User edition: prune docs, license gate, obfuscate core lib.

Keep deploy/basic docs only; integrate sq.bz121.com license client; encrypt strategy/trade/key_monitor/options/hedge_plan for release.

Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>

crypto_monitor_binance/.env.example

@@ -231,3 +231,8 @@ AI_MODEL=huihui_ai/deepseek-r1-abliterated:latest
 
 APP_TIMEZONE=Asia/Shanghai
 # TRADING_DAY_RESET_HOUR 现在表示「北京时间」整点,默认 8 点起算新交易日;开仓整点限制见 TRADING_DAY_RESET_OPEN_GUARD_ENABLED
+
+# --- 软件授权（整机共用，也可写仓库根 license.env）---
+# LICENSE_API_URL=https://sq.bz121.com
+# LICENSE_CLIENT_KEY=与授权站 CLIENT_API_KEY 相同
+# LICENSE_OFFLINE_GRACE_HOURS=72

crypto_monitor_binance/README.md

@@ -1,83 +1,12 @@
-# crypto_monitor_binance
+# crypto_monitor_binance（用户版）
 
-基于 **Flask** 的加密货币 **下单监控 / 关键位监控 / 交易复盘** 小系统,行情与实盘接口统一走 **Binance(USDT-M 永续)**,通过 **ccxt** 访问.
+Binance USDT-M 永续实例。
 
-## 功能概要
-
-- **关键位监控**:价格与硬条件校验,企业微信推送(可选)
-- **下单监控**:本地风控(含移动保本逻辑),触达止盈/止损后尝试市价平仓并记账
-- **策略交易**:顶栏 `/strategy`(趋势回调 + 顺势加仓),见仓库根 [策略交易说明.md](../策略交易说明.md)
-- **AI 复盘**:OpenAI 兼容网关(默认)或 Ollama,见 [AI复盘与模型配置说明.md](../AI复盘与模型配置说明.md)
-- **实盘(可选)**:`LIVE_TRADING_ENABLED=true` 且配置 `BINANCE_API_KEY` / `BINANCE_API_SECRET` 时,支持合约开仓,平仓,余额读取与内部划转(依赖 API 权限)
-- **止盈止损(Binance)**:市价成交后挂 **`STOP_MARKET`**(止损),**`TAKE_PROFIT_MARKET`**(止盈);双向持仓带 `positionSide`;不显式传 `reduceOnly`(避免 API `-1106`).触发参考价由 `BINANCE_TRIGGER_WORKING_TYPE` 控制(最新价 / 标记价)
-
-## 环境要求
-
-- Python 3.10+(建议)
-- 依赖:`flask`,`requests`,`ccxt`,`werkzeug`,`Pillow`(K 线图可选);经 SOCKS 代理时需 **`PySocks`**
-
-安装示例:
-
-```bash
-# 推荐在 /opt/crypto_monitor_user 执行仓库根目录 deploy/setup_env.sh
-cd /opt/crypto_monitor_user/crypto_monitor_binance
-source .venv/bin/activate
-pip install -r ../requirements.txt
-```
-
-页面上的 **「当日资金(交易账户)」** 与 **「可开仓」可用 U** 仅统计 **Binance U 本位永续合约账户**(`fetch_balance` 的 `swap` / FAPI `assets` 中的 USDT),**不会**再用现货余额顶替.
-
-## 配置说明(`.env.example` → `.env`)
-
-- **`.env.example`**:模板(可提交 Git);首次:`cp .env.example .env` 后编辑.
-- **`.env`**:本机真实配置(勿提交);`app.py` 只读此文件.`git pull` 不覆盖 `.env`;升级前可 `cp .env .env.backup.$(date +%Y%m%d)`.
-
-与 Binance 相关的常用变量:
-
-| 变量 | 说明 |
-|------|------|
-| `BINANCE_API_KEY` / `BINANCE_API_SECRET` | 币安 API(需合约等权限) |
-| `LIVE_TRADING_ENABLED` | `true` 时允许真实下单;`false` 仅本地逻辑 |
-| `BINANCE_MARGIN_MODE` | `cross` 全仓 / `isolated` 逐仓 |
-| `BINANCE_POSITION_MODE` | `hedge` 双向(需账户开启双向持仓)/ `oneway` 单向 |
-| `BINANCE_TRIGGER_WORKING_TYPE` | `CONTRACT_PRICE` 或 `MARK_PRICE`(条件单触发参考) |
-| `BINANCE_SOCKS_PROXY` / `BINANCE_HTTP_PROXY` | 可选代理(与部署文档一致) |
-| `EXCHANGE_DISPLAY_NAME` | 页面展示的交易所名称,默认 `Binance` |
-| `BINANCE_ACCOUNT_LABEL` | 推送文案中的账户备注 |
-
-其余变量(登录,企业微信,风控参数,**`AI_PROVIDER` / `OPENAI_*` / `OLLAMA_*`**,数据库路径等)见 **`.env.example` 内注释** 或 `app.py` 顶部默认值.
-
-## 运行
-
-生产环境使用 **PM2**(`ecosystem.config.cjs`).临时调试:
+- **部署**：[部署文档.md](./部署文档.md) · 仓库根 [docs/ubuntu-server.md](../docs/ubuntu-server.md)
+- **授权**：启动后打开 `/license`，见 [docs/license.md](../docs/license.md)
+- **配置**：复制 `.env.example` → `.env`，填写 API 与登录信息
 
 ```bash
 cd /opt/crypto_monitor_user/crypto_monitor_binance
-source .venv/bin/activate
-python app.py
+# 推荐用仓库根 deploy/setup_env.sh 创建 .venv
 ```
-
-环境说明见 [docs/ubuntu-server.md](../docs/ubuntu-server.md).
-
-默认监听端口由 `.env` 的 `APP_PORT` 决定(未设置时多为 `5000`).
-
-## 部署(Linux / PM2 / SSH SOCKS)
-
-详见 **[部署文档.md](./部署文档.md)**(Ubuntu + PM2 + 可选 SOCKS 访问 Binance).
-
-## 自检脚本
-
-```bash
-python scripts/verify_binance_funding.py
-```
-
-用于核对 Key 前缀(不含 Secret)并尝试读取资金钱包 / 合约钱包 USDT(需网络与 API 权限).
-
-## 数据与脚本
-
-- 默认 SQLite:`crypto.db`(路径由 `DB_PATH` 指定)
-- `scripts/fix_breakeven_labels.py`:批量修正「止损」但盈亏为正的记录标签(见部署文档附录)
-
-## 风险与合规
-
-实盘交易有亏损风险.请自行确认 API 权限,IP 白名单,杠杆与保证金模式与币安账户设置一致,并遵守当地法律法规与 Binance 用户协议.

