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系统说明（实例操作与逻辑手册）

本文是实例侧的详细说明书：既写「点哪里、先做什么」，也写「为什么这样设计、钱怎么算、门禁如何拦」。
默认不在顶栏显示；需要时到 系统设置 → 导航显示 打开「系统说明」。

覆盖：总览 · 期权 · 对冲计划 · 实盘下单 · 策略交易 · 关键位监控。复盘/统计字段级细则与风控参数表仍以对应专页为准。

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一、总览：账户、资金与一天怎么用

1.1 两套账户（OKX）

账户	典型用途	界面相关
合约账户	永续开仓、止盈止损	实盘下单、策略、关键位自动单、永期对冲的永续腿
期权账户	买期权、期期双腿、权利金结算（多为 USDC）	期权页、对冲计划期权腿

逻辑要点：对冲计划里「永续腿 → 合约账户」「期权腿 → 期权账户」。资金不够时，要先划转，再开仓。Binance / Gate 实例主要是合约侧永续能力（无期权/对冲 Tab 时忽略期权相关章节即可）。

1.2 资金流（操作顺序）

1. 确认合约可用 USDT（及 OKX 期权交易账户 USDC）是否够用。
2. 期期 / 单独开期权：常在期权页或期期卡片做 资金 ↔ 交易 USDC 划转。
3. 永期：合约侧按全仓建议张数；期权侧再买保险腿。
4. 实盘 / 策略 / 关键位自动单：只动合约账户，按计仓模式算张数。
5. 开仓后到对应页看持仓与监控状态；结束后看复盘 / 统计 / 策略记录。

1.3 推荐使用节奏

场景	建议路径
人工永续单 + 监控	实盘下单
趋势分档 / 在已有仓上滚仓	策略交易
位到提醒或自动开仓	关键位监控
只做方向 + 保险	对冲计划 → 永期（测算 → 启动）
只做上下突破双买	对冲计划 → 期期
单独买一张期权并挂目标	期权 页开仓 + 目标监控
看说明 / 改开关	系统说明 / env 配置 / 系统设置

1.4 互斥与门禁（总原则）

• 实盘 ↔ 趋势：有活跃下单监控或运行中趋势计划时，另一侧不能再开（预览/执行会被挡）。
• 滚仓 ↔ 趋势：有运行中趋势计划时，顺势加仓不可用。
• 计仓模式：risk（以损定仓）才允许趋势与多数关键位自动单；full_margin（全仓）适合永期对冲与部分触价单，禁止趋势/滚仓。切换计仓须无仓后改 env 并重启。
• 对冲与期权互斥门控（默认开）：有进行中对冲计划时，不能再「单独开期权」；账户里已有「纯期权」持仓时，不能启动对冲计划。
• 半腿失败改手动补开（默认开）：对冲启动一腿成功、一腿失败 → 不自动平已成腿，挂「半腿待补」后在「进行中」补开。
• 顶栏可开仓状态：实盘开关、持仓上限、单日开仓硬上限、冷静期/日冻结、切点前禁开等取交集；细则见 风控说明。

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二、期权模块

2.1 这块干什么

在期权账户上：选合约 → 按卖一限价买入 → 持仓监控 → 买一平仓 / 目标到位平仓。
也是对冲计划期权腿的共用能力。

2.2 操作：开仓

1. 打开 期权，选标的（ETH/BTC）、到期日、Call/Put。
2. 看清 卖一价与深度：无真实卖一深度时系统禁止开仓（链上带 ~ 的是参考估算，不能当真开仓价）。
3. 选张数 / 预算模式后下单。
4. 可选填写 目标指数位：到位后由目标监控按买一挂平（与对冲计划托管的目标不是同一套执行器）。

2.3 操作：平仓与目标

• 买一平仓：按当前买一深度估算可回收金额与净盈亏；注意买卖价差，权利金一侧常见较大滑点。
• 目标监控：手动委托的目标写在期权目标表；期期对冲的目标由对冲监控执行，持仓卡上会显示「由对冲计划监控」。
• 门控示例：可回收 < 权利金×2 时，目标平仓门控可能未过（保护「太亏别乱平」类规则，以页面提示为准）。

2.4 逻辑：持仓来源

持仓卡上的 持仓来源 表示这条仓和哪类计划绑定：

来源	含义
纯期权	未挂在进行中对冲计划腿上（含手动开、或计划已结束仍留着的仓）
永期对冲 #N	属于进行中永期计划的保险腿
期期对冲 #N	属于进行中期期计划的腿

