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dekun d467760d5c 顺势加仓 v2：程序监控滚仓、文档页与平仓同步

重写滚仓计仓与四种加仓方式（市价/斐波/突破），程序盯 mark 触价成交；风险读监控单；pending 可删不可改；手动平仓同步结束滚仓。新增 /strategy/roll/docs 说明页与顺势加仓滚仓说明.md。

Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>

2026-06-26 22:03:23 +08:00

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顺势加仓（滚仓）详细说明

本文档描述 顺势加仓 / 滚仓 的完整业务逻辑、计仓公式、四种加仓方式、程序监控与生命周期规则。实现代码见 strategy_roll_lib.py、strategy_roll_monitor_lib.py、strategy_register.py。

1. 适用范围与前置条件

项目	规则
计仓模式	仅「以损定仓」（`POSITION_SIZING_MODE=risk`）；全仓杠杆模式禁止滚仓
持仓	须先在「实盘下单」存在 active 的 `order_monitors`，且交易所有同向持仓
趋势互斥	存在 active 趋势回调计划时不可滚仓
腿数上限	做多 / 做空各最多 3 次滚仓（仅计已成交的 `roll_legs`）
同时监控	同一滚仓组最多 1 条 pending 腿；成交或删除/失效后再提交下一腿
止盈	全程使用首仓 `order_monitors.take_profit`，滚仓不改止盈
止损	每次提交填写新统一止损价 S；成交后交易所 TP/SL 同步（止盈仍为首仓）

2. 风险预算（不可手改）

读取所选监控单：order_monitors.risk_percent
风险预算：B = 当前交易基数 × risk%（get_trading_capital_usdt() × 监控 risk%）
页面规则区展示当前 risk%，表单 不提供 风险% 输入框

方案 C（定稿）：加仓后若价格打到 新止损 S，合并持仓的总亏损 ≤ B（约等于 1 个风险单位）。浮盈通过 触发时刻的 mark 价、当时持仓均价与张数 进入公式，不在提交时固定张数。

3. 计仓公式

变量：

Q1, E1：触发时现有持仓张数、均价
E2：加仓成交价（市价腿 ≈ 当时 mark；程序监控腿在 穿越触发时 用当时 mark 重算）
S：提交时填写的统一止损价
B：风险预算（U）
cs：合约 contractSize（U 本位线性永续）

做多（须 S < E2）：

(Q1 + Q2) × (avg − S) × cs = B
avg = (Q1·E1 + Q2·E2) / (Q1 + Q2)

=> Q2 = (B/cs − Q1·(E1 − S)) / (E2 − S)

做空（须 S > E2）：

=> Q2 = (B/cs − Q1·(S − E1)) / (S − E2)

若 Q2 ≤ 0：不加仓 / 监控腿失效，提示「已满足风险上限或无法再加」。

预览与市价执行前用当前 mark 估算；斐波 / 突破 在 触发瞬间 按当时持仓与 mark 重新计算 张数后再市价下单。

4. 四种加仓方式

4.1 市价加仓

| 输入 | 仅 新止损价 S | | 执行 | 预览 → 10 秒确认 → 立即市价成交 → 更新止损 | | 显示 | 市价加仓 |

4.2 斐波 0.618 / 0.786

| 输入 | 上沿 H、下沿 L、新止损 S | | 限价 | 由 H/L 按斐波算 加仓价 P（不打交易所限价单） | | 触发 | 程序监控 mark：
• 多：mark 向下穿越 P → 市价加
• 空：mark 向上穿越 P → 市价加 | | 失效 | 止盈侧：多 mark≥H；空 mark≤L | | 显示 | 斐波0.618 / 斐波0.786 |

4.3 突破加仓

| 输入 | 突破价 B、新止损 S | | 触发 | 程序监控 mark：
• 多：mark 向上穿越 B → 市价加
• 空：mark 向下穿越 B → 市价加 | | 失效 | 止损侧：多 mark≤S；空 mark≥S（未突破先向止损侧） | | 显示 | 突破加仓 |

几何校验（做多示例）：

斐波：S < P < 当前价（回调加仓）
突破：S < B < 当前价（向上突破再加）

5. 程序监控技术要点

监控价：统一使用 标记价 mark（get_mark_price 或 get_price）
穿越判定：比较 last_mark_price（上一 tick 存库）与当前 mark，避免重复触发
- 例：做多斐波：prev > P 且 mark ≤ P
轮询：各所后台任务调用 check_roll_monitors(cfg)
成交后：replace_tpsl 更新交易所止损；order_monitors.stop_loss 同步为 S

6. 生命周期与权限

提交 pending → [监控中] ──穿越触发──→ filled → 可提交下一腿
                 │
                 ├── 用户删除 → cancelled（不可修改，仅删除）
                 ├── 失效规则 → invalidated
                 └── 手动平仓 / 监控结案 → roll_group closed，pending 清除

规则	说明
提交后不可改	pending 腿参数不可编辑，只能删除
手动平仓	实例页删单/平仓、中控持仓平仓 → 调用 `roll_sync_after_external_close`
历史保留	filled 腿写入库与策略复盘快照；关组后 pending 清除，已成交腿仍可在「策略交易记录」中查看

API：

POST /strategy/roll/preview — JSON 预览
POST /strategy/roll/execute — 提交市价或监控计划
POST /strategy/roll/cancel/<leg_id> — 删除 pending 腿
POST /api/hub/roll/sync-flat — 中控平仓后同步（内部）

7. 数据表

roll_groups（绑定 order_monitor_id）

首仓 TP/SL、current_stop_loss、leg_count（已成交次数）、risk_percent 快照

roll_legs

字段	说明
add_mode	市价加仓 / 斐波0.618 / 斐波0.786 / 突破加仓
limit_price	斐波限价 P
breakthrough_price	突破价 B
new_stop_loss	统一止损 S
last_mark_price	上一 tick mark（穿越检测）
status	pending / filled / cancelled / invalidated

8. 操作流程（建议）

在「实盘下单」已有同向持仓与监控单
打开 策略交易 → 顺势加仓，选择币种（方向自动锁定）
选择加仓方式，填写对应价格字段 → 预览
市价：等待 10 秒 → 执行滚仓；斐波/突破：确认后提交监控
监控中可在「最近滚仓腿」删除；成交后再提交下一腿（最多 3 次）

9. 相关文件

文件	职责
`strategy_roll_lib.py`	计仓、校验、穿越/失效纯函数
`strategy_roll_monitor_lib.py`	定时监控、触价成交、外部平仓同步
`strategy_register.py`	预览/执行/删除路由
`static/strategy_roll.js`	方向锁定、字段显隐、预览与 10 秒确认
`strategy_templates/strategy_roll_panel.html`	右栏 UI

10. 与旧版差异摘要

风险% 从监控单读取，不再手填
止损为 绝对价格，不再使用「止损偏移%」
斐波/突破改为 程序盯 mark + 触价市价，不再挂交易所限价单
新增 突破加仓
pending 不可改、可删；手动平仓自动结束滚仓监控

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