crypto_monitor_binance/app.py

@@ -306,6 +306,12 @@ app.secret_key = os.getenv("FLASK_SECRET_KEY", "crypto_monitor_2026_secret_key")
 from lib.instance.instance_embed_lib import attach_embed_templates
 
 attach_embed_templates(app, _REPO_ROOT)
+try:
+    from lib.license.flask_gate import install_license_gate
+
+    install_license_gate(app)
+except Exception as _lic_err:
+    print(f"[license] binance: {_lic_err}")
 
 # ====================== 登录配置 ======================
 USERNAME = os.getenv("APP_USERNAME", "dekun")

crypto_monitor_binance/使用说明.md

@@ -1,139 +0,0 @@
-# 使用说明
-
-**本文件对应仓库:`crypto_monitor_binance`(Binance U 本位永续).**  
-功能,界面与 **Gate.io USDT 永续版**(目录 `crypto_monitor_gate`)基本一致,差异主要在 **`.env` 里交易所密钥与部分参数名**(`BINANCE_*` / `GATE_*`),文末有对照.
-
-**部署,代理,PM2 等**请参考本仓库说明或 **`crypto_monitor_gate`** 下的 **`部署文档.md`**(该文以 Gate + SSH SOCKS 为例;Binance 侧将 API 与密钥改为 `BINANCE_*` 即可类比).  
-**关键位自动开仓的规则,RR,结案原因**见本目录 **`关键位自动下单说明.md`**.
-
----
-
-## 1. 它能做什么
-
-面向个人盘面的 **Web 控制台**,主要能力包括:
-
-| 模块 | 说明 |
-|------|------|
-| **关键位监控** | 录入上/下沿与类型,按 **5m 收线** 做硬条件过滤;符合条件后 **企业微信** 提醒,部分类型可 **自动市价开仓**(见第 4 节与专门文档). |
-| **实盘下单监控** | 手工填止损/止盈,**以损定仓** 市价开单,挂上条件止盈止损,并在页面跟踪浮盈亏,保本逻辑等. |
-| **交易记录 / 复盘** | 平仓结果,盈亏,错过的单等归档与导出;可选 **AI 复盘**(见仓库根 [AI复盘与模型配置说明.md](../AI复盘与模型配置说明.md)). |
-| **策略交易** | 顶栏 `/strategy`:**趋势回调**(左)与 **顺势加仓**(右)左右并列;细则见 [策略交易说明.md](../策略交易说明.md). |
-| **策略交易记录** | 顶栏 `/strategy/records`:趋势/顺势分两栏,可筛选,库内保留最近 100 条结束快照. |
-
-后台按 **`MONITOR_POLL_SECONDS`**(默认几秒)轮询行情与监控逻辑.**切勿**在未理解规则时同时运行两套程序共用一个实盘账户.
-
----
-
-## 2. 运行前必须配置(`.env`)
-
-首次在本目录执行 **`cp .env.example .env`**,再编辑 `.env`(`.env` 勿提交 Git;`git pull` 不会改你的 `.env`,升级前建议 `cp .env .env.backup.$(date +%Y%m%d)`).
-
-至少检查以下项(具体键名以 **`.env.example`** 为准):
-
-| 类别 | 说明 |
-|------|------|
-| **登录网页** | `APP_PASSWORD`:打开站点后的登录口令.`FLASK_SECRET_KEY`:Session 密钥,请勿使用默认值. |
-| **企业微信** | `WECHAT_WEBHOOK`:告警与关键位推送机器人的 Webhook. |
-| **是否真下单** | `LIVE_TRADING_ENABLED=false`:**不会**向交易所发送开仓指令(适合测试流程).改为 `true` 且密钥正确才会实盘. |
-| **交易所 API** | **本仓库:** `BINANCE_API_KEY`,`BINANCE_API_SECRET`;永续相关见 `BINANCE_MARGIN_MODE`,`BINANCE_POSITION_MODE`,`BINANCE_TRIGGER_WORKING_TYPE` 等.**勿**把 `.env` 提交到 Git. |
-| **关键位 RR / 止损外扩** | `KEY_AUTO_MIN_PLANNED_RR`,`KEY_STOP_OUTSIDE_BREAKOUT_PCT`(详见 `关键位自动下单说明.md`). |
-| **AI 复盘** | 默认 `AI_PROVIDER=openai`,`OPENAI_API_BASE=https://op.bz121.com/v1`,`OPENAI_API_KEY`,`OPENAI_MODEL=gemma4:e4b`;或 `AI_PROVIDER=ollama` + `OLLAMA_API` / `AI_MODEL`.详见 [AI复盘与模型配置说明.md](../AI复盘与模型配置说明.md). |
-
-网络需要代理时可配置 **`BINANCE_SOCKS_PROXY` / `BINANCE_HTTP_PROXY`**(与 Gate 版 `GATE_*_PROXY` 用法类似).
-
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-
-## 3. 如何启动与登录
-
-1. 准备 Python 虚拟环境并安装依赖(如 `flask`,`requests`,`ccxt`,按需 `Pillow`,`PySocks` 等),配置好 `.env`.  
-2. 启动 Flask 应用(可用 **`ecosystem.config.cjs`** 交给 PM2,或本地 `python app.py` / `flask run`,以你当前脚本为准).  
