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Wire hub strategy tabs and coach brief to 1H→space→structure→risk/reward→options/perp only. Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
6.6 KiB
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交易执行手册 v2（期权 / 合约 · 无对冲）
个人开单纪律第二版（2026-07-24 起）。
相对 v1：去掉期期对冲 / 偏置对冲；工具只留期权与合约。
目标：少而精、珍惜机会、样本干净；不保证收益。
旧版（含对冲）见 交易执行手册-期权与Gate.md。
开单前先过 交易行为准则-开单三检.md；本手册管怎么做单。
1. 主链条（强制）
1H 方向 → 空间 → 结构 → 定损盈 → 选工具（期权 / 合约）
任一步不过 → 空仓等待，不为开单找理由。
| 步骤 | 做什么 | 否决 |
|---|---|---|
| 1H 方向 | 趋势周期以 1H 为准；1H 上要有明显 N 字。跟 1H 波段，不跟 4H 打架硬做。例：4H 多、1H 空 → 做 1H 空头波段 | 1H 方向不清、无 N 字 |
| 空间 | 做空看下方支撑，做多看上方阻力；至少约 ≥2% 才值得谈（常期望更大空间，如 ~5%） | 空间不够、贴着墙 |
| 结构 | 方向与空间过关后，在 15m / 5m 等结构；结构量级至少约 8h+（约 48 根 15m）。形态：收敛 / 两段式回调 / 箱体 / 假突破等 | 结构未出现、磨不够就抢跑 |
| 定损盈 | 结构出现后定义止损、止盈，算盈亏比。结构突破 → 止损在 结构外沿；假突破 → 止损在 假突破针尖 | 损盈说不清、RR 不接受 |
| 选工具 | 只在上四步都齐之后选：期权 或 合约。波段有足够时间考虑，不急着下手 | 用对冲、或「每天都要开点期权」 |
丢掉对冲。 对冲易带来「有保护就能多做」的幻觉；本版不做期期对冲、不做偏置对冲壳。
2. 总原则
- 工具只有期权与合约；同一时段尽量只让一边「说话」。
- 看不懂不做；过滤比频率重要。日更不是目标，过检才是。
- 动手前先过 开单三检（信号 → 流程 → 情绪）；不过 → 空仓。
- 玩法必须走完主链条；不够格 → 空仓。
- 期权离场只认：系统/规则止盈 与 到期；开仓后中间不手动平仓（紧急例外不进策略样本）。
- 过程可控、结果随缘：用规则管仓位与次数，不追求每天打满。
3. 账户与分工
| 账户 | 角色 | 说明 |
|---|---|---|
| OKX 期权 | 主业之一 | 方向单（虚值等）；不做对冲腿 |
| Gate 合约 | 主业之一 | 结构清楚时的波段；与期权尽量错开 |
| 其它 | 暂不做 | 减少分心与样本污染 |
到期选择（期权）
- 方向单默认 一天期。
- 尽量在 北京时间下午 4 点后 开 次日到期，覆盖较完整的美盘 + 亚盘 + 欧盘窗口。
- 更长故事优先考虑合约，不强行拉长期权。
4. 入场逻辑（两类工具）
开仓前先判断：当前是 买方向的期权表达，还是 合约波段。
4.1 方向明确 · 结构到位 → 期权
- 条件：主链条全部过关；常用结构突破或假突破模型在 15m/5m 成立。
- 工具：一天期期权方向单（空间够时优先考虑 虚值：同止损口径下盈亏比往往更高）。
- 离场：规则止盈或到期；不手平。
- 默认：先只开期权，不上合约。
4.2 结构到位 · 更适合合约 → 合约
- 条件：主链条过关；位置极明确；同一位置机会计数见 Gate 纪律。
- 工具：Gate 合约波段；止损挂在模型对应位置（外沿 / 针尖）。
- 独立假突破（没有先开突破期权时）：优先 只做合约 或 空仓，勿与「突破期权后再加仓」混用同一套仓。
4.3 明确不做
- 横盘「买波动」的 期期对冲（Call+Put）。
- 任何「对冲壳 + 偏置」伪装成单边。
- 为了「今天也开点期权」而破主链条。
5. 仓位与风险预算
总资金参考：约 800U。
| 项目 | 规则 |
|---|---|
| 单笔期权 | 约 10U 权利金预算；一次只持有一个期权仓位 |
| Gate 合约 | 日内保证金约 50U、约 10 倍；有单才用，无单为 0 |
| 合约止损 | 一般约 5U；单笔最大亏损不超过约 10U |
| 日损失心理框 | 期权+合约若都错：合计大约 ≤20U；都对时期望可到 40U+（理想情形，非每日目标） |
相对 800U：单笔约 1.25% 量级；全错一天约 2.5% 量级——防守优先。
叠加红线
- 期权一仓 + 合约同日存在时，按合计风险接受最坏约 20U，且尽量少「同向双开」。
- 不为「好像有保护」放大仓位（本版已无对冲保护叙事）。
6. 合约日纪律（Gate）
- 只做 很明确的位置；不明确基本不做。
- 动手前想清：如何进场（假突破 / 结构突破）。
- 同一位置最多两次机会：结构突破、假突破。
- 两次都错 → 当日不再做单（即使后面更「看起来清楚」也留到明天）。
- 止损约 5U；波段规则开仓前想清。
- 离场以结构止盈/止损为准。
7. 期权日纪律（OKX）
- 不手动平仓；只等规则止盈或到期（紧急手平标记为非策略样本）。
- 一次一仓；约 10U 权利金。
- 不做对冲；不做「每天默认开期权」。
- 结构突破 / 假突破用期权表达时，损位跟模型：外沿 / 针尖。
- 默认一天期；优先完整会话窗口再开。
8. 开仓前自检清单
- 今天是否只动「期权 / 合约」，其它账户零操作？是否 未开对冲？
- 1H 方向是否清楚（含 N 字）？
- 空间是否足够（支撑/阻力，至少约 ≥2%）？
- 结构是否出现且量级够（约 8h+ / 48×15m）？
- 止损 / 止盈是否按模型定好（外沿或针尖）？RR 是否接受？
- 工具选的是期权还是合约？理由是否写清？
- 期权：止盈条件与「接受到期」是否写清？
- 合约：本位置第几次机会？止损约 5U 设好了吗？今日两次是否已用完？
9. 一句话版本
1H 定方向 → 量空间 → 等够级别的结构 → 按模型定损盈 → 只在期权与合约里选工具；不对冲；期权不手平；一位置两次，错完收工；珍惜机会，日更不是目标。
10. 修订记录
| 日期 | 说明 |
|---|---|
| 2026-07-24 | v2 初版：去掉对冲；主链条 1H→空间→结构→定损盈→期权/合约；吸收假突破针尖 / 结构外沿止损口径 |