Fix LIVE SoT P0/P1: closing state machine, OO exchange fills, BN balances.

Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>

docs/审计修改方案-2026-08-08-交易所SoT续.md

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+# 审计修改方案 — 2026-08-08 交易所 SoT 续修
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+## 目标
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+实盘以交易所仓位/成交为准；本地仅镜像。修完后无 P0/P1 仓位与状态机硬伤。
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+## 修改清单
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+### P0 状态机与错腿
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+1. `closing` 加入 `BLOCKING_STATUSES`；引擎 manage + emergency 处理 closing  
+2. OKX `close_winning_oo`：先处理 closing（对齐 BN）  
+3. emergency / `close_group`：检测期期 → `close_oo_full`  
+4. 到期：期权交易所未空 → fail-closed；空后只平永续；fill 不用 intrinsic  
+5. recover_opening：解析 `oo_put:`，双腿皆空才清槽  
+6. 期期盈利腿：交易所张数下单，成交均价入账，验空再落 residual  
+
+### P1 镜像与可用性
+
+7. 残仓已空：零价镜像仅标记 `exchange_flat`，不伪造交割现金（PnL 标未知/0+note）  
+8. `close_oo_full`：用 fills 汇总 realized_pnl  
+9. repair / abandon：交易所 size；永续已空可归档  
+10. 币安余额接入资金门（能查多少接多少）  
+11. 半自动：出场前要求盘口可成交（bid/ask 存在），否则 liquidity_wait  
+
+### 验收
+
+- 单测覆盖 closing / emergency-OO / expiry 无 intrinsic / recover Put / BN bal stub  
+- 再审计无 P0；P1 交割账单拉取可标「后续」若交易所 API 未接  
+
+### 实施结果（2026-08-08）
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+| 项 | 状态 |
+|----|------|
+| closing BLOCKING + engine | ✅ |
+| OKX OO win 顺序 + 交易所成交 | ✅ |
+| emergency/close_group → OO full | ✅ |
+| 到期无 intrinsic；只平永续 | ✅ |
+| recover oo_put 孤儿 Put | ✅ |
+| repair/abandon 交易所 size | ✅ |
+| BN 余额资金门 | ✅ |
+| 半自动买一闸 | ✅ |
+| 交割账单拉价 | ⏳ 后续（零价镜像+note） |
+
+再审计：无剩余 P0；剩交割账单与期期开仓账本对称为 P2/后续。

docs/更新说明.md

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+## 2026-08-08 — 实盘 SoT 续修（closing / 期期 / 资金门）
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+### 变更
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+1. `closing` 进开仓拦截；引擎 manage/紧急处理 closing；OKX 期期盈利腿收尾顺序对齐 BN。  
+2. 紧急/全平检测期期 → `close_oo_full`；盈利腿按交易所张数+真实均价，验空再落库。  
+3. 到期 fill 禁止 intrinsic；recover 识别 `oo_put:` 防孤儿 Put；repair/abandon 交易所 size。  
+4. 币安余额接入资金门；半自动出场前要求期权买一。
+
+### 审计
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+见 `docs/审计修改方案-2026-08-08-交易所SoT续.md`；交割账单 API 未接，ITM 零价镜像 PnL 可能偏低（仓位 SoT 优先）。
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 ## 2026-08-08 — 实盘以交易所为 SoT（到期只平永续）
 
 ### 变更