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界面与风控更新说明(Binance 实例)

顶栏导航(4 项)

顺序	名称	路由	说明
1	关键位监控	/key_monitor	关键位添加,实时门控,历史
2	实盘下单	/trade	人工开仓,划转,实时持仓(默认首页 / → /trade)
3	交易记录与复盘	/records	交易记录,复盘表单,AI 历史(受顶栏 UTC 时间窗筛选)
4	统计分析	/stats	按北京时间交易日切日 + 分品类统计块

关键位监控页

• 标题去掉「5m」;规则条从 .env 读取(周期,确认K,量能,自动开仓盈亏比,日成交量排名).
• 左列:活跃关键位,pos-card 样式展示现价/距上沿/距下沿/门控.
• 右列:关键位历史(失效/结案),与左列等高滚动;受顶栏 UTC 列表时间窗筛选(默认 UTC 当日).
• 监控类型新增:斐波回调0.618,斐波回调0.786(与 Gate 主站同一套规则,计算逻辑见仓库根目录 fib_key_monitor_lib.py).

斐波关键位监控(方案 A:交易所限价)

项	说明
同币互斥	每个币种只能有一条斐波监控(0.618 与 0.786 不可并存)
上下沿	上沿 H,下沿 L(须 H > L)
挂单价 E	做多 E = H − ratio × (H − L)(自 H 向下回撤);做空 E = L + ratio × (H − L)(自 L 向上反弹)
做多	限价 @ E,止损 L,止盈 H
做空	限价 @ E,止损 H,止盈 L
添加后	立即在 Binance U 本位挂限价单;卡片显示 挂E,限价单 ID
失效	以标记价判断:做多且标记价 ≥ H,做空且标记价 ≤ L,且限价未成交 → 撤销该限价单并结案
成交后	挂交易所 TP/SL(含 Algo 通道条件单)→ 写入 实盘下单监控(monitor_type=关键位监控,key_signal_type=斐波回调…)→ 从关键位列表移除
撤单	仅撤本条斐波的订单 ID,不会对该合约 cancel_all_orders / 全撤 Algo,避免误伤其他委托
盈亏比	计划 RR 须 > KEY_AUTO_MIN_PLANNED_RR;0.618 理论约 1.6:1,0.786 约 3.7:1
日成交量	与箱体/收敛相同,须在前 KEY_DAILY_VOLUME_RANK_MAX 名内方可添加

后台轮询:check_fib_key_monitors();箱体/收敛仍走 check_key_monitors().

手动删除关键位时,未成交斐波会先撤限价再删库.

箱体 / 收敛自动开仓(来源标注)

• 自动开仓写入 order_monitors.key_signal_type:箱体突破 或 收敛突破.
• 持仓与交易记录展示「来源 · 信号类型」.

列表时间窗(UTC,全站顶栏)

共用模块:仓库根目录 history_window_lib.py(Gate / Binance 主站一致).

项	说明
默认	UTC 当日(win_preset=utc_today,从 UTC 0:00 至当前时刻)
可选	近 24 小时,近 7 天,自定义起止(UTC,datetime-local)
作用范围	关键位历史,交易记录列表,复盘记录 API,AI 历史 API,导出「交易记录」「关键位历史」
与统计的关系	仅影响列表/导出;统计分析页仍按北京时间 TRADING_DAY_RESET_HOUR(默认 8:00)切交易日
库内时间	DB 存北京时间字符串;后端用 utc_window_to_bj_sql_strings() 换算后再 SQL 比较
切换方式	顶栏「列表筛选(UTC)」→ 选预设 → 应用(保留当前路由,如 /records?win_preset=…)

查询参数示例:

• ?win_preset=utc_today
• ?win_preset=utc_last24h / utc_last7d
• ?win_preset=custom&from_utc=2026-05-18 00:00:00&to_utc=2026-05-19 12:00:00

交易记录与复盘

• 交易记录盈亏以本地估算为准(平仓时按成交/计划价计算);盈亏列可标注 估.
• 与币安 App 不一致时,请在「核对修改」或复盘中 手工填写 reviewed_pnl_amount 覆盖展示(不再提供批量「同步交易所盈亏」).
• 列表默认只显示当前 UTC 时间窗内的记录(见上节);导出 CSV 同步该时间窗.
• 表头 「止损(开仓)」:展示开仓快照 initial_stop_loss(无则回退 stop_loss);核对/复盘仍可用有效止损字段.
• 平仓写入 trade_records 时:stop_loss 与 initial_stop_loss 均写入开仓时止损快照;key_signal_type 保留箱体/收敛/斐波来源(fib_key_monitor_lib.key_signal_type_for_trade_record).
• 开仓类型(entry_reason):机器单平仓入库时,若未手填,按 key_signal_type 自动映射(见下表);列表/导出「开仓类型」列 = 复盘核对值优先,否则入库值,否则按信号映射.

key_signal_type	自动写入的 entry_reason
箱体突破	关键位箱体突破
收敛突破	关键位收敛突破
斐波回调0.618	关键位斐波0.618
斐波回调0.786	关键位斐波0.786

• 复盘表单 开仓类型 下拉新增上述四条固定文案(与趋势/波段类并列).
• 复盘 离场触发 新增 「止盈」;从交易记录「填入复盘」时,若结果为「止盈/保本止盈/移动止盈/止损/手动平仓」会自动选中对应触发项,并按 key_signal_type 预填开仓类型.
• 勾选「保存时自动生成多周期 K 线图」时:以 平仓时间 为锚点,各周期向前约 ORDER_CHART_LIMIT(默认 100)根 K 线(_fetch_ohlcv_ending_at),不再固定拉「最近 100 根」.
• /api/journals,/api/reviews 支持同一时间窗 query,与列表一致.

