10 KiB
10 KiB
界面与风控更新说明（Binance 实例）
顶栏导航（4 项）
| 顺序 | 名称 | 路由 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 关键位监控 | /key_monitor |
关键位添加、实时门控、历史 |
| 2 | 实盘下单 | /trade |
人工开仓、划转、实时持仓（默认首页 / → /trade） |
| 3 | 交易记录与复盘 | /records |
交易记录、复盘表单、AI 历史（受顶栏 UTC 时间窗筛选） |
| 4 | 统计分析 | /stats |
按北京时间交易日切日 + 分品类统计块 |
关键位监控页
- 标题去掉「5m」；规则条从
.env读取（周期、确认K、量能、自动开仓盈亏比、日成交量排名）。 - 左列：活跃关键位，pos-card 样式展示现价/距上沿/距下沿/门控。
- 右列：关键位历史（失效/结案），与左列等高滚动；受顶栏 UTC 列表时间窗筛选（默认 UTC 当日）。
- 监控类型新增：斐波回调0.618、斐波回调0.786（与 Gate 主站同一套规则，计算逻辑见仓库根目录
fib_key_monitor_lib.py）。
斐波关键位监控（方案 A：交易所限价）
| 项 | 说明 |
|---|---|
| 同币互斥 | 每个币种只能有一条斐波监控（0.618 与 0.786 不可并存） |
| 上下沿 | 上沿 H、下沿 L（须 H > L） |
| 挂单价 E | 做多 E = H − ratio × (H − L)（自 H 向下回撤）；做空 E = L + ratio × (H − L)（自 L 向上反弹） |
| 做多 | 限价 @ E，止损 L，止盈 H |
| 做空 | 限价 @ E，止损 H，止盈 L |
| 添加后 | 立即在 Binance U 本位挂限价单；卡片显示 挂E、限价单 ID |
| 失效 | 以标记价判断：做多且标记价 ≥ H、做空且标记价 ≤ L，且限价未成交 → 撤销该限价单并结案 |
| 成交后 | 挂交易所 TP/SL（含 Algo 通道条件单）→ 写入 实盘下单监控（monitor_type=关键位监控，key_signal_type=斐波回调…）→ 从关键位列表移除 |
| 撤单 | 仅撤本条斐波的订单 ID，不会对该合约 cancel_all_orders / 全撤 Algo，避免误伤其他委托 |
| 盈亏比 | 计划 RR 须 > KEY_AUTO_MIN_PLANNED_RR；0.618 理论约 1.6:1，0.786 约 3.7:1 |
| 日成交量 | 与箱体/收敛相同，须在前 KEY_DAILY_VOLUME_RANK_MAX 名内方可添加 |
后台轮询：check_fib_key_monitors()；箱体/收敛仍走 check_key_monitors()。
手动删除关键位时，未成交斐波会先撤限价再删库。
箱体 / 收敛自动开仓（来源标注）
- 自动开仓写入
order_monitors.key_signal_type：箱体突破或收敛突破。 - 持仓与交易记录展示「来源 · 信号类型」。
列表时间窗（UTC，全站顶栏）
共用模块：仓库根目录 history_window_lib.py（Gate / Binance 主站一致）。
| 项 | 说明 |
|---|---|
| 默认 | UTC 当日（win_preset=utc_today，从 UTC 0:00 至当前时刻） |
| 可选 | 近 24 小时、近 7 天、自定义起止（UTC，datetime-local） |
| 作用范围 | 关键位历史、交易记录列表、复盘记录 API、AI 历史 API、导出「交易记录」「关键位历史」 |
| 与统计的关系 | 仅影响列表/导出；统计分析页仍按北京时间 TRADING_DAY_RESET_HOUR（默认 8:00）切交易日 |
| 库内时间 | DB 存北京时间字符串；后端用 utc_window_to_bj_sql_strings() 换算后再 SQL 比较 |
| 切换方式 | 顶栏「列表筛选（UTC）」→ 选预设 → 应用（保留当前路由，如 /records?win_preset=…） |
查询参数示例：
?win_preset=utc_today?win_preset=utc_last24h/utc_last7d?win_preset=custom&from_utc=2026-05-18 00:00:00&to_utc=2026-05-19 12:00:00
交易记录与复盘
- 交易记录盈亏以本地估算为准（平仓时按成交/计划价计算）；盈亏列可标注 估。
- 与币安 App 不一致时，请在「核对修改」或复盘中 手工填写
reviewed_pnl_amount覆盖展示（不再提供批量「同步交易所盈亏」）。 - 列表默认只显示当前 UTC 时间窗内的记录（见上节）；导出 CSV 同步该时间窗。
- 表头 「止损(开仓)」：展示开仓快照
initial_stop_loss（无则回退stop_loss）；核对/复盘仍可用有效止损字段。 - 平仓写入
trade_records时：stop_loss与initial_stop_loss均写入开仓时止损快照；key_signal_type保留箱体/收敛/斐波来源（fib_key_monitor_lib.key_signal_type_for_trade_record）。 - 开仓类型（
entry_reason）：机器单平仓入库时，若未手填，按key_signal_type自动映射（见下表）；列表/导出「开仓类型」列 = 复盘核对值优先，否则入库值，否则按信号映射。
key_signal_type |
自动写入的 entry_reason |
|---|---|
| 箱体突破 | 关键位箱体突破 |
| 收敛突破 | 关键位收敛突破 |
| 斐波回调0.618 | 关键位斐波0.618 |
| 斐波回调0.786 | 关键位斐波0.786 |
- 复盘表单 开仓类型 下拉新增上述四条固定文案（与趋势/波段类并列）。
- 复盘 离场触发 新增 「止盈」；从交易记录「填入复盘」时，若结果为「止盈/保本止盈/移动止盈/止损/手动平仓」会自动选中对应触发项，并按
