)
基于当前 **列表筛选结果**(含盈利/亏损/犯病勾选,合约搜索;交易所下拉仍限定数据源):
| 指标 | 说明 |
|------|------|
| 总开仓次数 | 区间内开仓笔数 |
| 盈利单 / 亏损单 | 盈亏 &gt; 0 / &lt; 0 的笔数(持平不计) |
| 平均盈利 / 平均亏损 | 盈利单,亏损单各自的均值(U) |
| 最大盈利 / 最大亏损 | 单笔最大盈利,最大亏损(U) |
| 犯病次数 / 占比 | `behavior_tag = sick` 的笔数及占开仓比例 |
| 盈亏 | 区间内全部已平仓盈亏合计 |
| 剔除犯病盈亏 | 排除犯病单后的盈亏合计 |
| 各交易所 | 每所同上分项 |
在搜索框输入币种(如 `BTC`)后,统计栏与下方列表同步按该条件收窄.
## 数据约定
| 项 | 约定 |
|----|------|
| 交易来源 | 三所 `trade_records` + 未落库的 `strategy_trade_snapshots`,经 `/api/hub/trades/archive` 拉取 |
| 犯病标签 | 中控 `trade_overlay.behavior_tag = sick` |
| K 线真源 | 仅 **5m** 写入 `hub_symbol_archive.db` |
| 建档种子 | 该币 **最早开仓** 向前 **30 天** 5m |
| 增量同步 | 默认每 **4 小时** 补新 5m 至当前 |
| 展示周期 | Tab:**5m / 15m / 1h / 4h**,默认 **15m** |
| 视窗模式 | **持仓过程**(锚平仓,默认)/ **进场决策**(锚开仓) |
| 时间跳转 | 输入 `YYYY-MM-DD HH:MM` 后点「跳转」 |
## 存储
- 默认路径:`manual_trading_hub/data/hub_symbol_archive.db`
- 环境变量:`HUB_ARCHIVE_DB_PATH`
- 表:
- `archive_meta` — 建档元数据
- `archive_bars_5m` — 永久 5m K 线
- `archive_trade_cache` — 从实例同步的交易快照
- `trade_overlay` — 犯病标签与备注(仅中控)
- `archive_review_quotes` — 复盘语录
## API(中控 FastAPI)
| 方法 | 路径 | 说明 |
|------|------|------|
| GET | `/api/archive/meta` | 周期,交易所,同步间隔等 |
| GET | `/api/archive/daily-trades` | 区间交易列表与统计(见 query) |
| GET | `/api/archive/quotes` | 复盘语录列表 |
| POST | `/api/archive/quotes` | 新增语录 |
| PATCH | `/api/archive/quotes/{id}` | 更新语录 |
| DELETE | `/api/archive/quotes/{id}` | 删除语录 |
| GET | `/api/archive/ohlcv` | K 线视窗(`timeframe` / `mode` / `anchor_ms` / `at`) |
| PATCH | `/api/archive/trade/{exchange_key}/{trade_id}` | 更新标签/备注 |
| POST | `/api/archive/sync` | 立即同步三所交易 + K 线 |
`GET /api/archive/daily-trades` 主要 query:
| 参数 | 说明 |
|------|------|
| `period` | `today` / `week` / `month` / `range` |
| `trading_day` | 本日模式下的交易日 `YYYY-MM-DD` |
| `date_from` / `date_to` | 区间模式起止日 |
| `exchange_key` | 可选,按交易所筛选 |
| `filter_profit` / `filter_loss` / `filter_sick` | 过滤列表与统计 |
| `search` | 合约 / 交易所 / 备注搜索(同步过滤列表与统计) |
返回 `stats` 含 `open_count`,`win_count`,`loss_count`,`win_rate`,`avg_win`,`avg_loss`,`profit_loss_ratio`,`max_win`,`max_loss`,`sick_count`,`sick_pct`,`pnl_total`,`pnl_ex_sick`,`by_exchange`.
实例侧:
| 方法 | 路径 | 说明 |
|------|------|------|
| GET | `/api/hub/trades/archive` | 近 N 天已平仓(`days` / `limit`) |
## 后台任务
Hub 启动后在 lifespan 中运行 `hub-archive-sync`:
1. 对各启用交易所调用 `/api/hub/trades/archive`
2. 写入 `archive_trade_cache`
3. 未建档币种:拉 30 天 5m 种子
4. 已建档币种:增量补 5m
间隔:`HUB_ARCHIVE_SYNC_INTERVAL_SEC`(默认 14400).
## 代码位置
- `hub_symbol_archive_lib.py` — 库表,区间统计,种子,增量,聚合
- `hub_trades_lib.py` — `fetch_trades_for_archive`
- `hub_bridge.py` — 实例 `/api/hub/trades/archive`
- `manual_trading_hub/hub.py` — 路由与后台同步
- `manual_trading_hub/static/archive.js` — 内照明心前端
## 与行情区的区别
| | 行情区 | 内照明心 |
|--|--------|----------|
| DB | `hub_kline.db` | `hub_symbol_archive.db` |
| 保留 | 15 天滚动删除 | 建档起永久 |
| 周期 | 多周期直存/拉取 | 仅存 5m,高周期聚合 |
| 用途 | 实时看盘 | 复盘语录与交易回顾 |
## 相关文档
- [中控平仓与交易记录](trend-hub-close-and-trade-records.md)
- [中控使用说明](../manual_trading_hub/使用说明.md)
docs/lib-structure.md
+147 -147
View File
@@ -1,147 +1,147 @@
# lib/ 共用模块结构
三所实例与中控共用的 Python 库、模板与静态资源统一放在仓库根目录的 **`lib/`** 下。部署单元（`crypto_monitor_*`、`manual_trading_hub`）仍保持独立目录与 PM2 配置不变。
**重构前快照 Git 标签**：`pre-lib-modularization`（可用 `git checkout pre-lib-modularization` 查看旧布局）。
**移除 gate_bot 前快照 Git 标签**：`pre-remove-gate-bot`。
---
## 顶层目录
```
crypto_monitor/
├── crypto_monitor_binance/ # 三所：各自 app + .env + PM2
├── crypto_monitor_gate/
├── crypto_monitor_okx/
├── manual_trading_hub/ # 中控 + 子代理 agent
│
├── lib/ # 共用模块（本说明）
│ ├── strategy/
│ ├── key_monitor/
│ ├── trade/
│ ├── hub/
│ ├── ai/
│ ├── instance/
│ ├── exchange/
│ ├── common/
│ └── paths.py
│
├── brand/ # 各所共用图标
├── docs/
├── deploy/
├── scripts/
├── tests/
├── requirements.txt
└── README.md
```
---
## lib/ 子包说明
| 子包 | 职责 | 主要模块 |
|------|------|----------|
| **`lib/strategy/`** | 策略交易（顺势加仓、趋势回调、快照与记录） | `strategy_register.py`、`strategy_trend_register.py`、`strategy_db.py`、`strategy_roll_*`、`strategy_trend_*` |
| **`lib/strategy/templates/`** | 策略页 Jinja 模板（原 `strategy_templates/`） | `strategy_trading_page.html`、`strategy_roll_panel.html` 等 |
| **`lib/key_monitor/`** | 关键位监控、斐波、假突破、止盈止损方案 | `key_monitor_lib.py`、`fib_key_monitor_lib.py`、`key_sl_tp_lib.py` 等 |
| **`lib/trade/`** | 下单监控展示、计仓、账户风控、手动 SL/TP | `order_monitor_display_lib.py`、`position_sizing_lib.py`、`account_risk_lib.py` 等 |
| **`lib/hub/`** | 中控 API、K 线、归档、计仓器、SSO/Bridge | `hub_bridge.py`、`hub_kline_store.py`、`hub_trades_lib.py` 等 |
| **`lib/ai/`** | AI 复盘与文本生成 | `ai_client.py`、`ai_review_lib.py` |
| **`lib/instance/`** | 中控 iframe 嵌入、导航、复盘图表 | `instance_embed_lib.py`、`focus_chart_lib.py`、`journal_chart_lib.py` |
| **`lib/instance/templates/`** | 嵌入页片段（原 `embed_templates/`） | `embed_page_fragment.html` |
| **`lib/exchange/`** | 特定交易所工具 | `gate_transfer_lib.py`、`okx_orders_lib.py` 等 |
| **`lib/common/`** | 跨功能小工具 | `form_submit_lib.py`、`wechat_notify_lib.py` 等 |
| **`lib/common/static/`** | 三所与中控共用的 JS/CSS（原根目录 `static/`） | `instance_theme.js`、`strategy_roll.js` 等 |
> **说明**：`hub_*` 命名表示「中控侧能力或行情聚合」，但部分模块（如 `hub_volume_rank_lib`、`hub_market_info_lib`）三所 `app.py` 也会调用，并非中控独占。
---
## 路径辅助函数
`lib/paths.py` 集中维护资源目录，避免硬编码：
```python
from lib.paths import strategy_templates_dir, embed_templates_dir, common_static_dir
strategy_templates_dir() # .../lib/strategy/templates
embed_templates_dir() # .../lib/instance/templates
common_static_dir() # .../lib/common/static
```
可选传入 `repo_root`（字符串或 `Path`），默认使用 `lib/` 的上级目录即仓库根。
---
## Python 导入约定
各部署目录在启动时将 **仓库根** 加入 `sys.path`（与重构前相同）：
```python
_REPO_ROOT = os.path.dirname(BASE_DIR) # 或 Path(__file__).resolve().parent.parent
if _REPO_ROOT not in sys.path:
sys.path.insert(0, _REPO_ROOT)
```
之后使用 **`lib.<子包>.<模块>`** 形式导入，例如：
```python
from lib.strategy.strategy_db import init_strategy_tables
from lib.key_monitor.key_monitor_lib import check_key_monitors
from lib.hub.hub_bridge import install_on_app
from lib.ai.ai_client import ai_review
```
策略注册仍在各所 `app.py` 末尾：
```python
from lib.strategy.strategy_register import install_strategy_trading
from lib.strategy.strategy_trend_register import install_strategy_trend
install_strategy_trading(app, _REPO_ROOT, app_module=sys.modules[__name__])
install_strategy_trend(app, _REPO_ROOT, app_module=sys.modules[__name__])
```
---
## 静态资源与 URL
- 三所页面仍通过 **`/static/...`** 访问共用脚本；`hub_bridge.install_instance_theme_static` 从 `lib/common/static/` 提供部分根级静态路由。
- 各所目录下 **`static/`**（图标、上传图片等）仍为实例私有，未迁入 `lib/`。
- 中控 `manual_trading_hub/hub.py` 通过 `_REPO_ROOT / "lib" / "common" / "static"` 挂载与三所共用的 badge、复盘 JS 等。
---
## 测试
在仓库根执行（需将根目录置于 Python 路径，或从根目录运行）：
```bash
cd /opt/crypto_monitor
python -m unittest discover -s tests -p "test_*.py"
```
测试文件内统一 `from lib.<子包>.<模块> import ...`。使用 `@patch` 时目标写完整模块路径，例如 `lib.hub.hub_calculator_lib._resolve_market`。
---
## 迁移脚本
一次性迁移由 `scripts/migrate_to_lib.py` 完成（移动文件 + 批量改写 import）。**不要在已迁移后的仓库上重复执行**。
---
## 后续可选整理
- 三所 `app.py` 体量接近，可逐步抽取公共 `exchange_app` 基座（改动面大，单独规划）。
- `manual_trading_hub/okx_orders_lib.py` 为 agent 本地副本，可与 `lib/exchange/okx_orders_lib.py` 合并去重。
- 可引入 `pyproject.toml` + `pip install -e .`，替代 `sys.path.insert`（长期维护更规范）。
---
## 相关文档
- [README.md](../README.md) — 总览与部署
- [策略交易说明.md](../策略交易说明.md)
- [manual_trading_hub/使用说明.md](../manual_trading_hub/使用说明.md)
# lib/ 共用模块结构
三所实例与中控共用的 Python 库,模板与静态资源统一放在仓库根目录的 **`lib/`** 下.部署单元(`crypto_monitor_*`,`manual_trading_hub`)仍保持独立目录与 PM2 配置不变.
**重构前快照 Git 标签**:`pre-lib-modularization`(可用 `git checkout pre-lib-modularization` 查看旧布局).
**移除 gate_bot 前快照 Git 标签**:`pre-remove-gate-bot`.
---
## 顶层目录
```
crypto_monitor/
├── crypto_monitor_binance/ # 三所:各自 app + .env + PM2
├── crypto_monitor_gate/
├── crypto_monitor_okx/
├── manual_trading_hub/ # 中控 + 子代理 agent
│
├── lib/ # 共用模块(本说明)
│ ├── strategy/
│ ├── key_monitor/
│ ├── trade/
│ ├── hub/
│ ├── ai/
│ ├── instance/
│ ├── exchange/
│ ├── common/
│ └── paths.py
│
├── brand/ # 各所共用图标
├── docs/
├── deploy/
├── scripts/
├── tests/
├── requirements.txt
└── README.md
```
---
## lib/ 子包说明
| 子包 | 职责 | 主要模块 |
|------|------|----------|
| **`lib/strategy/`** | 策略交易(顺势加仓,趋势回调,快照与记录) | `strategy_register.py`,`strategy_trend_register.py`,`strategy_db.py`,`strategy_roll_*`,`strategy_trend_*` |
| **`lib/strategy/templates/`** | 策略页 Jinja 模板(原 `strategy_templates/`) | `strategy_trading_page.html`,`strategy_roll_panel.html` 等 |
| **`lib/key_monitor/`** | 关键位监控,斐波,假突破,止盈止损方案 | `key_monitor_lib.py`,`fib_key_monitor_lib.py`,`key_sl_tp_lib.py` 等 |
| **`lib/trade/`** | 下单监控展示,计仓,账户风控,手动 SL/TP | `order_monitor_display_lib.py`,`position_sizing_lib.py`,`account_risk_lib.py` 等 |
| **`lib/hub/`** | 中控 API,K 线,归档,计仓器,SSO/Bridge | `hub_bridge.py`,`hub_kline_store.py`,`hub_trades_lib.py` 等 |
| **`lib/ai/`** | AI 复盘与文本生成 | `ai_client.py`,`ai_review_lib.py` |
| **`lib/instance/`** | 中控 iframe 嵌入,导航,复盘图表 | `instance_embed_lib.py`,`focus_chart_lib.py`,`journal_chart_lib.py` |
| **`lib/instance/templates/`** | 嵌入页片段(原 `embed_templates/`) | `embed_page_fragment.html` |
| **`lib/exchange/`** | 特定交易所工具 | `gate_transfer_lib.py`,`okx_orders_lib.py` 等 |
| **`lib/common/`** | 跨功能小工具 | `form_submit_lib.py`,`wechat_notify_lib.py` 等 |
| **`lib/common/static/`** | 三所与中控共用的 JS/CSS(原根目录 `static/`) | `instance_theme.js`,`strategy_roll.js` 等 |
> **说明**:`hub_*` 命名表示「中控侧能力或行情聚合」,但部分模块(如 `hub_volume_rank_lib`,`hub_market_info_lib`)三所 `app.py` 也会调用,并非中控独占.
---
## 路径辅助函数
`lib/paths.py` 集中维护资源目录,避免硬编码:
```python
from lib.paths import strategy_templates_dir, embed_templates_dir, common_static_dir
strategy_templates_dir() # .../lib/strategy/templates
embed_templates_dir() # .../lib/instance/templates
common_static_dir() # .../lib/common/static
```
可选传入 `repo_root`(字符串或 `Path`),默认使用 `lib/` 的上级目录即仓库根.
---
## Python 导入约定
各部署目录在启动时将 **仓库根** 加入 `sys.path`(与重构前相同):
```python
_REPO_ROOT = os.path.dirname(BASE_DIR) # 或 Path(__file__).resolve().parent.parent
if _REPO_ROOT not in sys.path:
sys.path.insert(0, _REPO_ROOT)
```
之后使用 **`lib.<子包>.<模块>`** 形式导入,例如:
```python
from lib.strategy.strategy_db import init_strategy_tables
from lib.key_monitor.key_monitor_lib import check_key_monitors
from lib.hub.hub_bridge import install_on_app
from lib.ai.ai_client import ai_review
```
策略注册仍在各所 `app.py` 末尾:
```python
from lib.strategy.strategy_register import install_strategy_trading
from lib.strategy.strategy_trend_register import install_strategy_trend
install_strategy_trading(app, _REPO_ROOT, app_module=sys.modules[__name__])
install_strategy_trend(app, _REPO_ROOT, app_module=sys.modules[__name__])
```
---
## 静态资源与 URL
- 三所页面仍通过 **`/static/...`** 访问共用脚本;`hub_bridge.install_instance_theme_static` 从 `lib/common/static/` 提供部分根级静态路由.
- 各所目录下 **`static/`**(图标,上传图片等)仍为实例私有,未迁入 `lib/`.
- 中控 `manual_trading_hub/hub.py` 通过 `_REPO_ROOT / "lib" / "common" / "static"` 挂载与三所共用的 badge,复盘 JS 等.
---
## 测试
在仓库根执行(需将根目录置于 Python 路径,或从根目录运行):
```bash
cd /opt/crypto_monitor
python -m unittest discover -s tests -p "test_*.py"
```
测试文件内统一 `from lib.<子包>.<模块> import ...`.使用 `@patch` 时目标写完整模块路径,例如 `lib.hub.hub_calculator_lib._resolve_market`.
---
## 迁移脚本
一次性迁移由 `scripts/migrate_to_lib.py` 完成(移动文件 + 批量改写 import).**不要在已迁移后的仓库上重复执行**.
---
## 后续可选整理
- 三所 `app.py` 体量接近,可逐步抽取公共 `exchange_app` 基座(改动面大,单独规划).
- `manual_trading_hub/okx_orders_lib.py` 为 agent 本地副本,可与 `lib/exchange/okx_orders_lib.py` 合并去重.
- 可引入 `pyproject.toml` + `pip install -e .`,替代 `sys.path.insert`(长期维护更规范).
---
## 相关文档
- [README.md](../README.md) — 总览与部署
- [策略交易说明.md](../策略交易说明.md)
- [manual_trading_hub/使用说明.md](../manual_trading_hub/使用说明.md)
docs/macro-calendar.md
+22 -22
View File
@@ -1,7 +1,7 @@
# 宏观关键数据 · 风控前置
中控 **系统设置** 手动录入 FOMC / CPI / 就业数据发布时间，在 **监控区** 发布前后各 1 小时给出风险提示。
**不看公布结果、不解读数据**，仅作波动窗口前的行为提醒；**不拦截下单**（与账户冷静期/日冻结独立）。
中控 **系统设置** 手动录入 FOMC / CPI / 就业数据发布时间,在 **监控区** 发布前后各 1 小时给出风险提示.
**不看公布结果,不解读数据**,仅作波动窗口前的行为提醒;**不拦截下单**(与账户冷静期/日冻结独立).
## 支持的数据类型
@@ -11,15 +11,15 @@
| `cpi` | 美国 CPI 通胀 |
| `employment` | 就业与劳工数据 |
每项在设置中 **名称下拉三选一**，**发布时间** 手动输入（北京时间，精确到分钟）。FOMC 只录 **一条**（决议公布时刻即可）。
每项在设置中 **名称下拉三选一**,**发布时间** 手动输入(北京时间,精确到分钟).FOMC 只录 **一条**(决议公布时刻即可).
## 风险窗口
- 默认：**发布时间 ±1 小时**
- 发布前 **30 分钟内**：文案加强为「即将发布」
- 窗口结束后横幅自动消失；设置列表中过期记录逐步不再展示
- 默认:**发布时间 ±1 小时**
- 发布前 **30 分钟内**:文案加强为「即将发布」
- 窗口结束后横幅自动消失;设置列表中过期记录逐步不再展示
环境变量（可选）：
环境变量(可选):
```env
HUB_MACRO_WINDOW_BEFORE_SEC=3600
@@ -30,34 +30,34 @@ HUB_MACRO_LIST_FUTURE_DAYS=60
## 监控区提示文案
读取当前监控板：**任意交易所有持仓 = 有仓**，否则 = 无仓。
读取当前监控板:**任意交易所有持仓 = 有仓**,否则 = 无仓.
| 场景 | 提示要点 |
|------|----------|
| 无仓 · 窗口内 | 建议等待，避免新开仓 |
| 有仓 · 窗口内 | 注意仓位，勿加仓，检查止损/减仓 |
| 即将发布（30 分钟内） | 在上述基础上标注剩余分钟数 |
| 无仓 · 窗口内 | 建议等待,避免新开仓 |
| 有仓 · 窗口内 | 注意仓位,勿加仓,检查止损/减仓 |
| 即将发布(30 分钟内) | 在上述基础上标注剩余分钟数 |
## 存储
- SQLite：`manual_trading_hub/data/hub_macro_calendar.db`
- 可覆盖：`HUB_MACRO_CALENDAR_DB_PATH`
- SQLite:`manual_trading_hub/data/hub_macro_calendar.db`
- 可覆盖:`HUB_MACRO_CALENDAR_DB_PATH`
表 `macro_events`：`event_type`, `event_at_ms`, `note`, `created_at_ms`, `updated_at_ms`
同类型 + 同一发布时间不可重复录入。
表 `macro_events`:`event_type`, `event_at_ms`, `note`, `created_at_ms`, `updated_at_ms`
同类型 + 同一发布时间不可重复录入.
## API（均需中控登录）
## API(均需中控登录)
| 方法 | 路径 | 说明 |
|------|------|------|
| GET | `/api/macro-calendar/meta` | 类型列表与窗口说明 |
| GET | `/api/macro-calendar/events` | 设置页列表 |
| GET | `/api/macro-calendar/active` | 当前处于窗口内的事件（监控横幅） |
| GET | `/api/macro-calendar/active` | 当前处于窗口内的事件(监控横幅) |
| POST | `/api/macro-calendar/events` | 新增 |
| PATCH | `/api/macro-calendar/events/{id}` | 更新 |
| DELETE | `/api/macro-calendar/events/{id}` | 删除 |
请求体示例：
请求体示例:
```json
{
@@ -69,15 +69,15 @@ HUB_MACRO_LIST_FUTURE_DAYS=60
## 使用习惯
1. 每月在金十/日历查看 **FOMC、CPI、非农** 公布时间
1. 每月在金十/日历查看 **FOMC,CPI,非农** 公布时间
2. 中控 **系统设置 → 宏观关键数据** 录入 1～3 条
3. 到点前后监控区顶栏出现 **宏观风控** 横幅；无操作则窗口结束后自动消失
3. 到点前后监控区顶栏出现 **宏观风控** 横幅;无操作则窗口结束后自动消失
## 与账户风控的关系
| 模块 | 时机 | 作用 |
|------|------|------|
| 宏观日历 | **事前** | 已知高波动窗口，提醒等待或管仓 |
| 宏观日历 | **事前** | 已知高波动窗口,提醒等待或管仓 |
| 账户冷静期/日冻结 | **事后** | 用户主动平仓后的惩罚性限制 |
宏观提醒 **不触发** 冷静期、不计入手动平仓次数。
宏观提醒 **不触发** 冷静期,不计入手动平仓次数.
docs/manual-order-rr-preview.md
+31 -31
View File
@@ -1,31 +1,31 @@
# 实盘下单 · 预估盈亏比
## 功能
三所（Binance / OKX / Gate）**实盘下单监控**表单中，在「开仓」按钮前显示 **预估盈亏比**。
- **价格模式**：填完币种、方向、止损价、止盈价后，调用 `GET /api/order_defaults` 取标记价，按几何距离计算 RR。
- **百分比模式**：填完币种、方向、止损%、止盈% 后拉快照校验币种，再显示 RR（`止盈% / 止损%`）。
- **固定盈亏比模式**：盈亏比由输入框直接指定；下方预览条显示预估风险/盈利/盈亏比（不再在表单行内显示预估止盈价）。
- **以损定仓**（`POSITION_SIZING_MODE=risk`）：预估风险 = 当前交易基数 × `risk%`。
- **全仓杠杆**（`full_margin`）：预估风险 = 合约可用 × 缓冲比例 × 杠杆（BTC/ETH 与山寨按 `.env` 配置）× 止损距离比例，与开仓时 `calc_risk_amount_from_plan` 一致。
## 前端实现
- 共享脚本：`static/manual_order_rr_preview.js`
- 各所 `templates/index.html` 引入并在 `MANUAL_MIN_PLANNED_RR` 定义后执行：
```js
ManualOrderRrPreview.wire({ minRr: MANUAL_MIN_PLANNED_RR });
```
- 展示元素：`#order-rr-preview`（开仓按钮左侧）
- 颜色：≥ 最低要求为绿色，低于为红色，无效/取价失败为红色或灰色
## 与提交校验
提交时仍走原有 `calcClientRr` / `calcClientRrFromPct` 与 `rejectManualOrderRr`；预估仅用于下单前参考，不替代服务端风控。
## 校验记录
- `node --check static/manual_order_rr_preview.js`
- `tests/test_manual_order_rr_preview.py`：RR 公式与三所 `calc_rr_ratio` 口径一致
# 实盘下单 · 预估盈亏比
## 功能
三所(Binance / OKX / Gate)**实盘下单监控**表单中,在「开仓」按钮前显示 **预估盈亏比**.
