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dekun 55e94fe059 Restore Gate intraday close/TP-SL controls and document force-close rules.

Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>

2026-08-05 08:16:02 +08:00

10 KiB

Raw Permalink Blame History

Gate·BTC 日内账户

状态:v0.2(策略定稿;0 点强平已实现;日内 UI 隐藏平仓/委托/移动保本 待实现)

1. 账户定位

项	说明
交易所	Gate 合约
品种	仅 BTC
方向	多空都做(由过滤条件决定,非手选方向)
计仓	`POSITION_SIZING_MODE=full_margin`(全仓杠杆)
UI profile	日内户(`TRADE_SYMBOL_WHITELIST=BTC,ETH` 且限制开启;本策略只交易 BTC)
与趋势户关系	不使用大分歧 A/B/小分歧;不使用「趋势单 / 波段单」手选

资金与杠杆(执行约定)

项	说明
账户规模	约 300U(测试阶段)
日交易基数	50U(早 8:00 重置为 50U,不延续前日阶梯)
单笔阶梯	上一笔 +10U / −10U 调节下一笔基数(赢 60U / 亏 40U 等)
杠杆	10× 全仓
一次一单	同时仅 1 个 Gate 仓位
止损带宽	0.4%～1.5%(结构要求更宽则不做)

2. 周期分层

自上而下,先定能不能做,再做哪一类:

层级	周期	作用
方向过滤	1H	大方向;不得与 15m 排列反向
均线 + 结构	15m	21/55/144 排列,顶底分型,结构识别,B 类收盘突破
触发	5m	A 类:N 字形突破(配合 15m 分型)
方法	裸 K + 三均线	形态确认,入场与止损锚点

不做「趋势单」概念:持仓以小时计,当日了结;与币安/OKX 多日趋势户区分.

3. 方向过滤(必过)

3.1 15m 三均线(21 / 55 / 144)

15m 排列	只允许
多头排列(21 > 55 > 144)	只做多
空头排列(21 < 55 < 144)	只做空
纠缠,粘合,不符合	不做

3.2 与 1H 同向

做多:15m 多头排列,且 1H 不得为空头排列(1H 均线不能与 15m 方向相反).
做空:15m 空头排列,且 1H 不得为多头排列.
1H/15m 方向冲突 → 当日该方向不做.

3.3 21 均线关系(才允许开仓)

入场须与 21 均线 发生有效关系,避免 distant 追单:

方向	要求(定性)
做多	多头排列下,回踩 21 附近获支撑或站稳 21 上方后再按 playbook 入场
做空	空头排列下,反弹 21 附近承压或压在 21 下方后再按 playbook 入场

4. 开仓类型(仅两类)

界面日后仅两个短标签(全称见下表 hover / 本文):

界面标签	存储 code(建议)	本质
假破	`liquidity_false_break`	流动性扫单 → 假突破验证 → 5m N 字 → 15m 顶/底分型
结构突破	`structure_breakout`	15m 结构有效突破(收盘确认)

子结构 不单独占主下拉,可在复盘备注或二级标签中记录.

5. A 类:假破(流动性 / 假突破)

适用:关键位附近 扫止损 后价格 回到结构内,陷阱确认后再反向做.

5.1 流程

1H/15m 方向 + 21 均线过滤通过
    → 假突破出现(扫高/扫低)
    → 验证为「假」(收回结构内 / 反向裸 K 确认)
    → 5m 走出 N 字(二次探底/探顶后,沿允许方向突破)
    → 15m 出现底分型(多)或顶分型(空)
    → 入场

5.2 做多 / 做空(对称)

步骤	做多	做空
假破	向下扫低后快速拉回支撑/箱上	向上扫高后跌回阻力/箱下
5m N 字	扫低 → 反弹 → 不破前低 → 向上突破	扫高 → 回落 → 不过前高 → 向下突破
15m 确认	底分型	顶分型
止损	假破极值或 N 字低点外侧(仍须落在 0.4%～1.5%)	对称
目标	最低 1:1;之后随行情动态部分止盈,移动止损或延伸	对称

5.3 注意

须等假破验证完成,扫完不追.
5m N + 15m 分型 为入场必要条件,缺一不可.
与大级别 宽幅震荡(S1) 叠加时假信号多,优先 降频或不做.

6. B 类:结构突破

适用:15m 上结构清晰,方向与均线排列一致,收盘突破 后顺势做.

6.1 子结构(均属 B 类)

双顶,双底,头肩顶/底,收敛(三角/楔形),箱体等——统一记为「结构突破」.

6.2 突破确认

以 15m K 线收盘价为准 突破关键位(颈线,箱边,收敛边界等).
仅刺破,未收盘站稳 → 不算有效突破,不做.
可选:收盘突破后回踩 再进(裸 K 确认),仍须满足 21 均线关系与 ≥1:1 空间.

