dekun/eth_hedge_sim
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Rebrand to 比特骆驼自动化对冲系统; clear login autofill and sim subtitle.

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Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
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dekun
2026-07-26 22:02:09 +08:00
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docs/OKX实盘策略说明.md
+1 -1
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@@ -1,6 +1,6 @@
# OKX 实盘策略说明
> 专用于 **OKX** LIVE。通用对冲逻辑见 [策略说明](./策略说明.md)；币安见 [币安实盘策略说明](./币安实盘策略说明.md)。
> 产品：**比特骆驼自动化对冲系统** · 专用于 **OKX** LIVE。通用对冲逻辑见 [策略说明](./策略说明.md)；币安见 [币安实盘策略说明](./币安实盘策略说明.md)。
> **标准仓**：永续 **1 ETH** + 期权 **2 ETH** 名义（倍数 `k` 可缩放）。
> 更新：2026-07-26
docs/代码结构.md
+284 -283
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@@ -1,283 +1,284 @@
# eth_hedge_sim — 代码结构
> 本文描述目标仓库目录与模块职责。当前阶段以文档为准；业务代码按阶段逐步添加。
> 可从 `crypto_monitor` **复制** 有用片段到本仓库后改造；**禁止修改** 现网仓库内文件。
---
## 1. 根目录总览
```text
eth_hedge_sim/
├── README.md
├── .gitignore
├── .env.example # 无密钥的示例；真 .env 不上库
├── package.json # 若前端/Node；或改用 Python 则 requirements.txt
├── requirements.txt # 后端若用 Python
├── docs/
│ ├── 开发方案.md # 业务与部署方案（本文档姐妹篇）
│ └── 代码结构.md # 本文件
├── deploy/
│ ├── ecosystem.config.cjs # PM2：仅本项目进程
│ └── pull_and_restart.sh # git pull + 构建 + pm2 reload（不碰现网）
├── backend/ # API + 行情 + 策略 + 本地撮合
│ ├── app/
│ │ ├── main.py # 或 index.ts：进程入口
│ │ ├── config.py
│ │ ├── api/ # HTTP 路由
│ │ ├── ws/ # 向前端推送
│ │ ├── market/ # OKX 只读行情
│ │ ├── strategy/ # 自动对冲状态机
│ │ ├── sim/ # 本地撮合与账本
│ │ ├── live/ # 实盘适配器（后期，默认关闭）
│ │ ├── models/ # DB 模型 / schema
│ │ └── services/ # 组、统计、设置等应用服务
│ ├── data/ # 本地 SQLite 等（gitignore 数据文件）
│ └── tests/
├── frontend/ # OKX 风格 Web
│ ├── index.html
│ ├── package.json
│ ├── src/
│ │ ├── main.tsx
│ │ ├── App.tsx
│ │ ├── layouts/ # 导航壳
│ │ ├── pages/
│ │ │ ├── Plan.tsx # 自动对冲计划
│ │ │ ├── Trades.tsx # 交易记录
│ │ │ ├── Stats.tsx # 统计
│ │ │ └── Settings.tsx # 系统设置
│ │ ├── components/ # 盘口、组标识、持仓条等
│ │ ├── api/ # 调后端
│ │ └── styles/ # OKX 深色交易台风
│ └── dist/ # 构建产物（可部署由 API 托管或 nginx）
└── scripts/ # 运维/一次性工具（可选）
└── smoke_market.py # 只读行情连通性检查
```
技术栈可在开工时二选一（建议尽快定一种，避免双栈）：
- **推荐 A**：后端 Python（FastAPI）+ 前端 React/Vite（与现网 Python 生态接近，便于复制行情代码）。
- **推荐 B**：全 Node（Nest/Express + React）。
