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dekun 260bfd1f29 feat期权盈亏按交易账户快照结算：一次一仓、持仓禁划转、卖回后冻结。

Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>

2026-10-09 00:29:47 +08:00

6.9 KiB

Raw Blame History

规格：期权盈亏按交易账户结算（一次一仓）

状态：已定稿，按本文实现
适用范围：币本位期权（模拟盘优先落地；实盘同规则）
目标：复盘盈亏、数据统计盈亏与交易账户真实 USDT 变动一致，可对账、可冻结、可商用

1. 目标与原则

1.1 要解决什么

此前单笔盈亏混用多套口径（权利金×指数、卖回−买币预算、实时指数重算），导致：

持仓「合计盈亏」与复盘单笔不一致
数字随行情跳动
后期账本无法审计

1.2 原则

原则	说明
真源	交易账户 USDT 快照差分为本单已实现盈亏真源
一次一仓	同一账户同一时间只允许一笔期权持仓
卖回后结算	未卖回标的币前，本单不进入已实现
冻结	结算完成后永不修改
禁划转	持仓期间禁止资金划转（前端灰 + 后端拒）
双账清晰	顶栏余额 = 钱包；合计/复盘盈亏 = 冻结历史 +（持仓时）浮盈

2. 产品规则（用户可见）

2.1 开仓前

有可卖标的币（ETH/BTC）→ 拒开仓
- 提示：先卖回 USDT（可走自动扫尾/卖回）。
- 粉尘：低于现货最小可卖量可忽略；达到可卖量一律视为有币并拒开。
交易账户 USDT 快照 trading_usdt_before
- 取开仓前（买币前）交易账户 USDT。
- 开仓前若有过多次划转：以开仓前最后一次划转完成后的余额为准（即开仓那一刻的余额）。
通过检查后才允许买币并开期权。

2.2 持仓中

划转按钮灰色不可点；API 同步拒绝。
合计盈亏（动态） =
Σ已冻结历史盈亏 + 当前持仓浮盈
本单未卖回结算前：不计入「已冻结历史」；浮盈跟盘更新。

2.3 平仓与卖回

期权平仓后触发自动卖回残留标的币。
卖回未完成：本单状态为「待结算」，已实现盈亏不写死。
卖回成功后：再拍交易账户 USDT 快照 trading_usdt_after。

2.4 结算与冻结

本单已实现盈亏(U) = trading_usdt_after − trading_usdt_before

写入本单并标记已冻结。
此后不得因划转、指数变动、复盘同步而修改。
期权复盘、数据统计的已实现盈亏均读此冻结值。

2.5 划转与资金

时机	行为
无持仓、无待卖回	允许划转；顶栏资金立即刷新
持仓中或待卖回	禁止划转
划转后	只影响下一笔开仓前的 `usdt_before`；不重算已冻结历史单

3. 生命周期

[空仓, 无残留币]
    │
    ├─ 有可卖币? ──是──> 拒开仓「请先卖回」
    │
    ├─ 快照 trading_usdt_before
    ├─ 买币 → 开期权
    │
[持仓中] 划转禁用；合计 = 冻结历史 + 浮盈
    │
    ├─ 平仓
    │
[待卖回] 已实现未结算；划转仍禁用
    │
    ├─ 自动/重试卖回成功
    ├─ 快照 trading_usdt_after
    ├─ realized = after − before → 冻结
    │
[已结算] 复盘/统计只读冻结值

4. 数据字段（实现约定）

在 options_trades 增加（或等价持久化）：

字段	含义
`trading_usdt_before`	开仓前交易账户 USDT
`trading_usdt_after`	卖回完成后交易账户 USDT
`realized_pnl_usdt`	冻结已实现 = after − before（结算后写入）
`pnl_settled`	0/1，是否已按账户差分结算冻结

说明：

budget_usdt 仍表示本笔买币花费，不得当作开仓前账户快照。
币数量 realized_pnl 可保留供期权历史展示（币），与 U 冻结分离。
统计/复盘的 U 盈亏 只认 pnl_settled=1 时的 realized_pnl_usdt。

5. 模块行为

5.1 开仓 `open_coin_option_buy_full`

检查一次一仓 / 未完成桥。
fetch_trading_coin_available：可卖则拒开。
读取交易账户 USDT → trading_usdt_before。
买币、下单、写库（带 before，pnl_settled=0）。

5.2 划转 `POST /api/options/transfer`

若存在 options_trades.status='open' 或桥状态 ∈ {bought, holding, pending_sell} → 403/业务错误。
前端：持仓或待卖回时划转按钮 disabled + 提示「持仓中不可划转」。

5.3 卖回结算

在 sell_residual_after_option_flat（及 retry-sell）桥关闭成功后：

读取交易账户 USDT → trading_usdt_after。
对本桥关联且未结算的已平仓位：
realized_pnl_usdt = after - before，pnl_settled=1。
停止用「权利金×指数」或「卖回−预算」覆盖已结算单。

粉尘关闭桥（无法卖出）：

仍拍 usdt_after 并结算（差额含粉尘损失）；或
记 pnl_settled 并附 message「粉尘忽略」——实现取：拍售后余额并冻结，保证可对账。

5.4 数据统计

net_realized_pnl / 已平相关：仅 pnl_settled=1 的冻结值之和。
total_pnl（持仓页合计）= net_realized_pnl + open_float_pnl。
待结算已平单：不计入已实现，也不重复计入浮盈（浮盈仅当前期权持仓）。

5.5 期权复盘

同步本地已平：优先读 realized_pnl_usdt（且已结算）。
未结算：复盘显示「待结算」或暂不导入已实现 U。
禁止再用实时指数改写已冻结 U。

5.6 期权历史列表

仍按币展示权利金/币盈亏（不强制改成 U）。
U 口径只用于复盘与数据统计。

6. 对账关系（商用）

Σ 已冻结单笔盈亏  +  当前浮盈  ≈  合计盈亏展示
Σ 已冻结单笔盈亏  +  期间净划转  ≈  交易账户相对「首笔 before」的累计变化

差异来源应可归因：粉尘、手续费计入方式、卖回滑点（已含在 after−before 内）。
禁止用展示公式回写钱包余额。

7. 非目标 / 不做

不用买币预算 budget_usdt 当单笔盈利。
不用「净币 × 单一指数」覆盖已结算账户差分。
持仓中不因行情重算已冻结历史。
不把期权历史列表强制改为 U 展示。

8. 验收清单

开仓前有可卖 BTC/ETH → 拒开并提示卖回
开仓写入 trading_usdt_before
持仓中划转按钮灰 + API 拒绝
平仓未卖回前，统计已实现不含本单
卖回后 realized = after − before 并 pnl_settled=1
再次同步复盘/统计，冻结值不变
合计盈亏 = 冻结历史 + 浮盈（有持仓时动态）
空仓划转后顶栏资金更新，历史冻结单不变

9. 修订记录

日期	说明
2026-10-09	初版定稿：交易账户快照差分 + 一次一仓 + 持仓禁划转 + 卖回后冻结

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