dekun/eth_hedge_sim
1
0
Fork 0
Code Issues Pull Requests Actions Packages Projects Releases Wiki Activity
Files
main
eth_hedge_sim/docs/更新说明.md
T

32 KiB
Raw Permalink Blame History

比特骆驼自动化对冲系统 — 更新说明

每次发版 / 合并重要改动后，在本文档顶部追加一条（日期新→旧）。
关联审计结论写在同条「审计」小节。

2026-08-11 — 顶栏资金/胜率与期期到期账对齐

变更

  1. 到期内在价值覆盖写回 fills / realized_pnl / settle_index，并补本地账本差额。
  2. 顶栏胜率按修复后净盈亏统计（不再因库内错误 realized 显示 0%）。
  3. LIVE 币安接入 fetch_balances 资金摘要；期期到期账单近零时按内在价值入账。

审计

详情已显示 +115.62，但顶栏胜率 0%、资金仍按旧账/OKX 余额 → 展示盈亏未落库，且币安成交对不上 OKX 资金条。

2026-08-11 — 期期到期盈亏：错误近零成交按内在价值覆盖

变更

到期 close 成交与内在价值偏差过大（如 Put 账单 0.2 vs 内在 42.2）时，详情按内在价值重算腿盈亏；不再只覆盖 fill=0。

审计

G-20260810-01：结算指数 1877.8、Put 内在 42.2 正确，但成交仍用 0.2 → Put 显示 −88。

2026-08-11 — 期期到期结算指数：公开行情回退 + 零成交覆盖

变更

  1. 币安期期到期若库内无 settle_index_px、成交也为 0：用到期时刻 ETHUSDT 1m 收盘近似结算指数（约 1877）。
  2. 详情用内在价值覆盖展示零价到期成交，并重算 Call/Put 盈亏。
  3. scripts/repair_oo_settle_index.py 可写回库（需 DEPLOY_PASS）。

审计

G-20260810-01 更新后仍显示「结算指数 —」：旧记录未落库 settle，且两腿 close=0，仅禁止误推后变成空。

2026-08-11 — 期期到期结算指数修正

变更

  1. 期期 close_oo_full（SIM/OKX/BN）到期写入真实 settle_index_px（快照指数）。
  2. 交易详情反推结算价：虚值 Call fill=0 不再误显示为行权价；优先实值 Put 腿反推。

审计

今天下午约 1875 到期，详情曾把结算指数显示成行权价（如 1920）：因未落库 settle，且用 Call 内在价值 0 反推成 strike+0。

2026-08-11 — 期期交易记录展示与盈亏汇总

变更

  1. summarize_fills_pnl 计入 option2（Put）盈亏与手续费，期期净盈亏不再漏腿。
  2. 交易记录列表/详情：期期显示「期期·看涨+看跌」、Call/Put 合约与权利金、双腿结算与 Call/Put 盈亏；成交文案不再出现 option2平仓sell。
  3. 到期结算信息补充 Put 行权价/内在价值。

审计

截图 G-20260807-01：详情按永期模板只显 Call，初始权利金漏 Put，成交腿标签乱码，净盈亏汇总缺 Put。

2026-08-08 — 策略格式三页文档

变更

新增 docs/策略格式-三页.md：自动化永期 / 期期 / 半自动，统一「入场·出场·风控」三页结构。

2026-08-08 — 交割账单 SoT + 期期开仓账本

变更

  1. 到期/残仓空仓：OKX bills 行权子类型、币安 exerciseRecord 镜像结算价与现金。
  2. 期期 LIVE 开仓：本地账本扣 Call/Put 权利金+手续费（与永期一致）。
  3. 平仓对账：期权 close 为 0 价时用交割净现金覆盖期权腿。

2026-08-08 — 实盘 SoT 续修（closing / 期期 / 资金门）

变更

  1. closing 进开仓拦截；引擎 manage/紧急处理 closing；OKX 期期盈利腿收尾顺序对齐 BN。
  2. 紧急/全平检测期期 → close_oo_full；盈利腿按交易所张数+真实均价，验空再落库。
  3. 到期 fill 禁止 intrinsic；recover 识别 oo_put: 防孤儿 Put；repair/abandon 交易所 size。
  4. 币安余额接入资金门；半自动出场前要求期权买一。