key_signal_type预填开仓类型。 - 勾选「保存时自动生成多周期 K 线图」时：以 平仓时间 为锚点，各周期向前约
ORDER_CHART_LIMIT（默认 100）根 K 线（_fetch_ohlcv_ending_at），不再固定拉「最近 100 根」。 /api/journals、/api/reviews支持同一时间窗 query，与列表一致。
导出（交易记录 v3）
- 文件名：
trade_records_v3_YYYYMMDD.csv - 相对 v2 增加：
key_signal_type、initial_stop_loss（及开仓快照列）、planned_rr、actual_rr、risk_amount、交易所盈亏与时间字段等；末列「开仓类型」为有效展示文案。 - 「关键位历史」导出同样受 UTC 时间窗限制。
实盘下单页
- 左列：实盘下单监控（表单、划转、规则）。
- 右列：实时持仓（独立模块）。
- 人工开仓门控：计划盈亏比 <
MANUAL_MIN_PLANNED_RR（默认 1.4）时前端弹窗 + 后端拒绝。 - 移动保本（勾选启用）：监控轮询达到触发 RR 后，止损阶梯上移时同步交易所——先撤该合约全部 TP/SL（含 Algo 条件单）再挂新止损 + 原止盈（
replace_active_monitor_tpsl_on_exchange）。仅交易所成功后才写库；失败发企业微信告警。未配置实盘 API 时仍只更新本地。
统计分析页（/stats）
| 项 | 说明 |
|---|---|
| 切日 | 北京时间；交易日边界 = 每日 TRADING_DAY_RESET_HOUR:00（.env 默认 8） |
| 品类下拉 | 页顶 「统计品类」 下拉切换（默认「全部交易」）：全部交易、下单监控、关键位箱体突破、关键位收敛结构、关键位斐波0.618、关键位斐波0.786；一次只显示所选品类的日/周/月 |
| URL | 切换后写入 stats_segment=（如 all、manual、key_box、key_conv、key_fib618、key_fib786），刷新 /stats 可保持选项 |
| 每块指标 | 日 / 周 / 月：开单次数、平仓笔数、胜率、净盈亏、回撤、连续亏损等（与原口径一致） |
| 开单次数 | 人工块：monitor_type=下单监控 且无 key_signal_type；关键位块：按 order_monitors.key_signal_type 计数 |
| 不受 UTC 窗影响 | 统计始终基于库内全部已平仓记录，按北京交易日归类，不随顶栏 UTC 列表窗切换 |
持仓与计仓
MAX_ACTIVE_POSITIONS默认 1（可在.env调大）。- 关键位自动开仓：在已有持仓时，若
KEY_SIZING_USE_ZERO_POSITION_SNAPSHOT=true，按首笔开仓前交易账户资金快照计仓（字段trading_sessions.key_sizing_capital_snapshot）。
配置
详见 .env.example 中「关键位门控」「交易执行 / 人工风控」注释段。
自动备份（服务器）
- 脚本：
scripts/backup_data.sh（crypto.db+static/images） - 定时：
scripts/install_backup_cron.sh→ 每天 北京时间 0:00，目录/root/backups/<实例名>/YYYY-MM-DD/，保留 30 天 - 详见
部署文档.md第 5.3 节
数据库（启动时自动迁移）
key_monitors 斐波字段：fib_limit_order_id、fib_entry_price、fib_stop_loss、fib_take_profit、fib_order_amount、fib_margin_capital、fib_leverage。
trade_records / order_monitors：key_signal_type、exchange_realized_pnl、exchange_opened_at、exchange_closed_at、exchange_sync_key、entry_reason、reviewed_entry_reason、initial_stop_loss。
历史数据：本次不做旧记录的批量回填（entry_reason / initial_stop_loss / key_signal_type 等）；仅新产生的平仓与复盘按新逻辑写入。旧行展示可回退已有字段。
涉及文件（便于排查）
| 路径 | 说明 |
|---|---|
history_window_lib.py |
UTC 时间窗解析与转北京时间 SQL 字符串 |
fib_key_monitor_lib.py |
斐波计算、KEY_ENTRY_REASON_BY_SIGNAL、entry_reason_from_key_signal |
crypto_monitor_binance/app.py |
列表筛选、统计分块、导出 v3、复盘 K 线锚点、入库逻辑 |
crypto_monitor_binance/templates/index.html |
顶栏时间窗、统计分块 UI、止损(开仓)列、复盘预填 |
升级步骤
git pull后对比.env.example，把新增变量合并进本地.env。- 在 VPS 上为 Binance / Gate / Gate Bot 各执行一次
bash scripts/install_backup_cron.sh（若尚未安装）。 - 重启 Binance 实例（如
pm2 restart crypto_binance）；SQLite 会自动ALTER缺列（斐波、交易所盈亏、entry_reason等）。 - 浏览器强刷（Ctrl+F5）避免旧版
index.html缓存。 - 打开任意页确认顶栏出现 「列表筛选（UTC）」；
/stats可见分品类统计与「北京 8:00 切日」说明。 - 建议先用测试币验证斐波：限价挂出、标记价失效撤单、成交后 TP/SL 与订单监控是否正常；平仓后检查交易记录止损(开仓)与开仓类型。