判定依据：数据库里进行中计划的 open 腿合约 ID。来源会影响互斥门控（「纯期权」会挡住新对冲启动）。

2.5 逻辑：盈亏怎么看

• 权利金：买入成本（USDC）。
• 按买盘回收：按当前买一深度卖掉大约能拿回多少。
• 净盈亏 ≈ 回收 − 权利金（页面以买一回收为准，不是单纯看标记价浮动）。
• 到期平衡 / 平掉回本：帮助判断「拿到到期」与「现在平掉」的盈亏分界，属于情景参考。

2.6 更多细则

期权开平仓字段级说明仍可打开独立页：期权开平仓与监控说明。

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三、对冲计划

3.1 这块干什么

把「永续 + 期权」或「期权 + 期权」做成可测算、可下单、可监控的计划，与普通交易记录分开。

类型	组成	核心逻辑
永期	合约账户永续 + 期权账户保险腿	全仓做方向；止盈/止损按规则处理期权
期期	期权账户两腿买方	上破/下破目标；盈利腿先平，残腿按模式处理

3.2 操作：永期

1. 选 ETH/BTC、做多/做空；看标记价与全仓建议张数。
2. 填开仓价、止盈、止损、张数；右侧选期权腿（列表）。
3. 点 计算 → 弹窗看情景测算 → 启动计划 或取消。
4. 启动后在 进行中的计划 看状态；细节可点「成交细节」。

逻辑摘要：

• 永期开仓通常要求 全仓计仓 + 实盘与对冲真实下单门禁。
• 止盈后是否强平期权、止损后是否强平期权，由 env 开关控制（止损强平默认开，止盈强平默认关）。
• 统计口径：止盈多为「永续盈利 − 权利金」；止损多为「期权盈亏 + 永续盈亏」有符号相加（以系统结案字段为准）。
• 启动前会校验：合约侧不宜再有「额外」永续仓与永期腿冲突（以页面提示为准）。

3.3 操作：期期

1. 填上破 / 下破目标；指数价作参考。
2. 张数模式：同张数（默认）、做多、做空；平仓模式：全平（默认）或 到期平（若 env 打开方案 C）。
3. T 型报价选用两腿（做多/做空须一 Call 一 Put）；可先划转 USDC。
4. 计算 → 情景测算 → 启动计划。

逻辑摘要：

• 同张数：最大 n 使两腿各 n 张且总权利金 ≤ 预算。
• 做多 / 做空：主腿与次腿按 env 比例（默认 7:3）分配；做多主腿=Call，做空主腿=Put。拆分口径由 HEDGE_PLAN_OO_BIAS_SPLIT_BY 决定：budget（默认，按权利金预算拆）或 sheets（先按同张数算出每腿 n，总张数 2n 再按比例拆到 Call/Put）。
• 达目标价：通常只平盈利腿。
• 全平：盈利腿平掉后立刻尝试清另一腿（无 2× 权利金门控，失败会重试）。
• 到期平：残腿持有至到期再结。
• 旧计划若无平仓模式字段，按「到期平」更安全的口径处理。

3.4 半腿失败与手动补开

启动时两腿要连续下单。若一腿成功、一腿失败：

配置	行为
半腿失败改手动补开 = 开（默认）	已成腿留下；计划状态 半腿待补；「进行中」出现 补开永续 / 补开腿B / 补开期权；不会自动买一平已成腿
手动补开 = 关，且自动平 = 开	尝试自动平掉已成期权腿（会吃买卖价差，几乎必亏一笔）

操作建议：半腿出现后，先看失败原因（深度、余额、权限），再点补开；确认补开会真实下单。

3.5 情景测算弹窗

测算不再占页面下方大块区域：点 计算 弹出结果，底部 启动计划 / 取消。
取消只关窗；启动按当前参数真实下单（仍受门禁约束）。

3.6 进行中 / 历史 / 统计

• 进行中：含 opening / active / partial。半腿待补可补开。
• 历史：已结束计划与成交细节。
• 统计：按永期 / 期期分别看胜率、盈亏比、最大盈亏与回撤等（按结束时间累积）。
• 对冲成交 不进 普通「交易记录与复盘」/「策略交易记录」。

