策略交易说明

本文档说明仓库根目录 共用策略逻辑 与四个 crypto_monitor_* 实例中的 策略交易 入口（导航栏「策略·趋势回调」「策略·顺势加仓」）。

一、架构（精简共用）

strategy_trend_lib.py      # 趋势回调：网格价、补仓拆分、边界校验（纯计算）
strategy_roll_lib.py         # 顺势加仓：总风险反推、斐波限价、最多 3 腿（纯计算）
strategy_db.py               # roll_groups / roll_legs 表结构
strategy_config.py           # 各所 app → 统一回调配置（交易所 API）
strategy_register.py         # Flask 路由：/strategy/trend、/strategy/roll
strategy_exchange_*.py       # 适配器说明（实际下单仍走各所 app 的 ccxt）
strategy_templates/          # 顺势加仓页、趋势禁用提示页

层级	职责
lib	不算 ccxt、不写库
config	把 `place_exchange_order`、`replace_active_monitor_tpsl_on_exchange` 等接到统一 cfg
各所 app	`.env`、DB、`init_db`、PM2、微信、监控轮询

部署时各实例 PYTHONPATH 需包含仓库根目录（ecosystem.config.cjs 中 PYTHONPATH=..）。

二、导航与页面

路由	名称	说明
`/strategy/trend`	趋势回调	完整功能仅在 `crypto_monitor_gate_bot`；其它所显示说明页
`/strategy/roll`	顺势加仓	四所均可用（须已有同向持仓）
`/trade`	实盘下单	首仓、以损定仓、移动保本（不变）

三、趋势回调（延续 Gate 趋势机器人逻辑）

位置：crypto_monitor_gate_bot → 策略·趋势回调（原「交易执行」页内区块已迁出）。
行为：与《crypto_monitor_gate_bot/趋势回调策略说明.md》一致——预览 → 确认执行 → 首仓 50% + 交易所止损 + 多档自动市价补仓 + 程序监控止盈。
共用代码：parse_and_compute_trend_pullback_plan 中网格/拆档已改为调用 strategy_trend_lib。
互斥：与「机器人下单监控」持仓上限、运行中趋势计划互斥（逻辑未改）。

其它三所打开 /strategy/trend 会提示：请使用 Gate 趋势机器人实例。

四、顺势加仓（滚仓，仅人工）

4.1 原则

禁止自动加仓；仅页面按钮「执行滚仓」或挂限价单（无价格穿越自动下单）。
全币种（与各所合约列表一致）。
止盈：全程使用首仓 order_monitors.take_profit，滚仓不改止盈。
止损：每次人工填写 新统一止损；成交后调用各所 先撤后挂 TP/SL（止盈仍为首仓）。
总风险%：按「合并持仓 + 新止损」反推本次加仓张数，使触及新止损时亏损约 账户基数 × 风险%（默认 2%，可在表单修改）。
做多最多滚仓 3 次（首仓不计入，仅计 roll_legs 已成交次数）；做空默认同样 3 次（见 strategy_roll_lib.ROLL_MAX_LEGS_SHORT）。

4.2 斐波限价

填写 上沿 H、下沿 L（H > L），仅用于计算限价加仓价（与 fib_key_monitor_lib.calc_fib_plan 的 entry 一致）。
做多：下沿 = 结构止损侧；做空：上沿 = 结构止损侧。
可选 0.618 或 0.786；与关键位自动单的 TP（H/L 对侧）不同，滚仓 TP 锁定首仓。

4.3 前置条件

在 实盘下单 已有同 symbol、同方向 active order_monitors。
交易所有同向持仓（读 get_live_position_contracts）。
无 active trend_pullback_plans（与趋势回调互斥）。

4.4 数据表（各所 `crypto.db`）

roll_groups：绑定 order_monitor_id、首仓 TP/SL、当前 SL、已滚仓次数。
roll_legs：每腿方式（市价 / 斐波0.618 / 斐波0.786）、张数、新 SL、状态（filled / pending）。

init_db() 时自动 CREATE TABLE IF NOT EXISTS（strategy_db.init_strategy_tables）。

4.5 操作步骤

打开 策略·顺势加仓 /strategy/roll。
选择持仓币种、方向、加仓方式，填写 H/L（斐波时）、新统一止损、总风险%。
点击 执行滚仓（市价立即加仓并更新止损；限价则挂委托，成交后需再处理止损——当前版本限价 pending 后提示手动同步）。
查看页底 滚仓腿历史。

可选：对表单字段 POST /strategy/roll/preview（JSON）查看 strategy_roll_lib.preview_roll 结果。

五、升级与重启

cd /opt/crypto_monitor
git pull
# 四所 PM2 若用到滚仓/趋势 lib，建议重启
pm2 restart crypto_binance crypto_gate crypto_gate_bot crypto_okx manual-trading-hub

仅改 Python 库、未改模板时，重启对应 Flask 进程即可。

六、相关文档

文档	内容
crypto_monitor_gate_bot/趋势回调策略说明.md	趋势回调细则
manual_trading_hub/使用说明.md	中控（不含策略交易）
fib_key_monitor_lib.py	斐波公式共用

七、后续可增强（未实现）

滚仓页内嵌预览按钮、限价成交后一键同步止损。
趋势回调计划逻辑进一步迁入 strategy_trend_lib + 各所 adapter 类（当前仅拆出网格/拆档计算）。
Binance / Gate 主站 / OKX 移植趋势回调自动补仓（需复制 check_trend_pullback_plans 轮询）。

5.5 KiB Raw Blame History Unescape Escape