dekun
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sync_four_exchange_position_sizing_env.py appends missing POSITION_SIZING_MODE and FULL_MARGIN_BUFFER_RATIO, optional --set-mode/--set-buffer; docs updated. Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
1.9 KiB
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计仓模式（四所统一）
配置
在各实例 .env 中设置（仅能通过 env 切换，修改后须重启进程）：
# risk（默认）= 以损定仓
# full_margin = 全仓杠杆（合约可用保证金 × 比例）
POSITION_SIZING_MODE=risk
FULL_MARGIN_BUFFER_RATIO=0.98
切换为全仓杠杆前：交易所须无持仓（MAX_ACTIVE_POSITIONS 默认 1，全仓模式会强制单仓）。
模式说明
| 模式 | 保证金计算 | 杠杆 | 允许入口 |
|---|---|---|---|
risk |
RISK_PERCENT × 交易资金，按止损距离反推 |
表单可选 / 同步交易所 | 实盘人工、关键位自动、趋势回调、顺势加仓 |
full_margin |
合约账户可用 USDT × FULL_MARGIN_BUFFER_RATIO（保留 2 位小数） |
BTC/ETH 10x，其它 5x（与 BTC_LEVERAGE/ALT_LEVERAGE 一致） |
仅 实盘人工下单；阻力/支撑仅提醒 |
全仓模式下：
- 仍校验 计划盈亏比（
MANUAL_MIN_PLANNED_RR）。 - 下单张数由
prepare_order_amount+ 交易所amount_to_precision决定。 order_monitors.initial_stop_loss仍记录开仓时止损快照；交易记录复盘以该快照为准。- 已存在的 箱体突破 / 收敛突破 / 斐波 监控：进程启动时自动撤销并企业微信通知。
不允许（全仓模式）
- 关键位：箱体突破、收敛突破、斐波自动单（添加时拒绝；已存在则启动时撤销）。
- 趋势回调、顺势加仓（策略入口返回明确错误）。
部署
git pull
# 四所 .env 补全计仓项（已有值不覆盖；缺项则 risk + 0.98）
python scripts/sync_four_exchange_position_sizing_env.py
# 无仓后切换全仓：python scripts/sync_four_exchange_position_sizing_env.py --set-mode full_margin
pm2 restart crypto-monitor-binance crypto-monitor-okx crypto-monitor-gate crypto-monitor-gate-bot