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四、实盘下单

4.1 这块干什么

合约账户上的 人工永续开仓 + 下单监控：提交后进入监控列表，轮询标记价与交易所止盈止损，支持改委托、手动平仓、移动保本、时间平等；平仓后进 交易记录与复盘。

4.2 操作

1. 打开 实盘下单，选币种、方向。
2. 选止盈止损模式（固定盈亏比 / 价格 / 百分比等，以页面选项为准）。
3. 趋势类账户可再选开仓类型（反转 / 顺势 / 波段等）；Gate 日内类账户选项更窄，且可能无移动保本 / 时间平。
4. 填止损与止盈（或 RR），看 预估盈亏比 与计划预览。
5. 确认开仓（按钮文案随「是否实盘」变化；关实盘时不会发交易所单）。
6. 右侧 实时持仓：看浮盈亏、交易所 TP/SL；用 委托 改止盈止损，或 平仓 全平。
7. 需要时点 放大 K 线；若交易所已有仓但本地无监控，可用 恢复监控（孤儿仓恢复）。
8. 结束后到 交易记录与复盘 / 统计分析 查看。

4.3 逻辑与门禁

项	说明
LIVE_TRADING_ENABLED	关则不发真单，仅本地流程
MANUAL_MIN_PLANNED_RR	人工开仓计划 RR 下限（表单 + 服务端）
POSITION_SIZING_MODE	risk 以损定仓 / full_margin 全仓；须无仓切换并重启
can_trade 交集	持仓上限、单日开仓硬上限、冷静期、切点前禁开等
方向 / 币种白名单	账户策略限制时，不符合的单会被拒

三所核心流程一致；折叠区「开仓规则说明」文案按交易所模板略有不同。

4.4 与策略 / 期权 / 对冲的关系

• 与 趋势回调 互斥（见 1.4）；顺势加仓 必须先有本页同向活跃监控单。
• 期权 / 对冲互斥门控 不拦 本页永续单。
• 永期计划 active 时，合约侧不宜再挂「额外」永续仓（启动对冲前会校验）。
• 关键位自动开仓成交后，也会进入同一套 下单监控。

4.5 常见问题

Q：预估 RR 已经够绿，仍开不了？
A：看顶栏 / 返回文案：满仓、日上限、冷静期、方向白名单、实盘关、服务端 RR 口径等。

Q：交易所有仓，本页没有监控？
A：用孤儿仓 恢复监控；不要另开一笔同向重复仓。

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五、策略交易

5.1 这块干什么

自动化永续策略页：趋势回调（预览 → 分档补仓计划）与 顺势加仓（在已有同向监控持仓上滚仓）。执行历史在 策略交易记录。
部分「日内纪律」类账户整 Tab 隐藏，以导航是否出现为准。

5.2 操作：趋势回调

1. 填币种、方向、杠杆、风险%、止损、补仓边界（多=上沿 / 空=下沿）、止盈。
2. 生成预览（有短时效；用快照余额算张数）。
3. 核对预览表后 确认执行(实盘)。
4. 运行中可看补仓档与浮盈亏；可 手动保本，或 保本移交下单监控（计划结束，仓交给实盘监控继续管）。
5. 结束计划 或止盈止损自动结束后，写入策略记录与交易记录（类型「趋势回调」）。

5.3 操作：顺势加仓

1. 先在 实盘下单 有一条 同向 活跃监控单。
2. 选持仓、加仓模式（市价 / 斐波 / 突破等）、新止损 → 执行滚仓（无预览步；同时通常只允许一条监控中滚仓腿）。
3. 注意次数上限（如做多/做空各最多若干次已成交腿）与首仓 TP 锁定规则，以页面提示为准。

5.4 逻辑与门禁

项	说明
实盘 + 计仓	须 LIVE_TRADING_ENABLED=true 且 POSITION_SIZING_MODE=risk；全仓模式禁止趋势与滚仓
与下单监控互斥	有活跃监控单或运行中趋势时，不能开另一侧预览/执行
与滚仓互斥	运行中趋势时滚仓按钮禁用
余额漂移	预览后余额变化过大（约 5%）须重新预览
单日开仓上限	与人工开仓共用计数，同样可拦预览/执行

5.5 与期权 / 对冲

独立模块：不走对冲计划状态机；记录进策略库 / 普通交易记录，不进 对冲历史与对冲统计。
OKX 上可与期权/对冲并存，但仍须遵守合约侧「永期不得另挂额外永续仓」等规则。

5.6 常见问题

Q：触价到了却没补仓？
A：看页面 block_reason：实盘关、余额漂移、最小张数减档、日上限等。

Q：中控「策略说明」是不是本页手册？
A：不是。中控策略说明是玩法 playbook；本说明书讲本系统如何操作与门禁。

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六、关键位监控

6.1 这块干什么

配置 关键价位（常见 5m 门控）：支撑/阻力可 微信提醒；箱体/收敛/触价等类型可在开关打开后 程序自动开仓，成交后进入 实盘下单监控。

6.2 操作

1. 打开 关键位监控，选类型、币种、方向，填上下沿 / 触价 / E·SL·TP 等。
2. 箱体类可选 SL/TP 方案、移动保本、时间平等（以类型是否支持为准）。
3. 添加 后在列表看现价、距沿距离、门控 状态；不需要则 删除。
4. 右侧 关键位历史 看失效 / 成交 / 提醒完成等原因。
5. 可用 放大 K 线 辅助画位。

