crypto_monitor/策略交易说明.md

策略交易说明

本文档说明仓库根目录 共用策略逻辑 与四个 crypto_monitor_* 实例中的 策略交易 入口（顶栏「策略交易」，页内子 Tab：趋势回调 / 顺势加仓）。

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一、架构（精简共用）

strategy_trend_lib.py      # 趋势回调：网格价、补仓拆分、边界校验（纯计算）
strategy_roll_lib.py         # 顺势加仓：总风险反推、斐波限价、最多 3 腿（纯计算）
strategy_db.py               # roll_groups / roll_legs 表结构
strategy_config.py           # 各所 app → 统一回调配置（交易所 API）
strategy_register.py         # Flask POST：/strategy/roll/preview、/strategy/roll/execute
strategy_ui.py               # 主站 index 页数据（滚仓组、持仓列表等）
strategy_exchange_*.py       # 适配器说明（实际下单仍走各所 app 的 ccxt）
strategy_templates/          # strategy_trading_page.html（双栏）、trend/roll 面板、records 页
strategy_snapshot_lib.py     # 结束快照表 strategy_trade_snapshots（最近 100 条）
strategy_records_register.py # /strategy/records 路由与列表数据

层级	职责
lib	不算 ccxt、不写库
config	把 place_exchange_order、replace_active_monitor_tpsl_on_exchange 等接到统一 cfg
各所 app	.env、DB、init_db、PM2、微信、监控轮询

部署时各实例 PYTHONPATH 需包含仓库根目录（ecosystem.config.cjs 中 PYTHONPATH=..）。

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二、导航与页面

顶栏：策略交易 → /strategy（趋势回调 | 顺势加仓 左右并列）；策略交易记录 → /strategy/records（已结束快照）。旧链接 /strategy/trend、/strategy/roll 会跳转到 /strategy。

区域	说明
左栏 · 趋势回调	四所均可（预览、执行、自动补仓、程序止盈）；运行中计划卡含 补仓计划明细 表
右栏 · 顺势加仓	须已有同向持仓；滚仓组/历史表在右栏内滚动
策略交易记录	趋势回调 / 顺势加仓 分两栏；每条约一行摘要，点击展开详情；库内保留最近 100 条
/trade	实盘下单

各所 app.py 注册 @app.route("/strategy/trend|roll") → render_main_page(...)；install_strategy_trading 仅注册滚仓 POST API。

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三、趋势回调（延续 Gate 趋势机器人逻辑）

• 位置：各所顶栏 策略交易 → 趋势回调（共用 strategy_trend_register.py + 各所交易所 API）。
• 行为：与《crypto_monitor_gate_bot/趋势回调策略说明.md》一致——预览 → 确认执行 → 首仓 50% + 交易所止损 + 多档 自动 市价补仓 + 程序监控止盈。
• 共用代码：parse_and_compute_trend_pullback_plan 中网格/拆档已改为调用 strategy_trend_lib。
• 互斥：与「机器人下单监控」持仓上限、运行中趋势计划互斥（逻辑未改）。

逻辑与 gate_bot 一致；各所使用自己的 API 密钥与 crypto.db，互不影响。

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四、顺势加仓（滚仓，仅人工）

4.1 原则

• 禁止自动加仓；仅页面按钮「执行滚仓」或挂限价单（无价格穿越自动下单）。
• 全币种（与各所合约列表一致）。
• 止盈：全程使用 首仓 order_monitors.take_profit，滚仓不改止盈。
• 止损：每次人工填写 新统一止损；成交后调用各所 先撤后挂 TP/SL（止盈仍为首仓）。
• 总风险%：按「合并持仓 + 新止损」反推本次加仓张数，使触及新止损时亏损约 账户基数 × 风险%（默认 2%，可在表单修改）。
• 做多最多滚仓 3 次（首仓不计入，仅计 roll_legs 已成交次数）；做空默认同样 3 次（见 strategy_roll_lib.ROLL_MAX_LEGS_SHORT）。

4.2 斐波限价

• 填写 上沿 H、下沿 L（H > L），仅用于计算限价加仓价（与 fib_key_monitor_lib.calc_fib_plan 的 entry 一致）。
• 做多：下沿 = 结构止损侧；做空：上沿 = 结构止损侧。
• 可选 0.618 或 0.786；与关键位自动单的 TP（H/L 对侧）不同，滚仓 TP 锁定首仓。