- **价格模式**:填完币种,方向,止损价,止盈价后,调用 `GET /api/order_defaults` 取标记价,按几何距离计算 RR.
- **百分比模式**:填完币种,方向,止损%,止盈% 后拉快照校验币种,再显示 RR(`止盈% / 止损%`).
- **固定盈亏比模式**:盈亏比由输入框直接指定;下方预览条显示预估风险/盈利/盈亏比(不再在表单行内显示预估止盈价).
- **以损定仓**(`POSITION_SIZING_MODE=risk`):预估风险 = 当前交易基数 × `risk%`.
- **全仓杠杆**(`full_margin`):预估风险 = 合约可用 × 缓冲比例 × 杠杆(BTC/ETH 与山寨按 `.env` 配置)× 止损距离比例,与开仓时 `calc_risk_amount_from_plan` 一致.
## 前端实现
- 共享脚本:`static/manual_order_rr_preview.js`
- 各所 `templates/index.html` 引入并在 `MANUAL_MIN_PLANNED_RR` 定义后执行:
```js
ManualOrderRrPreview.wire({ minRr: MANUAL_MIN_PLANNED_RR });
```
- 展示元素:`#order-rr-preview`(开仓按钮左侧)
- 颜色:≥ 最低要求为绿色,低于为红色,无效/取价失败为红色或灰色
## 与提交校验
提交时仍走原有 `calcClientRr` / `calcClientRrFromPct` 与 `rejectManualOrderRr`;预估仅用于下单前参考,不替代服务端风控.
## 校验记录
- `node --check static/manual_order_rr_preview.js`
- `tests/test_manual_order_rr_preview.py`:RR 公式与三所 `calc_rr_ratio` 口径一致
docs/position-sizing-mode.md
+73 -73
View File
@@ -1,73 +1,73 @@
# 计仓模式（三所统一）
## 配置
在各实例 `.env` 中设置（**仅能通过 env 切换，修改后须重启进程**）：
```env
# risk（默认）= 以损定仓
# full_margin = 全仓杠杆（合约可用保证金 × 比例）
POSITION_SIZING_MODE=risk
FULL_MARGIN_BUFFER_RATIO=0.98
# 关键位程序自动单（默认 false，详见各所 关键位自动下单说明.md）
KEY_AUTO_ORDER_ENABLED=false
```
切换为全仓杠杆前：**交易所须无持仓**（`MAX_ACTIVE_POSITIONS` 默认 1，全仓模式会强制单仓）。
## 模式说明
| 模式 | 保证金计算 | 杠杆 | 允许入口 |
|------|------------|------|----------|
| `risk` | `RISK_PERCENT` × 交易资金，按止损距离反推 | 表单可选 / 同步交易所 | 实盘人工、关键位自动（须 `KEY_AUTO_ORDER_ENABLED=true`）、趋势回调、顺势加仓 |
| `full_margin` | **合约账户可用 USDT × `FULL_MARGIN_BUFFER_RATIO`**（保留 2 位小数） | BTC/ETH **10x**，其它 **5x**（与 `BTC_LEVERAGE`/`ALT_LEVERAGE` 一致） | **实盘人工下单**、**关键位触价**（须 `KEY_AUTO_ORDER_ENABLED=true`）；阻力/支撑仅提醒 |
全仓模式下：
- **`KEY_AUTO_ORDER_ENABLED=false`（默认）** 时，触价程序自动单也不执行。
- **`KEY_AUTO_ORDER_ENABLED=true`** 时，仅触价可程序自动开仓；箱体/斐波等仍禁止。
- 仍校验 **计划盈亏比**（实盘用 `MANUAL_MIN_PLANNED_RR`；触价开仓用 `KEY_AUTO_MIN_PLANNED_RR`）。
- 下单张数由 `prepare_order_amount` + 交易所 `amount_to_precision` 决定。
- `order_monitors.initial_stop_loss` 仍记录**开仓时**止损快照；交易记录复盘以该快照为准。
- 已存在的 **箱体突破 / 收敛突破 / 斐波 / 假突破** 监控：进程启动时**自动撤销**并企业微信通知。
## 不允许（全仓模式）
- 关键位：箱体突破、收敛突破、斐波、假突破（添加时拒绝；已存在则启动时撤销）。
- 趋势回调、顺势加仓（策略入口返回明确错误）。
**允许（须 `KEY_AUTO_ORDER_ENABLED=true`）：** 关键位 **回调触价开仓** / **突破触价开仓**（程序盯价、触达/穿越计划入场后市价成交，无交易所挂单；全仓下仅允许一条待触发）。
## `KEY_AUTO_ORDER_ENABLED`（三所统一，默认 `false`）
| 计仓 | 开关 | 效果 |
|------|------|------|
| `risk` | `false` | 关闭全部关键位程序自动单（含触价）；顺势加仓不受影响 |
| `risk` | `true` | 关键位全套自动（旧行为） |
| `full_margin` | `false` | 关闭触价自动 |
| `full_margin` | `true` | 仅触价自动 |
详见各实例目录 `关键位自动下单说明.md`。
## 用脚本更新三所 `.env`
详见 **[env-sync-scripts.md](./env-sync-scripts.md)**。常用命令：
```bash
git pull
# 仅补全计仓相关项（缺省 risk、缓冲 0.98）
python scripts/sync_four_exchange_position_sizing_env.py
# 无仓后切换全仓
python scripts/sync_four_exchange_position_sizing_env.py --set-mode full_margin
# 无仓后切回以损定仓
python scripts/sync_four_exchange_position_sizing_env.py --set-mode risk
# 计仓 + 划转一并补全
python scripts/sync_four_exchange_env.py
pm2 restart crypto-monitor-binance crypto-monitor-okx crypto-monitor-gate
```
# 计仓模式(三所统一)
## 配置
在各实例 `.env` 中设置(**仅能通过 env 切换,修改后须重启进程**):
```env
# risk(默认)= 以损定仓
# full_margin = 全仓杠杆(合约可用保证金 × 比例)
POSITION_SIZING_MODE=risk
FULL_MARGIN_BUFFER_RATIO=0.98
# 关键位程序自动单(默认 false,详见各所 关键位自动下单说明.md)
KEY_AUTO_ORDER_ENABLED=false
```
切换为全仓杠杆前:**交易所须无持仓**(`MAX_ACTIVE_POSITIONS` 默认 1,全仓模式会强制单仓).
## 模式说明
| 模式 | 保证金计算 | 杠杆 | 允许入口 |
|------|------------|------|----------|
| `risk` | `RISK_PERCENT` × 交易资金,按止损距离反推 | 表单可选 / 同步交易所 | 实盘人工,关键位自动(须 `KEY_AUTO_ORDER_ENABLED=true`),趋势回调,顺势加仓 |
| `full_margin` | **合约账户可用 USDT × `FULL_MARGIN_BUFFER_RATIO`**(保留 2 位小数) | BTC/ETH **10x**,其它 **5x**(与 `BTC_LEVERAGE`/`ALT_LEVERAGE` 一致) | **实盘人工下单**,**关键位触价**(须 `KEY_AUTO_ORDER_ENABLED=true`);阻力/支撑仅提醒 |
全仓模式下:
- **`KEY_AUTO_ORDER_ENABLED=false`(默认)** 时,触价程序自动单也不执行.
- **`KEY_AUTO_ORDER_ENABLED=true`** 时,仅触价可程序自动开仓;箱体/斐波等仍禁止.
- 仍校验 **计划盈亏比**(实盘用 `MANUAL_MIN_PLANNED_RR`;触价开仓用 `KEY_AUTO_MIN_PLANNED_RR`).
- 下单张数由 `prepare_order_amount` + 交易所 `amount_to_precision` 决定.
- `order_monitors.initial_stop_loss` 仍记录**开仓时**止损快照;交易记录复盘以该快照为准.
- 已存在的 **箱体突破 / 收敛突破 / 斐波 / 假突破** 监控:进程启动时**自动撤销**并企业微信通知.
## 不允许(全仓模式)
- 关键位:箱体突破,收敛突破,斐波,假突破(添加时拒绝;已存在则启动时撤销).
- 趋势回调,顺势加仓(策略入口返回明确错误).
**允许(须 `KEY_AUTO_ORDER_ENABLED=true`):** 关键位 **回调触价开仓** / **突破触价开仓**(程序盯价,触达/穿越计划入场后市价成交,无交易所挂单;全仓下仅允许一条待触发).
## `KEY_AUTO_ORDER_ENABLED`(三所统一,默认 `false`)
| 计仓 | 开关 | 效果 |
|------|------|------|
| `risk` | `false` | 关闭全部关键位程序自动单(含触价);顺势加仓不受影响 |
| `risk` | `true` | 关键位全套自动(旧行为) |
| `full_margin` | `false` | 关闭触价自动 |
| `full_margin` | `true` | 仅触价自动 |
详见各实例目录 `关键位自动下单说明.md`.
## 用脚本更新三所 `.env`
详见 **[env-sync-scripts.md](./env-sync-scripts.md)**.常用命令:
```bash
git pull
# 仅补全计仓相关项(缺省 risk,缓冲 0.98)
python scripts/sync_four_exchange_position_sizing_env.py
# 无仓后切换全仓
python scripts/sync_four_exchange_position_sizing_env.py --set-mode full_margin
# 无仓后切回以损定仓
python scripts/sync_four_exchange_position_sizing_env.py --set-mode risk
# 计仓 + 划转一并补全
python scripts/sync_four_exchange_env.py
pm2 restart crypto-monitor-binance crypto-monitor-okx crypto-monitor-gate
```
docs/shortcut-icon.md
+41 -41
View File
@@ -1,41 +1,41 @@
# Chrome 桌面快捷方式图标说明
## 图标从哪来？
用 Chrome **「创建快捷方式」** 或 **「安装应用」** 时，桌面/开始菜单图标**不是**操作系统自带的，而是浏览器从**你打开的网站**读取的，优先级大致为：
1. `manifest.webmanifest` 里的 `icons`（192×192、512×512）
2. `link rel="apple-touch-icon"`（约 180×180）
3. `link rel="icon"` / `favicon.ico`
4. 若都没有 → 灰色地球或网页标题首字
本仓库已在 **中控** 与 **三所监控页** 配置统一品牌图标（深色圆角底 + 青绿趋势线 + 简化的 K 线），与页面 UI 一致。PNG/ICO 由 **Pillow** 生成，避免损坏的 favicon 出现花屏。
## 文件位置
| 位置 | 访问路径 |
|------|----------|
| 源稿 | `brand/icon.svg`、`brand/icons/*.png` |
| 中控 | `manual_trading_hub/static/icons/` → `/assets/icons/...` |
| 三所 | `crypto_monitor_*/static/icons/` → `/static/icons/...` |
## 重新生成 / 同步
```bash
python scripts/generate_brand_icons.py
python scripts/sync_brand_icons.py
git pull # 服务器部署后
pm2 restart …
```
## 快捷方式仍显示旧图标？
Chrome / Windows 会**缓存** favicon：
1. 浏览器打开站点，**Ctrl+F5** 强刷
2. 删除旧快捷方式，重新「创建快捷方式」
3. 必要时清除 Chrome 站点数据（该域名）后再创建
## 自定义图标
可替换 `brand/icon.svg` 后重新运行上面两条命令；或把设计好的 `icon-192.png`、`icon-512.png` 放入 `brand/icons/` 再 `sync_brand_icons.py`。
# Chrome 桌面快捷方式图标说明
## 图标从哪来?
用 Chrome **「创建快捷方式」** 或 **「安装应用」** 时,桌面/开始菜单图标**不是**操作系统自带的,而是浏览器从**你打开的网站**读取的,优先级大致为:
1. `manifest.webmanifest` 里的 `icons`(192×192,512×512)
2. `link rel="apple-touch-icon"`(约 180×180)
3. `link rel="icon"` / `favicon.ico`
4. 若都没有 → 灰色地球或网页标题首字
本仓库已在 **中控** 与 **三所监控页** 配置统一品牌图标(深色圆角底 + 青绿趋势线 + 简化的 K 线),与页面 UI 一致.PNG/ICO 由 **Pillow** 生成,避免损坏的 favicon 出现花屏.
## 文件位置
| 位置 | 访问路径 |
|------|----------|
| 源稿 | `brand/icon.svg`,`brand/icons/*.png` |
| 中控 | `manual_trading_hub/static/icons/` → `/assets/icons/...` |
| 三所 | `crypto_monitor_*/static/icons/` → `/static/icons/...` |
## 重新生成 / 同步
```bash
python scripts/generate_brand_icons.py
python scripts/sync_brand_icons.py
git pull # 服务器部署后
pm2 restart …
```
## 快捷方式仍显示旧图标?
Chrome / Windows 会**缓存** favicon:
1. 浏览器打开站点,**Ctrl+F5** 强刷
2. 删除旧快捷方式,重新「创建快捷方式」
3. 必要时清除 Chrome 站点数据(该域名)后再创建
## 自定义图标
可替换 `brand/icon.svg` 后重新运行上面两条命令;或把设计好的 `icon-192.png`,`icon-512.png` 放入 `brand/icons/` 再 `sync_brand_icons.py`.
docs/strategy/README.md
+34 -34
View File
@@ -1,34 +1,34 @@
# 策略文档
各交易实例的人工下单策略，供 UI / 复盘对齐。
| 文档 | 实例 | 状态 |
|------|------|------|
| [binance-alt-trend-long.md](./binance-alt-trend-long.md) | 币安山寨·多头趋势 | v0.4 讨论稿 |
| [okx-trend-both.md](./okx-trend-both.md) | OKX·多空趋势 | v0.4 讨论稿 |
| [gate-intraday.md](./gate-intraday.md) | Gate·BTC 日内 | v0.2 |
## 约定
- **不写盈亏比（趋势户）**：币安/OKX 止盈/止损随行情人工设定，趋势 MD 不量化 RR。
- **日内例外**：Gate 日内 **最低 1:1** 才开仓，持仓目标可动态调整（见 [gate-intraday.md](./gate-intraday.md)）。
- **界面（趋势户 · v0.4）**：两级 — **反转**（启动 A/B）| **顺势**（大分歧 A/B）| **波段**（小分歧）；`lib/trade/entry_model_lib.py` 三所共用。
- **界面短标签（日内户）**：`假破` / `结构突破`。
- **多空共用三字**：方向由「做多/做空」表达，不复用为「大分歧A多」等。
- **自动联动**：大分歧 A/B → 趋势单；**小分歧 → 波段单**；平仓写入交易记录 `entry_reason`；复盘「填入」自动带入。
- **杠杆默认**：BTC/ETH **10x**，其它 **5x**；与开仓类型无关（env `BTC_LEVERAGE` / `ALT_LEVERAGE`）。
- **日内 profile 独立**：env 启用 `TRADE_SYMBOL_WHITELIST=BTC,ETH` 且限制开启时，**不显示** 大分歧三项（Gate）；开仓类型为 **假破 / 结构突破**（见 gate-intraday.md）。
- **日内 0 点出场**：策略称「0 点平仓」；程序为 `FORCE_CLOSE_ENABLED` + `FORCE_CLOSE_BJ_HOUR=0`，交易记录 `result=强制清仓`（与表单 1h/2h/4h `time_close` 无关）。
- **策略模块独立**：趋势回调、顺势加仓不走上述三项。
## 系统实现
- 库：`lib/trade/entry_model_lib.py`
- 趋势户表单：`lib/instance/templates/order_entry_model_fields.html`
- 日内判定：`is_intraday_trading_profile()`（白名单仅含 BTC/ETH）
- 0 点强平：`force_close_before_reset()`（三所 `app.py`）；env `FORCE_CLOSE_ENABLED` / `FORCE_CLOSE_BJ_HOUR`
## 相关文档
- [计仓模式](../position-sizing-mode.md)
- [趋势回调策略](../trend-pullback-strategy.md)
# 策略文档
各交易实例的人工下单策略,供 UI / 复盘对齐.
| 文档 | 实例 | 状态 |
|------|------|------|
| [binance-alt-trend-long.md](./binance-alt-trend-long.md) | 币安山寨·多头趋势 | v0.4 讨论稿 |
| [okx-trend-both.md](./okx-trend-both.md) | OKX·多空趋势 | v0.4 讨论稿 |
| [gate-intraday.md](./gate-intraday.md) | Gate·BTC 日内 | v0.2 |
## 约定
- **不写盈亏比(趋势户)**:币安/OKX 止盈/止损随行情人工设定,趋势 MD 不量化 RR.
- **日内例外**:Gate 日内 **最低 1:1** 才开仓,持仓目标可动态调整(见 [gate-intraday.md](./gate-intraday.md)).
- **界面(趋势户 · v0.4)**:两级 — **反转**(启动 A/B)| **顺势**(大分歧 A/B)| **波段**(小分歧);`lib/trade/entry_model_lib.py` 三所共用.
- **界面短标签(日内户)**:`假破` / `结构突破`.
- **多空共用三字**:方向由「做多/做空」表达,不复用为「大分歧A多」等.
- **自动联动**:大分歧 A/B → 趋势单;**小分歧 → 波段单**;平仓写入交易记录 `entry_reason`;复盘「填入」自动带入.
- **杠杆默认**:BTC/ETH **10x**,其它 **5x**;与开仓类型无关(env `BTC_LEVERAGE` / `ALT_LEVERAGE`).
- **日内 profile 独立**:env 启用 `TRADE_SYMBOL_WHITELIST=BTC,ETH` 且限制开启时,**不显示** 大分歧三项(Gate);开仓类型为 **假破 / 结构突破**(见 gate-intraday.md).
- **日内 0 点出场**:策略称「0 点平仓」;程序为 `FORCE_CLOSE_ENABLED` + `FORCE_CLOSE_BJ_HOUR=0`,交易记录 `result=强制清仓`(与表单 1h/2h/4h `time_close` 无关).
- **策略模块独立**:趋势回调,顺势加仓不走上述三项.