6.3 类型与开关（逻辑）

类型（概括）	关键位自动单开关	全仓模式
关键支撑阻力	不需要（仅提醒）	可用
箱体 / 收敛 / 斐波 / 假突破等	需要开启，且一般为 risk 计仓	不可用（添加会拒；已有位在全仓下可能被撤销并通知）
回调 / 突破触价开仓	需要开启	可用（全仓下常见的自动单路径）

其它要点：

• KEY_AUTO_MIN_PLANNED_RR：自动单计划 RR 须严格大于该值（默认约 1.5）。
• 箱体类门控常含双 K 确认、突破幅度、量能、24h 成交额排名等（阈值见 env，改后多需重启）。
• 自动成交计入 单日开仓次数，并受 can_trade、持仓上限、冷静期约束。
• 假突破等类型可能仅限 BTC/ETH，且同币种条数有限，以页面校验为准。

6.4 与期权 / 对冲

无直接耦合。自动开仓写入下单监控后，与期权/对冲并行存在；若同时做永期，注意合约侧持仓冲突。

6.5 常见问题

Q：开了「关键位自动单」仍只有支撑阻力可选？
A：检查是否 全仓模式，或自动单开关实际未生效（改后是否重启）。

Q：微信提醒有了却没开仓？
A：可能是仅提醒类型、门控未过、RR 不足、满仓/日上限，或实盘/可开仓状态未过。

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七、env 与系统设置（和说明书相关的部分）

7.1 系统设置 → 导航显示

控制顶栏是否出现各板块。「系统说明」默认关闭，打开后顶栏才显示入口。

7.2 env → 交易与关键位（常用）

开关	作用
实盘交易	关则人工/策略/自动单都不发真单（对冲另有「允许真实下单」）
计仓模式	risk / full_margin；决定策略与多数关键位自动单能否用
人工最小计划 RR	实盘下单 RR 下限
关键位自动单	关则箱体等不自动开仓；支撑阻力提醒仍可用
关键位自动单最小 RR	自动开仓 RR 下限

7.3 env → 对冲计划（常用）

开关	作用
启用对冲计划	总开关；关则导航隐藏且不可开仓
显示永期 / 期期	单独隐藏某一 Tab
允许对冲真实下单	与实盘开关一起才可启动永期
对冲与期权互斥门控	见 1.4
半腿失败改手动补开	见 3.4
半腿失败时自动平期权	手动补开开启时强制无效
期期平仓模式（方案 C）	页面是否出现「全平 / 到期平」
期期做多做空拆分口径	budget 预算金额（默认）/ sheets 张数
期期做多做空主腿占比	默认 0.7（即 7:3）

含「需重启」标记的项保存后要用「保存并重启」；对冲多数开关可热更，以页面标注为准。

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八、常见问题

Q：为什么有对冲计划时单独开不了期权？
A：互斥门控默认开启，避免计划仓与手开仓搅在一起。可在 env 关闭互斥。

Q：为什么有一张「纯期权」就启动不了对冲？
A：同上。先平掉或确认来源；若其实是对冲腿，看持仓来源是否显示计划编号。

Q：半腿后为什么不自动平？
A：默认改手动补开，避免买一平仓吃掉 ≥10% 量级价差。到「进行中」补开即可。

Q：测算能过但启动按钮灰？
A：看顶部门禁行：全仓、实盘、真实下单、活跃计划数、互斥、Tab 是否隐藏等。

Q：为什么策略页不能预览 / 滚仓灰掉？
A：常见原因：全仓模式、实盘关、已有活跃下单监控或运行中趋势、日上限。见第四、五章。

Q：关键位只提醒不开仓？
A：支撑阻力本就只提醒；其它类型看自动单开关、计仓模式、门控与 RR。见第六章。

Q：说明书和「风控说明」什么关系？
A：风控说明仍是独立页（冷却、当日次数等细则）。本说明书讲板块逻辑与操作；风控细则以风控说明 + env 为准。

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九、版本与维护

• 文档路径：docs/系统说明.md
• 功能变更后应同步改本章（尤其门禁、半腿、互斥、计仓、关键位自动单、平仓模式）。
• 更偏开发/方案的材料仍在 docs/对冲计划*.md、docs/期权对冲方案分析.md、策略专项 md 等，不必与本说明书一一粘贴。