Gate opens when ATM-spot offset exceeds configurable max (default 3).

Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
This commit is contained in:
dekun
2026-07-25 12:32:36 +08:00
parent a4bcc3ab0d
commit ee0ec57f89
12 changed files with 93 additions and 13 deletions
+4 -1
View File
@@ -56,6 +56,7 @@
→ 非周末跳过(若开启)
→ 选到期:剩余时长 ≥ min_option_hours(默认 12h
→ 该到期 ATM 行权价(最接近标的)
→ |ATM 标的| ≤ max_atm_open_offset(默认 3)否则跳过该到期
→ Call/Put 卖一比价选方向
→ 期权杠杆 = 标的价 ÷ 卖一权利金 ≥ min_option_leverage(默认 100
→ 开永续 + 开期权(一组)
@@ -68,7 +69,8 @@
|------|------|------|
| `min_option_hours` | 12 | 过滤过近到期,减少刚开仓就到期 |
| `min_option_leverage` | 100 | 权利金相对标的不能太贵(现价/卖一) |
| ATM | | 同到期、最接近指数/标记价的行权价 |
| `max_atm_open_offset` | 3 | 开仓:\|ATM 行权价 − 标的\| 超过则不开 |
| ATM | — | 同到期、最接近指数/标记价的行权价(展示可偏离;开仓另受偏差上限约束) |
无合格合约时:状态停留等待,记录「无合格期权…」,不硬开。
@@ -236,6 +238,7 @@
| `skip_weekends` | true | 时间 |
| `min_option_hours` | 12 | 选约 |
| `min_option_leverage` | 100 | 选约 |
| `max_atm_open_offset` | 3 | 开仓 ATM 偏差 |
| `close_bid_mark_max_pct` | 30 | 平仓流动性 |
---