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Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>

docs/商业化与授权方案.md

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+# eth_hedge_sim — 商业化与授权方案（初步）
+
+> 状态：草案，指导后续开发，细节可迭代。  
+> 商业模式结论：**客户侧部署 + 软件授权**（不做中心化多租户托管）。  
+> 关联文档：[开发方案](./开发方案.md)、[代码结构](./代码结构.md)
+
+---
+
+## 1. 目标与边界
+
+### 1.1 卖什么
+
+| 项 | 约定 |
+|----|------|
+| 产品形态 | 可独立部署的对冲交易系统（SIM + 可选实盘） |
+| 交付方式 | 安装包 / 一键脚本 / Docker（后续择一为主） |
+| 收费方式 | **授权（License）**：按实例、按期限、按功能档 |
+| 不卖什么 | 不承诺收益；不做代客理财；不集中托管客户 API Key |
+
+### 1.2 为什么不做 SaaS 托管
+
+| 风险 | 说明 |
+|------|------|
+| 交易所限流 | REST/WS 按 IP、API Key 限流；多客户共机互相挤占 |
+| 同 IP 风控 | 一公网 IP 对多交易所、多 Key 高频请求，易触发异常标记 |
+| 密钥与责任 | 客户 Key 进你机房，合规与事故责任更重 |
+| 运维成本 | 你要为所有客户的行情稳定性买单 |
+
+**原则：一客户一实例一出口 IP（或客户自有网络）。**
+
+### 1.3 产品定位一句话
+
+> 客户在自己的服务器上部署；API Key 不出客户环境；你提供软件、更新与授权。
+
+---
+
+## 2. 交付与部署
+
+### 2.1 目标交付形态（分阶段）
+
+| 阶段 | 形态 | 说明 |
+|------|------|------|
+| 现在（内部） | Git + `deploy/manage.sh` + PM2 | 已具备，继续打磨成「可复制安装」 |
+| 商用 v1 | **一键部署脚本** + 环境检查 + 健康检查 | 客户 Ubuntu 机器上跑通 |
+| 商用 v2 | **Docker Compose**（可选） | 降低环境差异；与脚本二选一或并存 |
+| 商用 v3 | 离线包 / 镜像导出 | 内网客户、无法拉 Git 的场景 |
+
+### 2.2 客户侧必备条件
+
+- 一台独立 Linux 主机（建议独立 IP）
+- 出网访问目标交易所 API（OKX 等）
+- 域名或 IP + HTTPS（可用反代）
+- 客户自备交易所 API Key（只读行情 / 实盘交易按档位要求）
+
+### 2.3 部署流程（商用目标体验）
+
+1. 客户拿到安装脚本或镜像 + **授权码**
+2. 填写 `.env`（账号、交易所 Key、授权码）
+3. 一键安装 → 健康检查通过
+4. 浏览器登录 → SIM 可演示；实盘需对应授权档位 + 二次确认
+
+### 2.4 更新策略
+
+- 默认：客户机 `git pull` / 镜像升级 + 构建 + 仅 reload 本项目进程
+- 破坏性升级：附带迁移说明（配置项、数据库/状态文件）
+- 授权未过期才允许拉取正式版更新（可选；初期可人工发版）
+
+---
+
+## 3. 授权（License）设计
+
+### 3.1 设计原则
+
+- **正规客户好用，随手拷贝有门槛**（不做无法破解的完美 DRM）
+- 校验失败时：允许登录看状态，但 **禁止启策略 / 禁止实盘下单**（策略可配置）
+- 校验逻辑本地为主；可选短时在线激活（降低盗版批量复制）
+
+### 3.2 授权字段（建议）
+
+| 字段 | 用途 |
+|------|------|
+| `license_id` | 授权编号 |
+| `customer_name` | 客户标识（展示/审计） |
+| `expires_at` | 到期日 |
+| `edition` | 档位：`sim` / `live` / `pro`（名称可调） |
+| `instance_id` 或 `machine_fingerprint` | 绑定部署实例（主机指纹或安装时生成的 UUID） |
+| `features` | 功能开关列表（可选） |
+| `signature` | 对上述字段的签名（私钥在你方，公钥打进程序） |
+
+### 3.3 档位建议（初稿）
+
+| 档位 | 能力 |
+|------|------|
+| `sim` | 仅 SIM 撮合；实盘下单关闭 |
+| `live` | SIM + 实盘下单（显式开关 + 二次确认） |
+| `pro` | live + 多策略/高级报表/优先支持（后续） |
+
+### 3.4 绑定策略（由松到紧，可演进）
+
+1. **v1**：授权码 + 到期日 + 档位（不绑机，靠合同与信任）
