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dekun 90be23e845 Fix amp-stats perp PnL to exit at daily profit target.

Hit A/B via open-to-high/low; day PnL equals target when touched, otherwise settle at close.

Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>

2026-07-28 14:41:29 +08:00

6.2 KiB

Raw Blame History

振幅统计（中控）

中控只读工具：按自定义整点起点、固定北京时间 16:00 收窗，统计 OKX 上 ETH/BTC 的历史「点数振幅」档案，辅助一天期期权判断空间。

开发方案见 ETH时段振幅统计-开发方案.md。
永期对冲公式见永期对冲计算器.md。
不改下单链路；不算 IV。

入口

顶栏 振幅统计（/amp-stats）
手机端：更多 → 振幅统计
可在系统设置里隐藏该导航

怎么用

打开统计 Tab
选择标的 ETH / BTC；数据源固定 OKX
起点整点（00–23）；终点固定 16:00
周期：1 月 / 2 月 / 3 月 / 半年 / 1 年 / 自定义天数（默认 2 个月）
点计算 → 下方看汇总 + 分页日表
需要留存时点 保存到历史；下载 CSV 含摘要 + 全日明细

跨天例子

起点	含义（结算日 D）
22:00	昨天 22:00 → 今天 16:00
16:00	昨天 16:00 → 今天 16:00
08:00	今天 08:00 → 今天 16:00

未到当日 16:00 的「今天」不入样本。

指标（点数）

设开盘 O、最高 H、最低 L、收盘 C：

字段	算法
开→高	`H − O`
开→低	`O − L`
振幅	`H − L`（= 开→高 + 开→低）
涨跌值	`C − O`

例：O=2000，H=2500，L=1800 → 开→高 500，开→低 200，振幅 700。

汇总必含：最大振幅（及日期）、开→高/开→低的最大与均值等。

K 线粒度：1H（与整点对齐）；价源优先 OKX 指数（ETH-USD / BTC-USD），失败再降级永续标记。
近期 K 线接口约仅 1440 根（1H≈60 天）；更长周期自动续拉 history-index-candles / history-candles。
分页带间隔，遇 OKX 429 会自动退避重试（长周期首次会慢一些）。

对照模式（买跨 / 永期二选一）

表单 对照模式 切换：

模式	表单	汇总块	日表末列
买跨双边	双边权利金、止盈点	买跨对照	收益
永期对冲	目标盈利、杠杆、比例	永期对冲对照	永期盈亏

同一时刻只计算 / 展示当前模式；切换后在已有日表上本地重算。

买跨对照（赌波动）

表单可填 双边权利金（点），例如 30；旁边可填 止盈点（可空）：

汇总项	口径
开→高超过权利金	`H−O > 权利金` 的天数与占比
开→低超过权利金	`O−L > 权利金` 的天数与占比
\|涨跌\|超过权利金	`\|C−O\| > 权利金` 的天数与占比
有效波动	若设止盈且 `开→高≥止盈` 或 `开→低≥止盈` → 用止盈点；否则用 `\|C−O\|`
买跨收益	`有效波动 − 权利金`（日表「收益」列同口径）

方向：买跨
权利金越过：严格 >；止盈触达：≥
止盈留空 / ≤0：有效波动一律按 |涨跌|
已算出日表后，改权利金 / 止盈 / 周末筛选会本地重算（不重拉 K 线）

周末

下拉：全部（默认）/ 排除周末 / 仅周末
按 结算日 北京时间星期判断；表中六、日带标注并高亮

永期对冲对照

与中控永期对冲计算器同口径：永续做多 1 币 + 买期权（默认比例 1:2），在历史振幅日表上做对照。

表单填：目标盈利、永续杠杆、期权杠杆、比例（可改）。入场价 = 当日开盘，不再填现价。未填齐目标/杠杆时不计算该块。

单币权利金(日) = 当日开盘 / 期权杠杆
期权币数       = 1 × (期权比例 / 永续比例)
权利金总额(日) = 期权币数 × 单币权利金(日)

推「所需点数」时，用样本 开盘中位数 作入场参照（汇总里展示的权利金中位同口径）。

① 所需点数达标

复用计算器「由比例推点数」（按当日开盘推 A/B；汇总展示用样本开盘中位）：

指标	规则
A 所需点数	永续方向对、净利=目标
A 达标	日 `开→高 ≥ A点数` 的天数与占比
B 所需点数	期权方向对、组合净利=目标
B 达标	日 `开→低 ≥ B点数` 的天数与占比

② 按日组合盈亏（目标出场）

日盈利目标（如 15U）用于出场：

情形	日盈亏
开→高触达 A，或开→低触达 B	= 目标盈利（出场）
两边都触达	仍按目标盈利（OHLC 未知先后）
均未触达	收盘结算：上涨 `涨跌−权利金−手续费`；下跌 `\|涨跌\|×(期权币数−1)−权利金`

汇总：目标出场天数 / 收盘结算天数、合计、日均、胜率、上涨日/下跌日盈亏小计、单日最大赚亏；日表 永期盈亏 列。
改永期参数 / 周末筛选会本地重算（不重拉 K 线）。

历史 Tab

仅 保存到历史 后出现（不会一算就自动入库）
可查看、再下载、删除
数据文件：manual_trading_hub/amp_stats_history.json（勿当密钥提交）

路径	说明
`lib/hub/amp_stats_lib.py`	切窗、汇总、OKX 拉取、CSV
`manual_trading_hub/amp_stats_routes.py`	API
`manual_trading_hub/amp_stats_store.py`	历史 JSON
`manual_trading_hub/static/amp_stats.js`	前端
`tests/test_amp_stats_lib.py`	单元测试

修订

日期	说明
2026-07-23	首版上线说明
2026-07-23	买跨对照：可设双边权利金、越过占比与收盘盈亏
2026-07-23	周末筛选/标注、止盈点(≥)、日表收益列
2026-07-23	长周期续拉 history K 线；收益列红绿着色
2026-07-28	永期对冲对照：所需点数达标 + 按日组合盈亏
2026-07-28	永期入场改按日开盘；买跨/永期对照模式二选一
2026-07-28	永期日盈亏按目标盈利出场(开→高/低触达),未触达才收盘结算

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