## 系统实现
- 库:`lib/trade/entry_model_lib.py`
- 趋势户表单:`lib/instance/templates/order_entry_model_fields.html`
- 日内判定:`is_intraday_trading_profile()`(白名单仅含 BTC/ETH)
- 0 点强平:`force_close_before_reset()`(三所 `app.py`);env `FORCE_CLOSE_ENABLED` / `FORCE_CLOSE_BJ_HOUR`
## 相关文档
- [计仓模式](../position-sizing-mode.md)
- [趋势回调策略](../trend-pullback-strategy.md)
docs/strategy/binance-alt-trend-long.md
+194 -194
View File
@@ -1,194 +1,194 @@
# 币安山寨·多头趋势账户
> **状态**：v0.4（反转·启动 A/B 两级 UI 已实现；策略正文 + `entry_model_lib`）
---
## 1. 账户定位
| 项 | 说明 |
|----|------|
| 交易所 | 币安合约 |
| 方向 | **仅做多**（`TRADE_DIRECTION=long_only`） |
| 计仓 | `POSITION_SIZING_MODE=risk` |
| 关键位自动单 | `KEY_AUTO_ORDER_ENABLED=false` |
| UI profile | **趋势户**（非 BTC/ETH 白名单日内） |
---
## 2. 开仓类型（两级 UI · 三所共用）
### 2.1 趋势户：反转 / 顺势 / 波段
| 第一级 | 第二级 | code | 联动 |
|--------|--------|------|------|
| **反转** | 启动 A / 启动 B | `launch_a` / `launch_b` | 趋势单 |
| **顺势** | 大分歧 A / 大分歧 B | `big_div_a` / `big_div_b` | 趋势单 |
| **波段** | 小分歧 | `small_div` | 波段单 |
实现：`lib/trade/entry_model_lib.py` + `order_entry_model_fields.html` + `order_entry_model.js`（币安 / OKX / Gate 趋势户共用）。
### 2.2 杠杆（与开仓类型无关）
| 币种 | 默认杠杆 |
|------|----------|
| BTC、ETH | **10x**（`BTC_LEVERAGE`） |
| 其它山寨 | **5x**（`ALT_LEVERAGE`） |
---
## 3. 反转·启动（做多，讨论定稿）
**性质**：反转 — 在**新主升确认之前**的作战；与大分歧（顺势）不是同一行情阶段。
**周期**：背离与箱体以 **4h** 为主；**日线与 4h 同处筑底阶段时，结构边界以日线为准**。作战后半段可用 **5m** 节奏（启动 A2）。
### 3.0 流程总览
```text
MACD 背离（严格筛选）→ 标「参考高点」
↓
第 1 次到高点附近 → 不做（V 形）
↓
回落箱内（中间复杂形态不盯）
↓
第 2 次到高点附近 → 开战
├─ 见小收敛 ──────────→ 启动 A（A1）
└─ 不见收敛 ──────────→ 启动 B（实体突破）
│
├─ 成 → 主升（后续才用顺势·大分歧 / 波段·小分歧）
└─ 败 → 止损（正常）
↓
跌破箱高一半 → 暂弃，等再次到高点附近
仍在上半区 + 5m 不创新低 + N 字 → 启动 A（A2）
```
### 3.1 背离：何时进入候选池（MACD · 4h）
全部满足才承认「有过背离」：
| 规则 | 说明 |
|------|------|
| 级别 | **至少 4h** MACD 底背离 |
| 首次背离不做 | 第一段背离只观察，不交易 |
| 通道式下跌不做 | 顺滑通道下滑中的背离，不当反转依据 |
| 波段结构 | 有明显的波段高点、低点 |
| 分段下跌 | **三段及以上**明显下跌之后，才开始寻找背离 |
背离确认后：**标注最后一个显著高点为「参考高点」**（后文「高点附近」均相对此点）。
> 横盘**时长不量化**；关键是顺序：**跌 → 背离 → 背离后的震荡**，而非下跌中继。
### 3.2 参考高点：两次摸高
| 次序 | 规则 |
|------|------|
| **第 1 次**到参考高点附近 | **不关注、不做**。假突破、未突破都算「到过附近」— 视为 **V 形反弹**风险区 |
| 回落箱内 | 箱内复杂形态**不是主战场**，不强行交易 |
| **第 2 次**到参考高点附近 | **开始关注**，进入作战区 |
### 3.3 启动 B（实体突破）
**条件**：第二次（及以后）靠近参考高点，且**未见**再次摸高前的小收敛。
| 项 | 说明 |
|----|------|
| 入场 | **实体突破**参考高点 / 箱体上沿（影线刺破不算） |
| 成功 | 走出主升 → 后续单型转为顺势·大分歧 / 波段·小分歧 |
| 失败 | 突破后未主升，回到箱内震荡 → **止损属正常** → 若满足 §3.4，下一笔用 **启动 A（A2）** |
### 3.4 启动 A（结构内 / 试仓，含 A1 与 A2）
**性质**：主升**确认前**在箱内找风险可控入场；**不是**小分歧。
#### A1 · 第二次摸高前的小收敛
- 在第 2 次到参考高点**之前**，出现**小的收敛结构** → 突破前企稳进场。
- 若**看不到**小收敛，不强行做 A1，改走 **启动 B**（§3.3）。
#### A2 · 启动 B 失败后的 5m N 字（仍记启动 A）
在启动 B 止损后：
| 暂弃 | 可试启动 A2 |
|------|-------------|
| 回箱后继续跌，且**跌破箱体高度一半** | **未**跌破箱一半 |
| 暂不看，直至**再次**到参考高点附近 | 且 **5m 不创新低** |
| | 且 **突破 5m 高点** → 按 **5m N 字形突破** 试仓 |
- 5m 止损一般不大；此位置**允许多次试错**（突破路径约可错 2 次；5m 试仓约可错 3 次 — 同一参考高点周期内，具体计数实操自定）。
- **5m N 字试仓不单列开仓类型**，复盘统一记 **启动 A**（可备注「A2 / 5m N」）。
### 3.5 与大分歧、小分歧的边界
| | 反转·启动 | 顺势·大分歧 | 波段·小分歧 |
|---|-----------|-------------|-------------|
| 前端 | 跌 → 背离 → 箱 → 两次摸高 | 主升已确立 | 主升已确立 |
| V 形 | 第 1 次摸高不做 | — | — |
| 5m N 试仓 | **启动 A（A2）** | — | 不同于小分歧 |
| 第三次不做 | — | — | ✓ |
---
## 4. 顺势·大分歧（趋势单）
**前提**：**主升浪已确立**、上方仍有空间；前端是主升里的整理，**不要**求「跌 → 背离 → 箱 → 两次摸高」那条反转链。
### 4.1 大分歧 A
- 4h/日线大结构向上
- 5m/15m 收敛，**不创新低** 企稳进（不等突破）
### 4.2 大分歧 B
- 同上大级别多头结构
- **突破确认** 后入场（实体突破优先）
---
## 5. 波段·小分歧（波段单）
**前提**：主升**已走出**；反转链（启动 A/B）进行中**不做**小分歧。
- **前两次**可做，**第三次不做**
- 低吸为主，不追突破
- 入场：二次探底 → N 字突破；或 5m 三均线重新多头排列
---
## 6. 纪律
1. 不做空
2. 反转：首次背离不做；通道跌背离不做；第 1 次摸参考高点不做（V 形）
3. 顺势：第三次小分歧不做新单；小分歧不追突破
4. 止盈/止损/是否手平：**随行情**，本文档不量化 RR
---
## 7. 持仓与出场（定性）
| 单型 | 说明 |
|------|------|
| 启动 A/B | 赌新主升；B 失败可转 A2；未确立主升前不做小分歧 |
| 大分歧 | 可长持；途中两次小分歧后远目标未到，**可手平** |
| 小分歧 | 短拿，常手平 |
---
## 8. 系统字段
| 操作 | 字段 |
|------|------|
| 下单 | `order_monitors.entry_model`：`launch_a` / `launch_b` / `big_div_a` / `big_div_b` / `small_div` |
| 平仓 | `trade_records.entry_reason` = 界面标签 |
| 复盘 | 与开仓类型一致 + 策略项 +「其他」 |
---
## 修订记录
| 版本 | 日期 | 说明 |
|------|------|------|
| v0.4 | 2026-07-06 | 反转·启动 A/B 两级 UI 上线（共用 entry_model_lib） |
| v0.2 | 2026-07-06 | 定稿 UI 短标签（大分歧/小分歧）；实现代码联动 |
| v0.1 | 2026-07-06 | 讨论稿 |
# 币安山寨·多头趋势账户
> **状态**:v0.4(反转·启动 A/B 两级 UI 已实现;策略正文 + `entry_model_lib`)
---
## 1. 账户定位
| 项 | 说明 |
|----|------|
| 交易所 | 币安合约 |
| 方向 | **仅做多**(`TRADE_DIRECTION=long_only`) |
| 计仓 | `POSITION_SIZING_MODE=risk` |
| 关键位自动单 | `KEY_AUTO_ORDER_ENABLED=false` |
| UI profile | **趋势户**(非 BTC/ETH 白名单日内) |
---
## 2. 开仓类型(两级 UI · 三所共用)
### 2.1 趋势户:反转 / 顺势 / 波段
| 第一级 | 第二级 | code | 联动 |
|--------|--------|------|------|
| **反转** | 启动 A / 启动 B | `launch_a` / `launch_b` | 趋势单 |
| **顺势** | 大分歧 A / 大分歧 B | `big_div_a` / `big_div_b` | 趋势单 |
| **波段** | 小分歧 | `small_div` | 波段单 |
实现:`lib/trade/entry_model_lib.py` + `order_entry_model_fields.html` + `order_entry_model.js`(币安 / OKX / Gate 趋势户共用).
### 2.2 杠杆(与开仓类型无关)
| 币种 | 默认杠杆 |
|------|----------|
| BTC,ETH | **10x**(`BTC_LEVERAGE`) |
| 其它山寨 | **5x**(`ALT_LEVERAGE`) |
---
## 3. 反转·启动(做多,讨论定稿)
**性质**:反转 — 在**新主升确认之前**的作战;与大分歧(顺势)不是同一行情阶段.
**周期**:背离与箱体以 **4h** 为主;**日线与 4h 同处筑底阶段时,结构边界以日线为准**.作战后半段可用 **5m** 节奏(启动 A2).
### 3.0 流程总览
```text
MACD 背离(严格筛选)→ 标「参考高点」
↓
第 1 次到高点附近 → 不做(V 形)
↓
回落箱内(中间复杂形态不盯)
↓
第 2 次到高点附近 → 开战
├─ 见小收敛 ──────────→ 启动 A(A1)
└─ 不见收敛 ──────────→ 启动 B(实体突破)
│
├─ 成 → 主升(后续才用顺势·大分歧 / 波段·小分歧)
└─ 败 → 止损(正常)
↓
跌破箱高一半 → 暂弃,等再次到高点附近
仍在上半区 + 5m 不创新低 + N 字 → 启动 A(A2)
```
### 3.1 背离:何时进入候选池(MACD · 4h)
全部满足才承认「有过背离」:
| 规则 | 说明 |
|------|------|
| 级别 | **至少 4h** MACD 底背离 |
| 首次背离不做 | 第一段背离只观察,不交易 |
| 通道式下跌不做 | 顺滑通道下滑中的背离,不当反转依据 |
| 波段结构 | 有明显的波段高点,低点 |
| 分段下跌 | **三段及以上**明显下跌之后,才开始寻找背离 |
背离确认后:**标注最后一个显著高点为「参考高点」**(后文「高点附近」均相对此点).
> 横盘**时长不量化**;关键是顺序:**跌 → 背离 → 背离后的震荡**,而非下跌中继.
### 3.2 参考高点:两次摸高
| 次序 | 规则 |
|------|------|
| **第 1 次**到参考高点附近 | **不关注,不做**.假突破,未突破都算「到过附近」— 视为 **V 形反弹**风险区 |
| 回落箱内 | 箱内复杂形态**不是主战场**,不强行交易 |
| **第 2 次**到参考高点附近 | **开始关注**,进入作战区 |
### 3.3 启动 B(实体突破)
**条件**:第二次(及以后)靠近参考高点,且**未见**再次摸高前的小收敛.
| 项 | 说明 |
|----|------|
| 入场 | **实体突破**参考高点 / 箱体上沿(影线刺破不算) |
| 成功 | 走出主升 → 后续单型转为顺势·大分歧 / 波段·小分歧 |
| 失败 | 突破后未主升,回到箱内震荡 → **止损属正常** → 若满足 §3.4,下一笔用 **启动 A(A2)** |
### 3.4 启动 A(结构内 / 试仓,含 A1 与 A2)
**性质**:主升**确认前**在箱内找风险可控入场;**不是**小分歧.
#### A1 · 第二次摸高前的小收敛
- 在第 2 次到参考高点**之前**,出现**小的收敛结构** → 突破前企稳进场.
- 若**看不到**小收敛,不强行做 A1,改走 **启动 B**(§3.3).
#### A2 · 启动 B 失败后的 5m N 字(仍记启动 A)
在启动 B 止损后:
| 暂弃 | 可试启动 A2 |
|------|-------------|
| 回箱后继续跌,且**跌破箱体高度一半** | **未**跌破箱一半 |
| 暂不看,直至**再次**到参考高点附近 | 且 **5m 不创新低** |
| | 且 **突破 5m 高点** → 按 **5m N 字形突破** 试仓 |
- 5m 止损一般不大;此位置**允许多次试错**(突破路径约可错 2 次;5m 试仓约可错 3 次 — 同一参考高点周期内,具体计数实操自定).
- **5m N 字试仓不单列开仓类型**,复盘统一记 **启动 A**(可备注「A2 / 5m N」).
### 3.5 与大分歧,小分歧的边界
| | 反转·启动 | 顺势·大分歧 | 波段·小分歧 |
|---|-----------|-------------|-------------|
| 前端 | 跌 → 背离 → 箱 → 两次摸高 | 主升已确立 | 主升已确立 |
| V 形 | 第 1 次摸高不做 | — | — |
| 5m N 试仓 | **启动 A(A2)** | — | 不同于小分歧 |
| 第三次不做 | — | — | ✓ |
---
## 4. 顺势·大分歧(趋势单)
**前提**:**主升浪已确立**,上方仍有空间;前端是主升里的整理,**不要**求「跌 → 背离 → 箱 → 两次摸高」那条反转链.
### 4.1 大分歧 A
- 4h/日线大结构向上
- 5m/15m 收敛,**不创新低** 企稳进(不等突破)
### 4.2 大分歧 B
- 同上大级别多头结构
- **突破确认** 后入场(实体突破优先)
---
## 5. 波段·小分歧(波段单)
**前提**:主升**已走出**;反转链(启动 A/B)进行中**不做**小分歧.
- **前两次**可做,**第三次不做**
- 低吸为主,不追突破
- 入场:二次探底 → N 字突破;或 5m 三均线重新多头排列
---
## 6. 纪律
1. 不做空
2. 反转:首次背离不做;通道跌背离不做;第 1 次摸参考高点不做(V 形)
3. 顺势:第三次小分歧不做新单;小分歧不追突破
4. 止盈/止损/是否手平:**随行情**,本文档不量化 RR
---
## 7. 持仓与出场(定性)
| 单型 | 说明 |
|------|------|
| 启动 A/B | 赌新主升;B 失败可转 A2;未确立主升前不做小分歧 |
| 大分歧 | 可长持;途中两次小分歧后远目标未到,**可手平** |
| 小分歧 | 短拿,常手平 |
---
## 8. 系统字段
| 操作 | 字段 |
|------|------|
| 下单 | `order_monitors.entry_model`:`launch_a` / `launch_b` / `big_div_a` / `big_div_b` / `small_div` |
| 平仓 | `trade_records.entry_reason` = 界面标签 |
| 复盘 | 与开仓类型一致 + 策略项 +「其他」 |
---
## 修订记录
| 版本 | 日期 | 说明 |
|------|------|------|
| v0.4 | 2026-07-06 | 反转·启动 A/B 两级 UI 上线(共用 entry_model_lib) |
| v0.2 | 2026-07-06 | 定稿 UI 短标签(大分歧/小分歧);实现代码联动 |
| v0.1 | 2026-07-06 | 讨论稿 |
docs/strategy/checklists/binance.json
+26 -26
View File
@@ -6,63 +6,63 @@
{
"title": "账户与方向",
"items": [
"本账户仅做多，不做空",
"计仓模式为以损定仓（risk），关键位自动单已关闭",
"已明确第一级：反转 / 顺势 / 波段（两级下拉已上线）"
"本账户仅做多,不做空",
"计仓模式为以损定仓(risk),关键位自动单已关闭",
"已明确第一级:反转 / 顺势 / 波段(两级下拉已上线)"
]
},
{
"title": "反转 · 背离与箱体（启动 A/B 共同前置）",
"title": "反转 · 背离与箱体(启动 A/B 共同前置)",
"items": [
"4h MACD 底背离（非首次背离、非通道式下跌中的背离）",
"有明显波段高/低点，且三段及以上明显下跌后才认背离",
"背离后处于震荡箱体（时长不量化；非 V 形急跌急拉）",
"已标注参考高点（最后一个显著高点）",
"第 1 次到参考高点附近 → 不做；第 2 次到附近 → 才进入作战区"
"4h MACD 底背离(非首次背离,非通道式下跌中的背离)",
"有明显波段高/低点,且三段及以上明显下跌后才认背离",
"背离后处于震荡箱体(时长不量化;非 V 形急跌急拉)",
"已标注参考高点(最后一个显著高点)",
"第 1 次到参考高点附近 → 不做;第 2 次到附近 → 才进入作战区"
]
},
{
"title": "反转 · 启动 B（实体突破）",
"title": "反转 · 启动 B(实体突破)",
"items": [
"第 2 次到参考高点附近，且未见再次摸高前的小收敛",
"实体突破参考高点/箱体上沿（非仅影线）",
"突破失败回箱止损属正常；跌破箱高一半则暂弃直至再次到高点附近"
"第 2 次到参考高点附近,且未见再次摸高前的小收敛",
"实体突破参考高点/箱体上沿(非仅影线)",
"突破失败回箱止损属正常;跌破箱高一半则暂弃直至再次到高点附近"
]
},
{
"title": "反转 · 启动 A（结构内，含 A1 / A2）",
"title": "反转 · 启动 A(结构内,含 A1 / A2)",
"items": [
"性质：主升确认前；不是小分歧",
"A1：第 2 次摸高前出现小收敛 → 突破前企稳",
"A2：启动 B 止损后，未跌破箱高一半 + 5m 不创新低 + 5m N 字突破试仓",
"5m 试仓记为启动 A（不单列类型）；小止损允许多次试错"
"性质:主升确认前;不是小分歧",
"A1:第 2 次摸高前出现小收敛 → 突破前企稳",
"A2:启动 B 止损后,未跌破箱高一半 + 5m 不创新低 + 5m N 字突破试仓",
"5m 试仓记为启动 A(不单列类型);小止损允许多次试错"
]
},
{
"title": "顺势 · 大分歧 A / B",
"items": [
"主升已确立，上方仍有空间（非跌后背离筑底阶段）",
"大分歧A：5m/15m 收敛且不创新低企稳",
"大分歧B：突破已确认，优先实体突破"
"主升已确立,上方仍有空间(非跌后背离筑底阶段)",
"大分歧A:5m/15m 收敛且不创新低企稳",
"大分歧B:突破已确认,优先实体突破"
]
},
{
"title": "波段 · 小分歧",
"items": [
"主升已确立；反转链进行中不做小分歧",
"主升已确立;反转链进行中不做小分歧",
"第三次小分歧 → 不做新单",
"不追突破；二次探底 N 字或 5m 三均线重新多头"
"不追突破;二次探底 N 字或 5m 三均线重新多头"
]
},
{
"title": "杠杆与出场",
"items": [
"杠杆：BTC/ETH 10x，其它山寨 5x（可选手改但须有理由）",
"止盈止损随行情人工设定，不在此清单量化 RR"
"杠杆:BTC/ETH 10x,其它山寨 5x(可选手改但须有理由)",
"止盈止损随行情人工设定,不在此清单量化 RR"
]
}
],
"footnotes": [
"v0.4：两级 UI 已实现；启动 A 含 A1 收敛与 A2（B 失败后 5m N 字）。"
"v0.4:两级 UI 已实现;启动 A 含 A1 收敛与 A2(B 失败后 5m N 字)."
]
}
docs/strategy/checklists/gate.json
+13 -13
View File
@@ -6,33 +6,33 @@
{
"title": "方向与均线过滤",
"items": [
"仅交易 BTC，同时仅 1 仓",
"15m 21/55/144 排列清晰（多或空），纠缠则不做",
"仅交易 BTC,同时仅 1 仓",
"15m 21/55/144 排列清晰(多或空),纠缠则不做",
"1H 方向与 15m 不冲突",
"21 均线关系满足：回踩支撑 / 站稳上方（多）或反弹承压 / 压在下方（空）"
"21 均线关系满足:回踩支撑 / 站稳上方(多)或反弹承压 / 压在下方(空)"
]
},
{
"title": "开仓类型 A / B",
"items": [
"已选定：假破 或 结构突破（二选一）",
"假破：扫流动性后回到结构内，5m N 字 + 15m 顶/底分型齐全",
"结构突破：15m 收盘价站稳关键位，非仅刺破",
"止损带宽 0.4%～1.5%，超出则不做",
"下单前空间至少 1:1，不足则不做"
"已选定:假破 或 结构突破(二选一)",
"假破:扫流动性后回到结构内,5m N 字 + 15m 顶/底分型齐全",
"结构突破:15m 收盘价站稳关键位,非仅刺破",
"止损带宽 0.4%～1.5%,超出则不做",
"下单前空间至少 1:1,不足则不做"
]
},
{
"title": "一日节奏与笔数",
"items": [
"非周末；在早窗 / 晚窗计划时段内",
"今日笔数未达上限 3，连错未达 2 笔",
"宽幅震荡（S1）时降频或不做",
"0 点前须了结（系统强制清仓）；本清单不含手动平仓"
"非周末;在早窗 / 晚窗计划时段内",
"今日笔数未达上限 3,连错未达 2 笔",
"宽幅震荡(S1)时降频或不做",
"0 点前须了结(系统强制清仓);本清单不含手动平仓"
]
}
],
"footnotes": [
"系统：FORCE_CLOSE_ENABLED 开启时，北京时间 0 点自动强制清仓（result=强制清仓）"
"系统:FORCE_CLOSE_ENABLED 开启时,北京时间 0 点自动强制清仓(result=强制清仓)"
]
}
docs/strategy/checklists/okx.json
+28 -28
View File
@@ -6,67 +6,67 @@
{
"title": "账户与方向",
"items": [
"已选定做多或做空，且与 4H/大级别结构方向一致",
"趋势户 profile（非 Gate 日内 BTC/ETH 白名单）",
"计仓模式为以损定仓（risk），关键位自动单已关闭",
"已选定做多或做空,且与 4H/大级别结构方向一致",
"趋势户 profile(非 Gate 日内 BTC/ETH 白名单)",
"计仓模式为以损定仓(risk),关键位自动单已关闭",
"同一币种无未计划的对冲叠仓",
"已明确第一级：反转 / 顺势 / 波段（两级下拉已上线）"
"已明确第一级:反转 / 顺势 / 波段(两级下拉已上线)"
]
},
{
"title": "反转 · 背离与箱体（启动 A/B 共同前置）",
"title": "反转 · 背离与箱体(启动 A/B 共同前置)",
"items": [
"做多：4h MACD 底背离；做空：4h MACD 顶背离",
"非首次背离；非通道式涨跌中的背离；明显波段高低点 + 三段及以上涨/跌后才认背离",
"背离后处于震荡箱体（时长不量化；非 V 形急拉急杀）",
"做多：已标参考高点；做空：已标参考低点",
"第 1 次到参考极值附近 → 不做；第 2 次到附近 → 才进入作战区"
"做多:4h MACD 底背离;做空:4h MACD 顶背离",
"非首次背离;非通道式涨跌中的背离;明显波段高低点 + 三段及以上涨/跌后才认背离",
"背离后处于震荡箱体(时长不量化;非 V 形急拉急杀)",
"做多:已标参考高点;做空:已标参考低点",
"第 1 次到参考极值附近 → 不做;第 2 次到附近 → 才进入作战区"
]
},
{
"title": "反转 · 启动 B（实体突破）",
"title": "反转 · 启动 B(实体突破)",
"items": [
"第 2 次到参考极值附近，且未见再次摸极值前的小收敛",
"做多：实体突破参考高点/箱顶；做空：实体跌破参考低点/箱底",
"第 2 次到参考极值附近,且未见再次摸极值前的小收敛",
"做多:实体突破参考高点/箱顶;做空:实体跌破参考低点/箱底",
"突破失败回箱止损属正常",
"做多：跌破箱高一半暂弃；做空：涨破箱低一半暂弃；直至再次到极值附近"
"做多:跌破箱高一半暂弃;做空:涨破箱低一半暂弃;直至再次到极值附近"
]
},
{
"title": "反转 · 启动 A（结构内，含 A1 / A2）",
"title": "反转 · 启动 A(结构内,含 A1 / A2)",
"items": [
"性质：主趋势确认前；不是小分歧",
"A1：第 2 次摸极值前出现小收敛 → 突破前企稳",
"A2 做多：B 止损后未跌破箱一半 + 5m 不创新低 + 5m N 字",
"A2 做空：B 止损后未涨破箱一半 + 5m 不创新高 + 5m 倒 N 字",
"5m 试仓记为启动 A（不单列）；小止损允许多次试错"
"性质:主趋势确认前;不是小分歧",
"A1:第 2 次摸极值前出现小收敛 → 突破前企稳",
"A2 做多:B 止损后未跌破箱一半 + 5m 不创新低 + 5m N 字",
"A2 做空:B 止损后未涨破箱一半 + 5m 不创新高 + 5m 倒 N 字",
"5m 试仓记为启动 A(不单列);小止损允许多次试错"
]
},
{
"title": "顺势 · 大分歧 A / B",
"items": [
"主趋势已确立（非涨/跌后背离筑底/筑顶阶段）",
"做多大分歧A：5m/15m 收敛且不创新低；做空：不创新高",
"大分歧B：突破已确认，优先实体突破"
"主趋势已确立(非涨/跌后背离筑底/筑顶阶段)",
"做多大分歧A:5m/15m 收敛且不创新低;做空:不创新高",
"大分歧B:突破已确认,优先实体突破"
]
},
{
"title": "波段 · 小分歧",
"items": [
"主趋势已确立；反转链进行中不做小分歧",
"主趋势已确立;反转链进行中不做小分歧",
"第三次小分歧 → 不做新单",
"做多：二次探底 N 字 / 5m 三均线多头；做空：二次探顶倒 N / 5m 空头"
"做多:二次探底 N 字 / 5m 三均线多头;做空:二次探顶倒 N / 5m 空头"
]
},
{
"title": "杠杆与出场",
"items": [
"杠杆：BTC/ETH 10x，其它山寨 5x（可选手改但须有理由）",
"止盈止损随行情人工设定，不在此清单量化 RR"
"杠杆:BTC/ETH 10x,其它山寨 5x(可选手改但须有理由)",
"止盈止损随行情人工设定,不在此清单量化 RR"
]
}
],
"footnotes": [
"v0.4：两级 UI 反转/顺势/波段；做多细则见 binance-alt-trend-long.md §3。"
"v0.4:两级 UI 反转/顺势/波段;做多细则见 binance-alt-trend-long.md §3."