6.3 止损与目标

项	说明
止损	结构另一侧或突破位回退点外侧(0.4%～1.5%,超出则不做)
目标	下单前至少 1:1;到位后随行情动态调整,不写死固定 RR
空间不足	最近阻力/支撑导致达不到 1:1 → 不做

7. 行情状态(辅助过滤)

状态	特征	Gate 动作
S0 趋势	1H/15m 排列清晰,高低点有序	正常:A/B 均可
S1 宽幅震荡	大箱横盘多日,均线反复穿	降频或不做
S2 末期/选边	贴边收敛,刚突破或假破频发	优先 A 假破或 B 收敛突破

8. 一日节奏与笔数

项	规则
周末	不开新仓
早窗	约 9:00(8:00～12:00 内),计划内第 1 笔
下午	默认不开新仓(持仓可保留至晚窗)
晚窗	约 21:00(20:00～23:00 内),计划内第 2 笔
第 3 笔	仅当未连错 2 笔,且早/晚有一笔为止损出场,可补 1 笔
日上限	最多 3 笔
连错 2 笔	当日不再开新仓(第 3 笔名额作废)

连错计数:

出场	是否算「错 1 笔」
计划止损触发	✅ 算
0 点强制清仓(系统结果 `强制清仓`)且亏损	✅ 算
止盈 / ≥1:1 按计划平	❌ 不算
0 点强制清仓且盈利或平推	❌ 不算

9. 出场与统计纪律

9.1 盈亏比

开仓前:第一目标空间 ≥ 止损距离(最低 1:1).
持仓中:目标 随行情动态 调整;本文档 不量化 固定止盈比例.

9.2 禁止「手动止损」

亏损出场 必须来自 开仓时设定的计划止损(交易所或监控等价执行).
禁止盘中亏着 手点平仓 充当止损(破坏统计与连错规则).
若违规手动平亏:视为当日纪律失败,建议停手;复盘结果不得记为「止损」糊弄统计.

9.3 时间出场:整点强制清仓(程序已实现,可开关)

不使用 下单表单里的 1h / 2h / 4h「开仓后 N 小时平」(time_close);与本策略无关.
程序兜底(三所共用;Gate 可用 env 开关):

env	说明
`FORCE_CLOSE_ENABLED`	`true` 开启 / `false` 关闭整点强制清仓
`FORCE_CLOSE_BJ_HOUR`	北京时间整点小时(如 `0`=`00:00～00:59`,`8`=`08:00～08:59`)

实现:force_close_before_reset()(各实例 app.py 后台循环调用).
行为:开启时,在该整点小时内对仍 active 的 order_monitors 市价全平,取消交易所触发单,写交易记录.
系统结果字段:result = 强制清仓;备注含「北京时间 X:00 整点风控清仓」.
仅扫本地监控仓;交易所裸仓且无 active 监控时不会被此逻辑平掉.
UI:开仓规则说明「平仓 / 委托 / 强制清仓」折叠区 + 顶栏徽章(开启时).
持仓卡可手动「平仓 / 委托 / 撤止盈止损」(与纪律策略并行;策略上仍不建议亏着手平充当止损).

与 TRADING_DAY_RESET_HOUR=8 无关:后者只切 交易日(统计,8 点前禁开等),不会自动平仓.

9.4 允许的出场类型(统计用)

策略说法	系统 `result`	说明
止盈	止盈 / 移动止盈 / 保本止盈等	计划止盈或 ≥1:1 后按计划/动态平
止损	止损	仅计划止损触发
0 点平仓	强制清仓	整点风控兜底(§9.3)
~~手动平仓~~	手动平仓	策略禁止(除极端技术故障等,须复盘说明)

10. A / B 如何选择(当日)

盘面	优先
刚扫流动性,回到箱内	A 假破
结构清晰,排列已顺,收敛末端	B 结构突破
大箱乱扫,均线粘合	不做

早/晚窗 有形态才做,无形态 = 0 笔,不占额度.

11. 与其它账户边界

账户	周期	持仓	本户勿混
币安	日线/4H 事件	数天～数周	不要用 Gate 扛隔夜趋势
OKX	4H 波段滚仓	数小时～数天	勿与 Gate 同向同结构叠隔夜
Gate 日内	1H 过滤 + 15m/5m	当日 0 点前	见上文

12. 系统对接

12.1 已实现

项	说明
日内 profile 判定	`is_intraday_trading_profile()`(`lib/trade/entry_model_lib.py`)
整点强制清仓	`FORCE_CLOSE_ENABLED` + `FORCE_CLOSE_BJ_HOUR`;`force_close_before_reset()`;结果 `强制清仓`
UI 标识	顶栏徽章(开启时) + 开仓规则说明折叠区;持仓卡可手动平仓/委托
交易记录展示	三所 UI / 中控:`强制清仓` 与止损同类 badge
三所统一	币安 / OKX / Gate 同一函数与 env;改日内只需各所 `.env`,无需改代码

Gate 示例 env(节选;是否开启按账户纪律决定):

FORCE_CLOSE_ENABLED=false
FORCE_CLOSE_BJ_HOUR=8
TRADING_DAY_RESET_HOUR=8

12.2 待实现(UI / 纪律)

项	说明
开仓类型	界面 `假破` / `结构突破`(code:`liquidity_false_break` / `structure_breakout`);无 trend/swing 手选
写入字段	`trade_records.entry_model` / 复盘下拉同两项
隐藏操作	日内 profile 下隐藏平仓,委托,移动保本(实例页 + 中控,`intraday_discipline` / `order_entry_profile=intraday`)
隐藏表单项	不展示 1h/2h/4h 时间平仓,移动保本勾选(避免与 §9.3 混用)
后端可选	严格模式下拒绝 `del_order` / 改委托 API

13. 修订记录

版本	日期	说明
v0.1	2026-07-06	定稿:BTC 日内;1H+15m 均线;A 假破(5m N+15m 分型);B 结构突破(15m 收盘);早1晚1/最多3笔/连错2停;禁手动止损;仅 0 点强平
v0.2	2026-07-06	§9.3/§12:对齐 `FORCE_CLOSE_*` 与系统结果「强制清仓」;区分 `time_close` / `TRADING_DAY_RESET_HOUR`;Gate 已启用说明

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