下文按 **推荐 A** 描述模块；若选 B，目录名对应平移即可。
---
## 2. 后端模块职责
### 2.1 `backend/app/market/` — 行情（OKX 实盘只读）
```text
market/
├── okx_rest.py # 合约列表、到期、启动对齐
├── okx_ws.py # 永续 + 期权盘口订阅
├── instruments.py # 解析「次日 16:00」到期、ATM 行权价
├── book_cache.py # 买一/卖一/深度内存缓存
└── types.py # Quote / Depth 结构
```
职责：
- 只拉行情，**不调用交易接口**。
- 对外提供：永续买卖一、Call/Put 买卖一与深度、标记价。
- 可选：行情快照落盘，供 P4 回放。
可参考现网 OKX WS/REST 实现，复制后改成本模块 API。
### 2.2 `backend/app/sim/` — 本地模拟
```text
sim/
├── matcher.py # 撮合：永续市价；期权吃买卖一；滑点=1×f；双边手续费
├── ledger.py # 虚拟资金、占用、流水
├── liquidity.py # 买一深度是否覆盖 2 ETH
└── pricing.py # 成交价公式（含 f）
```
成交价口径（与开发方案一致）：
| 腿 | 动作 | 基准 | 成交价 |
|----|------|------|--------|
| 永续 | 开多 / 平空 | 卖一 | 基准 × (1+f) |
| 永续 | 开空 / 平多 | 买一 | 基准 × (1-f) |
| 期权 | 买入 | 卖一 | 基准 × (1+f) |
| 期权 | 卖出 | 买一 | 基准 × (1-f) |
另扣：`手续费 = 名义 × f`。
### 2.3 `backend/app/strategy/` — 自动对冲
```text
strategy/
├── clock.py # 业务窗：D 16:00～D+1 08:00；次数≤3
├── signal.py # Call 卖一 vs Put 卖一 → 方向
├── exits.py # 权利金覆盖 / 30 点
├── sizing.py # 永续 1 ETH、期权 2 ETH（写死）
├── group.py # 组 ID：G-YYYYMMDD-NN
└── engine.py # 状态机：空仓→开仓→盯盘→全平→下一组
```
状态机要点：
- 同时最多 1 组。
- 平完才允许下一组；达 3 次或过 08:00 则停开。
- 每组锁定 `initial_premium`。
### 2.4 `backend/app/live/` — 实盘（P5）
```text
live/
├── okx_trade.py # 永续市价单；期权吃一对应下单
└── adapter.py # 与 sim.matcher 相同接口，便于切换
```
默认关闭；仅 `MODE=LIVE` 且设置页确认后启用。
### 2.5 `backend/app/api/` + `ws/`
```text
api/
├── plan.py # 当前组、策略启停、紧急全平
├── trades.py # 组列表、组成交明细
├── stats.py # 汇总统计
└── settings.py # 读写配置（脱敏）
ws/
└── push.py # market.snapshot / group.updated / fill.created / strategy.state
```
### 2.6 `backend/app/models/` — 数据
建议表：
| 表 | 用途 |
|----|------|
| `groups` | 组头：方向、开平时间、初始权利金、平仓原因、盈亏 |
| `fills` | 成交：腿、价、量、滑点、手续费 |
| `positions` | 当前仓（最多一组两腿） |
| `ledger_entries` | 资金流水 |
| `settings` | 配置 KV |
| `market_ticks` | 可选行情快照 |
---
## 3. 前端结构
```text
frontend/src/pages/
├── Plan.tsx # 自动对冲计划（主盘）
├── Trades.tsx # 交易记录（按组）
├── Stats.tsx # 统计
└── Settings.tsx # 系统设置
frontend/src/components/
├── Nav.tsx # 四项导航
├── GroupBadge.tsx # 组 ID + 状态色
├── PerpOrderBook.tsx # 永续盘口
├── OptionOrderBook.tsx # Call/Put；卖一选向高亮、买一平仓
├── PositionBar.tsx # 1 ETH + 2 ETH、浮盈、触发进度
└── EquityChart.tsx # 统计页曲线
```
导航文案固定：
1. 自动对冲计划
2. 交易记录
3. 统计
4. 系统设置
---
## 4. 部署相关文件
### 4.1 `deploy/ecosystem.config.cjs`（示意）
```js