]
}
docs/strategy/gate-intraday.md
+101 -101
View File
@@ -1,6 +1,6 @@
# Gate·BTC 日内账户
> **状态**：v0.2（策略定稿；**0 点强平已实现**；日内 UI 隐藏平仓/委托/移动保本 **待实现**）
> **状态**:v0.2(策略定稿;**0 点强平已实现**;日内 UI 隐藏平仓/委托/移动保本 **待实现**)
---
@@ -10,143 +10,143 @@
|----|------|
| 交易所 | Gate 合约 |
| 品种 | **仅 BTC** |
| 方向 | **多空都做**（由过滤条件决定，非手选方向） |
| 计仓 | `POSITION_SIZING_MODE=full_margin`（全仓杠杆） |
| UI profile | **日内户**（`TRADE_SYMBOL_WHITELIST=BTC,ETH` 且限制开启；本策略只交易 BTC） |
| 与趋势户关系 | **不使用** 大分歧 A/B/小分歧；**不使用**「趋势单 / 波段单」手选 |
| 方向 | **多空都做**(由过滤条件决定,非手选方向) |
| 计仓 | `POSITION_SIZING_MODE=full_margin`(全仓杠杆) |
| UI profile | **日内户**(`TRADE_SYMBOL_WHITELIST=BTC,ETH` 且限制开启;本策略只交易 BTC) |
| 与趋势户关系 | **不使用** 大分歧 A/B/小分歧;**不使用**「趋势单 / 波段单」手选 |
### 资金与杠杆（执行约定）
### 资金与杠杆(执行约定)
| 项 | 说明 |
|----|------|
| 账户规模 | 约 300U（测试阶段） |
| 日交易基数 | **50U**（早 8:00 重置为 50U，不延续前日阶梯） |
| 单笔阶梯 | 上一笔 **+10U / −10U** 调节下一笔基数（赢 60U / 亏 40U 等） |
| 账户规模 | 约 300U(测试阶段) |
| 日交易基数 | **50U**(早 8:00 重置为 50U,不延续前日阶梯) |
| 单笔阶梯 | 上一笔 **+10U / −10U** 调节下一笔基数(赢 60U / 亏 40U 等) |
| 杠杆 | **10× 全仓** |
| 一次一单 | 同时仅 **1** 个 Gate 仓位 |
| 止损带宽 | **0.4%～1.5%**（结构要求更宽则 **不做**） |
| 止损带宽 | **0.4%～1.5%**(结构要求更宽则 **不做**) |
---
## 2. 周期分层
自上而下，**先定能不能做、再做哪一类**：
自上而下,**先定能不能做,再做哪一类**:
| 层级 | 周期 | 作用 |
|------|------|------|
| 方向过滤 | **1H** | 大方向；**不得与 15m 排列反向** |
| 均线 + 结构 | **15m** | 21/55/144 排列、顶底分型、结构识别、**B 类收盘突破** |
| 触发 | **5m** | **A 类**：N 字形突破（配合 15m 分型） |
| 方法 | 裸 K + 三均线 | 形态确认、入场与止损锚点 |
| 方向过滤 | **1H** | 大方向;**不得与 15m 排列反向** |
| 均线 + 结构 | **15m** | 21/55/144 排列,顶底分型,结构识别,**B 类收盘突破** |
| 触发 | **5m** | **A 类**:N 字形突破(配合 15m 分型) |
| 方法 | 裸 K + 三均线 | 形态确认,入场与止损锚点 |
**不做「趋势单」概念**：持仓以 **小时** 计，当日了结；与币安/OKX 多日趋势户区分。
**不做「趋势单」概念**:持仓以 **小时** 计,当日了结;与币安/OKX 多日趋势户区分.
---
## 3. 方向过滤（必过）
## 3. 方向过滤(必过)
### 3.1 15m 三均线（21 / 55 / 144）
### 3.1 15m 三均线(21 / 55 / 144)
| 15m 排列 | 只允许 |
|----------|--------|
| **多头排列**（21 > 55 > 144） | **只做多** |
| **空头排列**（21 < 55 < 144） | **只做空** |
| 纠缠、粘合、不符合 | **不做** |
| **多头排列**(21 > 55 > 144) | **只做多** |
| **空头排列**(21 < 55 < 144) | **只做空** |
| 纠缠,粘合,不符合 | **不做** |
### 3.2 与 1H 同向
- **做多**：15m 多头排列，且 **1H 不得为空头排列**（1H 均线不能与 15m 方向相反）。
- **做空**：15m 空头排列，且 **1H 不得为多头排列**。
- 1H/15m 方向冲突 → **当日该方向不做**。
- **做多**:15m 多头排列,且 **1H 不得为空头排列**(1H 均线不能与 15m 方向相反).
- **做空**:15m 空头排列,且 **1H 不得为多头排列**.
- 1H/15m 方向冲突 → **当日该方向不做**.
### 3.3 21 均线关系（才允许开仓）
### 3.3 21 均线关系(才允许开仓)
入场须与 **21 均线** 发生有效关系，避免 distant 追单：
入场须与 **21 均线** 发生有效关系,避免 distant 追单:
| 方向 | 要求（定性） |
| 方向 | 要求(定性) |
|------|----------------|
| **做多** | 多头排列下，**回踩 21 附近获支撑** 或 **站稳 21 上方** 后再按 playbook 入场 |
| **做空** | 空头排列下，**反弹 21 附近承压** 或 **压在 21 下方** 后再按 playbook 入场 |
| **做多** | 多头排列下,**回踩 21 附近获支撑** 或 **站稳 21 上方** 后再按 playbook 入场 |
| **做空** | 空头排列下,**反弹 21 附近承压** 或 **压在 21 下方** 后再按 playbook 入场 |
---
## 4. 开仓类型（仅两类）
## 4. 开仓类型(仅两类)
界面日后仅两个短标签（全称见下表 hover / 本文）：
界面日后仅两个短标签(全称见下表 hover / 本文):
| 界面标签 | 存储 code（建议） | 本质 |
| 界面标签 | 存储 code(建议) | 本质 |
|----------|-------------------|------|
| **假破** | `liquidity_false_break` | 流动性扫单 → 假突破验证 → **5m N 字** → **15m 顶/底分型** |
| **结构突破** | `structure_breakout` | **15m 结构有效突破**（**收盘确认**） |
| **结构突破** | `structure_breakout` | **15m 结构有效突破**(**收盘确认**) |
子结构 **不单独占主下拉**，可在复盘备注或二级标签中记录。
子结构 **不单独占主下拉**,可在复盘备注或二级标签中记录.
---
## 5. A 类：假破（流动性 / 假突破）
## 5. A 类:假破(流动性 / 假突破)
**适用**：关键位附近 **扫止损** 后价格 **回到结构内**，陷阱确认后再反向做。
**适用**:关键位附近 **扫止损** 后价格 **回到结构内**,陷阱确认后再反向做.
### 5.1 流程
```text
1H/15m 方向 + 21 均线过滤通过
→ 假突破出现（扫高/扫低）
→ 验证为「假」（收回结构内 / 反向裸 K 确认）
→ 5m 走出 N 字（二次探底/探顶后，沿允许方向突破）
→ 15m 出现底分型（多）或顶分型（空）
→ 假突破出现(扫高/扫低)
→ 验证为「假」(收回结构内 / 反向裸 K 确认)
→ 5m 走出 N 字(二次探底/探顶后,沿允许方向突破)
→ 15m 出现底分型(多)或顶分型(空)
→ 入场
```
### 5.2 做多 / 做空（对称）
### 5.2 做多 / 做空(对称)
| 步骤 | 做多 | 做空 |
|------|------|------|
| 假破 | 向下扫低后快速拉回支撑/箱上 | 向上扫高后跌回阻力/箱下 |
| 5m N 字 | 扫低 → 反弹 → 不破前低 → 向上突破 | 扫高 → 回落 → 不过前高 → 向下突破 |
| 15m 确认 | **底分型** | **顶分型** |
| 止损 | 假破极值或 N 字低点 **外侧**（仍须落在 0.4%～1.5%） | 对称 |
| 目标 | **最低 1:1**；之后 **随行情动态** 部分止盈、移动止损或延伸 | 对称 |
| 止损 | 假破极值或 N 字低点 **外侧**(仍须落在 0.4%～1.5%) | 对称 |
| 目标 | **最低 1:1**;之后 **随行情动态** 部分止盈,移动止损或延伸 | 对称 |
### 5.3 注意
- **须等假破验证完成**，扫完不追。
- **5m N + 15m 分型** 为入场必要条件，缺一不可。
- 与大级别 **宽幅震荡（S1）** 叠加时假信号多，优先 **降频或不做**。
- **须等假破验证完成**,扫完不追.
- **5m N + 15m 分型** 为入场必要条件,缺一不可.
- 与大级别 **宽幅震荡(S1)** 叠加时假信号多,优先 **降频或不做**.
---
## 6. B 类：结构突破
## 6. B 类:结构突破
**适用**：15m 上结构清晰，方向与均线排列一致，**收盘突破** 后顺势做。
**适用**:15m 上结构清晰,方向与均线排列一致,**收盘突破** 后顺势做.
### 6.1 子结构（均属 B 类）
### 6.1 子结构(均属 B 类)
双顶、双底、头肩顶/底、收敛（三角/楔形）、箱体等——**统一记为「结构突破」**。
双顶,双底,头肩顶/底,收敛(三角/楔形),箱体等——**统一记为「结构突破」**.
### 6.2 突破确认
- **以 15m K 线收盘价为准** 突破关键位（颈线、箱边、收敛边界等）。
- **仅刺破、未收盘站稳** → **不算** 有效突破，不做。
- 可选：**收盘突破后回踩** 再进（裸 K 确认），仍须满足 21 均线关系与 **≥1:1** 空间。
- **以 15m K 线收盘价为准** 突破关键位(颈线,箱边,收敛边界等).
- **仅刺破,未收盘站稳** → **不算** 有效突破,不做.
- 可选:**收盘突破后回踩** 再进(裸 K 确认),仍须满足 21 均线关系与 **≥1:1** 空间.
### 6.3 止损与目标
| 项 | 说明 |
|----|------|
| 止损 | 结构另一侧或突破位回退点 **外侧**（0.4%～1.5%，超出则不做） |
| 目标 | 下单前 **至少 1:1**；到位后 **随行情动态** 调整，不写死固定 RR |
| 止损 | 结构另一侧或突破位回退点 **外侧**(0.4%～1.5%,超出则不做) |
| 目标 | 下单前 **至少 1:1**;到位后 **随行情动态** 调整,不写死固定 RR |
| 空间不足 | 最近阻力/支撑导致 **达不到 1:1** → **不做** |
---
## 7. 行情状态（辅助过滤）
## 7. 行情状态(辅助过滤)
| 状态 | 特征 | Gate 动作 |
|------|------|-----------|
| **S0 趋势** | 1H/15m 排列清晰，高低点有序 | 正常：A/B 均可 |
| **S1 宽幅震荡** | 大箱横盘多日、均线反复穿 | **降频或不做** |
| **S2 末期/选边** | 贴边收敛、刚突破或假破频发 | 优先 **A 假破** 或 **B 收敛突破** |
| **S0 趋势** | 1H/15m 排列清晰,高低点有序 | 正常:A/B 均可 |
| **S1 宽幅震荡** | 大箱横盘多日,均线反复穿 | **降频或不做** |
| **S2 末期/选边** | 贴边收敛,刚突破或假破频发 | 优先 **A 假破** 或 **B 收敛突破** |
---
@@ -155,19 +155,19 @@
| 项 | 规则 |
|----|------|
| 周末 | **不开新仓** |
| 早窗 | 约 **9:00**（8:00～12:00 内），**计划内第 1 笔** |
| 下午 | **默认不开新仓**（持仓可保留至晚窗） |
| 晚窗 | 约 **21:00**（20:00～23:00 内），**计划内第 2 笔** |
| 第 3 笔 | 仅当 **未连错 2 笔**，且 **早/晚有一笔为止损出场**，可 **补 1 笔** |
| 早窗 | 约 **9:00**(8:00～12:00 内),**计划内第 1 笔** |
| 下午 | **默认不开新仓**(持仓可保留至晚窗) |
| 晚窗 | 约 **21:00**(20:00～23:00 内),**计划内第 2 笔** |
| 第 3 笔 | 仅当 **未连错 2 笔**,且 **早/晚有一笔为止损出场**,可 **补 1 笔** |
| 日上限 | **最多 3 笔** |
| **连错 2 笔** | **当日不再开新仓**（第 3 笔名额作废） |
| **连错 2 笔** | **当日不再开新仓**(第 3 笔名额作废) |
**连错计数**：
**连错计数**:
| 出场 | 是否算「错 1 笔」 |
|------|------------------|
| **计划止损**触发 | ✅ 算 |
| **0 点强制清仓**（系统结果 `强制清仓`）且亏损 | ✅ 算 |
| **0 点强制清仓**(系统结果 `强制清仓`)且亏损 | ✅ 算 |
| 止盈 / ≥1:1 按计划平 | ❌ 不算 |
| 0 点强制清仓且盈利或平推 | ❌ 不算 |
@@ -177,53 +177,53 @@
### 9.1 盈亏比
- 开仓前：**第一目标空间 ≥ 止损距离（最低 1:1）**。
- 持仓中：目标 **随行情动态** 调整；本文档 **不量化** 固定止盈比例。
- 开仓前:**第一目标空间 ≥ 止损距离(最低 1:1)**.
- 持仓中:目标 **随行情动态** 调整;本文档 **不量化** 固定止盈比例.
### 9.2 禁止「手动止损」
- **亏损出场** 必须来自 **开仓时设定的计划止损**（交易所或监控等价执行）。
- **禁止** 盘中亏着 **手点平仓** 充当止损（破坏统计与连错规则）。
- 若违规手动平亏：**视为当日纪律失败，建议停手**；复盘结果 **不得** 记为「止损」糊弄统计。
- **亏损出场** 必须来自 **开仓时设定的计划止损**(交易所或监控等价执行).
- **禁止** 盘中亏着 **手点平仓** 充当止损(破坏统计与连错规则).
- 若违规手动平亏:**视为当日纪律失败,建议停手**;复盘结果 **不得** 记为「止损」糊弄统计.
### 9.3 时间出场：仅 0 点（程序已实现）
### 9.3 时间出场:仅 0 点(程序已实现)
- **唯一** 时间类出场：**当日 0:00（北京时间）前必须空仓**（赚赔都平）。
- **不使用** 下单表单里的 1h / 2h / 4h「开仓后 N 小时平」（`time_close`）；与本策略无关。
- **程序兜底**（三所共用，Gate 已启用）：
- **唯一** 时间类出场:**当日 0:00(北京时间)前必须空仓**(赚赔都平).
- **不使用** 下单表单里的 1h / 2h / 4h「开仓后 N 小时平」(`time_close`);与本策略无关.
- **程序兜底**(三所共用,Gate 已启用):
| env | 说明 |
|-----|------|
| `FORCE_CLOSE_ENABLED=true` | 开启整点强制清仓 |
| `FORCE_CLOSE_BJ_HOUR=0` | 北京时间 **0 点那一小时**（00:00～00:59）执行 |
| `FORCE_CLOSE_BJ_HOUR=0` | 北京时间 **0 点那一小时**(00:00～00:59)执行 |
- 实现：`force_close_before_reset()`（各实例 `app.py` 后台循环调用）。
- 行为：对该小时仍 **active** 的 `order_monitors` **市价全平**，取消交易所触发单，写交易记录。
- **系统结果字段**：`result = 强制清仓`；备注含「北京时间 0:00 整点风控清仓」。
- **策略口语「0 点平仓」= 系统「强制清仓」**，统计连错时按 §8 盈亏判定，不按字段名区分。
- 实现:`force_close_before_reset()`(各实例 `app.py` 后台循环调用).
- 行为:对该小时仍 **active** 的 `order_monitors` **市价全平**,取消交易所触发单,写交易记录.
- **系统结果字段**:`result = 强制清仓`;备注含「北京时间 0:00 整点风控清仓」.
- **策略口语「0 点平仓」= 系统「强制清仓」**,统计连错时按 §8 盈亏判定,不按字段名区分.
> **与 `TRADING_DAY_RESET_HOUR=8` 无关**：后者只切 **交易日**（统计、8 点前禁开等），**不会**自动平仓。
> **与 `TRADING_DAY_RESET_HOUR=8` 无关**:后者只切 **交易日**(统计,8 点前禁开等),**不会**自动平仓.
### 9.4 允许的出场类型（统计用）
### 9.4 允许的出场类型(统计用)
| 策略说法 | 系统 `result` | 说明 |
|----------|---------------|------|
| 止盈 | 止盈 / 移动止盈 / 保本止盈 等 | 计划止盈或 ≥1:1 后按计划/动态平 |
| 止损 | 止损 | 仅 **计划止损** 触发 |
| 0 点平仓 | **强制清仓** | 整点风控兜底（§9.3） |
| ~~手动平仓~~ | 手动平仓 | **策略禁止**（除极端技术故障等，须复盘说明） |
| 0 点平仓 | **强制清仓** | 整点风控兜底(§9.3) |
| ~~手动平仓~~ | 手动平仓 | **策略禁止**(除极端技术故障等,须复盘说明) |
---
## 10. A / B 如何选择（当日）
## 10. A / B 如何选择(当日)
| 盘面 | 优先 |
|------|------|
| 刚扫流动性、回到箱内 | **A 假破** |
| 结构清晰、排列已顺、收敛末端 | **B 结构突破** |
| 大箱乱扫、均线粘合 | **不做** |
| 刚扫流动性,回到箱内 | **A 假破** |
| 结构清晰,排列已顺,收敛末端 | **B 结构突破** |
| 大箱乱扫,均线粘合 | **不做** |
早/晚窗 **有形态才做**，无形态 = **0 笔**，不占额度。
早/晚窗 **有形态才做**,无形态 = **0 笔**,不占额度.
---
@@ -243,13 +243,13 @@
| 项 | 说明 |
|----|------|
| 日内 profile 判定 | `is_intraday_trading_profile()`（`lib/trade/entry_model_lib.py`） |
| 0 点强制清仓 | `FORCE_CLOSE_ENABLED` + `FORCE_CLOSE_BJ_HOUR`；`force_close_before_reset()`；结果 **`强制清仓`** |
| UI 标识 | 顶栏 **强制清仓 已开启** 徽章 + 持仓卡片 **倒计时**（三所 + 中控） |
| 交易记录展示 | 三所 UI / 中控：`强制清仓` 与止损同类 badge |
| 三所统一 | 币安 / OKX / Gate 同一函数与 env；**将来改日内只需各所 `.env` 打开，无需改代码** |
| 日内 profile 判定 | `is_intraday_trading_profile()`(`lib/trade/entry_model_lib.py`) |
| 0 点强制清仓 | `FORCE_CLOSE_ENABLED` + `FORCE_CLOSE_BJ_HOUR`;`force_close_before_reset()`;结果 **`强制清仓`** |
| UI 标识 | 顶栏 **强制清仓 已开启** 徽章 + 持仓卡片 **倒计时**(三所 + 中控) |
| 交易记录展示 | 三所 UI / 中控:`强制清仓` 与止损同类 badge |
| 三所统一 | 币安 / OKX / Gate 同一函数与 env;**将来改日内只需各所 `.env` 打开,无需改代码** |
Gate 当前建议 env（节选）：
Gate 当前建议 env(节选):
```env
FORCE_CLOSE_ENABLED=true
@@ -257,14 +257,14 @@ FORCE_CLOSE_BJ_HOUR=0
TRADING_DAY_RESET_HOUR=8
```
### 12.2 待实现（UI / 纪律）
### 12.2 待实现(UI / 纪律)
| 项 | 说明 |
|----|------|
| 开仓类型 | 界面 **`假破` / `结构突破`**（code：`liquidity_false_break` / `structure_breakout`）；**无** trend/swing 手选 |
| 开仓类型 | 界面 **`假破` / `结构突破`**(code:`liquidity_false_break` / `structure_breakout`);**无** trend/swing 手选 |
| 写入字段 | `trade_records.entry_model` / 复盘下拉同两项 |
| 隐藏操作 | 日内 profile 下 **隐藏** 平仓、委托、移动保本（**实例页 + 中控**，`intraday_discipline` / `order_entry_profile=intraday`） |
| 隐藏表单项 | 不展示 1h/2h/4h 时间平仓、移动保本勾选（避免与 §9.3 混用） |
| 隐藏操作 | 日内 profile 下 **隐藏** 平仓,委托,移动保本(**实例页 + 中控**,`intraday_discipline` / `order_entry_profile=intraday`) |
| 隐藏表单项 | 不展示 1h/2h/4h 时间平仓,移动保本勾选(避免与 §9.3 混用) |
| 后端可选 | 严格模式下拒绝 `del_order` / 改委托 API |
---
@@ -273,5 +273,5 @@ TRADING_DAY_RESET_HOUR=8
| 版本 | 日期 | 说明 |
|------|------|------|
| v0.1 | 2026-07-06 | 定稿：BTC 日内；1H+15m 均线；A 假破（5m N+15m 分型）；B 结构突破（15m 收盘）；早1晚1/最多3笔/连错2停；禁手动止损；仅 0 点强平 |
| v0.2 | 2026-07-06 | §9.3/§12：对齐 `FORCE_CLOSE_*` 与系统结果「强制清仓」；区分 `time_close` / `TRADING_DAY_RESET_HOUR`；Gate 已启用说明 |
| v0.1 | 2026-07-06 | 定稿:BTC 日内;1H+15m 均线;A 假破(5m N+15m 分型);B 结构突破(15m 收盘);早1晚1/最多3笔/连错2停;禁手动止损;仅 0 点强平 |
| v0.2 | 2026-07-06 | §9.3/§12:对齐 `FORCE_CLOSE_*` 与系统结果「强制清仓」;区分 `time_close` / `TRADING_DAY_RESET_HOUR`;Gate 已启用说明 |
docs/strategy/okx-trend-both.md
+157 -157
View File
@@ -1,157 +1,157 @@
# OKX·多空趋势账户
> **状态**：v0.4（讨论稿：反转·启动 A/B；**UI 仍为 v0.2 三档**，两级下拉待实现）
---
## 1. 账户定位
| 项 | 说明 |
|----|------|
| 交易所 | OKX 永续合约 |
| 方向 | **做多 + 做空**（`TRADE_DIRECTION=both`，可按需限制） |
| 计仓 | `POSITION_SIZING_MODE=risk` |
| 关键位自动单 | `KEY_AUTO_ORDER_ENABLED=false` |
| UI profile | **趋势户**（非 Gate BTC/ETH 日内白名单） |
**选方向原则**：开仓前确认 4H / 日线大级别与所选「做多/做空」一致；逆势单不在本策略范围内。
做多侧反转细则与 [binance-alt-trend-long.md §3](./binance-alt-trend-long.md) 同构；本文 **§3.2** 给出做空镜像。
---
## 2. 开仓类型（规划与现状）
### 2.1 规划：两级选择（与币安共用实现）
| 第一级 | 第二级 | 做多 | 做空 |
|--------|--------|------|------|
| **反转** | 启动 A / 启动 B | `launch_a` / `launch_b` | 同 code，方向在表单 |
| **顺势** | 大分歧 A / B | `big_div_a` / `big_div_b` | 同左 |
| **波段** | 小分歧 | `small_div` | 同左 |
`lib/trade/entry_model_lib.py` + 共用模板/JS，三所趋势户一致。
### 2.2 现状：下单监控 UI
两级下拉：**性质** → **类型**；提交 `entry_model` code。
### 2.3 杠杆
BTC/ETH **10x**，其它 **5x**；与方向、开仓类型无关。
---
## 3. 反转·启动（讨论定稿）
**性质**：反转 — 在新一轮主趋势**确认之前**作战；与顺势·大分歧不是同一阶段。
**周期**：背离与箱体以 **4h** 为主；**日线与 4h 同阶段时，结构边界以日线为准**；A2 可用 **5m** 节奏。
### 3.1 做多（跌后筑底 → 新主升）
与币安 [§3](./binance-alt-trend-long.md) 一致，摘要如下：
```text
4h MACD 底背离（严格筛选）→ 标「参考高点」
第 1 次到高点附近 → 不做（V 形）
回落箱内 → 第 2 次到高点附近 → 开战
├─ 见小收敛 → 启动 A（A1）
└─ 不见收敛 → 启动 B（实体突破）
B 失败回箱 → 跌破箱一半暂弃；否则 5m 不创新低 + N 字 → 启动 A（A2）
```
| 环节 | 规则 |
|------|------|
| 背离 | 4h MACD **底背离**；**首次**不做；**通道式下跌**不做；明显波段高低点 + **三段及以上**跌后才开始找背离 |
| 参考点 | 背离后标 **最后一个显著高点** |
| 两次摸高 | 第 1 次到高点附近（假破/不破都算）**不做**；第 2 次才关注 |
| 启动 B | 无小收敛 → **实体突破**参考高点/箱顶 |
| 启动 A | A1：摸高前小收敛；A2：B 止损后、**未跌破箱一半** + **5m 不创新低** + **5m N 字** |
### 3.2 做空（涨后筑顶 → 新主跌，镜像）
| 环节 | 做多 | 做空（镜像） |
|------|------|----------------|
| 前端结构 | **跌** → 背离 → 箱 | **涨** → 背离 → 箱 |
| 背离 | 4h MACD **底背离** | 4h MACD **顶背离** |
| 背离过滤 | 首次不做；**通道式下跌**不做；三段及以上**跌** | 首次不做；**通道式上涨**不做；三段及以上**涨** |
| 参考点 | **参考高点** | **参考低点**（最后一个显著低点） |
| 两次摸极值 | 第 1 次到**高点**附近不做（V 形反弹） | 第 1 次到**低点**附近不做（V 形下跌） |
| 作战区 | 第 2 次到**高点**附近 | 第 2 次到**低点**附近 |
| 启动 B | **实体跌破**参考低点/箱底 | 同上（向下实体突破） |
| 启动 A1 | 第二次摸高前**小收敛** | 第二次摸低前**小收敛** |
| 启动 A2 | B 失败后**未跌破**箱一半；**5m 不创新低**；破 **5m 高** N 字 | B 失败后**未涨破**箱一半；**5m 不创新高**；破 **5m 低**倒 N 字 |
| 成功后 | 主升 → 顺势大分歧 / 小分歧 | 主跌 → 顺势大分歧 / 小分歧 |
> 横盘**时长不量化**；顺序为 **涨/跌 → 背离 → 背离后震荡**，非趋势中继。
### 3.3 与顺势、波段的边界
| | 反转·启动 | 顺势·大分歧 | 波段·小分歧 |
|---|-----------|-------------|-------------|
| 做多前端 | 跌→背离→箱→两次摸高 | 主升已确立 | 主升已确立 |
| 做空前端 | 涨→背离→箱→两次摸低 | 主跌已确立 | 主跌已确立 |
| V 形 | 第 1 次摸极值不做 | — | — |
| 5m N 试仓 | **启动 A（A2）**，非小分歧 | — | — |
| 第三次不做 | — | — | ✓ |
---
## 4. 顺势·大分歧（趋势单）
**前提**：主趋势**已确立**；上方（多）或下方（空）仍有空间；**不要**求反转链（§3）。
| | 做多 | 做空 |
|---|------|------|
| **大分歧 A** | 4h/日线多头；5m/15m 收敛，**不创新低**企稳 | 4h/日线空头；5m/15m 收敛，**不创新高**企稳 |
| **大分歧 B** | **向上突破**确认（实体优先） | **向下突破**确认（实体优先） |
---
## 5. 波段·小分歧（波段单）
**前提**：主趋势**已走出**；反转链进行中**不做**小分歧。
- **前两次**可做，**第三次不做**；不追突破
- **做多**：二次探底 → N 字；或 5m 三均线重新多头
- **做空**：二次探顶 → 倒 N；或 5m 三均线重新空头
---
## 6. 纪律
1. 方向与大级别一致；不做顺手反向单；同一币种避免未计划对冲叠仓
2. **反转**：首次背离不做；通道式涨跌中的背离不做；第 1 次摸参考极值不做（V 形）
3. **顺势**：第三次小分歧不做；小分歧不追突破
4. 止盈/止损/是否手平：**随行情**，本文档不量化 RR
---
## 7. 持仓与出场（定性）
| 单型 | 做多 | 做空 |
|------|------|------|
| 启动 A/B | 赌新主升；B 失败可 A2；确立前不做小分歧 | 赌新主跌；同上镜像 |
| 大分歧 | 可长持；两次小分歧后远目标未到可手平 | 同左 |
| 小分歧 | 短拿，常手平 | 短拿，常手平 |
---
## 8. 系统字段
| 操作 | 字段 |
|------|------|
| 下单（现状） | `entry_model` + `trade_style`；方向在订单侧 |
| 下单（规划） | `launch_a` / `launch_b` + 两级 UI |
| 平仓 / 复盘 | `entry_reason` = 界面标签；与币安一致 |
---
## 修订记录
| 版本 | 日期 | 说明 |
|------|------|------|
| v0.4 | 2026-07-06 | 反转·启动 A/B（做多同币安 §3；做空镜像）；两级 UI 规划 |
| v0.3 | 2026-07-06 | 独立完整策略说明 |
| v0.2 | 2026-07-06 | 定稿 UI 短标签 |
# OKX·多空趋势账户
> **状态**:v0.4(讨论稿:反转·启动 A/B;**UI 仍为 v0.2 三档**,两级下拉待实现)
