Close residual options when premium recovers above configurable threshold.

Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>

docs/策略说明.md

@@ -180,11 +180,10 @@ k = floor(budget / (2A + I×fee_rate×3) × 10) / 10
 - 条件：净利达标，且期权已是 **虚值且远虚**（内在价值 ≈ 0）。
 - 动作：
   1. **只市价平掉永续**，兑现净利里永续那一截；
-  2. 本张期权 **不再盯盘、不再参与平仓扫描**，归档为「到期残留」；
-  3. 因期权 **逐仓**，残留 **不占用活跃持仓**，**不挡住下一组开仓**；
-  4. 下一组开平仓 **只扫当前活跃组期权**，不扫描历史残留腿；
-  5. 残留期权到到期日再按 **内在价值** 单独结算（多半接近 0）；
-  6. 页面：**活跃持仓区变空**；归档腿出现在「残留期权(待到期)」；下方期权盘口 **切回新 ATM**（见 4.6）。
+  2. 本张期权归档为「残留」：不占用活跃持仓、**不挡住下一组开仓**；下一组只扫当前活跃组期权；
+  3. **中途回收（可配置）**：默认每 **5 分钟**巡检 pending 残留；当 **买一权利金 ≥ 初始权利金 × 比例**（默认 **20%**，系统设置「残留期权回收」可改）且通过买一流动性闸门时，**市价卖掉**该残留并结清；
+  4. 未达比例或闸门不过 → 继续等到下次巡检，或到期按 **内在价值** 结算（多半接近 0）；
+  5. 页面：**活跃持仓区变空**；归档腿出现在「残留期权(待到期)」；下方期权盘口 **切回新 ATM**（见 4.6）。
 
 残留到期结算口径：
 
@@ -213,7 +212,7 @@ k = floor(budget / (2A + I×fee_rate×3) × 10) / 10
 - 买一相对标记偏差默认 ≤ **30%**（`close_bid_mark_max_pct`）；
 - 不满足 → `liquidity_wait`，继续等待。
 
-**4.1.B / 到期 / 紧急全平**：不适用「必须卖掉期权买一」这套闸门（到期与残留按内在价值；紧急可绕过）。
+**4.1.B 归档当下 / 到期 / 紧急全平**：归档与到期不强制吃买一（到期/强制按内在价值；紧急可绕过）。**残留中途回收**仍走买一深度 + 偏差闸门（同 4.1.A）。
 
 **紧急全平**：活跃组尽量双腿平掉；残留期权一并按内在价值结算；成功后进入组间休息（与手动全平相同）。
 
@@ -223,6 +222,7 @@ k = floor(budget / (2A + I×fee_rate×3) × 10) / 10
 |--------|------|
 | `fixed_usdt` / `premium_multiple` | 目标平仓 · 双腿全平（4.1.A） |
 | `target_perp_only` | 目标平仓 · 只平永续，期权归档到期（4.1.B） |
+| `residual_premium_close` | 残留期权 · 权利金回升达标后中途平 |
 | `expiry` | 到期结算（活跃组或残留期权） |
 | `emergency` | 界面紧急全平 |
 | `manual` | 手动平仓 |
@@ -237,7 +237,8 @@ k = floor(budget / (2A + I×fee_rate×3) × 10) / 10
   └─ 否 → 持有直到到期 → 内在价值结算（+ 若有永续则平永续）
 
 残留期权（已归档）
-  └─ 仅到期结算；不参与盯盘、不参与下一组平仓扫描
+  ├─ 周期性：买一权利金 / 初始 ≥ 设置% 且流动性过 → 市价卖出结清
+  └─ 否则到期内在价值结算；不挡下一组开仓
 ```
 
 ### 4.6 行情监控与页面展示