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系统说明（实例操作与逻辑手册）
本文是实例侧的详细说明书：既写「点哪里、先做什么」，也写「为什么这样设计、钱怎么算、门禁如何拦」。
默认不在顶栏显示；需要时到 系统设置 → 导航显示 打开「系统说明」。
第一版聚焦：总览 · 期权 · 对冲计划。策略交易 / 复盘 / 风控细则后续可继续补章节。
一、总览：账户、资金与一天怎么用
1.1 两套账户（OKX）
| 账户 | 典型用途 | 界面相关 |
|---|---|---|
| 合约账户 | 永续开仓、止盈止损 | 策略交易、永期对冲的永续腿 |
| 期权账户 | 买期权、期期双腿、权利金结算（多为 USDC） | 期权页、对冲计划期权腿 |
逻辑要点：对冲计划里「永续腿 → 合约账户」「期权腿 → 期权账户」。资金不够时，要先划转，再开仓。
1.2 资金流（操作顺序）
- 确认合约可用 USDT、期权交易账户 USDC 是否够用。
- 期期 / 单独开期权：常在期权页或期期卡片做 资金 ↔ 交易 USDC 划转。
- 永期：合约侧按全仓建议张数；期权侧再买保险腿。
- 开仓后到对应页看持仓与监控状态；结束后看复盘 / 统计。
1.3 推荐使用节奏
| 场景 | 建议路径 |
|---|---|
| 只做方向 + 保险 | 对冲计划 → 永期（测算 → 启动） |
| 只做上下突破双买 | 对冲计划 → 期期 |
| 单独买一张期权并挂目标 | 期权 页开仓 + 目标监控 |
| 看说明 / 改开关 | 系统说明 / env 配置 / 系统设置 |
1.4 互斥与门禁（总原则）
- 对冲与期权互斥门控（默认开）：有进行中对冲计划时，不能再「单独开期权」；账户里已有「纯期权」持仓时，不能启动对冲计划。关掉后两边可同时开。
- 半腿失败改手动补开（默认开）：启动对冲时一腿成功、一腿失败 → 不自动平已成腿，计划挂「半腿待补」，在「进行中」点补开。此时「半腿失败自动平期权」强制无效（避免买卖价差必亏）。
- 更多开关见 env 配置 → 对冲计划。
二、期权模块
2.1 这块干什么
在期权账户上：选合约 → 按卖一限价买入 → 持仓监控 → 买一平仓 / 目标到位平仓。
也是对冲计划期权腿的共用能力。
2.2 操作：开仓
- 打开 期权，选标的（ETH/BTC）、到期日、Call/Put。
- 看清 卖一价与深度：无真实卖一深度时系统禁止开仓（链上带
~的是参考估算，不能当真开仓价）。 - 选张数 / 预算模式后下单。
- 可选填写 目标指数位：到位后由目标监控按买一挂平（与对冲计划托管的目标不是同一套执行器）。
2.3 操作：平仓与目标
- 买一平仓：按当前买一深度估算可回收金额与净盈亏；注意买卖价差，权利金一侧常见较大滑点。
- 目标监控：手动委托的目标写在期权目标表；期期对冲的目标由对冲监控执行，持仓卡上会显示「由对冲计划监控」。
- 门控示例：可回收 < 权利金×2 时，目标平仓门控可能未过（保护「太亏别乱平」类规则，以页面提示为准）。
2.4 逻辑：持仓来源
持仓卡上的 持仓来源 表示这条仓和哪类计划绑定：
| 来源 | 含义 |
|---|---|
| 纯期权 | 未挂在进行中对冲计划腿上（含手动开、或计划已结束仍留着的仓） |
| 永期对冲 #N | 属于进行中永期计划的保险腿 |
| 期期对冲 #N | 属于进行中期期计划的腿 |
判定依据：数据库里进行中计划的 open 腿合约 ID。来源会影响互斥门控（「纯期权」会挡住新对冲启动）。
2.5 逻辑：盈亏怎么看
- 权利金：买入成本（USDC）。
- 按买盘回收：按当前买一深度卖掉大约能拿回多少。
- 净盈亏 ≈ 回收 − 权利金（页面以买一回收为准，不是单纯看标记价浮动）。
- 到期平衡 / 平掉回本：帮助判断「拿到到期」与「现在平掉」的盈亏分界，属于情景参考。
2.6 更多细则
期权开平仓字段级说明仍可打开独立页：期权开平仓与监控说明。
三、对冲计划
3.1 这块干什么
把「永续 + 期权」或「期权 + 期权」做成可测算、可下单、可监控的计划，与普通交易记录分开。
| 类型 | 组成 | 核心逻辑 |
|---|---|---|
