Gate opens when ATM-spot offset exceeds configurable max (default 3).
Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
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-1
@@ -56,6 +56,7 @@
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→ 非周末跳过(若开启)
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→ 选到期:剩余时长 ≥ min_option_hours(默认 12h)
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→ 该到期 ATM 行权价(最接近标的)
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→ |ATM − 标的| ≤ max_atm_open_offset(默认 3)否则跳过该到期
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→ Call/Put 卖一比价选方向
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→ 期权杠杆 = 标的价 ÷ 卖一权利金 ≥ min_option_leverage(默认 100)
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→ 开永续 + 开期权(一组)
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@@ -68,7 +69,8 @@
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| `min_option_hours` | 12 | 过滤过近到期,减少刚开仓就到期 |
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| `min_option_leverage` | 100 | 权利金相对标的不能太贵(现价/卖一) |
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| ATM | — | 同到期、最接近指数/标记价的行权价 |
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| `max_atm_open_offset` | 3 | 开仓:\|ATM 行权价 − 标的\| 超过则不开 |
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| ATM | — | 同到期、最接近指数/标记价的行权价(展示可偏离;开仓另受偏差上限约束) |
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无合格合约时:状态停留等待,记录「无合格期权…」,不硬开。
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@@ -236,6 +238,7 @@
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| `skip_weekends` | true | 时间 |
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| `min_option_hours` | 12 | 选约 |
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| `min_option_leverage` | 100 | 选约 |
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| `max_atm_open_offset` | 3 | 开仓 ATM 偏差 |
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| `close_bid_mark_max_pct` | 30 | 平仓流动性 |
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