module.exports = {
apps: [
{
name: 'eth-hedge-api',
cwd: '/opt/eth_hedge_sim/backend',
script: 'uvicorn',
args: 'app.main:app --host 0.0.0.0 --port 8100',
interpreter: 'python3',
env: { MODE: 'SIM' },
},
// 若前端独立静态服务可再加 eth-hedge-web；也可由 nginx 指到 frontend/dist
],
};
```
### 4.2 `deploy/pull_and_restart.sh`（原则）
- 仅 `cd /opt/eth_hedge_sim && git pull`
- 安装依赖 / `frontend` build
- `pm2 startOrReload deploy/ecosystem.config.cjs --update-env`
- **禁止** `pm2 restart all`，**禁止** 调用现网 `crypto_monitor` 的部署脚本
---
## 5. 进程与端口（建议，可改）
| 服务 | 端口 | PM2 名 |
|------|------|--------|
| API + WS | `8100` | `eth-hedge-api` |
| 前端（若独立） | `8101` 或 nginx 反代 | `eth-hedge-web` |
与现网端口、进程名全部错开。
---
## 6. 配置与密钥
```text
.env.example # 提交到 git
.env # 仅服务器 / 本机，gitignore
```
关键项：
- `MODE=SIM|LIVE`
- `OKX_API_KEY / SECRET / PASSPHRASE`（SIM 阶段只读权限即可）
- `FEE_RATE`（滑点自动 = 1 × FEE_RATE）
- `INITIAL_EQUITY`
- `MAX_ROUNDS=3`
- `OPEN_HHMM=16:00` / `STOP_OPEN_HHMM=08:00`
- `TZ=Asia/Shanghai`
---
## 7. 从现网复制代码时的规则
| 允许 | 禁止 |
|------|------|
| 复制 OKX 行情订阅、签名、深度解析到本仓库 | 修改 `C:\Users\dekun\Desktop\crypto_monitor` 下任何文件 |
| 复制「买一流动性检查」思路后重写 | 把本项目塞进现网 monorepo 一起 PM2 |
| 新建本仓库的 `.env` | 默认使用现网交易 Key 做模拟（模拟不需要交易权限） |
复制后在本仓库内自由修改；现网保持原样。
---
## 8. 建议落地顺序（与开发方案分期对应）
1. 建 git 远程 → clone 到本机该目录与服务器 `/opt/eth_hedge_sim`
2. P0：`market/` 通行情
3. P1：`sim/` 手动开平
4. P2：`strategy/` 自动化
5. P3：`frontend/` 四页
6. `deploy/` PM2 上独立机
7. P5：`live/` 实盘开关
---
## 9. 当前仓库已有文件
```text
eth_hedge_sim/
└── docs/
├── 开发方案.md
└── 代码结构.md
```
负责人创建远程仓库后，将本目录作为首批提交即可；业务代码按上表目录逐步添加。
# 比特骆驼自动化对冲系统 — 代码结构
> **产品名**：比特骆驼自动化对冲系统 · **工程目录**：`eth_hedge_sim`
> 本文描述目标仓库目录与模块职责。当前阶段以文档为准；业务代码按阶段逐步添加。
> 可从 `crypto_monitor` **复制** 有用片段到本仓库后改造；**禁止修改** 现网仓库内文件。
---
## 1. 根目录总览
```text
eth_hedge_sim/ # 产品：比特骆驼自动化对冲系统
├── README.md
├── .gitignore
├── .env.example # 无密钥的示例；真 .env 不上库
├── package.json # 若前端/Node；或改用 Python 则 requirements.txt
├── requirements.txt # 后端若用 Python
├── docs/
│ ├── 开发方案.md # 业务与部署方案（本文档姐妹篇）
│ └── 代码结构.md # 本文件
├── deploy/
│ ├── ecosystem.config.cjs # PM2：仅本项目进程
│ └── pull_and_restart.sh # git pull + 构建 + pm2 reload（不碰现网）
├── backend/ # API + 行情 + 策略 + 本地撮合
│ ├── app/
│ │ ├── main.py # 或 index.ts：进程入口
│ │ ├── config.py
│ │ ├── api/ # HTTP 路由
│ │ ├── ws/ # 向前端推送
│ │ ├── market/ # OKX 只读行情