+2. **v2**：首次激活写入 `instance_id`，换机需重置授权
+3. **v3**（可选）：定期在线心跳续期；断网宽限期 N 天
+
+### 3.5 运行时行为
+
+```
+启动 → 读 license → 验签 / 查到期 / 查档位
+  ├─ 有效 → 按档位开放功能
+  └─ 无效/过期 → UI 提示；策略不可启动；实盘接口 403
+```
+
+本地文件建议：`data/license.json` 或环境变量 `LICENSE_KEY`（整段授权串）。
+
+---
+
+## 4. 技术架构约束（后续开发必须遵守）
+
+### 4.1 多租户与网络
+
+- **不做**「一个进程服务多个无关客户」
+- **不做**「你方中心机房代跑客户实盘」作为主路径
+- 每个商用部署 = 独立进程 + 独立配置 + 独立日志 + 独立出口网络
+
+### 4.2 密钥与安全
+
+- 交易所 API Key **仅存客户机**（加密或系统权限保护）
+- 禁止把客户 Key 回传到你方（授权校验除外的元数据也不含密钥）
+- HTTPS、登录鉴权、改密、审计日志（谁启停、谁改参数）逐步补齐
+
+### 4.3 模式隔离
+
+| 模式 | 要求 |
+|------|------|
+| SIM | 零交易类写接口；行情只读 |
+| LIVE | 显式开关 + 二次确认 + 授权档位 dual-check |
+| 数据 | SIM 与 LIVE 成交/绩效 **分库或分表/分前缀**，不可混报 |
+
+### 4.4 可观测性（商用必需）
+
+- `/health`：进程、行情连接、授权状态（不含密钥）
+- 结构化日志：开平仓原因、费用、流动性等待、紧急平仓
+- 绩效导出：按组 / 按日（收益、回撤、费用、胜率）— 客户自证与你售后都需要
+
+---
+
+## 5. 合规与产品话术（边界）
+
+- 定位：**交易辅助工具 / 策略执行软件**，非保本理财
+- 界面与合同：风险提示、用户自负盈亏、交易所账户属用户
+- 对外演示默认走 **SIM**；实盘由客户自行承担 Key 与资金风险
+- 法务文本后续单独立项；工程侧先把「免责展示位 + 二次确认」留好
+
+---
+
+## 6. 开发路线图
+
+### Phase 0 — 现在（产品可用、可演示）
+
+- [x] SIM 对冲主流程、设置、Plan 桌面布局
+- [ ] 绩效与组维度报表可导出/可复盘
+- [ ] 部署脚本文档化到「陌生人能装上」的程度
+- [ ] SIM / 未来 LIVE 配置与文案边界清晰
+
+### Phase 1 — 授权骨架（商用前提）
+
+- [ ] License 数据结构 + 本地验签
+- [ ] 到期 / 档位拦截（启策略、实盘 API）
+- [ ] 设置页或启动页展示授权状态与到期日
+- [ ] 内部发码工具（私钥离线，不进客户仓库）
+
+### Phase 2 — 实盘与交付打磨
+
+- [ ] LIVE 下单通路（已有规划则按开发方案推进）
+- [ ] 安装向导：环境检查、端口、反向代理示例
+- [ ] 升级与回滚说明；配置迁移
+- [ ] 客户排障包：一键打包日志（脱敏）
+
+### Phase 3 — 商业运营配套
+
+- [ ] 授权台账（客户、到期、续费、换机）— 可先表格，后小后台
+- [ ] 版本通道：stable / beta
+- [ ] 支持档位与 SLA（人工即可）
+- [ ] （可选）在线激活与换机工单
+
+### 明确延后
+
+- 中心化多租户 SaaS
+- 复杂手机端优先设计
+- 支付系统内嵌（可先对公转账 + 人工发码）
+- 完美防破解
+
+---
+
+## 7. 与当前仓库的衔接
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+| 现有能力 | 商用含义 |
+|----------|----------|
+| `deploy/manage.sh`、远程 `deploy_remote.py` | 演进为客户侧一键安装/更新的基础 |
+| PM2 `eth-hedge-api`、端口 5155 | 单实例模型已符合「一客户一进程」 |
+| 登录 `AUTH_USERNAME` / `AUTH_PASSWORD` | 保留为实例管理员；与 License 分层 |
+| SIM 撮合 + 只读行情 | 作为 `sim` 档与售前演示默认路径 |
+| 与 `crypto_monitor` 隔离 | 商用交付物必须自包含，禁止捆绑现网 |
+
+---
+
+## 8. 待决事项（开发前拍板）
+
+1. 主交付形态优先：**脚本 + PM2** 还是 **Docker Compose**？
+2. 授权 v1 是否绑机？还是先「码 + 到期日」？
+3. 过期策略：只禁实盘，还是 SIM 一并只读？
+4. 首发交易所是否仅 OKX，多所是否进 `pro`？
+5. 价格与续费周期（工程不阻塞，商务可并行）
+
+---
+
+## 9. 修订记录
+
+| 日期 | 说明 |
+|------|------|
+| 2026-07-25 | 初稿：确定「部署 + 授权」、否决中心托管主路径、划定 Phase 0–3 |