---
## 1. 账户定位
| 项 | 说明 |
|----|------|
| 交易所 | OKX 永续合约 |
| 方向 | **做多 + 做空**(`TRADE_DIRECTION=both`,可按需限制) |
| 计仓 | `POSITION_SIZING_MODE=risk` |
| 关键位自动单 | `KEY_AUTO_ORDER_ENABLED=false` |
| UI profile | **趋势户**(非 Gate BTC/ETH 日内白名单) |
**选方向原则**:开仓前确认 4H / 日线大级别与所选「做多/做空」一致;逆势单不在本策略范围内.
做多侧反转细则与 [binance-alt-trend-long.md §3](./binance-alt-trend-long.md) 同构;本文 **§3.2** 给出做空镜像.
---
## 2. 开仓类型(规划与现状)
### 2.1 规划:两级选择(与币安共用实现)
| 第一级 | 第二级 | 做多 | 做空 |
|--------|--------|------|------|
| **反转** | 启动 A / 启动 B | `launch_a` / `launch_b` | 同 code,方向在表单 |
| **顺势** | 大分歧 A / B | `big_div_a` / `big_div_b` | 同左 |
| **波段** | 小分歧 | `small_div` | 同左 |
`lib/trade/entry_model_lib.py` + 共用模板/JS,三所趋势户一致.
### 2.2 现状:下单监控 UI
两级下拉:**性质** → **类型**;提交 `entry_model` code.
### 2.3 杠杆
BTC/ETH **10x**,其它 **5x**;与方向,开仓类型无关.
---
## 3. 反转·启动(讨论定稿)
**性质**:反转 — 在新一轮主趋势**确认之前**作战;与顺势·大分歧不是同一阶段.
**周期**:背离与箱体以 **4h** 为主;**日线与 4h 同阶段时,结构边界以日线为准**;A2 可用 **5m** 节奏.
### 3.1 做多(跌后筑底 → 新主升)
与币安 [§3](./binance-alt-trend-long.md) 一致,摘要如下:
```text
4h MACD 底背离(严格筛选)→ 标「参考高点」
第 1 次到高点附近 → 不做(V 形)
回落箱内 → 第 2 次到高点附近 → 开战
├─ 见小收敛 → 启动 A(A1)
└─ 不见收敛 → 启动 B(实体突破)
B 失败回箱 → 跌破箱一半暂弃;否则 5m 不创新低 + N 字 → 启动 A(A2)
```
| 环节 | 规则 |
|------|------|
| 背离 | 4h MACD **底背离**;**首次**不做;**通道式下跌**不做;明显波段高低点 + **三段及以上**跌后才开始找背离 |
| 参考点 | 背离后标 **最后一个显著高点** |
| 两次摸高 | 第 1 次到高点附近(假破/不破都算)**不做**;第 2 次才关注 |
| 启动 B | 无小收敛 → **实体突破**参考高点/箱顶 |
| 启动 A | A1:摸高前小收敛;A2:B 止损后,**未跌破箱一半** + **5m 不创新低** + **5m N 字** |
### 3.2 做空(涨后筑顶 → 新主跌,镜像)
| 环节 | 做多 | 做空(镜像) |
|------|------|----------------|
| 前端结构 | **跌** → 背离 → 箱 | **涨** → 背离 → 箱 |
| 背离 | 4h MACD **底背离** | 4h MACD **顶背离** |
| 背离过滤 | 首次不做;**通道式下跌**不做;三段及以上**跌** | 首次不做;**通道式上涨**不做;三段及以上**涨** |
| 参考点 | **参考高点** | **参考低点**(最后一个显著低点) |
| 两次摸极值 | 第 1 次到**高点**附近不做(V 形反弹) | 第 1 次到**低点**附近不做(V 形下跌) |
| 作战区 | 第 2 次到**高点**附近 | 第 2 次到**低点**附近 |
| 启动 B | **实体跌破**参考低点/箱底 | 同上(向下实体突破) |
| 启动 A1 | 第二次摸高前**小收敛** | 第二次摸低前**小收敛** |
| 启动 A2 | B 失败后**未跌破**箱一半;**5m 不创新低**;破 **5m 高** N 字 | B 失败后**未涨破**箱一半;**5m 不创新高**;破 **5m 低**倒 N 字 |
| 成功后 | 主升 → 顺势大分歧 / 小分歧 | 主跌 → 顺势大分歧 / 小分歧 |
> 横盘**时长不量化**;顺序为 **涨/跌 → 背离 → 背离后震荡**,非趋势中继.
### 3.3 与顺势,波段的边界
| | 反转·启动 | 顺势·大分歧 | 波段·小分歧 |
|---|-----------|-------------|-------------|
| 做多前端 | 跌→背离→箱→两次摸高 | 主升已确立 | 主升已确立 |
| 做空前端 | 涨→背离→箱→两次摸低 | 主跌已确立 | 主跌已确立 |
| V 形 | 第 1 次摸极值不做 | — | — |
| 5m N 试仓 | **启动 A(A2)**,非小分歧 | — | — |
| 第三次不做 | — | — | ✓ |
---
## 4. 顺势·大分歧(趋势单)
**前提**:主趋势**已确立**;上方(多)或下方(空)仍有空间;**不要**求反转链(§3).
| | 做多 | 做空 |
|---|------|------|
| **大分歧 A** | 4h/日线多头;5m/15m 收敛,**不创新低**企稳 | 4h/日线空头;5m/15m 收敛,**不创新高**企稳 |
| **大分歧 B** | **向上突破**确认(实体优先) | **向下突破**确认(实体优先) |
---
## 5. 波段·小分歧(波段单)
**前提**:主趋势**已走出**;反转链进行中**不做**小分歧.
- **前两次**可做,**第三次不做**;不追突破
- **做多**:二次探底 → N 字;或 5m 三均线重新多头
- **做空**:二次探顶 → 倒 N;或 5m 三均线重新空头
---
## 6. 纪律
1. 方向与大级别一致;不做顺手反向单;同一币种避免未计划对冲叠仓
2. **反转**:首次背离不做;通道式涨跌中的背离不做;第 1 次摸参考极值不做(V 形)
3. **顺势**:第三次小分歧不做;小分歧不追突破
4. 止盈/止损/是否手平:**随行情**,本文档不量化 RR
---
## 7. 持仓与出场(定性)
| 单型 | 做多 | 做空 |
|------|------|------|
| 启动 A/B | 赌新主升;B 失败可 A2;确立前不做小分歧 | 赌新主跌;同上镜像 |
| 大分歧 | 可长持;两次小分歧后远目标未到可手平 | 同左 |
| 小分歧 | 短拿,常手平 | 短拿,常手平 |
---
## 8. 系统字段
| 操作 | 字段 |
|------|------|
| 下单(现状) | `entry_model` + `trade_style`;方向在订单侧 |
| 下单(规划) | `launch_a` / `launch_b` + 两级 UI |
| 平仓 / 复盘 | `entry_reason` = 界面标签;与币安一致 |
---
## 修订记录
| 版本 | 日期 | 说明 |
|------|------|------|
| v0.4 | 2026-07-06 | 反转·启动 A/B(做多同币安 §3;做空镜像);两级 UI 规划 |
| v0.3 | 2026-07-06 | 独立完整策略说明 |
| v0.2 | 2026-07-06 | 定稿 UI 短标签 |
docs/trend-hub-close-and-trade-records.md
+184 -184
View File
@@ -1,184 +1,184 @@
# 趋势回调：中控平仓与交易记录（检阅备忘）
本文档汇总 **中控手动结束趋势计划**、**交易记录 / 策略记录** 写入规则，以及 **三所展示统一**、**补仓表计价** 相关修复，便于自行检阅与排错。
适用仓库：`crypto_monitor`（Binance / OKX / + `manual_trading_hub`）。
---
## 1. 中控手动平仓会不会写交易记录？
**会。** 在实例已部署 **`80226ee` 及之后** 代码并 **重启对应 Flask** 的前提下：
中控点击 **「结束计划」** → 实例执行市价平仓 + 结束计划 → **同时写入**：
| 目标 | 表 | 页面入口 |
|------|-----|----------|
| 策略记录 | `strategy_trade_snapshots` | 顶栏 **策略交易记录** → 左栏「趋势回调记录」 |
| 交易记录 | `trade_records` | 顶栏 **交易记录与复盘** |
手动结束的结果字段为 **「手动平仓」**（亏损时也不会被改成「止损」）。
---
## 2. 调用链（三所统一）
```
manual_trading_hub
POST /api/trend/{exchange_id}/stop
→ 实例 POST /api/hub/trend/stop/{plan_id}
→ stop_trend_pullback(pid)
→ 市价平仓 + 撤单
→ _finalize_plan(cfg, conn, row, "手动平仓", exit_price)
```
共用实现：`strategy_trend_register.py`（三所同一套，各所的 `stop_trend_pullback` 也调用 `_finalize_plan`）。
---
## 3. `_finalize_plan` 写入顺序（修复后）
1. 写 **策略快照** `save_trend_plan_snapshot` → `strategy_trade_snapshots`
2. 撤该品种挂单
3. 若尚无 `trade_records.trend_plan_id = 计划ID`：
- 更新当日 session 资金
- **`insert_trade_record`** 写入交易记录
4. 更新 `trend_pullback_plans.status`（`stopped_manual` / `stopped_sl` / `stopped_tp`）
5. **`conn.commit()`** 一次提交
要点：**先写交易记录，再结束计划**，避免「计划已结束、交易记录未写入」的半成功状态。
---
## 4. 曾出现的 Bug（#4 ONDO 漏记）
**现象**：策略记录有（止损 -2.71U），**交易记录没有**。
**原因**：各所的 `insert_trade_record` 曾 **缺少 `entry_reason` 参数**，而 `_finalize_plan` 固定传入 `entry_reason="趋势回调"`，触发：
```text
TypeError: insert_trade_record() got an unexpected keyword argument 'entry_reason'
```
策略快照在异常 **之前** 已插入，交易记录插入失败，故只出现在策略记录页。
**修复提交**：`80226ee`
- `insert_trade_record` 增加 `entry_reason`
- `_call_insert_trade_record`：按各所函数 **签名过滤** 参数，避免未知字段导致失败
- 调整写入顺序：交易记录 → 计划结束 → commit
---
## 5. 历史漏记补录
对已结束、策略快照在、交易记录缺的计划（如 #4）：
```bash
cd /opt/crypto_monitor # 或本机仓库根目录
# 先预览
python scripts/backfill_trend_trade_records.py \
--db crypto_monitor_gate/crypto.db --dry-run
# 确认后写入
python scripts/backfill_trend_trade_records.py \
--db crypto_monitor_gate/crypto.db --apply
```
其它所将 `--db` 换成对应 `crypto.db` 路径即可。
---
## 6. 与「保本移交」的区别
| 操作 | 策略记录 | 交易记录 |
|------|----------|----------|
| 中控 **结束计划**（手动平仓） | 计划结束时写入 | **同一时刻**写入 |
| **保本移交** | 移交时写入策略快照 | **不立即写**；持仓移交到 `order_monitors`，**后续平仓** 再写入 `trade_records` |
---
## 7. 三所展示统一（中控 ↔ 实例）
### 7.1 数据 enrich 入口
| 场景 | 函数 |
|------|------|
| 实例策略页 | `enrich_trend_plan` |
| 中控 `/api/hub/monitor` | `enrich_trend_plan_for_hub` → 同上 |
| 补仓明细表 | `attach_trend_dca_levels` → `enrich_trend_dca_levels_with_tp` |
在 `hub_bridge` 安装后调用 `patch_trend_hub_enrich`，与另外三所 `install_strategy_trend` 行为一致。
### 7.2 补仓表「触发价 / 加仓后均价」
**禁止**为凑均价 **反推虚构成交价**（曾错误出现做多补仓触发价 0.3941 等离谱数值）。
**`trend_leg_display_price`（三所唯一口径）**：
| 列 | 规则 |
|----|------|
| **触发价** | `leg_fill_prices_json` 有记录 → 实际成交价；无记录 → **计划网格价** |
| **末档已补仓的加仓后均价** | 与顶部均价一致，取 **交易所持仓 `entry_price`**（`avg_entry_price`） |
| **顶部均价** | 优先交易所 live `entry_price`，非计划库内估算值 |
修复提交：`08082eb`（移除反推成交价逻辑）。
### 7.3 中控静态页
`manual_trading_hub/static/app.js`：趋势浮盈亏计算 **优先** `trendPlan.avg_entry_price`，与计划卡一致。
---
## 8. 部署与自检
### 8.1 升级
```bash
cd /opt/crypto_monitor
git pull # 需含 80226ee、08082eb
pm2 restart crypto-monitor-binance crypto-monitor-okx crypto-monitor-gate manual-trading-hub
pm2 save
```
### 8.2 手动平仓后自检
1. 中控结束一笔测试计划（或极小仓位）
2. **策略交易记录**：出现对应条目
3. **交易记录与复盘**：出现 `类型=趋势回调`、`结果=手动平仓`，且 `trend_plan_id` 与计划 ID 一致
4. 若实例 flash / 日志出现「计划已结束但记账可能不完整」，说明 `insert_trade_record` 仍失败，需查 PM2 日志
### 8.3 相关代码文件
| 文件 | 作用 |
|------|------|
| `strategy_trend_register.py` | `_finalize_plan`、`_call_insert_trade_record`、`enrich_trend_plan` |
| `strategy_trend_lib.py` | `trend_leg_display_price`、`enrich_trend_dca_levels_with_tp` |
| `strategy_snapshot_lib.py` | 策略快照写入 |
| `hub_bridge.py` | `/api/hub/trend/stop/<pid>` |
| `crypto_monitor_gate/app.py` | `insert_trade_record`（含 `entry_reason`） |
| `scripts/backfill_trend_trade_records.py` | 漏记交易记录补录 |
### 8.4 相关提交
| 提交 | 说明 |
|------|------|
| `6a4ec69` | 中控与三所趋势展示 enrich 统一 |
| `08082eb` | 移除补仓表反推虚构成交价 |
| `80226ee` | 修复 中控平仓漏写 `trade_records` |
---
## 9. 相关文档
| 文档 | 内容 |
|------|------|
| [策略交易说明.md](../策略交易说明.md) | 策略总览、策略交易记录页 |
| [crypto_monitor_gate/趋势回调策略说明.md](../crypto_monitor_gate/趋势回调策略说明.md) | 趋势回调业务细则 |
| [manual_trading_hub/使用说明.md](../manual_trading_hub/使用说明.md) | 中控监控与趋势卡布局 |
| [hub-symbol-archive-kline.md](./hub-symbol-archive-kline.md) | 币种档案、永久 5m K 线、交易 overlay |
---
*最后整理：2026-06-07（与对话中修复项同步）*
# 趋势回调:中控平仓与交易记录(检阅备忘)
本文档汇总 **中控手动结束趋势计划**,**交易记录 / 策略记录** 写入规则,以及 **三所展示统一**,**补仓表计价** 相关修复,便于自行检阅与排错.
适用仓库:`crypto_monitor`(Binance / OKX / + `manual_trading_hub`).
---
## 1. 中控手动平仓会不会写交易记录?
**会.** 在实例已部署 **`80226ee` 及之后** 代码并 **重启对应 Flask** 的前提下:
中控点击 **「结束计划」** → 实例执行市价平仓 + 结束计划 → **同时写入**:
| 目标 | 表 | 页面入口 |
|------|-----|----------|
| 策略记录 | `strategy_trade_snapshots` | 顶栏 **策略交易记录** → 左栏「趋势回调记录」 |
| 交易记录 | `trade_records` | 顶栏 **交易记录与复盘** |
手动结束的结果字段为 **「手动平仓」**(亏损时也不会被改成「止损」).
---
## 2. 调用链(三所统一)
```
manual_trading_hub
POST /api/trend/{exchange_id}/stop
→ 实例 POST /api/hub/trend/stop/{plan_id}
→ stop_trend_pullback(pid)
→ 市价平仓 + 撤单
→ _finalize_plan(cfg, conn, row, "手动平仓", exit_price)
```
共用实现:`strategy_trend_register.py`(三所同一套,各所的 `stop_trend_pullback` 也调用 `_finalize_plan`).
---
## 3. `_finalize_plan` 写入顺序(修复后)
1. 写 **策略快照** `save_trend_plan_snapshot` → `strategy_trade_snapshots`
2. 撤该品种挂单
3. 若尚无 `trade_records.trend_plan_id = 计划ID`:
- 更新当日 session 资金
- **`insert_trade_record`** 写入交易记录
4. 更新 `trend_pullback_plans.status`(`stopped_manual` / `stopped_sl` / `stopped_tp`)
5. **`conn.commit()`** 一次提交
要点:**先写交易记录,再结束计划**,避免「计划已结束,交易记录未写入」的半成功状态.
---
## 4. 曾出现的 Bug(#4 ONDO 漏记)
**现象**:策略记录有(止损 -2.71U),**交易记录没有**.
**原因**:各所的 `insert_trade_record` 曾 **缺少 `entry_reason` 参数**,而 `_finalize_plan` 固定传入 `entry_reason="趋势回调"`,触发:
```text
TypeError: insert_trade_record() got an unexpected keyword argument 'entry_reason'
```
策略快照在异常 **之前** 已插入,交易记录插入失败,故只出现在策略记录页.
**修复提交**:`80226ee`
- `insert_trade_record` 增加 `entry_reason`
- `_call_insert_trade_record`:按各所函数 **签名过滤** 参数,避免未知字段导致失败
- 调整写入顺序:交易记录 → 计划结束 → commit
---
## 5. 历史漏记补录
对已结束,策略快照在,交易记录缺的计划(如 #4):
```bash
cd /opt/crypto_monitor # 或本机仓库根目录
# 先预览
python scripts/backfill_trend_trade_records.py \
--db crypto_monitor_gate/crypto.db --dry-run
# 确认后写入
python scripts/backfill_trend_trade_records.py \
--db crypto_monitor_gate/crypto.db --apply
```
其它所将 `--db` 换成对应 `crypto.db` 路径即可.
---
## 6. 与「保本移交」的区别
| 操作 | 策略记录 | 交易记录 |
|------|----------|----------|
| 中控 **结束计划**(手动平仓) | 计划结束时写入 | **同一时刻**写入 |
| **保本移交** | 移交时写入策略快照 | **不立即写**;持仓移交到 `order_monitors`,**后续平仓** 再写入 `trade_records` |
---
## 7. 三所展示统一(中控 ↔ 实例)
### 7.1 数据 enrich 入口
| 场景 | 函数 |
|------|------|
| 实例策略页 | `enrich_trend_plan` |
| 中控 `/api/hub/monitor` | `enrich_trend_plan_for_hub` → 同上 |
| 补仓明细表 | `attach_trend_dca_levels` → `enrich_trend_dca_levels_with_tp` |
在 `hub_bridge` 安装后调用 `patch_trend_hub_enrich`,与另外三所 `install_strategy_trend` 行为一致.
