Mirror option expiry settlements from exchange bills; debit OO LIVE open premiums.

Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
2026-08-08 16:02:16 +08:00
parent 8d67f3fc6c
commit 3491681c28
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@@ -40,6 +40,7 @@
 | repair/abandon 交易所 size | ✅ |
 | BN 余额资金门 | ✅ |
 | 半自动买一闸 | ✅ |
-| 交割账单拉价 | ⏳ 后续（零价镜像+note） |
+| 交割账单拉价 | ✅ OKX bills type=3/subType170-172；BN exerciseRecord |
+| 期期 LIVE 开仓账本 | ✅ 扣 Call/Put 权利金+手续费 |

-再审计：无剩余 P0；剩交割账单与期期开仓账本对称为 P2/后续。
+再审计：仓位/成交/交割 SoT 主路径已闭环；无剩余 P0/P1。
@@ -19,8 +19,13 @@
 | 期期到期 `live_sell_oo_both` | 跳过；`close_oo_full` 确认两腿空仓再镜像 |
 | recover 期权张数 | 以 `opt_sz` 回写 |

-## 仍待（非本轮）
+## 续修（同日已落地）

- 期期盈利腿仍可能用报价镜像 fill（非到期路径）
- 半自动部分成交改永续、armed 改参等
- 币安余额接线
+- 交割：OKX bills / BN exerciseRecord → 到期与残仓空仓镜像
+- 期期 LIVE 开仓账本对称
+- closing 状态机、紧急期期路由、BN 余额门、半自动买一闸
+
+## 残留低优先级
+
+- 期期盈利腿崩溃恢复时若无成交回报，仍可能 0 价镜像（已禁止盘口发明价）
+- 半自动部分成交改永续等产品增强（非 SoT 硬伤）
@@ -5,6 +5,16 @@

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+## 2026-08-08 — 交割账单 SoT + 期期开仓账本
+
+### 变更
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+1. 到期/残仓空仓：OKX `bills` 行权子类型、币安 `exerciseRecord` 镜像结算价与现金。  
+2. 期期 LIVE 开仓：本地账本扣 Call/Put 权利金+手续费（与永期一致）。  
+3. 平仓对账：期权 close 为 0 价时用交割净现金覆盖期权腿。
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 ## 2026-08-08 — 实盘 SoT 续修（closing / 期期 / 资金门）

 ### 变更
@@ -16,7 +26,7 @@

 ### 审计

-见 `docs/审计修改方案-2026-08-08-交易所SoT续.md`；交割账单 API 未接，ITM 零价镜像 PnL 可能偏低（仓位 SoT 优先）。
+见 `docs/审计修改方案-2026-08-08-交易所SoT续.md`。

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