docs/开发方案.md

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 ### 2.1 时间与次数
 
-- 期权合约：选 **次日 16:00** 到期；行权价默认 **ATM**（同到期、最接近指数/标记的同一行权价 Call+Put）。
-- 可开仓窗：业务日 **D 日 16:00** 起 → **D+1 日 08:00** 前。
-- **D+1 08:00 起禁止新开仓**（已有持仓仍按平仓规则处理，不强制到点清仓）；下一窗等 **16:00**。
-- 每个业务窗最多 **3 轮**；同时最多 **1 组**仓。
-- 一轮全平结束后 **休息 5 分钟**（可配 `REST_SECONDS`），再自动开下一轮（未满 3 且仍在开仓窗）。
+- 期权合约：按 **剩余时长下限**（可配）筛选到期；行权价默认 **ATM**（同到期、最接近指数/标记的同一行权价 Call+Put）。
+- **开仓时间窗已取消**（全天可尝试开仓，仍受选约条件约束）。
+- **周六 / 周日跳过开仓**（上海时区，设置项 `skip_weekends`，默认开启）：禁止新开仓；**已有持仓仍盯盘平仓**。
+- **不做横盘识别**：波动过滤难以精准，避免假信号；用周末跳过等确定性规则代替。
+- 同时最多 **1 组**仓；一轮全平结束后 **休息**（可配 `rest_seconds`，默认 300 秒）再开下一组。
 
 ### 2.2 方向（Call 卖一 vs Put 卖一；期权只买入、永不为卖方）
 
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 ### 2.3 平仓（任一触发 → 该组全平）
 
-1. **权利金覆盖**：永续浮盈 ≥ 该组开仓锁定的 **期权初始权利金总额**（触发口径 **不含手续费**；费用单独记账）。
-2. **标的波动 N 点**（设置可配，默认 `EXIT_MOVE_POINTS=30`）：相对开仓锁定的标的价（指数优先）绝对值走动 ≥ N → 全平。  
-   主要用于永续方向错、期权方向对时的退出；永续方向对时同一 N 点也全平。
+1. **净盈利达标**（设置可选）：固定 USDT，或初始权利金 × 倍数。
+2. **到期强制全平**：到达期权到期时刻（OKX 惯例 UTC 08:00 = 上海 16:00）→ 整组卖出；绕过买一流动性闸门（与紧急平仓同类）。策略暂停时仍执行。  
+   波动小、拖到到期亏损权利金，按预算内成本接受。
 
 平仓执行：
 
 - 永续：本地市价平仓。
-- 期权：多头平仓吃买一；买一深度需覆盖 2 ETH 名义；不足则不成交并记「流动性不足」，默认继续等待。
+- 期权：多头平仓吃买一；买一深度需覆盖名义（到期/紧急可绕过偏差与深度校验）。
 
 ### 2.4 组（Group）标识