4.3 前置条件

1. 在 实盘下单 已有同 symbol、同方向 active order_monitors。
2. 交易所有同向持仓（读 get_live_position_contracts）。
3. 无 active trend_pullback_plans（与趋势回调互斥）。

4.4 数据表（各所 crypto.db）

• roll_groups：绑定 order_monitor_id、首仓 TP/SL、当前 SL、已滚仓次数。
• roll_legs：每腿方式（市价 / 斐波0.618 / 斐波0.786）、张数、新 SL、状态（filled / pending）。

init_db() 时自动 CREATE TABLE IF NOT EXISTS（strategy_db.init_strategy_tables）。

4.5 操作步骤

1. 打开顶栏 策略交易 /strategy，在 右栏·顺势加仓 操作。
2. 选择持仓币种、方向、加仓方式，填写 H/L（斐波时）、新统一止损、总风险%。
3. 点击 执行滚仓（市价立即加仓并更新止损；限价则挂委托，成交后需再处理止损——当前版本限价 pending 后提示手动同步）。
4. 查看页底 滚仓腿历史。

可选：对表单字段 POST /strategy/roll/preview（JSON）查看 strategy_roll_lib.preview_roll 结果。

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五、策略交易记录（四所统一）

• 入口：顶栏 策略交易记录 → /strategy/records（strategy_records_register.register_strategy_records）。
• 写入时机：趋势计划结束（止盈 / 止损 / 手动结束）、保本移交、顺势加仓组结案时，写入表 strategy_trade_snapshots（strategy_snapshot_lib）。
• 与交易记录区别：策略记录写 strategy_trade_snapshots；顶栏 交易记录与复盘 写 trade_records。中控手动结束计划时 两者都应写入（详见 docs/trend-hub-close-and-trade-records.md）。
• 保留条数：每次写入后自动修剪，仅保留按 closed_at 倒序 的最近 100 条。
• 页面布局：
  • 左栏卡片：趋势回调记录；右栏卡片：顺势加仓记录。
  • 每条默认 一行简略（品种、方向、结果、盈亏、补仓进度、结束时间）；点击行展开均价/止损/止盈/补仓档位表或滚仓腿表。
  • 筛选：币种、时间排序（最新/最早）、芯片 盈利 / 亏损 / 未补仓 / 补仓（前端过滤，数据来自服务端 enrich 字段 filter_pnl、dca_tag、dca_done）。
• 共用模板：strategy_templates/strategy_records_page.html（四所 index.html include）。

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六、中控全屏 · 趋势回调展示

各所 Flask 经 hub_bridge + enrich_trend_plan_for_hub 向中控提供 active 计划（含 dca_levels）。在 manual_trading_hub 全屏 趋势回调 区，单所通常仅 一仓，计划卡为 横向两列（与实例字段一致，操作在实例完成）：

区域	内容
顶栏	#ID 品种、方向徽章、结束计划（SSO 打开实例并确认）
左列	来源/风险/补仓边界/已补仓；均价、止损、止盈、盈亏比、标记价、浮盈亏（% 按 计划保证金）
右列	补仓计划明细 表（首仓 + 各档；未成交显示 待补仓）
底栏	保本移交（偏移%、跳转实例策略页）、快照可用 / 计划保证金 / 杠杆

静态资源版本见 manual_trading_hub/static/index.html 中 app.js / app.css 的 ?v= 参数；改 UI 后请 强刷 中控页。

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七、升级与重启

cd /opt/crypto_monitor
git pull
pm2 restart crypto-monitor-binance crypto-monitor-okx crypto-monitor-gate crypto-monitor-gate-bot manual-trading-hub
pm2 save

部署约定：Ubuntu + root + /opt/crypto_monitor + PM2 → docs/ubuntu-server.md。

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八、相关文档

文档	内容
crypto_monitor_gate_bot/趋势回调策略说明.md	趋势回调细则（与四所共用逻辑一致）
AI复盘与模型配置说明.md	复盘页 AI（与策略无关）
manual_trading_hub/使用说明.md	中控监控、全屏趋势卡两列布局
docs/trend-hub-close-and-trade-records.md	中控平仓、交易记录写入、补仓展示统一、漏记补录
docs/hub-symbol-archive-kline.md	币种档案、永久 5m K 线、建档与 4h 增量同步
docs/ubuntu-server.md	Ubuntu / root /opt / PM2 部署
fib_key_monitor_lib.py	斐波公式共用

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九、后续可增强（未实现）

• 滚仓页内嵌预览按钮、限价成交后一键同步止损。
• 策略交易记录按 UTC 时间窗与顶栏「列表筛选」联动。