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振幅统计（中控）

中控只读工具：按自定义整点起点、固定北京时间 16:00 收窗，统计 OKX 上 ETH/BTC 的历史「点数振幅」档案，辅助一天期期权判断空间。

开发方案见 ETH时段振幅统计-开发方案.md。
不改下单链路；不算 IV。
买跨 / 永期对冲测算请用中控 策略计算器，本页不再做对照盈亏。

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入口

• 顶栏 振幅统计（/amp-stats）
• 手机端：更多 → 振幅统计
• 可在系统设置里隐藏该导航

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怎么用

1. 打开 统计 Tab
2. 选择 标的 ETH / BTC；数据源固定 OKX
3. 起点整点（00–23）；终点固定 16:00
4. 周期：1 月 / 2 月 / 3 月 / 半年 / 1 年 / 自定义天数（默认 2 个月）
5. 可选填 波动点数（如 50）→ 看振幅达标占比
6. 点 计算 → 下方看汇总 + 振幅占比 + 分页日表
7. 需要留存时点 保存到历史；下载 CSV 含摘要 + 全日明细

跨天例子

起点	含义（结算日 D）
22:00	昨天 22:00 → 今天 16:00
16:00	昨天 16:00 → 今天 16:00
08:00	今天 08:00 → 今天 16:00

未到当日 16:00 的「今天」不入样本。

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指标（点数）

设开盘 O、最高 H、最低 L、收盘 C：

字段	算法
开→高	H − O（一边波动）
开→低	O − L（另一边波动）
振幅	H − L（= 开→高 + 开→低），窗为起点整点 → 当日 16:00
两日振幅	同上口径，但起点再往前推 1 天；例起点 16:00、结算 27 日 → 25日16:00 → 27日16:00
涨跌值	C − O（单日窗）

例：O=2000，H=2500，L=1800 → 开→高 500，开→低 200，振幅 700。

汇总必含：最大振幅（及日期）、两日振幅最大/均值/中位、开→高/开→低的最大与均值等。

K 线粒度：1H（与整点对齐）；价源优先 OKX 指数（ETH-USD / BTC-USD），失败再降级永续标记。
近期 K 线接口约仅 1440 根（1H≈60 天）；更长周期自动续拉 history-index-candles / history-candles。
分页带间隔，遇 OKX 429 会自动退避重试（长周期首次会慢一些）。

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波动点数 → 振幅占比

表单可填 波动点数（如 50）。填写后下方 振幅占比 块显示：

汇总项	口径
振幅≥点数	单日窗 H−L ≥ 点数 的天数与占比（主指标）
两日振幅≥点数	两日窗振幅 ≥ 点数 的天数与占比
开→高≥点数	H−O ≥ 点数 天数与占比
开→低≥点数	O−L ≥ 点数 天数与占比
|涨跌|≥点数	|C−O| ≥ 点数 天数与占比

日表保留 开→高 / 开→低、振幅、两日振幅（悬停可见两日窗起止），并标 振幅达标。
改点数 / 周末筛选会在已有日表上本地重算（不重拉 K 线）。

周末

• 下拉：全部（默认）/ 排除周末 / 仅周末
• 按 结算日 北京时间星期判断；表中六、日带标注并高亮

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历史 Tab

• 仅 保存到历史 后出现（不会一算就自动入库）
• 可查看、再下载、删除
• 数据文件：manual_trading_hub/amp_stats_history.json（勿当密钥提交）

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相关代码

路径	说明
lib/hub/amp_stats_lib.py	切窗、汇总、OKX 拉取、CSV
manual_trading_hub/amp_stats_routes.py	API
manual_trading_hub/amp_stats_store.py	历史 JSON
manual_trading_hub/static/amp_stats.js	前端
tests/test_amp_stats_lib.py	单测

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修订

日期	说明
2026-07-23	首版上线说明
2026-07-23	买跨对照、周末筛选、止盈点
2026-07-28	永期对冲对照（后已移除）
2026-07-28	去掉买跨/永期；改为波动点数→振幅占比
2026-07-28	增加两日振幅(例 25日16:00→27日16:00)