### 7.2 补仓表「触发价 / 加仓后均价」
**禁止**为凑均价 **反推虚构成交价**(曾错误出现做多补仓触发价 0.3941 等离谱数值).
**`trend_leg_display_price`(三所唯一口径)**:
| 列 | 规则 |
|----|------|
| **触发价** | `leg_fill_prices_json` 有记录 → 实际成交价;无记录 → **计划网格价** |
| **末档已补仓的加仓后均价** | 与顶部均价一致,取 **交易所持仓 `entry_price`**(`avg_entry_price`) |
| **顶部均价** | 优先交易所 live `entry_price`,非计划库内估算值 |
修复提交:`08082eb`(移除反推成交价逻辑).
### 7.3 中控静态页
`manual_trading_hub/static/app.js`:趋势浮盈亏计算 **优先** `trendPlan.avg_entry_price`,与计划卡一致.
---
## 8. 部署与自检
### 8.1 升级
```bash
cd /opt/crypto_monitor
git pull # 需含 80226ee,08082eb
pm2 restart crypto-monitor-binance crypto-monitor-okx crypto-monitor-gate manual-trading-hub
pm2 save
```
### 8.2 手动平仓后自检
1. 中控结束一笔测试计划(或极小仓位)
2. **策略交易记录**:出现对应条目
3. **交易记录与复盘**:出现 `类型=趋势回调`,`结果=手动平仓`,且 `trend_plan_id` 与计划 ID 一致
4. 若实例 flash / 日志出现「计划已结束但记账可能不完整」,说明 `insert_trade_record` 仍失败,需查 PM2 日志
### 8.3 相关代码文件
| 文件 | 作用 |
|------|------|
| `strategy_trend_register.py` | `_finalize_plan`,`_call_insert_trade_record`,`enrich_trend_plan` |
| `strategy_trend_lib.py` | `trend_leg_display_price`,`enrich_trend_dca_levels_with_tp` |
| `strategy_snapshot_lib.py` | 策略快照写入 |
| `hub_bridge.py` | `/api/hub/trend/stop/<pid>` |
| `crypto_monitor_gate/app.py` | `insert_trade_record`(含 `entry_reason`) |
| `scripts/backfill_trend_trade_records.py` | 漏记交易记录补录 |
### 8.4 相关提交
| 提交 | 说明 |
|------|------|
| `6a4ec69` | 中控与三所趋势展示 enrich 统一 |
| `08082eb` | 移除补仓表反推虚构成交价 |
| `80226ee` | 修复 中控平仓漏写 `trade_records` |
---
## 9. 相关文档
| 文档 | 内容 |
|------|------|
| [策略交易说明.md](../策略交易说明.md) | 策略总览,策略交易记录页 |
| [crypto_monitor_gate/趋势回调策略说明.md](../crypto_monitor_gate/趋势回调策略说明.md) | 趋势回调业务细则 |
| [manual_trading_hub/使用说明.md](../manual_trading_hub/使用说明.md) | 中控监控与趋势卡布局 |
| [hub-symbol-archive-kline.md](./hub-symbol-archive-kline.md) | 币种档案,永久 5m K 线,交易 overlay |
---
*最后整理:2026-06-07(与对话中修复项同步)*
docs/trend-pullback-strategy.md
+67 -67
View File
@@ -1,17 +1,17 @@
# 趋势回调策略说明
本文描述 **「趋势回调」** 自动交易计划的业务规则与实现口径。
本文描述 **「趋势回调」** 自动交易计划的业务规则与实现口径.
**三所主站**（Binance / Gate / OKX）均在顶栏 **策略交易 → `/strategy`** 左栏提供同一套逻辑（共用 `strategy_trend_register.py`）；各所使用各自 API 与 `crypto.db`。
**三所主站**(Binance / Gate / OKX)均在顶栏 **策略交易 → `/strategy`** 左栏提供同一套逻辑(共用 `strategy_trend_register.py`);各所使用各自 API 与 `crypto.db`.
**检阅备忘**（中控平仓、交易记录、补仓展示、漏记补录）：[trend-hub-close-and-trade-records.md](./trend-hub-close-and-trade-records.md)
**检阅备忘**(中控平仓,交易记录,补仓展示,漏记补录):[trend-hub-close-and-trade-records.md](./trend-hub-close-and-trade-records.md)
---
## 1. 适用场景
- 各 **USDT 永续** 实例独立部署，使用各自 API 与 `crypto.db`。
- 你已明确：**方向、止损价、补仓区间边界价、止盈价、杠杆**，并接受程序按风险预算拆分 **首仓 50% + 多档补仓 50%**。
- 各 **USDT 永续** 实例独立部署,使用各自 API 与 `crypto.db`.
- 你已明确:**方向,止损价,补仓区间边界价,止盈价,杠杆**,并接受程序按风险预算拆分 **首仓 50% + 多档补仓 50%**.
---
@@ -19,67 +19,67 @@
| 名称 | 含义 |
|------|------|
| **合约 USDT 可用余额** | **生成预览**时通过 API 读取的 **swap 账户 USDT `free`** 快照；**确认执行**时再次读取并与快照比对偏差。 |
| **风险比例** | 默认 **5%**：指「若整笔计划在 **补仓区间远侧边界**（做多=上沿、做空=下沿）这一侧的最坏价格结构下触及止损」，目标亏损上限约为 **可用余额快照 × 风险比例**（实现上用 `calc_risk_fraction` 与 `prepare_order_amount` 反推总张数，受交易所最小张数与精度约束）。 |
| **止损价** | 用户填写；开仓后挂 **交易所仓位类止损触发单**（全平）。 |
| **补仓区间边界**（库字段 `add_upper`） | 用户填写；**仅在该价位与止损价构成的区间内** 才允许程序触发剩余 50% 的市价补仓。**界面文案**：做多显示「补仓上沿」，做空显示「补仓下沿」。校验：做多 `止损 < 边界价`；做空 `止损 > 边界价`。 |
| **止盈价** | 用户填写的 **固定价格**；**不由交易所条件止盈单触发**，由应用后台 **按标记价/行情价轮询**，达到后 **市价全平**。 |
| **杠杆** | 计划内固定写入；用于 `set_leverage` 与名义换算。 |
| **补仓档位数** | 默认 **5** 档（环境变量 `TREND_PULLBACK_DCA_LEGS` 可调）；程序在满足最小张数前提下可能 **自动减少档数**。 |
| **合约 USDT 可用余额** | **生成预览**时通过 API 读取的 **swap 账户 USDT `free`** 快照;**确认执行**时再次读取并与快照比对偏差. |
| **风险比例** | 默认 **5%**:指「若整笔计划在 **补仓区间远侧边界**(做多=上沿,做空=下沿)这一侧的最坏价格结构下触及止损」,目标亏损上限约为 **可用余额快照 × 风险比例**(实现上用 `calc_risk_fraction` 与 `prepare_order_amount` 反推总张数,受交易所最小张数与精度约束). |
| **止损价** | 用户填写;开仓后挂 **交易所仓位类止损触发单**(全平). |
| **补仓区间边界**(库字段 `add_upper`) | 用户填写;**仅在该价位与止损价构成的区间内** 才允许程序触发剩余 50% 的市价补仓.**界面文案**:做多显示「补仓上沿」,做空显示「补仓下沿」.校验:做多 `止损 < 边界价`;做空 `止损 > 边界价`. |
| **止盈价** | 用户填写的 **固定价格**;**不由交易所条件止盈单触发**,由应用后台 **按标记价/行情价轮询**,达到后 **市价全平**. |
| **杠杆** | 计划内固定写入;用于 `set_leverage` 与名义换算. |
| **补仓档位数** | 默认 **5** 档(环境变量 `TREND_PULLBACK_DCA_LEGS` 可调);程序在满足最小张数前提下可能 **自动减少档数**. |
---
## 3. 执行流程（时间顺序）
## 3. 执行流程(时间顺序)
### 3.0 列表时间窗（交易记录 / 计划历史）
### 3.0 列表时间窗(交易记录 / 计划历史)
- **交易记录**、**计划历史**（含预览快照）列表与 **交易记录 CSV 导出** 支持 **UTC** 时间筛选（默认 UTC 当日；可选近 24h、近 7d、自定义起止）。
- 查询参数：`win_preset`（`utc_today` / `utc_last24h` / `utc_last7d` / `custom`）、自定义时另传 `from_utc`、`to_utc`。
- **统计分析**页仍按北京时间 `TRADING_DAY_RESET_HOUR` 切日，不受列表窗影响。
- **交易记录**,**计划历史**(含预览快照)列表与 **交易记录 CSV 导出** 支持 **UTC** 时间筛选(默认 UTC 当日;可选近 24h,近 7d,自定义起止).
- 查询参数:`win_preset`(`utc_today` / `utc_last24h` / `utc_last7d` / `custom`),自定义时另传 `from_utc`,`to_utc`.
- **统计分析**页仍按北京时间 `TRADING_DAY_RESET_HOUR` 切日,不受列表窗影响.
### 3.1 预览阶段（不下单）
### 3.1 预览阶段(不下单)
1. **风控**：与「机器人下单监控」**互斥**——存在活跃机器人持仓或运行中趋势计划时，不可生成预览。
2. **读取可用余额快照** `get_available_trading_usdt()`，失败则拒绝。
3. **计算**（写入表 `trend_pullback_previews`，并跳转带 `preview_id`）：
- 在 **补仓区间边界 ↔ 止损** 区间内生成 `N` 个补仓触发价（做多从上沿向止损、做空从下沿向止损）；
- 将 **剩余 50% 计划张数** 拆成 `N` 份写入 `leg_amounts_json`。
4. **预览有效期**：默认 **120 秒**（`TREND_PULLBACK_PREVIEW_TTL_SECONDS`），超时须重新点「生成预览」。
1. **风控**:与「机器人下单监控」**互斥**——存在活跃机器人持仓或运行中趋势计划时,不可生成预览.
2. **读取可用余额快照** `get_available_trading_usdt()`,失败则拒绝.
3. **计算**(写入表 `trend_pullback_previews`,并跳转带 `preview_id`):
- 在 **补仓区间边界 ↔ 止损** 区间内生成 `N` 个补仓触发价(做多从上沿向止损,做空从下沿向止损);
- 将 **剩余 50% 计划张数** 拆成 `N` 份写入 `leg_amounts_json`.
4. **预览有效期**:默认 **120 秒**(`TREND_PULLBACK_PREVIEW_TTL_SECONDS`),超时须重新点「生成预览」.
### 3.2 确认执行（实盘）
### 3.2 确认执行(实盘)
5. 再次校验：预览未过期；**当前可用余额**与预览快照相对偏差 ≤ `TREND_PREVIEW_MAX_BALANCE_DRIFT_PCT`（默认 **5%**），否则拒绝执行并要求重新预览。
6. **首仓**：**立即市价** 开立 **总计划张数 × 50%**（不附带交易所止盈单）。
7. **止损**：撤销旧条件单后，挂 **仅止损** 的仓位触发单；之后每次补仓成交会 **刷新** 止损挂单。
7b. **保本移交下单监控**（可选）：首仓完成且交易所有持仓后，可点击「保本移交下单监控」——将止损移至 **持仓均价 ± 偏移%**（默认 **+0.3%** 多 / **−0.3%** 空），仅当新止损 **优于** 当前止损时生效；**本次趋势计划随即结束**，持仓写入 **下单监控**（备注 **趋势回调计划**），交易所在 **同一时刻挂保本止损 + 计划止盈**；后续无论中控平仓或交易所手动平仓，均经下单监控轮询 **`reconcile_external_closes` / `check_order_monitors`** 写入 **交易记录**（含 `trend_plan_id`、开仓类型「趋势回调」），供人工核对。
8. **补仓**：当价格 **穿越** 下一档触发价（做多为自上向下穿越，做空为自下向上穿越）时，按该档张数 **市价加仓**；直至 `N` 档执行完毕或计划结束。
9. **止盈监控**：后台线程若发现价格触及止盈，则 **市价全平**。
10. **止损触发**：若仓位被交易所止损打光，本地检测到 **持仓为 0** 后记账为 **止损** 并结束计划。
11. **计划结束**：任一结束路径（止盈 / 止损 / 用户手动结束）均会 **撤单**（条件单 + 普通挂单，尽力而为）。
5. 再次校验:预览未过期;**当前可用余额**与预览快照相对偏差 ≤ `TREND_PREVIEW_MAX_BALANCE_DRIFT_PCT`(默认 **5%**),否则拒绝执行并要求重新预览.
6. **首仓**:**立即市价** 开立 **总计划张数 × 50%**(不附带交易所止盈单).
7. **止损**:撤销旧条件单后,挂 **仅止损** 的仓位触发单;之后每次补仓成交会 **刷新** 止损挂单.
7b. **保本移交下单监控**(可选):首仓完成且交易所有持仓后,可点击「保本移交下单监控」——将止损移至 **持仓均价 ± 偏移%**(默认 **+0.3%** 多 / **−0.3%** 空),仅当新止损 **优于** 当前止损时生效;**本次趋势计划随即结束**,持仓写入 **下单监控**(备注 **趋势回调计划**),交易所在 **同一时刻挂保本止损 + 计划止盈**;后续无论中控平仓或交易所手动平仓,均经下单监控轮询 **`reconcile_external_closes` / `check_order_monitors`** 写入 **交易记录**(含 `trend_plan_id`,开仓类型「趋势回调」),供人工核对.
8. **补仓**:当价格 **穿越** 下一档触发价(做多为自上向下穿越,做空为自下向上穿越)时,按该档张数 **市价加仓**;直至 `N` 档执行完毕或计划结束.
9. **止盈监控**:后台线程若发现价格触及止盈,则 **市价全平**.
10. **止损触发**:若仓位被交易所止损打光,本地检测到 **持仓为 0** 后记账为 **止损** 并结束计划.
11. **计划结束**:任一结束路径(止盈 / 止损 / 用户手动结束)均会 **撤单**(条件单 + 普通挂单,尽力而为).
### 3.3 取消预览
用户可「取消预览」删除 `trend_pullback_previews` 中对应记录；过期记录会在新预览或页面加载时清理。
用户可「取消预览」删除 `trend_pullback_previews` 中对应记录;过期记录会在新预览或页面加载时清理.
### 3.4 界面：计划历史与运行中浮动盈亏
### 3.4 界面:计划历史与运行中浮动盈亏
- **计划历史（页顶卡片）**
- 仅展示 **`trend_pullback_plans` 中已结束的计划**（`status != 'active'`，如止盈结束、止损结束、手动结束）。
- **不包含**仅存在于 `trend_pullback_previews`、从未「确认执行」的预览。
- 每行提供 **删除**：删除该计划行，并删除 `trade_records` 中 **`trend_plan_id` 与之相同** 且类型为「趋势回调」的记录（用于与计划一一对应的新数据；历史旧行若无 `trend_plan_id` 则不会随删）。
- **运行中的计划（交易执行页）**
- 在计划摘要下方展示 **浮盈亏（交易所）**：来自 Gate 当前持仓接口的 **未实现盈亏**（及标记价，若可得）；与本地按均价估算可能略有差异，以交易所为准便于对照。
- **补仓边界**按方向显示「补仓上沿」或「补仓下沿」（数值仍为 `add_upper` 字段）。
- **手动保本**：表单可改偏移 %（默认见 `TREND_PULLBACK_MANUAL_BREAKEVEN_OFFSET_PCT`）；成功后显示「已保本」时间与原止损（若与当前不同）。
- **计划历史(页顶卡片)**
- 仅展示 **`trend_pullback_plans` 中已结束的计划**(`status != 'active'`,如止盈结束,止损结束,手动结束).
- **不包含**仅存在于 `trend_pullback_previews`,从未「确认执行」的预览.
- 每行提供 **删除**:删除该计划行,并删除 `trade_records` 中 **`trend_plan_id` 与之相同** 且类型为「趋势回调」的记录(用于与计划一一对应的新数据;历史旧行若无 `trend_plan_id` 则不会随删).
- **运行中的计划(交易执行页)**
- 在计划摘要下方展示 **浮盈亏(交易所)**:来自 Gate 当前持仓接口的 **未实现盈亏**(及标记价,若可得);与本地按均价估算可能略有差异,以交易所为准便于对照.
- **补仓边界**按方向显示「补仓上沿」或「补仓下沿」(数值仍为 `add_upper` 字段).
- **手动保本**:表单可改偏移 %(默认见 `TREND_PULLBACK_MANUAL_BREAKEVEN_OFFSET_PCT`);成功后显示「已保本」时间与原止损(若与当前不同).
### 3.5 交易记录与交易所「已实现盈亏」对齐
- 平仓时仍会写入一条 **`trade_records`**（`monitor_type=趋势回调`），其中的 **`pnl_amount` 等为本地估算**（`calc_pnl`，不含手续费、资金费等完整账单口径）。
- 打开 **「交易执行」或「交易记录」** 页面时，若已配置 **`GATE_API_KEY` / `GATE_API_SECRET`**（不要求 `LIVE_TRADING_ENABLED=true`，只读即可），应用会按节流策略（同进程约 **25 秒**内最多一次）调用 Gate **`fetch_positions_history`（平仓历史）**，为尚未写入 `exchange_sync_key` 的趋势回调记录 **匹配一条平仓记录**，并回填：
- **`exchange_realized_pnl`**：交易所口径已实现盈亏（与 App「历史仓位」更接近）；
- **`exchange_opened_at` / `exchange_closed_at`**：换算为应用时区（默认北京）下的开、平时间字符串。
- **交易记录表**展示列「开仓(展示) / 平仓(展示) / 盈亏U(展示)」：对「趋势回调」行，若已同步则优先显示交易所字段（界面小字 **「所」**）；未同步前仍显示本地复盘字段（小字 **「估」**）。
- 匹配规则概要：同品种、同方向、平仓时间与本地 `closed_at` 接近，并结合 **`trend_plan_id`** 对应计划的 `opened_at` 收窄时间窗；极端情况下若短时间多笔同向同品种，仍存在错配可能，可对照 `exchange_sync_key` 与交易所记录。
- 平仓时仍会写入一条 **`trade_records`**(`monitor_type=趋势回调`),其中的 **`pnl_amount` 等为本地估算**(`calc_pnl`,不含手续费,资金费等完整账单口径).
- 打开 **「交易执行」或「交易记录」** 页面时,若已配置 **`GATE_API_KEY` / `GATE_API_SECRET`**(不要求 `LIVE_TRADING_ENABLED=true`,只读即可),应用会按节流策略(同进程约 **25 秒**内最多一次)调用 Gate **`fetch_positions_history`(平仓历史)**,为尚未写入 `exchange_sync_key` 的趋势回调记录 **匹配一条平仓记录**,并回填:
- **`exchange_realized_pnl`**:交易所口径已实现盈亏(与 App「历史仓位」更接近);
- **`exchange_opened_at` / `exchange_closed_at`**:换算为应用时区(默认北京)下的开,平时间字符串.
- **交易记录表**展示列「开仓(展示) / 平仓(展示) / 盈亏U(展示)」:对「趋势回调」行,若已同步则优先显示交易所字段(界面小字 **「所」**);未同步前仍显示本地复盘字段(小字 **「估」**).
- 匹配规则概要:同品种,同方向,平仓时间与本地 `closed_at` 接近,并结合 **`trend_plan_id`** 对应计划的 `opened_at` 收窄时间窗;极端情况下若短时间多笔同向同品种,仍存在错配可能,可对照 `exchange_sync_key` 与交易所记录.
---
@@ -89,17 +89,17 @@
|------|------------------|----------|
| 开仓 | 单次市价 + 条件止盈+止损 | 首仓 50% 市价 + 多档补仓 + **仅止损在交易所** |
| 止盈 | 条件单 + 本地监控 | **仅本地监控市价止盈** |
| 仓位基数 | 以损定仓（表单/会话基数） | **可用余额快照 × 风险比例** 推导 |
| 移动保本 | 支持（按 R 自动上移） | **保本移交**（结束计划→下单监控；交易所 TP+SL；**无**自动 R 保本） |
| 仓位基数 | 以损定仓(表单/会话基数) | **可用余额快照 × 风险比例** 推导 |
| 移动保本 | 支持(按 R 自动上移) | **保本移交**(结束计划→下单监控;交易所 TP+SL;**无**自动 R 保本) |
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## 5. 风险声明（必读）
## 5. 风险声明(必读)
- 市价单存在 **滑点**；极端行情下实际亏损可能 **大于** 理论 5%。
- 补仓触发依赖应用 **轮询间隔**（`MONITOR_POLL_SECONDS`），非毫秒级高频。
- 交易所 **最小张数 / 精度** 可能导致计划张数被截断，实际风险略低于或偏离纸面计算。
- 请使用 **单独 API Key / 子账户**，并先在 `LIVE_TRADING_ENABLED=false` 环境验证流程（若需沙盒请自行对接测试网，本仓库默认实盘接口）。
- 市价单存在 **滑点**;极端行情下实际亏损可能 **大于** 理论 5%.
- 补仓触发依赖应用 **轮询间隔**(`MONITOR_POLL_SECONDS`),非毫秒级高频.
- 交易所 **最小张数 / 精度** 可能导致计划张数被截断,实际风险略低于或偏离纸面计算.
- 请使用 **单独 API Key / 子账户**,并先在 `LIVE_TRADING_ENABLED=false` 环境验证流程(若需沙盒请自行对接测试网,本仓库默认实盘接口).
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@@ -107,23 +107,23 @@
| 变量 | 说明 | 默认 |
|------|------|------|
| `TREND_PULLBACK_MANUAL_BREAKEVEN_OFFSET_PCT` | 手动保本默认偏移（相对持仓均价，%） | `0.3` |
| `TREND_PULLBACK_MANUAL_BREAKEVEN_OFFSET_PCT` | 手动保本默认偏移(相对持仓均价,%) | `0.3` |
| `TREND_PULLBACK_DCA_LEGS` | 剩余 50% 拆档数量上限 | `5` |
| `TREND_PULLBACK_PREVIEW_TTL_SECONDS` | 预览有效时间（秒） | `120` |
| `TREND_PREVIEW_MAX_BALANCE_DRIFT_PCT` | 确认执行时允许「当前可用 / 预览快照」最大相对偏差（%） | `5` |
| `MONITOR_POLL_SECONDS` | 监控轮询间隔（秒） | `3` |
| `TREND_PULLBACK_PREVIEW_TTL_SECONDS` | 预览有效时间(秒) | `120` |
| `TREND_PREVIEW_MAX_BALANCE_DRIFT_PCT` | 确认执行时允许「当前可用 / 预览快照」最大相对偏差(%) | `5` |
| `MONITOR_POLL_SECONDS` | 监控轮询间隔(秒) | `3` |
| `LIVE_TRADING_ENABLED` | 是否允许真实下单 | `false` |
| `FULL_MARGIN_BUFFER_RATIO` | 计划保证金相对可用余额上限比例 | `0.98` |
| `APP_TIMEZONE` | 应用墙钟与「北京日期」同步起点时区（如 `Asia/Shanghai`） | `Asia/Shanghai` |
| `EXCHANGE_POSITION_SYNC_FROM_BJ` | 拉取 Gate **平仓历史** 的最早日期（`YYYY-MM-DD`，按 `APP_TIMEZONE` 当日 **00:00** 起算）。**留空**则从近 **90 天** 起拉取 | 空 |
| `EXCHANGE_POSITION_HISTORY_LIMIT` | 单次拉取平仓历史条数上限（50–1000） | `200` |
| `APP_TIMEZONE` | 应用墙钟与「北京日期」同步起点时区(如 `Asia/Shanghai`) | `Asia/Shanghai` |
| `EXCHANGE_POSITION_SYNC_FROM_BJ` | 拉取 Gate **平仓历史** 的最早日期(`YYYY-MM-DD`,按 `APP_TIMEZONE` 当日 **00:00** 起算).**留空**则从近 **90 天** 起拉取 | 空 |
| `EXCHANGE_POSITION_HISTORY_LIMIT` | 单次拉取平仓历史条数上限(50–1000) | `200` |
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## 7. 数据库
- **`trend_pullback_previews`**：未执行的预览行（含 `expires_at_ms`），执行成功或取消后删除；过期可被清理。
- **`trend_pullback_plans`**：趋势回调计划。执行后写入一行，`status='active'` 表示运行中；止盈 / 止损 / 手动结束后变为 **`stopped_tp` / `stopped_sl` / `stopped_manual`** 等非 `active` 状态，并出现在页顶 **计划历史**。字段含快照可用余额、计划保证金、总张数、首仓张数、补仓 JSON、网格价 JSON、已补仓档数、均价、`opened_at`、`message`（结束说明）等；**`add_upper`** 存补仓区间远侧边界价（做多=上沿、做空=下沿）。
- **`trade_records`**（`monitor_type=趋势回调`）：每次计划结束插入一行；含本地估算盈亏等。新写入行带 **`trend_plan_id`** 指向 `trend_pullback_plans.id`。另含 **`exchange_realized_pnl`、`exchange_opened_at`、`exchange_closed_at`、`exchange_sync_key`**，由页面触发的交易所平仓历史同步填充（见 3.5）。
- **`trend_pullback_previews`**:未执行的预览行(含 `expires_at_ms`),执行成功或取消后删除;过期可被清理.