-3. 浏览器访问站点,打开 **`/login`**,使用 **`.env` 里的 `APP_PASSWORD`** 登录.
-
-登录后顶栏:**关键位监控** | **实盘下单**(默认首页)| **策略交易**(`/strategy`,趋势回调 + 顺势加仓双栏)| **策略交易记录**(`/strategy/records`,最近 100 条结束快照)| **交易记录与复盘** | **统计分析**.
-
----
-
-## 4. 关键位监控(顶栏「关键位监控」→ `/key_monitor`)
-
-### 4.1 添加一条关键位
-
-1. **币种**:如 `BTC` 或 `BTC/USDT`(会规范成内部符号).  
-2. **类型**(必选其一):  
-
-   | 类型 | 行为摘要 |
-   |------|----------|
-   | **箱体突破** | 通过门控且计划 RR 达标 → **自动市价开仓**(需 `LIVE_TRADING_ENABLED=true` 且无其他持仓占位).结案后本条从列表消失并记入历史. |
-   | **收敛突破** | 同上(自动开仓类). |
-   | **关键阻力位** | **不自动开仓**;触发后 **发 1 次微信**,然后本条 **结案进历史**. |
-   | **关键支撑位** | 同上(仅提醒). |
-   | **回调触价开仓** | **不挂交易所限价**;标记价回调触达 E 后 **下一轮询市价开仓**(RR 门槛同 `KEY_AUTO_MIN_PLANNED_RR`);有效期 **24h** |
-   | **突破触价开仓** | **不挂交易所限价**;标记价 **穿越 E 立即市价开仓**;先触 SL/TP 侧失效;有效期 **24h** |
-
-3. **方向**:做多 / 做空(回调/突破触价,箱体 / 收敛 / 斐波必选;阻力/支撑不选).
-4. **价位**:箱体/收敛/阻力/支撑填 **上沿 / 下沿**;触价填 **入场 E / 止损 SL / 止盈 TP**.
-
-**限制:**  
-活跃持仓数达到 **`MAX_ACTIVE_POSITIONS`**(默认 1)时,**不允许**再添加「**箱体突破** / **收敛突破**」;仍可添加「**关键阻力位 / 支撑位**」.  
-若 **4h EMA55** 与你的方向逆势,页面会 **额外 Flash 提示**,**不阻挡**提交.
-
-### 4.2 触发后会发生什么(简版)
-
-- **箱体 / 收敛**:门控通过后算计划 SL/TP 与 RR;不达标 → 微信说明 + **`rr_insufficient`** 结案;达标 → **市价开仓**,成功 **`auto_opened`** / 失败 **`exchange_failed`**,均不重试同一关键位.  
-- **阻力 / 支撑**:仅 **单次推送** → **`key_level_alert_only`** 结案.
-
-详细公式与字段见 **`关键位自动下单说明.md`**.
-
-### 4.3 列表与历史
-
-当前条目与历史记录的用法与 Gate 版相同;结案后可在历史区查阅 **`close_reason`**.
-
----
-
-## 5. 实盘下单(顶栏「实盘下单」→ `/trade`)
-
-- 持仓上限由 **`MAX_ACTIVE_POSITIONS`** 控制(默认 1).  
-- **人工开仓**计划盈亏比不得低于 **`MANUAL_MIN_PLANNED_RR`**(默认 1.4:1).  
-- 填写币种,方向,杠杆(可选),止损/止盈(价格或百分比按表单).  
-- 移动保本等选项按页面与 `.env` 默认.
-
-开仓成功后卡片 **「来源」**:手工一般为 **下单监控**;关键位自动为 **关键位监控**.
-
----
-
-## 6. 企业微信
-
-推送逻辑与 Gate 版一致;未配置 **`WECHAT_WEBHOOK`** 时可能没有消息,请以 **交易所端** 核对持仓与挂单.
-
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-
-## 7. 强烈建议的风险与运维习惯
-
-1. **先用 `LIVE_TRADING_ENABLED=false`** 熟悉流程再实盘.  
-2. **API 权限**最小化,密钥勿泄露.  
-3. **同一账户避免多程序重复开仓**.  
-4. **自动备份**:服务器上执行 `bash scripts/install_backup_cron.sh`(每天北京时间 0:00 → `/root/backups`,保留 30 天);升级前也可 `bash scripts/backup_data.sh` 手动跑一次.  
-5. 升级代码后留意 **首轮启动**有无数据库迁移报错.
-
----
-
-## 8. 常见问题(简要)
-
-| 现象 | 可自查 |
-|------|--------|
-| 关键位永远不触发 | 门控五项,日成交量排名,`KLINE_TIMEFRAME`. |
-| 有信号但不自动开仓 | `LIVE_TRADING_ENABLED`,RR 阈值,是否已有持仓,API/保证金错误信息. |
-| 加不了箱体/收敛 | 是否已有持仓. |
-| 推送收不到 | Webhook,网络. |
-
----
-
-## 9. Gate 版(`crypto_monitor_gate`)差异速查
-
-| 项目 | Binance 本仓库 | Gate 版 |
-|------|----------------|--------|
-| API 变量 | `BINANCE_API_KEY`,`BINANCE_API_SECRET`,`BINANCE_*` | `GATE_API_KEY`,`GATE_API_SECRET`,`GATE_*` |
-| 代理示例 | `BINANCE_SOCKS_PROXY` | `GATE_SOCKS_PROXY` |
-| TP/SL 实现 | `_binance_place_tp_sl_orders` | `_gate_place_tp_sl_orders`,`GATE_TPSL_*` |
-| 资金舍入口径 | **`FUNDS_DECIMALS`**(与记账一致) | 以 Gate 仓库实现为准 |
-
-业务流程(登录,四种关键位,手工单,单仓)两份程序对齐;仅需更换目录与 `.env`.

