Add ATM open-offset toggle default off.
Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
This commit is contained in:
+6
-4
@@ -58,7 +58,7 @@
|
||||
→ 非周末跳过(若开启)
|
||||
→ 选到期:剩余时长 ≥ min_option_hours(默认 12h)
|
||||
→ 该到期 ATM 行权价(最接近标的)
|
||||
→ |ATM − 标的| ≤ max_atm_open_offset(默认 3)否则跳过该到期
|
||||
→ 若开启 atm_open_offset_enabled:|ATM − 标的| ≤ max_atm_open_offset(默认 3)否则跳过
|
||||
→ 选向:ATM 偏下→Call+空;偏上→Put+多;贴平→卖一比价
|
||||
→ 期权杠杆 = 标的价 ÷ 卖一权利金 ≥ min_option_leverage(默认 100)
|
||||
→ 开永续 + 开期权(一组)
|
||||
@@ -71,8 +71,9 @@
|
||||
|------|------|------|
|
||||
| `min_option_hours` | 12 | 过滤过近到期,减少刚开仓就到期 |
|
||||
| `min_option_leverage` | 100 | 权利金相对标的不能太贵(现价/卖一) |
|
||||
| `max_atm_open_offset` | 3 | 开仓:\|ATM 行权价 − 标的\| 超过则不开 |
|
||||
| ATM | — | 同到期、最接近指数/标记价的行权价(展示可偏离;开仓另受偏差上限约束) |
|
||||
| `atm_open_offset_enabled` | false | 开仓 ATM 偏差限制开关(默认关) |
|
||||
| `max_atm_open_offset` | 3 | 开关开启后:\|ATM − 标的\| 超过则不开 |
|
||||
| ATM | — | 同到期、最接近指数/标记价的行权价 |
|
||||
|
||||
无合格合约时:状态停留等待,记录「无合格期权…」,不硬开。
|
||||
|
||||
@@ -240,7 +241,8 @@
|
||||
| `skip_weekends` | true | 时间 |
|
||||
| `min_option_hours` | 12 | 选约 |
|
||||
| `min_option_leverage` | 100 | 选约 |
|
||||
| `max_atm_open_offset` | 3 | 开仓 ATM 偏差 |
|
||||
| `atm_open_offset_enabled` | false | 开仓 ATM 偏差开关 |
|
||||
| `max_atm_open_offset` | 3 | 开仓 ATM 偏差上限 |
|
||||
| `close_bid_mark_max_pct` | 30 | 平仓流动性 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user