│ │ ├── strategy/ # 自动对冲状态机
│ │ ├── sim/ # 本地撮合与账本
│ │ ├── live/ # 实盘适配器（后期，默认关闭）
│ │ ├── models/ # DB 模型 / schema
│ │ └── services/ # 组、统计、设置等应用服务
│ ├── data/ # 本地 SQLite 等（gitignore 数据文件）
│ └── tests/
├── frontend/ # Web 控制台（比特骆驼）
│ ├── index.html
│ ├── package.json
│ ├── src/
│ │ ├── main.tsx
│ │ ├── App.tsx
│ │ ├── layouts/ # 导航壳
│ │ ├── pages/
│ │ │ ├── Plan.tsx # 自动对冲计划
│ │ │ ├── Trades.tsx # 交易记录
│ │ │ ├── Stats.tsx # 统计
│ │ │ └── Settings.tsx # 系统设置
│ │ ├── components/ # 盘口、组标识、持仓条等
│ │ ├── api/ # 调后端
│ │ └── styles/ # 深色交易台风
│ └── dist/ # 构建产物（可部署由 API 托管或 nginx）
└── scripts/ # 运维/一次性工具（可选）
└── smoke_market.py # 只读行情连通性检查
```
技术栈可在开工时二选一（建议尽快定一种，避免双栈）：
- **推荐 A**：后端 Python（FastAPI）+ 前端 React/Vite（与现网 Python 生态接近，便于复制行情代码）。
- **推荐 B**：全 Node（Nest/Express + React）。
下文按 **推荐 A** 描述模块；若选 B，目录名对应平移即可。
---
## 2. 后端模块职责
### 2.1 `backend/app/market/` — 行情（OKX 实盘只读）
```text
market/
├── okx_rest.py # 合约列表、到期、启动对齐
├── okx_ws.py # 永续 + 期权盘口订阅
├── instruments.py # 解析「次日 16:00」到期、ATM 行权价
├── book_cache.py # 买一/卖一/深度内存缓存
└── types.py # Quote / Depth 结构
```
职责：
- 只拉行情，**不调用交易接口**。
- 对外提供：永续买卖一、Call/Put 买卖一与深度、标记价。
- 可选：行情快照落盘，供 P4 回放。
可参考现网 OKX WS/REST 实现，复制后改成本模块 API。
### 2.2 `backend/app/sim/` — 本地模拟
```text
sim/
├── matcher.py # 撮合：永续市价；期权吃买卖一；滑点=1×f；双边手续费
├── ledger.py # 虚拟资金、占用、流水
├── liquidity.py # 买一深度是否覆盖 2 ETH
└── pricing.py # 成交价公式（含 f）
```
成交价口径（与开发方案一致）：
| 腿 | 动作 | 基准 | 成交价 |
|----|------|------|--------|
| 永续 | 开多 / 平空 | 卖一 | 基准 × (1+f) |
| 永续 | 开空 / 平多 | 买一 | 基准 × (1-f) |
| 期权 | 买入 | 卖一 | 基准 × (1+f) |
| 期权 | 卖出 | 买一 | 基准 × (1-f) |
另扣：`手续费 = 名义 × f`。
### 2.3 `backend/app/strategy/` — 自动对冲
```text
strategy/
├── clock.py # 业务窗：D 16:00～D+1 08:00；次数≤3
├── signal.py # Call 卖一 vs Put 卖一 → 方向
├── exits.py # 权利金覆盖 / 30 点
├── sizing.py # 永续 1 ETH、期权 2 ETH（写死）
├── group.py # 组 ID：G-YYYYMMDD-NN
└── engine.py # 状态机：空仓→开仓→盯盘→全平→下一组
```
状态机要点：
- 同时最多 1 组。
- 平完才允许下一组；达 3 次或过 08:00 则停开。
- 每组锁定 `initial_premium`。
### 2.4 `backend/app/live/` — 实盘（P5）
```text
live/
├── okx_trade.py # 永续市价单；期权吃一对应下单
└── adapter.py # 与 sim.matcher 相同接口，便于切换
```
默认关闭；仅 `MODE=LIVE` 且设置页确认后启用。
### 2.5 `backend/app/api/` + `ws/`
```text
api/
├── plan.py # 当前组、策略启停、紧急全平
├── trades.py # 组列表、组成交明细
├── stats.py # 汇总统计
└── settings.py # 读写配置（脱敏）
ws/