crypto_monitor_binance/关键位自动下单说明.md

@@ -1,192 +0,0 @@
-# 关键位监控说明(自动开仓 + 人工盯盘)
-
-**适用:Gate / Binance / OKX 三所实例(共用 `lib/key_monitor/key_auto_order_lib.py`)**
-
-## 环境开关 `KEY_AUTO_ORDER_ENABLED`(默认 `false`)
-
-| 计仓模式 | 开关 | 关键位程序自动单 |
-|----------|------|------------------|
-| `risk`(以损定仓) | `false` | **全部关闭**(含触价);支撑/阻力微信提醒仍可用 |
-| `risk` | `true` | 箱体/收敛/斐波/假突破/触价均可自动(旧行为) |
-| `full_margin`(全仓) | `false` | 全部关闭(含触价) |
-| `full_margin` | `true` | **仅触价**自动;箱体/斐波等仍禁止 |
-
-**不受本开关影响:** 人工实盘下单,关键支撑/阻力提醒,**顺势加仓**(`risk` 下),趋势回调(`risk` 下).全仓模式下策略自动仍禁止.
-
-修改 `.env` 后须 **重启 PM2**.复盘「开仓类型」与统计分段会随开关联动隐藏关键位选项.
-
----
-
-**适用:`crypto_monitor_binance`(Binance U 本位)**  
-Gate / OKX 见各自目录下同名文档;共享逻辑在 `lib/key_monitor/`.
-
-本文档与 `.env`,`check_key_monitors`,`add_key`,`_key_hard_checks`,`_process_key_rs_level_alert` 一致.
-
----
-
-## 一,监控类型总览
-
-| 录入类型 | 录入时选方向 | 自动市价开仓 | 触发与结案 |
-|----------|--------------|--------------|------------|
-| **箱体突破** | **必选** 多/空 | **是**(门控 + RR) | 条件满足 → 开仓或 `rr_insufficient` / `exchange_failed` → **一次性删除** |
-| **收敛突破** | **必选** 多/空 | **是**(同上) | 同上 |
-| **关键阻力位** | **不选**(`direction=watch`) | **否** | 5m 收盘突破上/下沿 → 微信 **3 次** → `key_level_alert_done` |
-| **关键支撑位** | **不选** | **否** | 同上(与阻力位**相同规则**:填上沿+下沿,程序双向监控) |
-| 斐波回调 0.618 / 0.786 | 必选 | 限价挂单逻辑 | 见斐波说明(**不在下文展开**) |
-| **回调触价开仓** | **必选** 多/空 | **程序盯价 → 回调触 E 后市价** | 见下文 **§四** |
-| **突破触价开仓** | **必选** 多/空 | **程序盯价 → 穿越 E 立即市价** | 见下文 **§四** |
-
-**添加时(箱体/收敛/斐波/触价):** 品种须 **日成交量排名前 `KEY_DAILY_VOLUME_RANK_MAX`(默认 30)**;上沿 **>** 下沿(触价开仓填 E/SL/TP,上下沿仅作展示占位).
-
----
-
-## 二,关键阻力位 / 关键支撑位(人工盯盘)
-
-### 2.1 录入
-
-- 填写 **上沿 `upper`** 与 **下沿 `lower`**(程序同时监控两侧,**无法预先判定**做多还是做空).
-- 页面 **不显示,不要求** 方向;库中 `direction` 初始为 `watch`,**首次突破后** 写入 `long`(向上突破上沿)或 `short`(向下突破下沿).
-
-### 2.2 触发(极简)
-
-- 周期:**`KLINE_TIMEFRAME`(默认 5m)最近一根已闭合 K** 的 **收盘价**(非影线).
-- **向上突破上沿:** `收盘 > upper` → 推断方向 **多 / 向上**,本次监控任务开始按节奏提醒.
-- **向下突破下沿:** `收盘 < lower` → 推断方向 **空 / 向下**,本次任务同样开始提醒.
-- **任一侧突破即结束本条监控周期**(不会在突破后再等待另一侧;上沿,下沿谁先满足用谁,同根 K 仅可能满足一侧).
-
-**不参与:** 量能,二确 K,越过幅度下限,日成交排名(运行时),计划 RR,自动开仓.
-
-### 2.3 微信提醒次数
-
-| 配置 | 默认 | 含义 |
-|------|------|------|
-| `KEY_ALERT_MAX_TIMES` | `3` | 突破后最多推送 3 次 |
-| `KEY_ALERT_INTERVAL_MINUTES` | `5` | 相邻两次推送至少间隔 5 分钟 |
-
-- 第 1 次:首次检测到突破的当次轮询(若已闭合 5m 满足条件).
-- 第 2,3 次:仅按间隔推送(**不要求**价格仍在箱外).
-- 第 3 次推送后:写入 `key_monitor_history`,`close_reason=**key_level_alert_done**`,从 `key_monitors` **删除**.
-
-### 2.4 与箱体/收敛的区别
-
-| 项目 | 阻力/支撑 | 箱体/收敛 |
-|------|-----------|-----------|
-| 方向 | 程序推断 | 人工选择 |
-| K 线根数 | 1 根闭合 5m | 2 根(突破 K + 确认 K) |
-| 提醒次数 | 3 次后结案 | 自动单:触发后 1 次业务推送并结案 |
-
----
-
-## 三,箱体突破 / 收敛突破(自动开仓)
-
-### 3.1 K 线结构(默认索引)
-
-| 角色 | 环境变量 | 默认 | 含义 |
-|------|----------|------|------|
-| 突破 K | `KEY_CONFIRM_BREAKOUT_BAR` | `-2` | 倒数第 2 根闭合 K |
-| 确认 K | `KEY_CONFIRM_BAR` | `-1` | 倒数第 1 根闭合 K |
-
-### 3.2 硬门控(须全部通过)
-
-1. **有效突破(收盘越界)**  
-   - 多:`突破 K 收盘 > upper`  
-   - 空:`突破 K 收盘 < lower`
-
-2. **突破越过幅度(仅下限)**  
-   - 多:`(突破 K 收盘 − upper) / upper × 100 > KEY_BREAKOUT_AMP_MIN_PCT`(默认 **0.03%**)  
