Add weekend open skip, expiry force-close, and Chinese trade labels.

Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>

docs/开发方案.md

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 ### 2.1 时间与次数
 
-- 期权合约：选 **次日 16:00** 到期；行权价默认 **ATM**（同到期、最接近指数/标记的同一行权价 Call+Put）。
-- 可开仓窗：业务日 **D 日 16:00** 起 → **D+1 日 08:00** 前。
-- **D+1 08:00 起禁止新开仓**（已有持仓仍按平仓规则处理，不强制到点清仓）；下一窗等 **16:00**。
-- 每个业务窗最多 **3 轮**；同时最多 **1 组**仓。
-- 一轮全平结束后 **休息 5 分钟**（可配 `REST_SECONDS`），再自动开下一轮（未满 3 且仍在开仓窗）。
+- 期权合约：按 **剩余时长下限**（可配）筛选到期；行权价默认 **ATM**（同到期、最接近指数/标记的同一行权价 Call+Put）。
+- **开仓时间窗已取消**（全天可尝试开仓，仍受选约条件约束）。
+- **周六 / 周日跳过开仓**（上海时区，设置项 `skip_weekends`，默认开启）：禁止新开仓；**已有持仓仍盯盘平仓**。
+- **不做横盘识别**：波动过滤难以精准，避免假信号；用周末跳过等确定性规则代替。
+- 同时最多 **1 组**仓；一轮全平结束后 **休息**（可配 `rest_seconds`，默认 300 秒）再开下一组。
 
 ### 2.2 方向（Call 卖一 vs Put 卖一；期权只买入、永不为卖方）
 
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 ### 2.3 平仓（任一触发 → 该组全平）
 
-1. **权利金覆盖**：永续浮盈 ≥ 该组开仓锁定的 **期权初始权利金总额**（触发口径 **不含手续费**；费用单独记账）。
-2. **标的波动 N 点**（设置可配，默认 `EXIT_MOVE_POINTS=30`）：相对开仓锁定的标的价（指数优先）绝对值走动 ≥ N → 全平。  
-   主要用于永续方向错、期权方向对时的退出；永续方向对时同一 N 点也全平。
+1. **净盈利达标**（设置可选）：固定 USDT，或初始权利金 × 倍数。
+2. **到期强制全平**：到达期权到期时刻（OKX 惯例 UTC 08:00 = 上海 16:00）→ 整组卖出；绕过买一流动性闸门（与紧急平仓同类）。策略暂停时仍执行。  
+   波动小、拖到到期亏损权利金，按预算内成本接受。
 
 平仓执行：
 
 - 永续：本地市价平仓。
-- 期权：多头平仓吃买一；买一深度需覆盖 2 ETH 名义；不足则不成交并记「流动性不足」，默认继续等待。
+- 期权：多头平仓吃买一；买一深度需覆盖名义（到期/紧急可绕过偏差与深度校验）。
 
 ### 2.4 组（Group）标识