审计

见 docs/审计修改方案-2026-08-08-交易所SoT续.md。

2026-08-08 — 实盘以交易所为 SoT（到期只平永续）

变更

  1. 到期：不再卖期权、不再本地 option_expiry_settle 发明现金；交易所自动结算期权，本地只平永续。
  2. 平永续数量：以交易所仓位为准；已确认空仓绝不回退 DB；查仓失败 fail-closed。
  3. 残仓/期期：LIVE 禁止本地内在价值发明结算；到期残仓等交易所空仓再镜像；期期到期不卖腿。
  4. recover promote：期权张数以交易所为准回写。

审计

对齐「实盘一律以交易所数据为准」：去掉到期本地结算与 DB 空仓仍下单等 P0 偏离。

2026-08-08 — 半自动出场锚定行权价 + 左右布局

变更

  1. 顺向出场目标改为 行权价 ± 波动点（非现价±N）；出场规则展示「期权目标 / 永续净利锁定」。
  2. 半自动单页两卡片改为左右并排（窄屏仍上下）。

2026-08-08 — 半自动波动点顺向预估盈利

变更

  1. 「波动点」下方按标的顺向 N 点 + 行权价内在价值变化粗估组合盈利（期权腿/永续腿分列）。
  2. 与「净利基数×k」逆向兑现目标分开显示，不再把基数目标误标为顺向净利。

2026-08-08 — 半自动以损定仓预览开仓量

变更

  1. 半自动开启且以损定仓时：按盘口卖一推期权量，再按本单永续:期权配比 ×k 得永续量。
  2. 首页「半自动 · 本单」下方实时显示预估开仓数量（卖一/K/k/预算）。
  3. 预览与开仓共用半自动单位与净利基数，权利金口径强制实际卖一。

2026-08-08 — 半自动行权类型与 1:4 配比

变更

  1. 半自动本单增加行权类型：实值 / 平值 / 虚值；虚值最大偏离可配。
  2. 永续:期权名义配比可配，默认 1:4（以损作单位×k / 手动直写）。
  3. 虚值杠杆门强制 ≥180，默认 200。

2026-08-08 — 永期半自动（人工授权单笔）

变更

  1. 系统设置「节奏」增加半自动开关；期期强制关闭半自动。
  2. 首页「半自动 · 本单」：看法方向、波动点数、净利基数、选约门槛；授权/取消。
  3. 引擎：未授权 wait_human；授权后选约并开仓；出场为到点且净利>0 或净利≥基数×k；平完清授权停机。
  4. 中控模式列/详情透出半自动状态与目标。
  5. 文档：docs/半自动说明.md；审计见 docs/审计说明-2026-08-08-半自动.md。

审计

两轮：Bugbot + Security Review（见审计说明）。

2026-08-07 — 期期对冲互斥模式

变更

  1. 系统设置增加对冲模式：永期 / 期期二选一；期期参数（振幅、回看、到期、杠杆、盈亏比）。
  2. 期期：K 线高低点匹配虚值 Call+Put；以损预算 1:1 定仓（一位小数+预留）；达标只平盈利腿，亏损腿 residual 20%/到期。
  3. SIM Matcher + OKX/币安 LiveExecutor 均实现开平；资金门期期不要求永续。
  4. 文档：docs/期期对冲说明.md、策略说明 §9.1；审计见 docs/审计说明-2026-08-07-期期对冲.md。

审计

两轮：Bugbot + Security Review（见审计说明）。

2026-07-30 — 中控文档与设置增强

变更

  1. 完善 docs/中控Fleet说明.md；README / 代码结构 / 开发方案增加中控入口与目录说明。
  2. 中控设置改为 Tab（登录账户 / 添加策略机 / 策略机列表）；改密后隐藏默认账号提示；局域网免登录开关。
  3. 监控卡片运行中绿色、详情弹层持仓、更新二次确认、浮盈颜色加粗等（见中控说明 §5）。

2026-07-30 — 中控 Fleet Control（同仓 / Token 运维）

变更

  1. 策略机新增 /api/fleet/*（status/start/pause/update/issue-login）与设置页 Token 保存；免密登录 /fleet-login + /api/auth/fleet-exchange。
  2. 同仓新增 control/ 中控：监控卡片、系统设置、启停/更新/免密登录代理；Token 中控加密存储。
  3. 策略机远程更新走 Fleet Token 调本机 deploy/lib/update.sh；中控本机一键部署 scripts/deploy_control.py + control/deploy/update.sh。
  4. 说明见 docs/中控Fleet说明.md。

