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Add UI switch for Call+short/Put+long, premium x0.95 sizing, option-first open, and K+/-points exits with fee-aware net PnL. Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
1.5 KiB
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审计修复报告 · 永期「以期权为主」(2026-08-09)
范围
新增 option_primary 子模式(UI 开关 + 后端校验/开仓/监控),保险模式路径保持不变。
审计发现与处置
| 级别 | 问题 | 处置 |
|---|---|---|
| High | 期权已平、永续平仓失败后监控不再重试(双腿均须 open) | 增加 _tick_po_option_primary_pending,仅补平永续 |
| High | 双目标触达时期权路径因买一/净利跳过,永续目标永不执行 | 期权路径失败且 hit_perp 时 fallthrough 永续目标 |
| High | 两腿仍 open 但期权到期无处理,裸奔永续 | _tick_po_option_primary_both_expired 结算期权并平永续 |
| High | 目标点数=0 开仓后易立即触发 | 校验与 target_hit 要求点数 >0 |
| Medium | start 未传 leverage 时被写成 10x | 期权为主缺省杠杆 100 |
| Medium | 服务端 moneyness=atm 未强制 ATM |
文档注明;UI 平值筛选仍严格;间隔门兜底 |
| Medium | 平仓永续盈亏用估价 | 已知;不阻塞平仓,统计近似 |
保险模式回归
validate_start_body非option_primary仍强制 Put/Call + TP/SL 几何build_po_path_plan仅在option_primary时翻转永续方向并去掉 attach_tpsl_tick_po仅在option_primary为假时走原 TP/SL 路径
测试
python -m unittest tests.test_hedge_plan_option_primary tests.test_hedge_plan_orders tests.test_hedge_plan_moneyness -v — 通过。
文档
- 新增
docs/对冲计划-以期权为主.md - 更新
docs/对冲计划-选约与虚实值.md