fix复盘交易记录改回真盈亏A，期权历史仅记期权腿不含现货。
Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
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dekun
+2
-2
@@ -32,8 +32,8 @@ USDT(交易户)
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卖光可卖标的币（禁止按开仓权利金封顶）→ 快照 trading_usdt_after
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口径 A（复盘）: realized_pnl_usdt = after − before，pnl_settled=1
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口径 B（数据统计）: 历史币盈亏 × 平仓卖回价（与 A 独立）
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口径 A（复盘交易记录真盈亏）: after − before，pnl_settled=1
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口径 B（期权历史/数据统计）: 仅期权腿币盈亏（×卖回价折 U）；不含现货
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```
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### 0.3 启动装配
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+18
-14
@@ -31,36 +31,39 @@
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## 2. 双口径定义
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### 2.1 口径 A — 交易账户对账（内部冻结）
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### 2.1 口径 A — 真盈亏（交易账户 / 复盘交易记录）
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```
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本单已实现盈亏(U) = trading_usdt_after − trading_usdt_before
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本单真盈亏(U) = trading_usdt_after − trading_usdt_before
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```
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- **用途**：交易账户对账、卖回后冻结（`pnl_settled`）
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- **刻意含多买缓冲 / 滑点 / 现货侧成本**
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- **门禁**：全部期权仓位已平 **且** 标的币无可卖量（粉尘可忽略）后才拍 `after` 并冻结
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- **不**作为复盘「期权交易记录」列表盈亏展示
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等价理解：平仓后卖光标的币收回的 USDT，相对开仓前（买币前）交易账户的变化。
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### 2.2 口径 B — 数据统计 / 复盘交易记录（历史 × 卖回价）
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- **消费者**：期权复盘「期权交易记录」盈亏列、复盘 KPI、账户冻结（`pnl_settled`）
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- **含**：多买缓冲、现货滑点、期权/现货摩擦（整笔钱进出）
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- **门禁**：全部期权仓位已平 **且** 标的币无可卖量后才拍 `after` 并冻结
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- 未结算：列表显示「待结算」，不写币×价假 U
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### 2.2 口径 B — 期权历史 / 数据统计（仅期权腿）
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```
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展示已实现盈亏(U) = 期权历史.realized_pnl(币) × 平仓卖回价
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期权腿盈亏(币) = 收回权利金 − 已付权利金 − 期权开/平手续费
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统计用 U ≈ 期权腿盈亏(币) × 平仓卖回价
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```
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- **平仓卖回价**：优先卖回成交均价 / 冻结的 `close_index_px`；缺失时再用当时指数一次性冻结
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- **消费者**：期权面板「数据统计」、顶栏窗口统计、**期权复盘「期权交易记录」盈亏列**（与数据统计同数）
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- **不含**账户多买缓冲差分
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- **消费者**：期权面板「期权历史」（币）、数据统计 / 顶栏窗口统计（折 U）
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- **不含**现货买币/卖回；**不**用现货贵贱改写权利金腿
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- 与复盘真盈亏 A **独立**，禁止混用
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### 2.3 初始权利金、盈利率、期权手续费
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| 字段 | 定义 |
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| 初始权利金(U) | `open_index_px × premium_paid`（不含 `budget_usdt` 多买） |
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| 盈利率 | `口径B盈亏 / initial_premium_usdt` |
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| 期权手续费(U) | 仅期权开/平手续费：`open_fee×开仓指数 + close_fee×卖回价`（**不含**现货买币/卖回手续费） |
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| 盈利率（复盘） | `真盈亏A / initial_premium_usdt` |
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| 期权手续费(U) | 仅期权开/平：`open_fee×开仓指数 + close_fee×卖回价`（不含现货） |
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复盘「期权交易记录」须展示：初始权利金(U)、盈亏(B)、盈利率、期权手续费(U)。
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复盘「期权交易记录」须展示：初始权利金(U)、真盈亏(A)、盈利率、期权手续费(U)。
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@@ -263,3 +266,4 @@ IDLE
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| 2026-10-09 | 初版：交易账户快照差分 + 一次一仓 + 持仓禁划转 + 卖回后冻结 |
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| 2026-10-13 | 修订：双口径 A/B；卖光再结算；初始权利金/盈利率；状态机；历史修复脚本 |
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| 2026-10-13 | 复盘「期权交易记录」盈亏与数据统计同口径 B；增加仅期权手续费展示 |
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| 2026-10-13 | 交易记录改回真盈亏 A；期权历史/统计仅期权腿 B，不含现货 |
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@@ -555,9 +555,16 @@ def sync_options_from_local_trades(
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ccy = str(r["premium_ccy"] or "").strip().upper()
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if not ccy:
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ccy = premium_ccy_for_mode(margin_mode_from_inst_id(inst), underly)
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frozen_usdt = _safe_float(r["realized_pnl_usdt"])
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try:
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settled = int(r["pnl_settled"] or 0) == 1
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except Exception:
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settled = False
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# 有账户快照未结算:交易记录显示待结算(真盈亏=卖回后 after−before)
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acct_pending = _safe_float(r["trading_usdt_before"]) is not None and not settled