-   - 空:`(lower − 突破 K 收盘) / lower × 100 >` 同上  
-   - **无上限**;突破过猛由 **计划 RR** 过滤.  
-   - **不再**使用 K 线实体占开盘价比例;`KEY_BREAKOUT_AMP_MAX_PCT` **已不参与门控**.
-
-3. **确认 K 不进箱体**  
-   - 多:确认 K 收盘 **`> upper`**(不得在 `[lower, upper]` 内)  
-   - 空:确认 K 收盘 **`< lower`**
-
-4. **量能:** 突破 K 成交量 > 前 `KEY_VOLUME_MA_BARS`(默认 20)根均量 × `KEY_VOLUME_RATIO_MIN`(默认 1.3)
-
-5. **日成交量排名:** 运行时仍须前 `KEY_DAILY_VOLUME_RANK_MAX`(默认 30)
-
-6. **计划 RR(最后经济门控):** 按确认 K 收盘 **E** 计算 SL/TP 后,`RR` **严格大于** `KEY_AUTO_MIN_PLANNED_RR`(默认 1.5)才市价开仓
-
-### 3.3 止损 / 止盈(确认 K 收盘为 E)
-
-箱体高 **H = |upper − lower|**.止损锚在 **突破 K 极值** 外侧:
-
-| 方向 | 止损(标准/趋势方案) |
-|------|------------------------|
-| 多 | 突破 K **最低价** × (1 − `KEY_STOP_OUTSIDE_BREAKOUT_PCT`%) |
-| 空 | 突破 K **最高价** × (1 + `KEY_STOP_OUTSIDE_BREAKOUT_PCT`%) |
-
-止盈方案见下表(与改版前一致):
-
-| 方案 | `sl_tp_mode` | 多:SL / TP | 空:SL / TP |
-|------|--------------|-------------|-------------|
-| 标准突破 | `standard` | 突破 K 低外侧% / **E+H** | 突破 K 高外侧% / **E−H** |
-| 箱体 1R·止盈 1.5H | `box_1p5` | **E−H** / **E+1.5×H** | **E+H** / **E−1.5×H** |
-| 趋势单·自填止盈 | `trend_manual` | 突破 K 低 × (1−`KEY_TREND_STOP_OUTSIDE_PCT`%) / **录入止盈** | 突破 K 高外侧% / **录入止盈** |
-
-### 3.4 一次性结案(`close_reason`)
-
-| `close_reason` | 含义 |
-|----------------|------|
-| `box_opposite_break` | 标记价先突破反向边界(多:≤下沿;空:≥上沿) |
-| `rr_insufficient` | 门控通过但 RR 不达标或 SL/TP 几何无效 |
-| `exchange_failed` | RR 达标但实盘/交易所等原因未开仓 |
-| `auto_opened` | RR 达标且市价开仓成功 |
-| `key_level_alert_done` | 阻力/支撑 **3 次提醒** 完成 |
-
----
-
-## 四,回调 / 突破触价开仓(程序触价,无交易所挂单)
-
-### 4.1 录入
-
-- **回调触价开仓**:方向必选多/空;填写 **计划入场价 E**,**止损 SL**,**止盈 TP**(做多须 `SL < E < TP`).
-- **突破触价开仓**:同上;添加时当前价须在突破方向一侧(做多:价低于 E;做空:价高于 E).
-- 计划 RR 以 **E** 为基准,须 **严格大于** `KEY_AUTO_MIN_PLANNED_RR`(默认 1.5).
-- 可选移动保本,时间平仓;**全仓杠杆模式**下可用.
-
-### 4.2 触发与结案
-
-| 类型 | 触发条件(标记价) |
-|------|-------------------|
-| **回调触价** | 做多 `≤ E`;做空 `≥ E` → 下一轮询市价开仓 |
-| **突破触价** | 做多**向上穿越** E;做空**向下穿越** E → **立即**市价开仓 |
-
-- 未成交前标记价先触 **TP 侧** → `trigger_tp_invalidate`.
-- **突破触价**另:未穿越 E 先触 **SL 侧** → `trigger_sl_invalidate`.
-- **24h** 未触发 → `trigger_entry_expired`.
-- 成功 → `trigger_entry_filled`;触发后开仓失败 → `trigger_exchange_failed`.
-
-### 4.3 计仓与占位
-
-- **以损定仓**:按 E,SL 反推保证金,触发时重算;**全仓杠杆**:可用×缓冲比例,BTC/ETH 10x,其它 5x.
-- **占当日开仓意图**(已开 + 待触发),未成交不占持仓;同币仅 1 条触价监控(含回调/突破).
-
-共享逻辑:`trigger_entry_key_monitor_lib.py`;轮询:`check_trigger_entry_key_monitors`.
-
----
-
-## 五,环境与参数(`.env` 摘要)
-
-| 变量 | 箱体/收敛 | 阻力/支撑 |
-|------|-----------|-----------|
-| `KEY_BREAKOUT_AMP_MIN_PCT` | 突破越过下限(默认 0.03) | 不用 |
-| `KEY_BREAKOUT_AMP_MAX_PCT` | **已废弃门控** | 不用 |
-| `KEY_VOLUME_*` / `KEY_CONFIRM_*` | 用 | 不用 |
-| `KEY_AUTO_MIN_PLANNED_RR` | 用 | 不用 |
-| `KEY_ALERT_MAX_TIMES` / `KEY_ALERT_INTERVAL_MINUTES` | 不用 | 用(默认 3 次 / 5 分钟) |
-| `KEY_DAILY_VOLUME_RANK_MAX` | 添加时 + 运行时 | **仅添加时** |
-
----
-
-## 六,相关代码
-
-| 说明 | 位置 |
-|------|------|
-| 共享判定 | `key_monitor_lib.py` |
-| 主循环 | `check_key_monitors` |
-| 自动门控 | `_key_hard_checks` |
-| 阻力/支撑提醒 | `_process_key_rs_level_alert` |
-| 录入 | `add_key` |
-| 开仓 | `_market_open_for_key_monitor` |