└── push.py # market.snapshot / group.updated / fill.created / strategy.state
```
### 2.6 `backend/app/models/` — 数据
建议表：
| 表 | 用途 |
|----|------|
| `groups` | 组头：方向、开平时间、初始权利金、平仓原因、盈亏 |
| `fills` | 成交：腿、价、量、滑点、手续费 |
| `positions` | 当前仓（最多一组两腿） |
| `ledger_entries` | 资金流水 |
| `settings` | 配置 KV |
| `market_ticks` | 可选行情快照 |
---
## 3. 前端结构
```text
frontend/src/pages/
├── Plan.tsx # 自动对冲计划（主盘）
├── Trades.tsx # 交易记录（按组）
├── Stats.tsx # 统计
└── Settings.tsx # 系统设置
frontend/src/components/
├── Nav.tsx # 四项导航
├── GroupBadge.tsx # 组 ID + 状态色
├── PerpOrderBook.tsx # 永续盘口
├── OptionOrderBook.tsx # Call/Put；卖一选向高亮、买一平仓
├── PositionBar.tsx # 1 ETH + 2 ETH、浮盈、触发进度
└── EquityChart.tsx # 统计页曲线
```
导航文案固定：
1. 自动对冲计划
2. 交易记录
3. 统计
4. 系统设置
---
## 4. 部署相关文件
### 4.1 `deploy/ecosystem.config.cjs`（示意）
```js
module.exports = {
apps: [
{
name: 'eth-hedge-api',
cwd: '/opt/eth_hedge_sim/backend',
script: 'uvicorn',
args: 'app.main:app --host 0.0.0.0 --port 8100',
interpreter: 'python3',
env: { MODE: 'SIM' },
},
// 若前端独立静态服务可再加 eth-hedge-web；也可由 nginx 指到 frontend/dist
],
};
```
### 4.2 `deploy/pull_and_restart.sh`（原则）
- 仅 `cd /opt/eth_hedge_sim && git pull`
- 安装依赖 / `frontend` build
- `pm2 startOrReload deploy/ecosystem.config.cjs --update-env`
- **禁止** `pm2 restart all`，**禁止** 调用现网 `crypto_monitor` 的部署脚本
---
## 5. 进程与端口（建议，可改）
| 服务 | 端口 | PM2 名 |
|------|------|--------|
| API + WS | `8100` | `eth-hedge-api` |
| 前端（若独立） | `8101` 或 nginx 反代 | `eth-hedge-web` |
与现网端口、进程名全部错开。
---
## 6. 配置与密钥
```text
.env.example # 提交到 git
.env # 仅服务器 / 本机，gitignore
```
关键项：
- `MODE=SIM|LIVE`
- `OKX_API_KEY / SECRET / PASSPHRASE`（SIM 阶段只读权限即可）
- `FEE_RATE`（滑点自动 = 1 × FEE_RATE）
- `INITIAL_EQUITY`
- `MAX_ROUNDS=3`
- `OPEN_HHMM=16:00` / `STOP_OPEN_HHMM=08:00`
- `TZ=Asia/Shanghai`
---
## 7. 从现网复制代码时的规则
| 允许 | 禁止 |
|------|------|
| 复制 OKX 行情订阅、签名、深度解析到本仓库 | 修改 `C:\Users\dekun\Desktop\crypto_monitor` 下任何文件 |
| 复制「买一流动性检查」思路后重写 | 把本项目塞进现网 monorepo 一起 PM2 |
| 新建本仓库的 `.env` | 默认使用现网交易 Key 做模拟（模拟不需要交易权限） |
复制后在本仓库内自由修改；现网保持原样。
---
## 8. 建议落地顺序（与开发方案分期对应）
1. 建 git 远程 → clone 到本机该目录与服务器 `/opt/eth_hedge_sim`
2. P0：`market/` 通行情
3. P1：`sim/` 手动开平
4. P2：`strategy/` 自动化
5. P3：`frontend/` 四页
6. `deploy/` PM2 上独立机
7. P5：`live/` 实盘开关
---
## 9. 当前仓库已有文件
```text
eth_hedge_sim/
└── docs/
├── 开发方案.md
└── 代码结构.md
```