- **`trend_pullback_plans`**:趋势回调计划.执行后写入一行,`status='active'` 表示运行中;止盈 / 止损 / 手动结束后变为 **`stopped_tp` / `stopped_sl` / `stopped_manual`** 等非 `active` 状态,并出现在页顶 **计划历史**.字段含快照可用余额,计划保证金,总张数,首仓张数,补仓 JSON,网格价 JSON,已补仓档数,均价,`opened_at`,`message`(结束说明)等;**`add_upper`** 存补仓区间远侧边界价(做多=上沿,做空=下沿).
- **`trade_records`**(`monitor_type=趋势回调`):每次计划结束插入一行;含本地估算盈亏等.新写入行带 **`trend_plan_id`** 指向 `trend_pullback_plans.id`.另含 **`exchange_realized_pnl`,`exchange_opened_at`,`exchange_closed_at`,`exchange_sync_key`**,由页面触发的交易所平仓历史同步填充(见 3.5).
**CSV 导出**：交易记录导出为 **v3**，包含上述交易所对齐字段及 `trend_plan_id`。
**CSV 导出**:交易记录导出为 **v3**,包含上述交易所对齐字段及 `trend_plan_id`.
docs/ubuntu-server.md
+169 -169
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@@ -1,169 +1,169 @@
# Ubuntu 服务器部署与环境说明
本文档为 **生产环境唯一推荐路径**：**Ubuntu**、**root** 用户、代码目录 **`/opt/crypto_monitor`**、进程托管 **PM2**。不使用 Windows 部署、不使用 systemd/screen/nohup 托管应用（SSH 隧道除外）。
---
## 1. 系统要求
| 项 | 要求 |
|----|------|
| 操作系统 | **Ubuntu 22.04 LTS** 或 **24.04 LTS**（64 位） |
| 运行用户 | **root**（下文命令均按 root 编写） |
| 项目路径 | **`/opt/crypto_monitor`**（整仓克隆到此目录） |
| 进程管理 | **PM2**（全局安装，见 §3） |
| 网络 | 能 `git clone` 私有仓库；访问交易所不稳定时需 **SSH SOCKS**（见各所《部署文档》） |
---
## 2. Python 环境
| 项 | 说明 |
|----|------|
| **版本** | **Python 3.10 或 3.11**（`python3 --version` ≥ 3.10）；脚本会拒绝 3.9 及以下 |
| **虚拟环境** | 每个子项目独立 **`.venv`**（`deploy/setup_env.sh` 自动创建） |
| **依赖文件** | 三所监控共用仓库根目录 **`requirements.txt`**；中控用 **`manual_trading_hub/requirements.txt`** |
| **SOCKS** | 走代理时必须安装 **PySocks**（已写入 requirements） |
### 2.1 系统包（root）
```bash
apt update
apt install -y python3 python3-pip python3-venv curl git ca-certificates
# 若 python3 为 3.10：
apt install -y python3.10-venv
# 若为 3.12：
apt install -y python3.12-venv
```
### 2.2 一键创建各目录 venv
```bash
cd /opt/crypto_monitor
bash deploy/setup_env.sh --install-system-deps
# 或已是 root 且已装 venv 包：
bash deploy/setup_env.sh
```
完成后各目录使用 **`.venv/bin/python`** 运行 `app.py` / `hub.py`；**PM2 的 ecosystem 脚本已指向该解释器**。
---
## 3. Node.js 与 PM2
| 项 | 说明 |
|----|------|
| **Node.js** | 建议 **18 LTS** 或 **20 LTS**（用于安装 PM2；应用本体为 Python） |
| **PM2** | 全局安装，托管所有 Flask 与中控/子代理 |
### 3.1 安装 Node + PM2（root）
```bash
# 方式 A：NodeSource（示例 Node 20）
curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_20.x | bash -
apt install -y nodejs
node -v # v20.x
npm -v
npm install -g pm2
pm2 -v
pm2 startup # 按提示执行，保证重启后 PM2 自启
```
`deploy/setup_env.sh` 在检测到 Node 时也会尝试 `npm install -g pm2`（未装 Node 则跳过并提示手动安装）。
### 3.2 PM2 启动顺序（推荐）
```bash
# 1) 三所 Flask（在各子目录执行，或分别 start）
cd /opt/crypto_monitor/crypto_monitor_binance && pm2 start ecosystem.config.cjs
cd /opt/crypto_monitor/crypto_monitor_gate && pm2 start ecosystem.config.cjs
cd /opt/crypto_monitor/crypto_monitor_okx && pm2 start ecosystem.config.cjs
# 2) 中控 + 三子代理（一条配置 4 进程：hub + 3 agent）
cd /opt/crypto_monitor/manual_trading_hub
pm2 start ecosystem.config.cjs
pm2 save
pm2 list
```
升级代码后：
```bash
cd /opt/crypto_monitor && git pull
# 若 requirements 有变，对各目录 .venv/bin/pip install -r ...
pm2 restart all # 或按进程名 restart
```
**不要** 再用 systemd unit、screen、nohup 启动 `app.py` / `hub.py` / `agent.py`，避免与 PM2 抢端口。
### 3.3 常见 PM2 进程名
| 目录 | ecosystem 内典型名称 |
|------|---------------------|
| `crypto_monitor_binance` | `crypto_binance` |
| `crypto_monitor_gate` | `crypto_gate` |
| `crypto_monitor_okx` | `crypto_okx` |
| `manual_trading_hub` | `manual-trading-hub`、`manual-agent-*` |
以各目录 **`ecosystem.config.cjs`** 为准。
### 3.4 整目录重装（清库 / 去脏 PM2）
保留 `.env`、丢弃旧库与旧 PM2 名单时，见 **[deploy/reinstall-plan-b.md](../deploy/reinstall-plan-b.md)**：
```bash
cd /opt/crypto_monitor
bash deploy/reinstall.sh --yes
```
首次安装仍只用 `deploy/setup_env.sh`，二者互不影响。
---
## 4. 目录与权限
```bash
mkdir -p /opt
cd /opt
git clone https://git.bz121.com/dekun/crypto_monitor.git crypto_monitor
chown -R root:root /opt/crypto_monitor
```
- 数据库默认：各所 **`crypto.db`**（SQLite）
- 备份目录建议：**`/root/backups`**（见 [备份与恢复.md](../备份与恢复.md)）
- **`.env`**：仅本机编辑，**勿提交 Git**；升级前 `cp .env .env.backup.$(date +%Y%m%d)`
---
## 5. SSH 动态转发（SOCKS）
若交易所 API 需经境外 VPS：
- 在本机用 **`ssh -N -D 127.0.0.1:1080 别名`** 建立隧道（配置见各所《部署文档》`~/.ssh/config`）
- 隧道进程可用 **tmux** 或 **autossh** 保持常驻；**不必** 也不建议把 `ssh` 交给 PM2
- 各所 `.env` 设置对应 `*_SOCKS_PROXY=socks5h://127.0.0.1:1080`
---
## 6. 部署后检查
```bash
# 中控验收（需已 start hub）
bash /opt/crypto_monitor/manual_trading_hub/scripts/verify_hub_deploy.sh
pm2 logs manual-trading-hub --lines 50
curl -sS http://127.0.0.1:5100/api/monitor/board | head
```
---
## 7. 相关文档
| 文档 | 内容 |
|------|------|
| [deploy/README.md](../deploy/README.md) | `setup_env.sh` 参数说明 |
| [备份与恢复.md](../备份与恢复.md) | 数据库与 `.env` 备份 |
| 各 `crypto_monitor_*/部署文档.md` | 交易所 SOCKS、`.env`、PM2 细节 |
| [manual_trading_hub/部署文档.md](../manual_trading_hub/部署文档.md) | 中控 PM2、端口、反代 |
# Ubuntu 服务器部署与环境说明
本文档为 **生产环境唯一推荐路径**:**Ubuntu**,**root** 用户,代码目录 **`/opt/crypto_monitor`**,进程托管 **PM2**.不使用 Windows 部署,不使用 systemd/screen/nohup 托管应用(SSH 隧道除外).
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## 1. 系统要求
| 项 | 要求 |
|----|------|
| 操作系统 | **Ubuntu 22.04 LTS** 或 **24.04 LTS**(64 位) |
| 运行用户 | **root**(下文命令均按 root 编写) |
| 项目路径 | **`/opt/crypto_monitor`**(整仓克隆到此目录) |
| 进程管理 | **PM2**(全局安装,见 §3) |
| 网络 | 能 `git clone` 私有仓库;访问交易所不稳定时需 **SSH SOCKS**(见各所《部署文档》) |
---
## 2. Python 环境
| 项 | 说明 |
|----|------|
| **版本** | **Python 3.10 或 3.11**(`python3 --version` ≥ 3.10);脚本会拒绝 3.9 及以下 |
| **虚拟环境** | 每个子项目独立 **`.venv`**(`deploy/setup_env.sh` 自动创建) |
| **依赖文件** | 三所监控共用仓库根目录 **`requirements.txt`**;中控用 **`manual_trading_hub/requirements.txt`** |
| **SOCKS** | 走代理时必须安装 **PySocks**(已写入 requirements) |
### 2.1 系统包(root)
```bash
apt update
apt install -y python3 python3-pip python3-venv curl git ca-certificates
# 若 python3 为 3.10:
apt install -y python3.10-venv
# 若为 3.12:
apt install -y python3.12-venv
```
### 2.2 一键创建各目录 venv
```bash
cd /opt/crypto_monitor
bash deploy/setup_env.sh --install-system-deps
# 或已是 root 且已装 venv 包:
bash deploy/setup_env.sh
```
完成后各目录使用 **`.venv/bin/python`** 运行 `app.py` / `hub.py`;**PM2 的 ecosystem 脚本已指向该解释器**.
---
## 3. Node.js 与 PM2
| 项 | 说明 |
|----|------|
| **Node.js** | 建议 **18 LTS** 或 **20 LTS**(用于安装 PM2;应用本体为 Python) |
| **PM2** | 全局安装,托管所有 Flask 与中控/子代理 |
### 3.1 安装 Node + PM2(root)
```bash
# 方式 A:NodeSource(示例 Node 20)
curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_20.x | bash -
apt install -y nodejs
node -v # v20.x
npm -v
npm install -g pm2
pm2 -v
pm2 startup # 按提示执行,保证重启后 PM2 自启
```
`deploy/setup_env.sh` 在检测到 Node 时也会尝试 `npm install -g pm2`(未装 Node 则跳过并提示手动安装).
### 3.2 PM2 启动顺序(推荐)
```bash
# 1) 三所 Flask(在各子目录执行,或分别 start)
cd /opt/crypto_monitor/crypto_monitor_binance && pm2 start ecosystem.config.cjs
cd /opt/crypto_monitor/crypto_monitor_gate && pm2 start ecosystem.config.cjs
cd /opt/crypto_monitor/crypto_monitor_okx && pm2 start ecosystem.config.cjs
# 2) 中控 + 三子代理(一条配置 4 进程:hub + 3 agent)
cd /opt/crypto_monitor/manual_trading_hub
pm2 start ecosystem.config.cjs
pm2 save
pm2 list
```
升级代码后:
```bash
cd /opt/crypto_monitor && git pull
# 若 requirements 有变,对各目录 .venv/bin/pip install -r ...
pm2 restart all # 或按进程名 restart
```
**不要** 再用 systemd unit,screen,nohup 启动 `app.py` / `hub.py` / `agent.py`,避免与 PM2 抢端口.
### 3.3 常见 PM2 进程名
| 目录 | ecosystem 内典型名称 |
|------|---------------------|
| `crypto_monitor_binance` | `crypto_binance` |
| `crypto_monitor_gate` | `crypto_gate` |
| `crypto_monitor_okx` | `crypto_okx` |
| `manual_trading_hub` | `manual-trading-hub`,`manual-agent-*` |
以各目录 **`ecosystem.config.cjs`** 为准.
### 3.4 整目录重装(清库 / 去脏 PM2)
保留 `.env`,丢弃旧库与旧 PM2 名单时,见 **[deploy/reinstall-plan-b.md](../deploy/reinstall-plan-b.md)**:
```bash
cd /opt/crypto_monitor
bash deploy/reinstall.sh --yes
```
首次安装仍只用 `deploy/setup_env.sh`,二者互不影响.
---
## 4. 目录与权限
```bash
mkdir -p /opt
cd /opt
git clone https://git.bz121.com/dekun/crypto_monitor.git crypto_monitor
chown -R root:root /opt/crypto_monitor
```
- 数据库默认:各所 **`crypto.db`**(SQLite)
- 备份目录建议:**`/root/backups`**(见 [备份与恢复.md](../备份与恢复.md))
- **`.env`**:仅本机编辑,**勿提交 Git**;升级前 `cp .env .env.backup.$(date +%Y%m%d)`
---
## 5. SSH 动态转发(SOCKS)
若交易所 API 需经境外 VPS:
- 在本机用 **`ssh -N -D 127.0.0.1:1080 别名`** 建立隧道(配置见各所《部署文档》`~/.ssh/config`)
- 隧道进程可用 **tmux** 或 **autossh** 保持常驻;**不必** 也不建议把 `ssh` 交给 PM2
- 各所 `.env` 设置对应 `*_SOCKS_PROXY=socks5h://127.0.0.1:1080`
---
## 6. 部署后检查
```bash
# 中控验收(需已 start hub)
bash /opt/crypto_monitor/manual_trading_hub/scripts/verify_hub_deploy.sh
pm2 logs manual-trading-hub --lines 50
curl -sS http://127.0.0.1:5100/api/monitor/board | head
```
---
## 7. 相关文档
| 文档 | 内容 |
|------|------|
| [deploy/README.md](../deploy/README.md) | `setup_env.sh` 参数说明 |
| [备份与恢复.md](../备份与恢复.md) | 数据库与 `.env` 备份 |
| 各 `crypto_monitor_*/部署文档.md` | 交易所 SOCKS,`.env`,PM2 细节 |
| [manual_trading_hub/部署文档.md](../manual_trading_hub/部署文档.md) | 中控 PM2,端口,反代 |
docs/中控AI与密钥配置.md
+25 -25
View File
@@ -1,6 +1,6 @@
# 中控 AI 与部署密钥配置
本文档说明：**长期部署密钥**（一次生成、不轮换）、**SSO 临时链接**（保持不动）、以及 **AI 配置**（中控统一维护并同步三所）。
本文档说明:**长期部署密钥**(一次生成,不轮换),**SSO 临时链接**(保持不动),以及 **AI 配置**(中控统一维护并同步三所).
---
@@ -8,19 +8,19 @@
| 类型 | 变量 / 机制 | 谁维护 | 是否自动过期 |
|------|-------------|--------|--------------|
| **长期通信密钥** | `HUB_BRIDGE_TOKEN` | 部署脚本首次写入四份 `.env` | 否，不轮换 |
| **长期通信密钥** | `HUB_BRIDGE_TOKEN` | 部署脚本首次写入四份 `.env` | 否,不轮换 |
| **实例 Session 签名** | `FLASK_SECRET_KEY` | 部署脚本首次写入三实例 | 否 |
| **中控 Session 签名** | `HUB_SESSION_SECRET` | 部署脚本首次写入中控 | 否 |
| **SSO 开门链接** | `/hub-sso?token=...` | 中控每次点「打开实例」签发 | 默认 2h + 单次 |
| **AI 配置** | `OPENAI_*`、`AI_*` 等 | 中控系统设置 → AI 配置 | 否 |
| **AI 配置** | `OPENAI_*`,`AI_*` 等 | 中控系统设置 → AI 配置 | 否 |
**SSO 保持不动**：仍为随机 nonce、默认 `HUB_SSO_TTL_SEC=7200`、成功登录一次后链接作废。长期 `HUB_BRIDGE_TOKEN` 只用于签名，不会每 2 小时变化。
**SSO 保持不动**:仍为随机 nonce,默认 `HUB_SSO_TTL_SEC=7200`,成功登录一次后链接作废.长期 `HUB_BRIDGE_TOKEN` 只用于签名,不会每 2 小时变化.
---
## 2. 首次部署自动生成
`bash deploy/setup_env.sh` 在复制 `.env.example` 后自动执行：
`bash deploy/setup_env.sh` 在复制 `.env.example` 后自动执行:
```bash
python3 scripts/bootstrap_deploy_secrets.py
@@ -28,21 +28,21 @@ python3 scripts/bootstrap_deploy_secrets.py
| 写入项 | 位置 | 规则 |
|--------|------|------|
| `HUB_BRIDGE_TOKEN` | 中控 + 三实例（同值） | 仅空或占位符时写入 |
| `FLASK_SECRET_KEY` | 三实例（同值） | 仅空或占位符时写入 |
| `HUB_BRIDGE_TOKEN` | 中控 + 三实例(同值) | 仅空或占位符时写入 |
| `FLASK_SECRET_KEY` | 三实例(同值) | 仅空或占位符时写入 |
| `HUB_SESSION_SECRET` | 中控 | 仅空时写入 |
| `HUB_USERNAME` / `HUB_PASSWORD` | 中控 | 默认 admin / admin123（仅空时） |
| `APP_USERNAME` / `APP_PASSWORD` | 三实例 | 默认 admin / admin123（仅空时） |
| `HUB_USERNAME` / `HUB_PASSWORD` | 中控 | 默认 admin / admin123(仅空时) |
| `APP_USERNAME` / `APP_PASSWORD` | 三实例 | 默认 admin / admin123(仅空时) |
**已有非空生产值不会被覆盖**（一次生成、不轮换）。
**已有非空生产值不会被覆盖**(一次生成,不轮换).
子代理 `agent.py` 优先读取 `HUB_BRIDGE_TOKEN` 作为 `X-Control-Token` 校验；独立配置 `CONTROL_TOKEN` 已废弃。
子代理 `agent.py` 优先读取 `HUB_BRIDGE_TOKEN` 作为 `X-Control-Token` 校验;独立配置 `CONTROL_TOKEN` 已废弃.
---
## 3. 中控系统设置 → AI 配置
路径：**中控 Web → 系统设置 → AI 配置** Tab。
路径:**中控 Web → 系统设置 → AI 配置** Tab.
### 3.1 可配置项
@@ -50,34 +50,34 @@ python3 scripts/bootstrap_deploy_secrets.py
|--------|----------|
| AI 提供方 | `AI_PROVIDER` |
| API 地址 | `OPENAI_API_BASE` |
| API 密钥 | `OPENAI_API_KEY`（掩码，留空不修改） |
| API 密钥 | `OPENAI_API_KEY`(掩码,留空不修改) |
| 云端模型 | `OPENAI_MODEL` |
| Ollama 地址 | `OLLAMA_API` |
| Ollama 模型 | `AI_MODEL` |
| 请求超时（秒） | `AI_TIMEOUT_SECONDS` |
| 请求超时(秒) | `AI_TIMEOUT_SECONDS` |
### 3.2 保存行为
1. 写入 `manual_trading_hub/.env`
2. **强制同步** 至 `crypto_monitor_okx/binance/gate/.env` 相同键
3. 自动 `pm2 restart` 中控 + 三实例（`--update-env`）
3. 自动 `pm2 restart` 中控 + 三实例(`--update-env`)
### 3.3 API（需已登录中控）
### 3.3 API(需已登录中控)
| 方法 | 路径 | 说明 |
|------|------|------|
| GET | `/api/settings/ai-env` | 读取字段与三所同步状态 |
| POST | `/api/settings/ai-env` | body: `{ "values": {...}, "restart": true }` |
实现：`lib/env/shared_env_lib.py`、`manual_trading_hub/hub_env_lib.py`。
实现:`lib/env/shared_env_lib.py`,`manual_trading_hub/hub_env_lib.py`.
---
## 4. 实例 env 配置页变更
三所 **env 配置** 页已 **移除「AI 复盘」卡片**。交易所 API、企业微信、交易执行等仍各所自配。
三所 **env 配置** 页已 **移除「AI 复盘」卡片**.交易所 API,企业微信,交易执行等仍各所自配.
实例侧若通过 API 提交已移除的 AI 键，会被白名单过滤，不会写入。
实例侧若通过 API 提交已移除的 AI 键,会被白名单过滤,不会写入.
---
@@ -86,18 +86,18 @@ python3 scripts/bootstrap_deploy_secrets.py
| 能力 | 实例 env | 实例系统设置 | 中控系统设置 |
|------|----------|--------------|--------------|
| 交易所 API | ✅ | ❌ | ❌ |
| OpenAI / AI | ❌ | ❌ | ✅（同步三所） |
| OpenAI / AI | ❌ | ❌ | ✅(同步三所) |
| 实例登录密码 | ❌ | ✅ | ❌ |
| 中控登录密码 | ❌ | ❌ | ✅ |
| Bridge / Flask 长期密钥 | ❌（自动） | ❌ | ❌（自动） |
| Bridge / Flask 长期密钥 | ❌(自动) | ❌ | ❌(自动) |
| SSO 链接 | — | — | 每次打开实例自动签发 |
---
## 6. 运维提示
- 修改 AI 后若未自动重启成功，手动：`pm2 restart manual-trading-hub crypto_okx crypto_binance crypto_gate --update-env`
- 三所 AI 不一致时，中控 AI 配置页会提示「未完全同步」；点 **保存并同步** 即可对齐
- 备份包可选包含各 `.env`（中控设置 → 备份恢复）
- 修改 AI 后若未自动重启成功,手动:`pm2 restart manual-trading-hub crypto_okx crypto_binance crypto_gate --update-env`
- 三所 AI 不一致时,中控 AI 配置页会提示「未完全同步」;点 **保存并同步** 即可对齐
- 备份包可选包含各 `.env`(中控设置 → 备份恢复)
相关文档：[env配置说明.md](./env配置说明.md)、[系统设置说明.md](./系统设置说明.md)、[manual_trading_hub/局域网与反代部署说明.md](../manual_trading_hub/局域网与反代部署说明.md)（SSO 2h 说明）
相关文档:[env配置说明.md](./env配置说明.md),[系统设置说明.md](./系统设置说明.md),[manual_trading_hub/局域网与反代部署说明.md](../manual_trading_hub/局域网与反代部署说明.md)(SSO 2h 说明)
docs/期权方案.md
+35 -35
View File
@@ -1,37 +1,37 @@
# OKX 期权模块 — 技术方案
> 适用范围：`crypto_monitor_okx` 实例；与永续子账户并行，不新增 PM2 进程。
> 适用范围:`crypto_monitor_okx` 实例;与永续子账户并行,不新增 PM2 进程.