crypto_monitor_binance/更新文档.md

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-# 界面与风控更新说明(Binance 实例)
-
-## 顶栏导航(4 项)
-
-| 顺序 | 名称 | 路由 | 说明 |
-|------|------|------|------|
-| 1 | 关键位监控 | `/key_monitor` | 关键位添加,实时门控,历史 |
-| 2 | 实盘下单 | `/trade` | 人工开仓,划转,实时持仓(**默认首页** `/` → `/trade`) |
-| 3 | 交易记录与复盘 | `/records` | 交易记录,复盘表单,AI 历史(受顶栏 UTC 时间窗筛选) |
-| 4 | 统计分析 | `/stats` | 按北京时间交易日切日 + 分品类统计块 |
-
-## 关键位监控页
-
-- 标题去掉「5m」;规则条从 `.env` 读取(周期,确认K,量能,自动开仓盈亏比,日成交量排名).
-- 左列:活跃关键位,**pos-card** 样式展示现价/距上沿/距下沿/门控.
-- 右列:关键位历史(失效/结案),与左列等高滚动;**受顶栏 UTC 列表时间窗筛选**(默认 UTC 当日).
-- 监控类型新增:**斐波回调0.618**,**斐波回调0.786**(与 Gate 主站同一套规则,计算逻辑见仓库根目录 `fib_key_monitor_lib.py`).
-
-### 斐波关键位监控(方案 A:交易所限价)
-
-| 项 | 说明 |
-|----|------|
-| 同币互斥 | 每个币种只能有一条斐波监控(0.618 与 0.786 不可并存) |
-| 上下沿 | 上沿 **H**,下沿 **L**(须 H > L) |
-| 挂单价 E | **做多** `E = H − ratio × (H − L)`(自 H 向下回撤);**做空** `E = L + ratio × (H − L)`(自 L 向上反弹) |
-| 做多 | 限价 @ E,止损 L,止盈 H |
-| 做空 | 限价 @ E,止损 H,止盈 L |
-| 添加后 | **立即**在 Binance U 本位挂限价单;卡片显示 **挂E**,限价单 ID |
-| 失效 | 以**标记价**判断:做多且标记价 ≥ H,做空且标记价 ≤ L,且限价**未成交** → 撤销该限价单并结案 |
-| 成交后 | 挂交易所 TP/SL(含 Algo 通道条件单)→ 写入 **实盘下单监控**(`monitor_type=关键位监控`,`key_signal_type=斐波回调…`)→ 从关键位列表移除 |
-| 撤单 | 仅撤本条斐波的订单 ID,**不会**对该合约 `cancel_all_orders` / 全撤 Algo,避免误伤其他委托 |
-| 盈亏比 | 计划 RR 须 > `KEY_AUTO_MIN_PLANNED_RR`;0.618 理论约 1.6:1,0.786 约 3.7:1 |
-| 日成交量 | 与箱体/收敛相同,须在前 `KEY_DAILY_VOLUME_RANK_MAX` 名内方可添加 |
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-后台轮询:`check_fib_key_monitors()`;箱体/收敛仍走 `check_key_monitors()`.
-
-手动删除关键位时,未成交斐波会先撤限价再删库.
-
-### 箱体 / 收敛自动开仓(来源标注)
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-- 自动开仓写入 `order_monitors.key_signal_type`:`箱体突破` 或 `收敛突破`.
-- 持仓与交易记录展示「来源 · 信号类型」.
-
-## 列表时间窗(UTC,全站顶栏)
-
-共用模块:仓库根目录 `history_window_lib.py`(Gate / Binance 主站一致).
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-| 项 | 说明 |
-|----|------|
-| 默认 | **UTC 当日**(`win_preset=utc_today`,从 UTC 0:00 至当前时刻) |
-| 可选 | 近 24 小时,近 7 天,自定义起止(UTC,`datetime-local`) |
-| 作用范围 | 关键位历史,交易记录列表,复盘记录 API,AI 历史 API,导出「交易记录」「关键位历史」 |
-| 与统计的关系 | **仅影响列表/导出**;**统计分析页仍按北京时间 `TRADING_DAY_RESET_HOUR`(默认 8:00)切交易日** |
-| 库内时间 | DB 存北京时间字符串;后端用 `utc_window_to_bj_sql_strings()` 换算后再 SQL 比较 |
-| 切换方式 | 顶栏「列表筛选(UTC)」→ 选预设 → **应用**(保留当前路由,如 `/records?win_preset=…`) |
-
-查询参数示例:
-
-- `?win_preset=utc_today`
-- `?win_preset=utc_last24h` / `utc_last7d`
-- `?win_preset=custom&from_utc=2026-05-18 00:00:00&to_utc=2026-05-19 12:00:00`