负责人创建远程仓库后，将本目录作为首批提交即可；业务代码按上表目录逐步添加。
docs/商业化与授权方案.md
+4 -2
View File
@@ -1,5 +1,6 @@
# eth_hedge_sim — 商业化与授权方案（初步）
# 比特骆驼自动化对冲系统 — 商业化与授权方案（初步）
> **产品名**：比特骆驼自动化对冲系统 · **工程**：`eth_hedge_sim`
> 状态：草案，指导后续开发，细节可迭代。
> 商业模式结论：**客户侧部署 + 软件授权**（不做中心化多租户托管）。
> 关联文档：[开发方案](./开发方案.md)、[代码结构](./代码结构.md)
@@ -12,6 +13,7 @@
| 项 | 约定 |
|----|------|
| 产品名 | **比特骆驼自动化对冲系统** |
| 产品形态 | 可独立部署的对冲交易系统（SIM + 可选实盘） |
| 交付方式 | 安装包 / 一键脚本 / Docker（后续择一为主） |
| 收费方式 | **授权（License）**：按实例、按期限、按功能档 |
@@ -30,7 +32,7 @@
### 1.3 产品定位一句话
> 客户在自己的服务器上部署；API Key 不出客户环境；你提供软件、更新与授权。
> **比特骆驼自动化对冲系统**：客户在自己的服务器上部署；API Key 不出客户环境；你提供软件、更新与授权。
---
docs/实盘策略说明.md
+2 -1
View File
@@ -1,5 +1,6 @@
# ETH 永续 + 期权对冲 · 实盘说明索引
# 比特骆驼自动化对冲系统 · 实盘说明索引
> 产品：**比特骆驼自动化对冲系统**
> 通用规则见 [策略说明](./策略说明.md)。**开平仓、资金币种、API 按交易所分开写**，请直接打开对应文档。
> 更新：2026-07-26
docs/币安实盘策略说明.md
+1 -1
View File
@@ -1,6 +1,6 @@
# 币安实盘策略说明
> 专用于 **币安** LIVE。通用对冲逻辑见 [策略说明](./策略说明.md)；OKX 见 [OKX实盘策略说明](./OKX实盘策略说明.md)。
> 产品：**比特骆驼自动化对冲系统** · 专用于 **币安** LIVE。通用对冲逻辑见 [策略说明](./策略说明.md)；OKX 见 [OKX实盘策略说明](./OKX实盘策略说明.md)。
> **标准仓**：永续 **1 ETH** + 期权 **2 ETH** 名义（倍数 `k` 可缩放）。
> 更新：2026-07-26
docs/开发方案.md
+6 -3
View File
@@ -1,5 +1,7 @@
# eth_hedge_sim — 自动对冲模拟盘开发方案
# 比特骆驼自动化对冲系统 — 开发方案
> **产品名**：比特骆驼自动化对冲系统
> **工程名 / 目录**：`eth_hedge_sim`
> 独立项目，与现网 `crypto_monitor` / `zk.hyf2.cc` **无部署、无进程、无密钥共用关系**。
> 可参考现有仓库的实现思路或复制片段到本仓库，但 **禁止修改** `crypto_monitor` 内任何文件。
> Git 仓库由负责人自行创建；本目录为本地工程骨架与文档。
@@ -10,7 +12,8 @@
| 项 | 约定 |
|----|------|
| 项目名 / 目录名 | `eth_hedge_sim` |
| 产品名 | **比特骆驼自动化对冲系统** |
| 工程名 / 目录名 | `eth_hedge_sim` |
| 本机路径 | `C:\Users\dekun\Desktop\新建文件夹\eth_hedge_sim` |
| 云服务器 | **单独一台 Ubuntu**（或同机不同目录/不同 PM2 进程名，且与现网隔离） |
| 部署 | PM2 |
@@ -218,4 +221,4 @@ TZ=Asia/Shanghai
## 9. 一句话
**独立仓 `eth_hedge_sim`：OKX 真行情只读 + 本地虚拟资金撮合（永续市价、期权只买吃买卖一、滑点=1×手续费）+ OKX 风四页前端 + Ubuntu/PM2 单独部署；可抄现网思路，但不改现网代码、不共用现网进程。**
**独立仓 `eth_hedge_sim`（产品：比特骆驼自动化对冲系统）：OKX/币安真行情只读 + 本地虚拟资金撮合（永续市价、期权只买吃买卖一、滑点=1×手续费）+ 四页前端 + Ubuntu/PM2 单独部署；可抄现网思路，但不改现网代码、不共用现网进程。**
docs/策略说明.md
+2 -1
View File
@@ -1,5 +1,6 @@
# ETH 永续 + 期权对冲策略说明
# 比特骆驼自动化对冲系统 — 策略说明
> 产品：**比特骆驼自动化对冲系统**（工程 `eth_hedge_sim`）
> 依据当前代码逻辑整理（SIM 默认真值参数）。
> 关联：[开发方案](./开发方案.md)、[商业化与授权方案](./商业化与授权方案.md)、[实盘索引](./实盘策略说明.md)、[OKX实盘](./OKX实盘策略说明.md)、[币安实盘](./币安实盘策略说明.md)
> 更新：2026-07-26