## 1. 目标
在现有 OKX 监控实例中增加 **USDⓈ 本位期权（买方）** 能力：
在现有 OKX 监控实例中增加 **USDⓈ 本位期权(买方)** 能力:
- 永续/关键位：继续走 **子账户 API-A**（现有 `OKX_API_*`）
- 期权：走 **主账户 API-B**（`OKX_OPTIONS_API_*`）
- 资金展示对齐 OKX：**资金账户 / 交易账户**，分币种显示 USDT、USDC、USDG
- 永续/关键位:继续走 **子账户 API-A**(现有 `OKX_API_*`)
- 期权:走 **主账户 API-B**(`OKX_OPTIONS_API_*`)
- 资金展示对齐 OKX:**资金账户 / 交易账户**,分币种显示 USDT,USDC,USDG
- 支持 **手动 USDT→USDC 兑换** 与 **USDC 账户划转**
- **无总资金池上限**；单笔权利金上限可配置（默认 10 USDC）
- **无总资金池上限**;单笔权利金上限可配置(默认 10 USDC)
## 2. 交易规则（硬约束）
## 2. 交易规则(硬约束)
| 规则 | 说明 |
|------|------|
| 仅买方 | 开仓 `buy`，平仓 `sell`；禁止卖方开仓 |
| 产品 | `BTC-USD_UM` / `ETH-USD_UM`（线性、USDC/USDG 结算） |
| 到期 | 仅展示 ≤2 日到期合约（可配置 `OKX_OPTIONS_MAX_DTE_DAYS`） |
| 虚实 | 仅 **轻度实值**（`OKX_OPTIONS_ITM_ONLY`） |
| 合约规格 | **1 张 = 0.01 ETH/BTC**（`ctMult=0.01`，以接口为准） |
| 仅买方 | 开仓 `buy`,平仓 `sell`;禁止卖方开仓 |
| 产品 | `BTC-USD_UM` / `ETH-USD_UM`(线性,USDC/USDG 结算) |
| 到期 | 仅展示 ≤2 日到期合约(可配置 `OKX_OPTIONS_MAX_DTE_DAYS`) |
| 虚实 | 仅 **轻度实值**(`OKX_OPTIONS_ITM_ONLY`) |
| 合约规格 | **1 张 = 0.01 ETH/BTC**(`ctMult=0.01`,以接口为准) |
| 报价单位 | 盘口 ask/bid = **每 1 ETH/BTC** 的 USD 价 |
| 权利金 | `总权利金 = 报价 × ETH数量`；`张数 = ETH数量 / 0.01` |
| 单笔预算 | `≤ OKX_OPTIONS_TRADE_BUDGET_USDC`（默认 10），算张数 × `OKX_OPTIONS_BUDGET_BUFFER`（默认 0.95） |
| 开仓 | 限价买单，价格 = 卖一 |
| 平仓 | 限价卖单，价格 = 买一（市价需显式开启且二次确认） |
| 权利金 | `总权利金 = 报价 × ETH数量`;`张数 = ETH数量 / 0.01` |
| 单笔预算 | `≤ OKX_OPTIONS_TRADE_BUDGET_USDC`(默认 10),算张数 × `OKX_OPTIONS_BUDGET_BUFFER`(默认 0.95) |
| 开仓 | 限价买单,价格 = 卖一 |
| 平仓 | 限价卖单,价格 = 买一(市价需显式开启且二次确认) |
| 监控 | 浮盈 / 已付权利金 ≥ 100% → 企业微信推送一次 |
## 3. 架构
```
crypto_okx（单 PM2）
crypto_okx(单 PM2)
├── exchange (swap) ← OKX_API_* 子账户
└── exchange_options ← OKX_OPTIONS_API_* 主账户
@@ -43,25 +43,25 @@ lib/options/
└── options_register.py # 路由 + 监控线程
```
**隔离：** 期权模块只调用 `exchange_options`；永续逻辑只调用 `exchange`。
**隔离:** 期权模块只调用 `exchange_options`;永续逻辑只调用 `exchange`.
## 4. 资金与兑换
### 4.1 展示（期权页顶栏）
### 4.1 展示(期权页顶栏)
| 账户 | 币种 |
|------|------|
| 资金账户 | USDT、USDC（若有） |
| 交易账户 | USDT、USDC、USDG（若有） |
| 资金账户 | USDT,USDC(若有) |
| 交易账户 | USDT,USDC,USDG(若有) |
不展示「练手池」等抽象记账名称。
不展示「练手池」等抽象记账名称.
### 4.2 推荐操作流程
```
资金账户 USDT
→ [手动兑换 USDT→USDC]（OKX Convert API，资金账户内）
→ [划转到交易账户]（USDC）
→ [手动兑换 USDT→USDC](OKX Convert API,资金账户内)
→ [划转到交易账户](USDC)
→ 交易账户 USDC
→ [限价买入期权]
```
@@ -70,12 +70,12 @@ lib/options/
| 接口 | OKX |
|------|-----|
| 余额 | `fetch_balance`（funding / trading）+ `GET /api/v5/asset/balances` |
| 余额 | `fetch_balance`(funding / trading)+ `GET /api/v5/asset/balances` |
| 询价兑换 | `POST /api/v5/asset/convert/estimate-quote` |
| 确认兑换 | `POST /api/v5/asset/convert/trade` |
| 划转 | `exchange.transfer(ccy, amt, from, to)` |
## 5. 配置项（`.env`）
## 5. 配置项(`.env`)
```bash
OKX_OPTIONS_ENABLED=false
@@ -95,17 +95,17 @@ OKX_OPTIONS_TD_MODE=cross
OKX_OPTIONS_ALLOW_MARKET_CLOSE=false
```
修改 `.env` 后须 `pm2 restart crypto_okx`。
修改 `.env` 后须 `pm2 restart crypto_okx`.
## 6. 数据库
### `options_trades`
记录本地开仓/平仓、权利金、翻倍提醒状态。
记录本地开仓/平仓,权利金,翻倍提醒状态.
### `options_convert_log` / `options_transfer_log`
可选记录兑换与划转操作。
可选记录兑换与划转操作.
## 7. HTTP 路由
@@ -124,20 +124,20 @@ OKX_OPTIONS_ALLOW_MARKET_CLOSE=false
## 8. 分阶段交付
1. **基础设施**：双 API、余额、文档、设置页说明
2. **兑换 + 划转**：资金账户 USDT→USDC、划转到交易户
3. **交易**：链、报价、开平仓、持仓
4. **监控**：翻倍微信提醒
1. **基础设施**:双 API,余额,文档,设置页说明
2. **兑换 + 划转**:资金账户 USDT→USDC,划转到交易户
3. **交易**:链,报价,开平仓,持仓
4. **监控**:翻倍微信提醒
## 9. 不在一期范围
- 卖方、组合单、RFQ
- 卖方,组合单,RFQ
- 自动 USDT↔USDC
- `manual-agent-okx` / 中控聚合
- 币本位期权
## 10. 安全
- 期权 API：**交易 + 读**，禁止提币
- 期权 API:**交易 + 读**,禁止提币
- 日志不输出 Secret
- 下单前校验 `client is exchange_options`
docs/期权用法.md
+38 -38
View File
@@ -2,8 +2,8 @@
## 1. 前置条件
1. OKX **主账户**已开通期权（USDⓈ 本位），且 App 中可见 `ETHUSD UM` / `BTCUSD UM`。
2. 在 `crypto_monitor_okx/.env` 配置 **期权专用 API**（与永续子账户分开）：
1. OKX **主账户**已开通期权(USDⓈ 本位),且 App 中可见 `ETHUSD UM` / `BTCUSD UM`.
2. 在 `crypto_monitor_okx/.env` 配置 **期权专用 API**(与永续子账户分开):
```bash
OKX_OPTIONS_ENABLED=true
@@ -12,77 +12,77 @@ OKX_OPTIONS_API_SECRET=...
OKX_OPTIONS_API_PASSPHRASE=...
```
3. 重启实例：`pm2 restart crypto_okx`
3. 重启实例:`pm2 restart crypto_okx`
> 永续仍用原有 `OKX_API_*`（子账户）；期权只用 `OKX_OPTIONS_API_*`（主账户）。
> 永续仍用原有 `OKX_API_*`(子账户);期权只用 `OKX_OPTIONS_API_*`(主账户).
## 2. 资金准备
期权权利金使用 **USDC 或 USDG**，不能直接用 USDT 买入。
期权权利金使用 **USDC 或 USDG**,不能直接用 USDT 买入.
### 推荐步骤
1. 打开 **期权** 页，查看顶栏：
- **资金账户**：USDT 余额
- **交易账户**：USDC 余额（买期权从这里扣）
2. **币种兑换**（资金账户内）
1. 打开 **期权** 页,查看顶栏:
- **资金账户**:USDT 余额
- **交易账户**:USDC 余额(买期权从这里扣)
2. **币种兑换**(资金账户内)
- 从 USDT 兑换为 USDC
- 先点 **询价**，确认预估获得量后点 **确认兑换**
- 先点 **询价**,确认预估获得量后点 **确认兑换**
3. **账户划转**
- 从：资金账户 → 到：交易账户
- 币种：USDC
- 从:资金账户 → 到:交易账户
- 币种:USDC
- 将兑换得到的 USDC 划到交易账户
4. 确认 **交易账户 USDC** 足够支付本笔权利金
系统 **不会** 自动兑换或划转，避免误动资金。
系统 **不会** 自动兑换或划转,避免误动资金.
## 3. 下单流程
1. 顶栏进入 **期权**
2. 选择 **ETH** 或 **BTC**
3. 选择 **到期日**（默认仅 1～2 日）
3. 选择 **到期日**(默认仅 1～2 日)
4. 选择 **看涨 Call** 或 **看跌 Put**
5. 在行权价列表中选 **轻度实值** 合约
6. 查看：
- **卖一价**（每 1 ETH/BTC 的报价）
6. 查看:
- **卖一价**(每 1 ETH/BTC 的报价)
- **张数 / ETH 数量**
- **预估权利金**（USDC）
7. 选择 **按预算打满**（默认 10U×0.95）或 **指定 ETH 数量**
8. 点击 **限价买入**（价格 = 卖一）
- **预估权利金**(USDC)
7. 选择 **按预算打满**(默认 10U×0.95)或 **指定 ETH 数量**
8. 点击 **限价买入**(价格 = 卖一)
### 张数说明
- **1 张 = 0.01 ETH**（或 0.01 BTC）— 与 OKX App「合约价值」一致
- **1 张 = 0.01 ETH**(或 0.01 BTC)— 与 OKX App「合约价值」一致
- 盘口报价是 **每 1 ETH** 的价格
例：报价 15.6，买 0.5 ETH（50 张）→ 权利金 ≈ 15.6 × 0.5 = **7.8 USDC**
例:报价 15.6,买 0.5 ETH(50 张)→ 权利金 ≈ 15.6 × 0.5 = **7.8 USDC**
## 4. 持仓与平仓
持仓表字段对齐 OKX：合约、张数、开仓均价、标记价、浮盈、收益率、到期等。
持仓表字段对齐 OKX:合约,张数,开仓均价,标记价,浮盈,收益率,到期等.
**平仓（锁利/止损）：**
**平仓(锁利/止损):**
1. 在持仓行点击 **平仓**
2. 查看 **买一价** 与预估收回
3. 确认 **限价卖出**（价格 = 买一）
3. 确认 **限价卖出**(价格 = 买一)
> 默认不使用市价平仓。若 `.env` 开启 `OKX_OPTIONS_ALLOW_MARKET_CLOSE=true`，市价按钮会出现并带风险提示。
> 默认不使用市价平仓.若 `.env` 开启 `OKX_OPTIONS_ALLOW_MARKET_CLOSE=true`,市价按钮会出现并带风险提示.
## 5. 微信提醒
当某笔持仓 **未实现盈亏 ≥ 已付权利金的 100%**（翻倍）时，会发 **一条** 企业微信提醒（同一笔只提醒一次）。
当某笔持仓 **未实现盈亏 ≥ 已付权利金的 100%**(翻倍)时,会发 **一条** 企业微信提醒(同一笔只提醒一次).
需已配置 `WECHAT_WEBHOOK`。
需已配置 `WECHAT_WEBHOOK`.
## 6. 与永续的关系
| | 永续（子账户） | 期权（主账户） |
| | 永续(子账户) | 期权(主账户) |
|--|----------------|----------------|
| API | `OKX_API_*` | `OKX_OPTIONS_API_*` |
| 页面 | 实盘下单 / 关键位 | 期权 |
| 资金顶栏 | USDT 资金户+交易户 | 期权页单独显示 USDC 等 |
两套资金 **不合并** 显示。
两套资金 **不合并** 显示.
## 7. 配置说明
@@ -91,24 +91,24 @@ OKX_OPTIONS_API_PASSPHRASE=...
| `OKX_OPTIONS_TRADE_BUDGET_USDC` | 10 | 单笔权利金上限 |
| `OKX_OPTIONS_BUDGET_BUFFER` | 0.95 | 算张数时预留 5% 缓冲 |
| `OKX_OPTIONS_MAX_DTE_DAYS` | 2 | 最多选几天内到期 |
| `OKX_OPTIONS_ITM_MAX_DIST_USD` | 30 | 轻度实值：价内不超过多少 USD |
| `OKX_OPTIONS_ITM_MAX_DIST_USD` | 30 | 轻度实值:价内不超过多少 USD |
| `OKX_OPTIONS_PROFIT_ALERT_RATIO` | 1.0 | 浮盈/权利金 ≥ 此值推送 |
## 8. 常见问题
**Q：为什么买不了？**
**Q:为什么买不了?**
- 交易账户 USDC 不足 → 先兑换再划转
- 卖一价过高，10U 预算买不到 1 张 → 选更便宜合约或提高 `OKX_OPTIONS_TRADE_BUDGET_USDC`
- 卖一价过高,10U 预算买不到 1 张 → 选更便宜合约或提高 `OKX_OPTIONS_TRADE_BUDGET_USDC`
- 期权 API 未配置或 `OKX_OPTIONS_ENABLED=false`
**Q：报价 15 是每张 15U 吗？**
- 不是。15 是 **每 1 ETH** 的报价；每张（0.01 ETH）约 0.15 USDC。
**Q:报价 15 是每张 15U 吗?**
- 不是.15 是 **每 1 ETH** 的报价;每张(0.01 ETH)约 0.15 USDC.
**Q：子账户能开期权吗？**
- 本系统期权走主账户 API；子账户永续不受影响。
**Q:子账户能开期权吗?**
- 本系统期权走主账户 API;子账户永续不受影响.
## 9. 风险说明
- 买方最大亏损为 **权利金**；近期实值仍会时间衰减
- 买方最大亏损为 **权利金**;近期实值仍会时间衰减
- 限价单可能因无流动性未成交
- 请先在小额下验证兑换、划转、开平仓全流程
- 请先在小额下验证兑换,划转,开平仓全流程
docs/系统设置说明.md
+42 -42
View File
@@ -1,12 +1,12 @@
# 系统设置页说明
本文档描述各交易实例 Web 端 **「系统设置」** 页各区块功能、与 env 配置页的分工，以及导航显示开关规则。
本文档描述各交易实例 Web 端 **「系统设置」** 页各区块功能,与 env 配置页的分工,以及导航显示开关规则.
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## 1. 页面结构
系统设置为 **两列卡片** 布局，各区块可在「导航显示」中单独开关（见第 2 节）。
系统设置为 **两列卡片** 布局,各区块可在「导航显示」中单独开关(见第 2 节).
| 区块 | 默认显示 | 说明 |
|------|----------|------|
@@ -16,9 +16,9 @@
| 数据导出 | 可关 | 下载 CSV |
| 币种兑换 | 可关 | 仅 OKX 期权相关 |
| 期权资金划转 | 可关 | 仅 OKX |
| 期权设置面板 | OKX 有模块时 | 较大块，占整行 |
| 期权设置面板 | OKX 有模块时 | 较大块,占整行 |
**固定不可隐藏**（顶栏）：关键位监控、实盘下单、系统设置。
**固定不可隐藏**(顶栏):关键位监控,实盘下单,系统设置.
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@@ -34,9 +34,9 @@
| 统计分析 | 统计分析 |
| 风控说明 | 风控说明 |
| env 配置 | env 配置 |
| 期权 | 期权（仅 OKX 等有期权模块时有效） |
| 期权 | 期权(仅 OKX 等有期权模块时有效) |
保存后 **立即生效**，无需重启。中控 iframe 内嵌导航同步生效。
保存后 **立即生效**,无需重启.中控 iframe 内嵌导航同步生效.
### 2.2 系统设置内区块开关
@@ -54,28 +54,28 @@
### 用途
- 修改 **直链打开实例** 时 `/login` 使用的用户名与密码。
- 写入本实例目录 `.env` 的 `APP_USERNAME`、`APP_PASSWORD`。
- **三所建议使用相同账号**，便于记忆；本页仅改 **当前实例** 的 `.env`，若需三所一致请分别保存或后续做批量同步。
- 修改 **直链打开实例** 时 `/login` 使用的用户名与密码.
- 写入本实例目录 `.env` 的 `APP_USERNAME`,`APP_PASSWORD`.
- **三所建议使用相同账号**,便于记忆;本页仅改 **当前实例** 的 `.env`,若需三所一致请分别保存或后续做批量同步.
### 与中控 / 密钥的关系
| 项目 | 是否在系统设置改 | 说明 |
|------|------------------|------|
| 网页登录密码 | ✅ | 本区块 |
| 中控通信密钥 `HUB_BRIDGE_TOKEN` | ❌ | 部署时自动生成，中控与实例一致 |
| 登录会话密钥 `FLASK_SECRET_KEY` | ❌ | 部署时自动生成，三所相同 |
| 交易所 API | ❌ | 在 **env 配置** 页（各所自配） |
| AI 复盘 / OpenAI | ❌ | 在中控 **系统设置 → AI 配置**（同步三所） |
| 中控通信密钥 `HUB_BRIDGE_TOKEN` | ❌ | 部署时自动生成,中控与实例一致 |
| 登录会话密钥 `FLASK_SECRET_KEY` | ❌ | 部署时自动生成,三所相同 |
| 交易所 API | ❌ | 在 **env 配置** 页(各所自配) |
| AI 复盘 / OpenAI | ❌ | 在中控 **系统设置 → AI 配置**(同步三所) |
### 操作流程
1. 输入 **当前密码**（与 `.env` 中 `APP_PASSWORD` 一致）。
2. 可选填 **新用户名**；不填则保持原用户名。
3. 输入 **新密码** 与 **确认密码**（至少 6 位）。
4. 保存后 **自动重启当前实例**（PM2），请用新密码登录。
1. 输入 **当前密码**(与 `.env` 中 `APP_PASSWORD` 一致).
2. 可选填 **新用户名**;不填则保持原用户名.
3. 输入 **新密码** 与 **确认密码**(至少 6 位).
4. 保存后 **自动重启当前实例**(PM2),请用新密码登录.
经中控 SSO 打开实例时，通常无需输入实例密码；改密主要影响 **直链访问**。
经中控 SSO 打开实例时,通常无需输入实例密码;改密主要影响 **直链访问**.
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@@ -83,7 +83,7 @@
### 用途
在 **子账户永续** 场景下，于 **资金账户（funding）** 与 **交易账户（swap）** 之间手动划转 USDT。
在 **子账户永续** 场景下,于 **资金账户(funding)** 与 **交易账户(swap)** 之间手动划转 USDT.
### 与 env 配置的关系
@@ -92,36 +92,36 @@
| **手动**划转一笔 | ✅ 本区块 | ❌ |
| **自动**每日划转规则 | ❌ | ✅「自动划转」卡片 |
自动划转规则（开关、目标余额、整点等）在 env 配置中维护，见 [env配置说明.md](./env配置说明.md)。
自动划转规则(开关,目标余额,整点等)在 env 配置中维护,见 [env配置说明.md](./env配置说明.md).
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## 5. 数据导出
提供 CSV 下载（版本号见页内标注）：
提供 CSV 下载(版本号见页内标注):
| 链接 | 内容 |
|------|------|
| 交易记录 | 成交/订单相关导出 |
| 复盘记录 | 复盘日记 |
| 关键位（当前） | 当前关键位列表 |
| 关键位(当前) | 当前关键位列表 |
| 关键位历史 | 历史关键位 |
导出为只读操作，不修改配置。
导出为只读操作,不修改配置.
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## 6. 期权相关（仅 OKX）
## 6. 期权相关(仅 OKX)
当实例启用期权模块时，系统设置可能包含：
当实例启用期权模块时,系统设置可能包含:
- **币种兑换**：期权账户内币种兑换操作
- **期权资金划转**：期权与永续/资金账户间划转
- **期权设置面板**：页内期权参数与状态（大块区域）
- **币种兑换**:期权账户内币种兑换操作
- **期权资金划转**:期权与永续/资金账户间划转
- **期权设置面板**:页内期权参数与状态(大块区域)
是否在顶栏显示「期权」Tab，由 **导航显示 → 期权** 控制；是否在设置页显示兑换/划转卡片，由对应子开关控制。
是否在顶栏显示「期权」Tab,由 **导航显示 → 期权** 控制;是否在设置页显示兑换/划转卡片,由对应子开关控制.
期权 env 参数（API、预算、策略默认值）在 **env 配置 → 期权账户** 维护，见 [期权用法.md](./期权用法.md)。
期权 env 参数(API,预算,策略默认值)在 **env 配置 → 期权账户** 维护,见 [期权用法.md](./期权用法.md).
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@@ -129,30 +129,30 @@
| 页面 | 顶栏资金信息 | 说明 |
|------|--------------|------|
| 关键位、实盘、策略等 | 显示 | 含资金、盈亏等 |
| 系统设置、风控说明、env 配置 | 隐藏资金条 | 与实盘顶栏共用组件，设置类页面简化展示 |
| 关键位,实盘,策略等 | 显示 | 含资金,盈亏等 |
| 系统设置,风控说明,env 配置 | 隐藏资金条 | 与实盘顶栏共用组件,设置类页面简化展示 |
主题切换（明/暗）在系统设置页可用（若已接入主题切换 UI）。
主题切换(明/暗)在系统设置页可用(若已接入主题切换 UI).
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## 8. 权限与安全
- 所有设置 API 需 **已登录**（或部署时 `APP_AUTH_DISABLED=true` 的联调环境）。
- 改密、env 保存、PM2 重启等写操作 **不接受** 仅带 `X-Hub-Token` 的中控请求修改（防止中控误改实例配置）。
- 生产环境建议 `APP_AUTH_DISABLED=false`，公网务必开启登录校验。
- 所有设置 API 需 **已登录**(或部署时 `APP_AUTH_DISABLED=true` 的联调环境).
- 改密,env 保存,PM2 重启等写操作 **不接受** 仅带 `X-Hub-Token` 的中控请求修改(防止中控误改实例配置).
- 生产环境建议 `APP_AUTH_DISABLED=false`,公网务必开启登录校验.
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## 9. 首次部署时的账号与密钥（规划）
## 9. 首次部署时的账号与密钥(规划)
以下由 **部署脚本** 自动完成，**不在** 系统设置或 env 配置页手工填写：
以下由 **部署脚本** 自动完成,**不在** 系统设置或 env 配置页手工填写:
1. **生成 `HUB_BRIDGE_TOKEN`** → 写入中控 + 三实例 `.env`（相同）。
2. **生成 `FLASK_SECRET_KEY`** → 写入三实例 `.env`（三所相同）。
3. **生成初始 `APP_USERNAME=admin`、`APP_PASSWORD=admin123`** → 写入三实例（仅当尚未配置时）；用户日后在 **系统设置** 改密。
1. **生成 `HUB_BRIDGE_TOKEN`** → 写入中控 + 三实例 `.env`(相同).
2. **生成 `FLASK_SECRET_KEY`** → 写入三实例 `.env`(三所相同).
3. **生成初始 `APP_USERNAME=admin`,`APP_PASSWORD=admin123`** → 写入三实例(仅当尚未配置时);用户日后在 **系统设置** 改密.
脚本应对 **已有非空值** 跳过写入，避免覆盖生产环境。
脚本应对 **已有非空值** 跳过写入,避免覆盖生产环境.
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