# 审计说明 — 开/平仓逻辑与实盘安全（2026-07-29）

## 范围

- 开仓 / 平仓 / 到期双腿平仓 / 弃期权只平永续
- LIVE 执行器（OKX / 币安）本地账本与交易所一致性
- 手动开平仓 API 与策略引擎并发
- 鉴权密钥、资金可开判定、平仓盈亏查询

## 结论摘要（含第二轮复审）

| 严重度 | 问题 | 处置 |
|--------|------|------|
| Critical | 到期双平：`_mark` 后仍二次入账期权 | **已修**（第一轮） |
| Critical | 弃期权 `apply_cash` 无 `allow_negative` | **已修**（第一轮） |
| Critical | OKX abandon：双腿已平期权落 pending 后仍记 residual → 到期再结期权双计 | **已修**（第二轮）：pending 则续 `close_group` |
| High | 平仓用当前保证金模式 | **已修**（第一轮，OKX） |
| High | 手动开平无引擎锁 | **已修**（第一轮） |
| High | `_wait_fill` 超时把部分成交当全成 | **已修**（第二轮）：超时仅接受 `filled` |
| High | residual 结算无 `allow_negative`（LIVE） | **已修**（第二轮） |
| High | `opening` 卡住无恢复 | **部分**：紧急全平明确告警；不自动清槽（防裸仓清槽） |
| Med | positions-history / AUTH / 币安可开误调 OKX | **已修**（第一轮） |
| Med | 币安 `orderId` 误匹配卡 opening | **已修**（第二轮）：仅 `orderId=` |

## 第二轮仍残留（已知）

- 开仓两腿成交后、写 DB 前进程崩溃 → 交易所满仓、本地 `opening`（需人工对账）。
- 启动对账主要看永续，不查期权裸仓。
- 币安未持久化/使用 `perp_margin_mode`；可开资金未接币安余额。
- LIVE 仅拒绝默认 `AUTH_SECRET`，弱自定义密钥不拦截。

## 开/平仓自检要点

1. 期权先平并 `_mark_option_closed_perp_pending`，再平永续；finalize 跳过期权二次入账。
2. abandon：若已 pending，只续平永续，**禁止**再插 residual。
3. LIVE 成交后本地账本一律允许透支镜像。
4. 手动开平与引擎共用 `_lock`。

## 涉及文件

- `backend/app/live/executor.py` / `binance_executor.py` / `okx_trade.py`
- `backend/app/sim/matcher.py` / `strategy/engine.py`
- `backend/app/api/sim.py` / `settings.py` / `main.py`