-
-## 交易记录与复盘
-
-- 交易记录盈亏以**本地估算**为准(平仓时按成交/计划价计算);盈亏列可标注 **估**.
-- 与币安 App 不一致时,请在「核对修改」或复盘中 **手工填写** `reviewed_pnl_amount` 覆盖展示(不再提供批量「同步交易所盈亏」).
-- **列表默认只显示当前 UTC 时间窗内**的记录(见上节);导出 CSV 同步该时间窗.
-- 表头 **「止损(开仓)」**:展示开仓快照 `initial_stop_loss`(无则回退 `stop_loss`);核对/复盘仍可用有效止损字段.
-- 平仓写入 `trade_records` 时:`stop_loss` 与 `initial_stop_loss` 均写入**开仓时止损快照**;`key_signal_type` 保留箱体/收敛/斐波来源(`fib_key_monitor_lib.key_signal_type_for_trade_record`).
-- **开仓类型**(`entry_reason`):机器单平仓入库时,若未手填,按 `key_signal_type` 自动映射(见下表);列表/导出「开仓类型」列 = 复盘核对值优先,否则入库值,否则按信号映射.
-
-| `key_signal_type` | 自动写入的 `entry_reason` |
-|-------------------|---------------------------|
-| 箱体突破 | 关键位箱体突破 |
-| 收敛突破 | 关键位收敛突破 |
-| 斐波回调0.618 | 关键位斐波0.618 |
-| 斐波回调0.786 | 关键位斐波0.786 |
-
-- 复盘表单 **开仓类型** 下拉新增上述四条固定文案(与趋势/波段类并列).
-- 复盘 **离场触发** 新增 **「止盈」**;从交易记录「填入复盘」时,若结果为「止盈/保本止盈/移动止盈/止损/手动平仓」会自动选中对应触发项,并按 `key_signal_type` 预填开仓类型.
-- 勾选「保存时自动生成多周期 K 线图」时:以 **平仓时间** 为锚点,各周期向前约 `ORDER_CHART_LIMIT`(默认 100)根 K 线(`_fetch_ohlcv_ending_at`),不再固定拉「最近 100 根」.
-- `/api/journals`,`/api/reviews` 支持同一时间窗 query,与列表一致.
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-### 导出(交易记录 v3)
-
-- 文件名:`trade_records_v3_YYYYMMDD.csv`
-- 相对 v2 增加:`key_signal_type`,`initial_stop_loss`(及开仓快照列),`planned_rr`,`actual_rr`,`risk_amount`,交易所盈亏与时间字段等;末列「开仓类型」为有效展示文案.
-- 「关键位历史」导出同样受 UTC 时间窗限制.
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-## 实盘下单页
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-- 左列:实盘下单监控(表单,划转,规则).
-- 右列:实时持仓(独立模块).
-- **人工开仓门控**:计划盈亏比 < `MANUAL_MIN_PLANNED_RR`(默认 **1.4**)时前端弹窗 + 后端拒绝.
-- **移动保本**(勾选启用):监控轮询达到触发 RR 后,止损阶梯上移时**同步交易所**——**先撤**该合约全部 TP/SL(含 Algo 条件单)**再挂**新止损 + 原止盈(`replace_active_monitor_tpsl_on_exchange`).仅交易所成功后才写库;失败发企业微信告警.未配置实盘 API 时仍只更新本地.
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-## 统计分析页(`/stats`)
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-| 项 | 说明 |
-|----|------|
-| 切日 | **北京时间**;交易日边界 = 每日 `TRADING_DAY_RESET_HOUR:00`(`.env` 默认 **8**) |
-| 品类下拉 | 页顶 **「统计品类」** 下拉切换(默认「全部交易」):全部交易,下单监控,关键位箱体突破,关键位收敛结构,关键位斐波0.618,关键位斐波0.786;一次只显示所选品类的日/周/月 |
-| URL | 切换后写入 `stats_segment=`(如 `all`,`manual`,`key_box`,`key_conv`,`key_fib618`,`key_fib786`),刷新 `/stats` 可保持选项 |
-| 每块指标 | 日 / 周 / 月:开单次数,平仓笔数,胜率,净盈亏,回撤,连续亏损等(与原口径一致) |
-| 开单次数 | 人工块:`monitor_type=下单监控` 且无 `key_signal_type`;关键位块:按 `order_monitors.key_signal_type` 计数 |
