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crypto_monitor/docs/期权用法.md
T
dekun ca499c6104 Send WeChat alerts on OKX options open and close. 
Cover manual, target, and exchange/expiry sync with idempotent sent flags.

Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
2026-07-24 00:48:15 +08:00

6.4 KiB
Raw Blame History

OKX 期权 — 使用说明

1. 前置条件

  1. OKX 主账户已开通期权(USDⓈ 本位),且 App 中可见 ETHUSD UM / BTCUSD UM.
  2. 在 crypto_monitor_okx/.env 配置 期权专用 API(与永续子账户分开):
OKX_OPTIONS_ENABLED=true
OKX_OPTIONS_API_KEY=你的主账户Key
OKX_OPTIONS_API_SECRET=...
OKX_OPTIONS_API_PASSPHRASE=...
  1. 重启实例:pm2 restart crypto_okx

永续仍用原有 OKX_API_*(子账户);期权只用 OKX_OPTIONS_API_*(主账户).

2. 资金准备

期权权利金使用 USDC 或 USDG,不能直接用 USDT 买入.

推荐步骤

  1. 打开 期权 页,查看顶栏:
    • 资金账户:USDT 余额
    • 交易账户:USDC 余额(买期权从这里扣)
  2. 币种兑换(资金账户内)
    • 从 USDT 兑换为 USDC
    • 先点 询价,确认预估获得量后点 确认兑换
  3. 账户划转
    • 从:资金账户 → 到:交易账户
    • 币种:USDC
    • 将兑换得到的 USDC 划到交易账户
  4. 确认 交易账户 USDC 足够支付本笔权利金

系统 不会 自动兑换或划转,避免误动资金.

3. 下单流程

  1. 顶栏进入 期权
  2. 选择 ETH 或 BTC
  3. 选择 到期日(默认仅 1～2 日)
  4. 选择 看涨 Call 或 看跌 Put
  5. 在行权价列表中选 轻度实值 合约
  6. 查看:
    • 卖一价(每 1 ETH/BTC 的报价)
    • 张数 / ETH 数量
    • 预估权利金(USDC)
  7. 选择 按预算打满(默认 10U×0.95)或 指定 ETH 数量
  8. 点击 限价买入(价格 = 卖一)

张数说明

  • 1 张 = 0.01 ETH(或 0.01 BTC)— 与 OKX App「合约价值」一致
  • 盘口报价是 每 1 ETH 的价格
    例:报价 15.6,买 0.5 ETH(50 张)→ 权利金 ≈ 15.6 × 0.5 = 7.8 USDC

4. 持仓与平仓

持仓表字段对齐 OKX:合约,张数,开仓均价,标记价,净盈亏,收益率,到期等.

买一平仓:

  1. 在持仓卡点击 买一平仓
  2. 系统重读盘口并校验有效买一(非残档)
  3. 本轮只按买一深度限价卖出;买一不够则剩余下次再平
  4. 市价平仓已禁用(代码硬关闭)

目标位自动平另需「可回收 ≥ 2×权利金并持续约 2 分钟」;细则见独立说明:

5. 微信提醒

需已配置 WECHAT_WEBHOOK.

场景 标题 说明
开仓 【OKX期权·开仓】 下单成功并写入本地后必发(幂等)
平仓 【OKX期权·平仓】 手动全平 / 目标位全平 / 到期或交易所平仓同步后必发(幂等)
浮盈翻倍 【OKX期权·翻倍提醒】 未实现盈亏 ≥ 已付权利金约 100%,同一笔只提醒一次
挂单超时撤销 【OKX期权·挂单超时撤销】 平仓挂单超时被系统撤销

6. 与永续 / 对冲计划的关系

永续(子账户) 期权(主账户)
API OKX_API_* OKX_OPTIONS_API_*
页面 实盘下单 / 关键位 期权 · 对冲计划
资金顶栏 USDT 资金户+交易户 期权页单独显示 USDC 等

两套资金 不合并 显示.

期期对冲张数(对冲计划页,与单独开期权共用预算算法):

模式 说明
同张数(默认) 两腿同 n,总权利金 ≤ 预算
做多 Call:Put 按主腿占比(默认 7:3)
做空 Put:Call 按主腿占比(默认 7:3)

拆分口径与比例见 env:HEDGE_PLAN_OO_BIAS_SPLIT_BY(budget 默认 / sheets=先算同张数总张数 2n 再拆)、HEDGE_PLAN_OO_BIAS_RATIO(默认 0.7)。细则见 对冲计划开发方案.md §4.1、系统说明.md。

7. 配置说明

变量 默认 含义
OKX_OPTIONS_TRADE_BUDGET_USDC 10 单笔权利金上限
OKX_OPTIONS_BUDGET_BUFFER 0.95 算张数时预留 5% 缓冲
OKX_OPTIONS_MAX_DTE_DAYS 2 最多选几天内到期
OKX_OPTIONS_ITM_MAX_DIST_USD 30 轻度实值:价内不超过多少 USD
OKX_OPTIONS_PROFIT_ALERT_RATIO 1.0 浮盈/权利金 ≥ 此值推送
HEDGE_PLAN_OO_BIAS_SPLIT_BY budget 期期做多/做空:按预算或按张数拆
HEDGE_PLAN_OO_BIAS_RATIO 0.7 期期做多/做空主腿占比

8. 期权复盘(含对冲)

仅 OKX 实例提供独立页 期权复盘(/options/review),与合约「交易记录与复盘」完全隔离.

数据来源

类型 source_type 来源 粒度
纯期权 option_spot 本地 options_trades 已平仓 一仓一条
永期对冲 perp_options 本地 hedge_plans 且 status=closed 一计划一条
期期对冲 options_options 同上 一计划一条
  • 打开复盘页即自动读取本地记录,不访问交易所.
  • 对冲盈亏主口径:realized_pnl_total;详情另显永续/期权分项.
  • 若某纯期权 inst_id 已出现在对冲腿中,默认标记排除,避免总盈亏双计.
  • 人工复盘字段存在 options_review_entries,刷新本地源不会覆盖.

图片

  • 目录:static/images/options_journal/
  • 文件名:options_journal_{draftId}_{5m|15m|1h|4h}.ext(与合约复盘同周期槽位)
  • 备份时与 crypto.db 一并打包即可;勿与合约 journal_* 截图混用.

页面

顶部三个 Tab:期权交易记录 / 期期对冲记录 / 永期对冲记录.点击列表行后在下方打开「复盘记录上传」,支持四周期即时截图与情绪标签.

统计

同页 KPI + 分组:类型、标的、策略标签、对冲结束原因、持有周期、Call/Put.策略维度仅统计已填策略标签的记录.

9. 常见问题

Q:为什么买不了?

  • 交易账户 USDC 不足 → 先兑换再划转
  • 卖一价过高,10U 预算买不到 1 张 → 选更便宜合约或提高 OKX_OPTIONS_TRADE_BUDGET_USDC
  • 期权 API 未配置或 OKX_OPTIONS_ENABLED=false

Q:报价 15 是每张 15U 吗?

  • 不是.15 是 每 1 ETH 的报价;每张(0.01 ETH)约 0.15 USDC.

Q:子账户能开期权吗?

  • 本系统期权走主账户 API;子账户永续不受影响.

10. 风险说明

  • 买方最大亏损为 权利金;近期实值仍会时间衰减
  • 限价单可能因无流动性未成交
  • 请先在小额下验证兑换,划转,开平仓全流程
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