导出(交易记录 v3)

• 文件名:trade_records_v3_YYYYMMDD.csv
• 相对 v2 增加:key_signal_type,initial_stop_loss(及开仓快照列),planned_rr,actual_rr,risk_amount,交易所盈亏与时间字段等;末列「开仓类型」为有效展示文案.
• 「关键位历史」导出同样受 UTC 时间窗限制.

实盘下单页

• 左列:实盘下单监控(表单,划转,规则).
• 右列:实时持仓(独立模块).
• 人工开仓门控:计划盈亏比 < MANUAL_MIN_PLANNED_RR(默认 1.4)时前端弹窗 + 后端拒绝.
• 移动保本(勾选启用):监控轮询达到触发 RR 后,止损阶梯上移时同步交易所——先撤该合约全部 TP/SL(含 Algo 条件单)再挂新止损 + 原止盈(replace_active_monitor_tpsl_on_exchange).仅交易所成功后才写库;失败发企业微信告警.未配置实盘 API 时仍只更新本地.

统计分析页(/stats)

项	说明
切日	北京时间;交易日边界 = 每日 TRADING_DAY_RESET_HOUR:00(.env 默认 8)
品类下拉	页顶 「统计品类」 下拉切换(默认「全部交易」):全部交易,下单监控,关键位箱体突破,关键位收敛结构,关键位斐波0.618,关键位斐波0.786;一次只显示所选品类的日/周/月
URL	切换后写入 stats_segment=(如 all,manual,key_box,key_conv,key_fib618,key_fib786),刷新 /stats 可保持选项
每块指标	日 / 周 / 月:开单次数,平仓笔数,胜率,净盈亏,回撤,连续亏损等(与原口径一致)
开单次数	人工块:monitor_type=下单监控 且无 key_signal_type;关键位块:按 order_monitors.key_signal_type 计数
不受 UTC 窗影响	统计始终基于库内全部已平仓记录,按北京交易日归类,不随顶栏 UTC 列表窗切换

持仓与计仓

• MAX_ACTIVE_POSITIONS 默认 1(可在 .env 调大).
• 关键位自动开仓:在已有持仓时,若 KEY_SIZING_USE_ZERO_POSITION_SNAPSHOT=true,按首笔开仓前交易账户资金快照计仓(字段 trading_sessions.key_sizing_capital_snapshot).

配置

详见 .env.example 中「关键位门控」「交易执行 / 人工风控」注释段.

自动备份(服务器)

• 脚本:scripts/backup_data.sh(crypto.db + static/images)
• 定时:scripts/install_backup_cron.sh → 每天 北京时间 0:00,目录 /root/backups/<实例名>/YYYY-MM-DD/,保留 30 天
• 详见 部署文档.md 第 5.4 节(自动备份)

数据库(启动时自动迁移)

key_monitors 斐波字段:fib_limit_order_id,fib_entry_price,fib_stop_loss,fib_take_profit,fib_order_amount,fib_margin_capital,fib_leverage.

trade_records / order_monitors:key_signal_type,exchange_realized_pnl,exchange_opened_at,exchange_closed_at,exchange_sync_key,entry_reason,reviewed_entry_reason,initial_stop_loss.

历史数据:本次不做旧记录的批量回填(entry_reason / initial_stop_loss / key_signal_type 等);仅新产生的平仓与复盘按新逻辑写入.旧行展示可回退已有字段.

涉及文件(便于排查)

路径	说明
history_window_lib.py	UTC 时间窗解析与转北京时间 SQL 字符串
fib_key_monitor_lib.py	斐波计算,KEY_ENTRY_REASON_BY_SIGNAL,entry_reason_from_key_signal
crypto_monitor_binance/app.py	列表筛选,统计分块,导出 v3,复盘 K 线锚点,入库逻辑
crypto_monitor_binance/templates/index.html	顶栏时间窗,统计分块 UI,止损(开仓)列,复盘预填

升级步骤

1. git pull 后对比 .env.example,把新增变量合并进本地 .env.
2. 在 VPS 上为 Binance / Gate / 各执行一次 bash scripts/install_backup_cron.sh(若尚未安装).
3. 重启 Binance 实例(如 pm2 restart crypto_binance);SQLite 会自动 ALTER 缺列(斐波,交易所盈亏,entry_reason 等).
4. 浏览器强刷(Ctrl+F5)避免旧版 index.html 缓存.
5. 打开任意页确认顶栏出现 「列表筛选(UTC)」;/stats 可见分品类统计与「北京 8:00 切日」说明.
6. 建议先用测试币验证斐波:限价挂出,标记价失效撤单,成交后 TP/SL 与订单监控是否正常;平仓后检查交易记录止损(开仓)与开仓类型.