-| 不受 UTC 窗影响 | 统计始终基于库内全部已平仓记录,按北京交易日归类,**不**随顶栏 UTC 列表窗切换 |
-
-## 持仓与计仓
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-- `MAX_ACTIVE_POSITIONS` 默认 **1**(可在 `.env` 调大).
-- 关键位自动开仓:在已有持仓时,若 `KEY_SIZING_USE_ZERO_POSITION_SNAPSHOT=true`,按**首笔开仓前**交易账户资金快照计仓(字段 `trading_sessions.key_sizing_capital_snapshot`).
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-## 配置
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-详见 `.env.example` 中「关键位门控」「交易执行 / 人工风控」注释段.
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-## 自动备份(服务器)
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-- 脚本:`scripts/backup_data.sh`(`crypto.db` + `static/images`)
-- 定时:`scripts/install_backup_cron.sh` → 每天 **北京时间 0:00**,目录 **`/root/backups/<实例名>/YYYY-MM-DD/`**,保留 **30** 天
-- 详见 `部署文档.md` 第 5.4 节(自动备份)
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-## 数据库(启动时自动迁移)
-
-`key_monitors` 斐波字段:`fib_limit_order_id`,`fib_entry_price`,`fib_stop_loss`,`fib_take_profit`,`fib_order_amount`,`fib_margin_capital`,`fib_leverage`.
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-`trade_records` / `order_monitors`:`key_signal_type`,`exchange_realized_pnl`,`exchange_opened_at`,`exchange_closed_at`,`exchange_sync_key`,`entry_reason`,`reviewed_entry_reason`,`initial_stop_loss`.
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-**历史数据**:本次**不做**旧记录的批量回填(`entry_reason` / `initial_stop_loss` / `key_signal_type` 等);仅**新产生**的平仓与复盘按新逻辑写入.旧行展示可回退已有字段.
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-## 涉及文件(便于排查)
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-| 路径 | 说明 |
-|------|------|
-| `history_window_lib.py` | UTC 时间窗解析与转北京时间 SQL 字符串 |
-| `fib_key_monitor_lib.py` | 斐波计算,`KEY_ENTRY_REASON_BY_SIGNAL`,`entry_reason_from_key_signal` |
-| `crypto_monitor_binance/app.py` | 列表筛选,统计分块,导出 v3,复盘 K 线锚点,入库逻辑 |
-| `crypto_monitor_binance/templates/index.html` | 顶栏时间窗,统计分块 UI,止损(开仓)列,复盘预填 |
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-## 升级步骤
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-1. `git pull` 后对比 `.env.example`,把新增变量合并进本地 `.env`.
-2. 在 VPS 上为 Binance / Gate / **各执行一次** `bash scripts/install_backup_cron.sh`(若尚未安装).
-3. 重启 Binance 实例(如 `pm2 restart crypto_binance`);SQLite 会自动 `ALTER` 缺列(斐波,交易所盈亏,`entry_reason` 等).
-4. 浏览器强刷(Ctrl+F5)避免旧版 `index.html` 缓存.
-5. 打开任意页确认顶栏出现 **「列表筛选(UTC)」**;`/stats` 可见分品类统计与「北京 8:00 切日」说明.
-6. 建议先用测试币验证斐波:限价挂出,标记价失效撤单,成交后 TP/SL 与订单监控是否正常;平仓后检查交易记录止损(开仓)与开仓类型.