| 永期 | 合约账户永续 + 期权账户保险腿 | 全仓做方向；止盈/止损按规则处理期权 |
| 期期 | 期权账户两腿买方 | 上破/下破目标；盈利腿先平，残腿按模式处理 |
3.2 操作：永期
- 选 ETH/BTC、做多/做空；看标记价与全仓建议张数。
- 填开仓价、止盈、止损、张数；右侧选期权腿（列表）。
- 点 计算 → 弹窗看情景测算 → 启动计划 或取消。
- 启动后在 进行中的计划 看状态；细节可点「成交细节」。
逻辑摘要：
- 永期开仓通常要求 全仓计仓 + 实盘与对冲真实下单门禁。
- 止盈后是否强平期权、止损后是否强平期权，由 env 开关控制（止损强平默认开，止盈强平默认关）。
- 统计口径：止盈多为「永续盈利 − 权利金」；止损多为「期权盈亏 + 永续盈亏」有符号相加（以系统结案字段为准）。
3.3 操作：期期
- 填上破 / 下破目标；指数价作参考。
- 张数模式：同张数（默认）或 均分预算；平仓模式：全平（默认）或 到期平（若 env 打开方案 C）。
- T 型报价选用两腿；可先划转 USDC。
- 计算 → 情景测算 → 启动计划。
逻辑摘要：
- 达目标价：通常只平盈利腿。
- 全平：盈利腿平掉后立刻尝试清另一腿（无 2× 权利金门控，失败会重试）。
- 到期平：残腿持有至到期再结。
- 旧计划若无平仓模式字段，按「到期平」更安全的口径处理。
3.4 半腿失败与手动补开
启动时两腿要连续下单。若一腿成功、一腿失败：
| 配置 | 行为 |
|---|---|
| 半腿失败改手动补开 = 开（默认） | 已成腿留下；计划状态 半腿待补；「进行中」出现 补开永续 / 补开腿B / 补开期权；不会自动买一平已成腿 |
| 手动补开 = 关，且自动平 = 开 | 尝试自动平掉已成期权腿（会吃买卖价差，几乎必亏一笔） |
操作建议：半腿出现后，先看失败原因（深度、余额、权限），再点补开；确认补开会真实下单。
3.5 情景测算弹窗
测算不再占页面下方大块区域：点 计算 弹出结果，底部 启动计划 / 取消。
取消只关窗；启动按当前参数真实下单（仍受门禁约束）。
3.6 进行中 / 历史 / 统计
- 进行中：含
opening/active/partial。半腿待补可补开。 - 历史：已结束计划与成交细节。
- 统计：按永期 / 期期分别看胜率、盈亏比、最大盈亏与回撤等（按结束时间累积）。
四、env 与系统设置（和说明书相关的部分）
4.1 系统设置 → 导航显示
控制顶栏是否出现各板块。「系统说明」默认关闭，打开后顶栏才显示入口。
4.2 env → 对冲计划（常用）
| 开关 | 作用 |
|---|---|
| 启用对冲计划 | 总开关；关则导航隐藏且不可开仓 |
| 显示永期 / 期期 | 单独隐藏某一 Tab |
| 允许对冲真实下单 | 与实盘开关一起才可启动永期 |
| 对冲与期权互斥门控 | 见 1.4 |
| 半腿失败改手动补开 | 见 3.4 |
| 半腿失败时自动平期权 | 手动补开开启时强制无效 |
| 期期平仓模式（方案 C） | 页面是否出现「全平 / 到期平」 |
含「需重启」标记的项保存后要用「保存并重启」；对冲多数开关可热更，以页面标注为准。
五、常见问题
Q：为什么有对冲计划时单独开不了期权？
A：互斥门控默认开启，避免计划仓与手开仓搅在一起。可在 env 关闭互斥。
Q：为什么有一张「纯期权」就启动不了对冲？
A：同上。先平掉或确认来源；若其实是对冲腿，看持仓来源是否显示计划编号。
Q：半腿后为什么不自动平？
A：默认改手动补开，避免买一平仓吃掉 ≥10% 量级价差。到「进行中」补开即可。
Q：测算能过但启动按钮灰？
A：看顶部门禁行：全仓、实盘、真实下单、活跃计划数、互斥、Tab 是否隐藏等。
Q：说明书和「风控说明」什么关系？
A：风控说明仍是独立页（冷却、当日次数等细则）。本说明书讲板块逻辑与操作；风控细则以风控说明 + env 为准。
六、版本与维护
- 文档路径：
docs/系统说明.md - 功能变更后应同步改本章（尤其门禁、半腿、互斥、平仓模式）。
- 更偏开发/方案的材料仍在
docs/对冲计划*.md、docs/期权对冲方案分析.md等，不必与本说明书一一粘贴。