文档:币本位方案补充中控只读识别与不改Gate
Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
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dekun
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# OKX 单笔期权 · 币本位模式（USDT 桥 + 复利）— 开发方案
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> 状态:**方案待实现**(按本文落地;改需求先改本文).
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> 范围:**仅 `crypto_monitor_okx` 单笔期权**;对冲计划(永期/期期)**不接币本位**.
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> 范围:**`crypto_monitor_okx` 单笔期权开平** + **中控对 OKX 期权只读字段**(能识别币本位);对冲计划(永期/期期)**不接币本位**.
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> **硬约束:本次不改 Gate**(不改 `crypto_monitor_gate/`、不改 Gate 专用模板/静态/测试;共享 `lib` 若动刀不得改变 Gate 启动与交易行为).
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> 相关:[期权方案.md](./期权方案.md) · [期权用法.md](./期权用法.md) · [期权开平仓与监控说明.md](./期权开平仓与监控说明.md) · [position-sizing-mode.md](./position-sizing-mode.md)
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@@ -24,7 +25,9 @@
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4. **USDT 全仓复利**:每轮预算默认 = 交易账户 USDT × 缓冲(0.95);赚留在交易户则下一轮自动变大;减规模靠 **人工转走**.
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5. **可选单笔上限**:开关默认 **关闭**;开启后 `min(账户×0.95, N U)`.
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6. **有未平单笔期权或桥流程半成品时,拒绝切换模式**.
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7. **对冲计划**继续只走 USDC 路径;币本位模式下对冲开仓保持不可用或明确提示未支持.
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7. **对冲计划**继续只走 USDC 路径;币本位模式下对冲开仓保持不可用或明确提示未支持.
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8. **中控不代下期权单**,但监控/快照/持仓卡片等 **只读字段须能识别币本位**(见 §7.5).
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9. **不涉及 Gate** 任何业务改动.
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- 自动把资金账户 USDT 划入交易账户(首版只读 **交易账户** 可用 USDT;不足则提示人工划转)
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- 市价平期权(继续沿用现有「买一限价、禁市价平」纪律,除非另改总则)
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- 多笔并行单笔期权仓(维持「一次一仓」)
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- 中控代下币本位期权
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- **中控代下 / 中控内嵌开平仓按钮**触发币本位或 USDC 期权下单(开平仍只在 OKX 实例页)
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- **任何 Gate 相关改动**(含为「顺便统一」去动 Gate 模板或共享路径上的 Gate 分支)
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首版若难拆细,至少记录:**开仓前 USDT、平仓卖币后 USDT、差值**.
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### 7.5 中控只读(要做)与不下单(不做)
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中控保持现有分工:**监控只读 + 点「期权」进 OKX 实例操作**;本方案**不**在中控增加开平仓/买币桥按钮.
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只读侧须能区分并展示币本位,避免仍按「一律 USDC 权利金」误读.实例上报快照/期权字段建议至少包含:
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| 字段(名可调) | 含义 |
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| `options_margin_mode` | `usdc` \| `coin` |
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| 持仓行可辨本位 | 合约族/结算币/标签,卡片上能看出「币本位」或「USDC」 |
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| 币本位时预算口径 | 可选:交易户 USDT、本轮 `×0.95` 预估预算、是否触达 N 上限 |
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| 桥状态(若有半成品) | 如 `holding` / `pending_sell_spot`(待卖回 USDT),中控只展示与告警,不代执行 |
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展示落点(与现网对齐即可,不新开中控交易页):
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- OKX 账户监控里的期权区块 / 期权持仓卡片
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- 推给教练等用的监控快照文案(若已注入期权行,须带本位标记,避免 AI/人工当成 USDC)
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**不做:**中控代下单、中控触发买 ETH/卖 ETH、中控改 env 切模式.
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## 8. 技术要点
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| 开平编排 | 买满 → 开满 → 平 → 卖回 状态机 |
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| 定价/张数 | 币本位分支 |
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| UI/API | 预算预览、确认、半成品提示 |
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| 中控只读 | 消费实例快照中的 `options_margin_mode` 等字段;卡片/文案可识别币本位;**无下单 API** |
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| Gate | **不纳入**;禁止为本次需求修改 Gate 树 |
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现货下单可与现有账户兑换/划转能力并列,但 **桥必须可自动、可回滚**,与「人工 USDT→USDC」不同.
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共享 `lib/options*` / 快照序列化若调整:仅扩展 OKX 期权载荷;Binance/Gate 账户快照路径保持原样.
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### 8.3 权限与账户
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- API 需具备:交易账户现货市价、期权开平.
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- 预算计算:复利开/关、上限开/关、余额边界.
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- 状态机:开仓失败回滚卖币;平仓后卖币失败 → 待卖回 → 重试成功.
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- 门禁:有仓切换拒绝;一次一仓.
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- 回归: `margin_mode=usdc` 时行为与现网一致;对冲仍仅 USDC.
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- 回归: `margin_mode=usdc` 时行为与现网一致;对冲仍仅 USDC.
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- 中控只读:快照含本位字段时卡片/文案可区分 `usdc`/`coin`.
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- Gate:本次 diff **不应出现** `crypto_monitor_gate/` 业务文件变更.
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4. 上限开关默认关;开启后预算不超过 N.
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5. 有持仓或半成品时切换模式被拒绝.
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6. 币本位下对冲不能误开币本位腿.
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7. 开仓失败自动卖回 USDT,不留下无主现货.
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7. 开仓失败自动卖回 USDT,不留下无主现货.
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8. 中控:**无**期权下单入口新增;监控/快照/持仓只读能看出当前为币本位或 USDC.
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9. Gate:无相关代码改动;Gate 实例行为与改前一致.
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## 10. 实现顺序建议
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1. 模式 env + 有仓/半成品门禁 + UI 展示当前模式
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1. 模式 env + 有仓/半成品门禁 + OKX 实例 UI 展示当前模式
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2. 现货桥(买/卖/回滚/待卖回) + 单测
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3. 币本位合约适配 + 卖一开/买一平接入编排
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4. 复利预算预览与开仓确认
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5. 上限开关
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6. 文档:`期权用法.md` 增补币本位章节;`更新文档.md` 记一笔
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6. 快照字段上报 + **中控只读识别币本位**(卡片/文案;不下单)
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7. 文档:`期权用法.md` 增补币本位章节;`更新文档.md` 记一笔
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@@ -229,6 +262,8 @@
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| 买币方式 | **先买满预算 USDT 对应的币,再开满期权**(不按权利金精算) |
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| 复利 | 交易账户 USDT × 0.95;人工转走控规模 |
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| 单笔不超过 N U | **独立开关,默认关闭** |
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| 中控 | **不下单**;只读字段/快照**能识别币本位** |
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| Gate | **本次不改** |
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| 动机 | 币本位流动性往往优于 USDC,利于成交 |
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Reference in New Issue
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