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close_idx = _safe_float(r["close_index_px"])
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open_idx = _safe_float(r["open_index_px"])
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# 折算指数:平仓卖回价 > 开仓 > 实时(仅无冻结时兜底)
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||||
# 折算指数:仅用于初始权利金/期权手续费展示,不用于真盈亏
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idx = None
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if close_idx is not None and close_idx > 0:
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idx = close_idx
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@@ -565,23 +572,21 @@ def sync_options_from_local_trades(
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idx = open_idx
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||||
else:
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idx = idx_cache.get(underly)
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||||
pnl = _safe_float(r["realized_pnl"])
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||||
if pnl is None:
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||||
paid0 = _safe_float(r["premium_paid"])
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recv0 = _safe_float(r["premium_received"])
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||||
if paid0 is not None and recv0 is not None:
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pnl = recv0 - paid0
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||||
prem = _safe_float(r["premium_paid"])
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# 期权交易记录盈亏与数据统计同口径 B:币盈亏 × 平仓卖回价(不用账户差分 A)
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pnl_u = _to_usdt(pnl, ccy=ccy, idx=idx)
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# 交易记录真盈亏=口径 A(卖光币后账户差分);未结算不写假 U
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if acct_pending:
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pnl_u = None
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elif frozen_usdt is not None and (settled or _safe_float(r["trading_usdt_before"]) is None):
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pnl_u = round(float(frozen_usdt), 4)
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else:
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# 旧单无账户快照:不回退币×价冒充真盈亏
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||||
pnl_u = None
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# 初始权利金(U)=开仓指数×权利金币量;不含多买
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stored_initial = _safe_float(r["initial_premium_usdt"])
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||||
open_idx_for_prem = open_idx if (open_idx is not None and open_idx > 0) else idx
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||||
prem_u = stored_initial
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||||
if prem_u is None:
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||||
prem_u = _to_usdt(prem, ccy=ccy, idx=open_idx_for_prem)
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||||
if ccy in ("ETH", "BTC") and pnl_u is None:
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||||
pnl_u = None
|
||||
if ccy in ("ETH", "BTC") and prem_u is None:
|
||||
prem_u = prem
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||||
# 仅期权开/平手续费折 U(不含现货)
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||||
@@ -635,7 +640,7 @@ def sync_options_from_local_trades(
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||||
"option_fee_usdt": fee_u,
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||||
"created_at": opened_at,
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||||
"closed_at": closed_at,
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||||
"status_label": "已平",
|
||||
"status_label": "待结算" if acct_pending else "已平",
|
||||
},
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||||
)
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||||
if action == "inserted":
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||||
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||||
@@ -345,7 +345,7 @@
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<th>张数</th>
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<th>权利金</th>
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<th>状态</th>
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<th>盈亏</th>
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||||
<th title="仅期权腿币收益,不含现货买/卖回">盈亏</th>
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||||
<th>时间</th>
|
||||
<th>操作</th>
|
||||
</tr>
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||||
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||||
@@ -229,7 +229,7 @@
|
||||
<span class="or-step" aria-hidden="true">1</span>
|
||||
<div>
|
||||
<div class="or-section-title" id="or-list-title">期权交易记录</div>
|
||||
<p class="or-section-desc">点「复盘」填写表单；已复盘仍保留在此，也可在下方查看详情。</p>
|
||||
<p class="or-section-desc">盈亏为卖光币后的账户真盈亏；点「复盘」填写表单。期权历史仅记期权腿币收益，不含现货。</p>
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||||
</div>
|
||||
</div>
|
||||
<div class="options-strike-table-wrap or-trades-table-wrap" id="or-trades-wrap">
|
||||
@@ -239,9 +239,9 @@
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||||
<th>类型</th>
|
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<th>标的/合约</th>
|
||||
<th>初始权利金</th>
|
||||
<th>盈亏</th>
|
||||
<th title="卖回完成后交易账户 USDT 差分">真盈亏</th>
|
||||
<th>盈利率</th>
|
||||
<th>手续费</th>
|
||||
<th title="仅期权开/平手续费">手续费</th>
|
||||
<th>开仓时间</th>
|
||||
<th>平仓时间</th>
|
||||
<th>持有</th>
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||||
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Reference in New Issue
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