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Configurable bilateral premium with exceed counts/ratios and settlement PnL for buying volatility. Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
3.0 KiB
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振幅统计（中控）
中控只读工具：按自定义整点起点、固定北京时间 16:00 收窗，统计 OKX 上 ETH/BTC 的历史「点数振幅」档案，辅助一天期期权判断空间。
开发方案见 ETH时段振幅统计-开发方案.md。
不改下单链路；不算 IV / 权利金。
入口
- 顶栏 振幅统计（
/amp-stats） - 手机端：更多 → 振幅统计
- 可在系统设置里隐藏该导航
怎么用
- 打开 统计 Tab
- 选择 标的 ETH / BTC；数据源固定 OKX
- 起点整点（00–23）；终点固定 16:00
- 周期：1 月 / 2 月 / 3 月 / 半年 / 1 年 / 自定义天数（默认 2 个月）
- 点 计算 → 下方看汇总 + 分页日表
- 需要留存时点 保存到历史；下载 CSV 含摘要 + 全日明细
跨天例子
| 起点 | 含义（结算日 D） |
|---|---|
| 22:00 | 昨天 22:00 → 今天 16:00 |
| 16:00 | 昨天 16:00 → 今天 16:00 |
| 08:00 | 今天 08:00 → 今天 16:00 |
未到当日 16:00 的「今天」不入样本。
指标（点数）
设开盘 O、最高 H、最低 L、收盘 C：
| 字段 | 算法 |
|---|---|
| 开→高 | H − O |
| 开→低 | O − L |
| 振幅 | H − L（= 开→高 + 开→低） |
| 涨跌值 | C − O |
例：O=2000，H=2500，L=1800 → 开→高 500，开→低 200，振幅 700。
汇总必含：最大振幅（及日期）、开→高/开→低的最大与均值等。
K 线粒度：1H（与整点对齐）；价源优先 OKX 指数（ETH-USD / BTC-USD），失败再降级永续标记。
买跨对照（赌波动）
表单可填 双边权利金（点），例如 30：
| 汇总项 | 口径 |
|---|---|
| 开→高超过 | H−O > 权利金 的天数与占比 |
| 开→低超过 | O−L > 权利金 的天数与占比 |
| |涨跌|超过 | |C−O| > 权利金 的天数与占比 |
| 买跨盈亏 | 单日 |C−O| − 权利金，再看合计 / 日均 / 胜率 |
- 方向：买跨（不是卖跨）
- 比较：严格
>（刚好等于权利金不算越过） - 已算出日表后，改权利金会本地重算对照（不重拉 K 线）
- 空着或 ≤0：不显示买跨块
历史 Tab
- 仅 保存到历史 后出现（不会一算就自动入库）
- 可查看、再下载、删除
- 数据文件：
manual_trading_hub/amp_stats_history.json（勿当密钥提交）
相关代码
| 路径 | 说明 |
|---|---|
lib/hub/amp_stats_lib.py |
切窗、汇总、OKX 拉取、CSV |
manual_trading_hub/amp_stats_routes.py |
API |
manual_trading_hub/amp_stats_store.py |
历史 JSON |
manual_trading_hub/static/amp_stats.js |
前端 |
tests/test_amp_stats_lib.py |
单元测试 |
修订
| 日期 | 说明 |
|---|---|
| 2026-07-23 | 首版上线说明 |
| 2026-07-23 | 买跨对照：可设双边权利金、越过占比与收盘盈亏 |