策略交易说明

本文档说明仓库根目录 共用策略逻辑 与四个 crypto_monitor_* 实例中的 策略交易 入口（顶栏「策略交易」，页内子 Tab：趋势回调 / 顺势加仓）。

一、架构（精简共用）

strategy_trend_lib.py      # 趋势回调：网格价、补仓拆分、边界校验（纯计算）
strategy_roll_lib.py         # 顺势加仓：总风险反推、斐波限价、最多 3 腿（纯计算）
strategy_db.py               # roll_groups / roll_legs 表结构
strategy_config.py           # 各所 app → 统一回调配置（交易所 API）
strategy_register.py         # Flask POST：/strategy/roll/preview、/strategy/roll/execute
strategy_ui.py               # 主站 index 页数据（滚仓组、持仓列表等）
strategy_exchange_*.py       # 适配器说明（实际下单仍走各所 app 的 ccxt）
strategy_templates/          # strategy_trading_page.html（双栏）、trend/roll 面板片段

层级	职责
lib	不算 ccxt、不写库
config	把 `place_exchange_order`、`replace_active_monitor_tpsl_on_exchange` 等接到统一 cfg
各所 app	`.env`、DB、`init_db`、PM2、微信、监控轮询

部署时各实例 PYTHONPATH 需包含仓库根目录（ecosystem.config.cjs 中 PYTHONPATH=..）。

二、导航与页面

顶栏 「策略交易」 → /strategy：页内 左右并列 两张卡片（趋势回调 | 顺势加仓），布局与「实盘下单」双栏一致。旧链接 /strategy/trend、/strategy/roll 会自动跳转到 /strategy。

区域	说明
左栏 · 趋势回调	四所均可（预览、执行、自动补仓、程序止盈）
右栏 · 顺势加仓	须已有同向持仓；滚仓组/历史表在右栏内滚动
`/trade`	实盘下单

各所 app.py 注册 @app.route("/strategy/trend|roll") → render_main_page(...)；install_strategy_trading 仅注册滚仓 POST API。

三、趋势回调（延续 Gate 趋势机器人逻辑）

位置：各所顶栏 策略交易 → 趋势回调（共用 strategy_trend_register.py + 各所交易所 API）。
行为：与《crypto_monitor_gate_bot/趋势回调策略说明.md》一致——预览 → 确认执行 → 首仓 50% + 交易所止损 + 多档自动市价补仓 + 程序监控止盈。
共用代码：parse_and_compute_trend_pullback_plan 中网格/拆档已改为调用 strategy_trend_lib。
互斥：与「机器人下单监控」持仓上限、运行中趋势计划互斥（逻辑未改）。

逻辑与 gate_bot 一致；各所使用自己的 API 密钥与 crypto.db，互不影响。

四、顺势加仓（滚仓，仅人工）

4.1 原则

禁止自动加仓；仅页面按钮「执行滚仓」或挂限价单（无价格穿越自动下单）。
全币种（与各所合约列表一致）。
止盈：全程使用首仓 order_monitors.take_profit，滚仓不改止盈。
止损：每次人工填写 新统一止损；成交后调用各所 先撤后挂 TP/SL（止盈仍为首仓）。
总风险%：按「合并持仓 + 新止损」反推本次加仓张数，使触及新止损时亏损约 账户基数 × 风险%（默认 2%，可在表单修改）。
做多最多滚仓 3 次（首仓不计入，仅计 roll_legs 已成交次数）；做空默认同样 3 次（见 strategy_roll_lib.ROLL_MAX_LEGS_SHORT）。

4.2 斐波限价

填写 上沿 H、下沿 L（H > L），仅用于计算限价加仓价（与 fib_key_monitor_lib.calc_fib_plan 的 entry 一致）。
做多：下沿 = 结构止损侧；做空：上沿 = 结构止损侧。
可选 0.618 或 0.786；与关键位自动单的 TP（H/L 对侧）不同，滚仓 TP 锁定首仓。

4.3 前置条件

在 实盘下单 已有同 symbol、同方向 active order_monitors。
交易所有同向持仓（读 get_live_position_contracts）。
无 active trend_pullback_plans（与趋势回调互斥）。

4.4 数据表（各所 `crypto.db`）

roll_groups：绑定 order_monitor_id、首仓 TP/SL、当前 SL、已滚仓次数。
roll_legs：每腿方式（市价 / 斐波0.618 / 斐波0.786）、张数、新 SL、状态（filled / pending）。

init_db() 时自动 CREATE TABLE IF NOT EXISTS（strategy_db.init_strategy_tables）。

4.5 操作步骤

打开顶栏 策略交易 /strategy，在 右栏·顺势加仓 操作。
选择持仓币种、方向、加仓方式，填写 H/L（斐波时）、新统一止损、总风险%。
点击 执行滚仓（市价立即加仓并更新止损；限价则挂委托，成交后需再处理止损——当前版本限价 pending 后提示手动同步）。
查看页底 滚仓腿历史。

可选：对表单字段 POST /strategy/roll/preview（JSON）查看 strategy_roll_lib.preview_roll 结果。

五、升级与重启

cd /opt/crypto_monitor
git pull
# 四所 PM2 若用到滚仓/趋势 lib，建议重启
pm2 restart crypto_binance crypto_gate crypto_gate_bot crypto_okx manual-trading-hub

仅改 Python 库、未改模板时，重启对应 Flask 进程即可。

六、相关文档

文档	内容
crypto_monitor_gate_bot/趋势回调策略说明.md	趋势回调细则（与四所共用逻辑一致）
AI复盘与模型配置说明.md	复盘页 AI（与策略无关）
manual_trading_hub/使用说明.md	中控（不含策略交易）
fib_key_monitor_lib.py	斐波公式共用

七、后续可增强（未实现）

滚仓页内嵌预览按钮、限价成交后一键同步止损。
趋势回调计划逻辑进一步迁入 strategy_trend_lib + 各所 adapter 类（当前网格/拆档与四所轮询已共用）。

6.1 KiB Raw Blame History Unescape Escape