2026-07-30 — 策略 SoT 加固：资金门 fail-closed / 统一开仓管道

变更

  1. 资金门 fail-closed（None/异常拒绝开仓）；选约后用选中腿 ask。
  2. 等待选约只预览兑 USDC、不落库定仓；落库仅在选约成功后。
  3. 自动/手动开仓共用 open_pipeline.size_and_gate；兑汇冷却不可 force 绕过。
  4. 持仓禁止改出场/名义/以损参数；热切 LIVE 强制 pause + 非默认 AUTH_SECRET。
  5. 划转刷新余额缓存；HTTP 备份下载剥离 .env。
  6. 基线：无交易所人工开平、运行中无人工手动平仓。

审计

见 docs/审计说明-2026-07-30-策略SoT与资金门.md（三轮）。

2026-07-30 — 自动兑 USDC：不等待选约，USDC 不够即兑

变更

  1. 策略空仓循环在选约之前先刷新以损定仓名义并检测交易账户 USDC；不够则市价兑换（不再因「无合格期权」跳过）。
  2. 兑换失败/不足时错误提示会带上需/有 USDC；成功兑换有 45s 冷却防砸单。

2026-07-30 — 手动兑换改走交易账户

变更

  1. /api/funds/convert（SIM）改为 account=trading；LIVE 本就现货交易账户，兑换后清余额缓存。
  2. 设置页文案改为「交易账户」兑换。

2026-07-30 — 持仓锁定出场目标 / 暂停以损定仓重算

变更

  1. 开仓成交后将出场目标写入 groups/positions.exit_target_usdt，盯盘优先用锁定值。
  2. 持仓期间计划页不再用盘口实时以损定仓覆盖名义 / k / 目标；平仓后再自动计算。
  3. apply_risk_sizing_to_ledger 在有活跃仓时拒绝改写。

2026-07-30 — OKX 交易账户自动兑 USDC（开仓前）

变更

  1. 仅 OKX（SIM + LIVE）：开仓前若交易账户 USDC 不够当前期权开仓所需，则在交易账户内市价 USDT→USDC。
  2. 目标持仓 = 期权所需 × 2；已够开仓则不兑换；预留永续保证金，避免兑光 USDT。
  3. 不走资金账户、不做 funding↔trading 划转；币安不生效。

审计

  • 钩子：以损定仓写名义之后、资金门之前（自动 + 手动开一组）。
  • SIM convert(account=trading)；LIVE 沿用现货 USDC-USDT cash 市价单。

2026-07-29 — 以损定仓：预览两位小数 / 比例与出场可配 / 计划页标识

变更

  1. 预览「预算」「估亏」统一保留两位小数。
  2. 以损定仓可设永续/期权比例与出场基数（k=1）；改出场后按比例联动名义。
  3. 对冲计划选约条件显示「以损定仓」及比例。

2026-07-29 — 以损定仓（智能调仓）

变更

  1. 设置页仓位模式二选一：手动 / 以损定仓；互斥手填名义与出场。
  2. 以损定仓：亏损幅度（交易账户总资金或单独本金）或亏损值；每次开仓前按 ATM 卖一+指数粗估手续费反推 k（一位小数向下），写出永续 1k / 期权 2k / 出场 15k。
  3. 估算最大亏损 = 权利金(ask×2k) + 手续费(指数×fee_rate×3×k)，保证 ≤ 预算。

审计

见同日推送前两轮自审（公式边界、开仓钩子、设置互斥、回归测试）。

2026-07-29 — 部署：半截 .venv 必须重建（缺 activate）

变更

  1. 判定 venv 可用改为同时检查 bin/activate + bin/python3（仅有目录或仅有 python 仍会删掉重建）。

2026-07-29 — 部署：自动安装 python3-venv（ensurepip）

变更

  1. Python 就绪判定改为检测 ensurepip（避免仅有 python3 却误报 OK）。
  2. 一键部署自动安装 python3-venv / python3.X-venv；pull 后二次检测；损坏的 .venv 自动重建。

2026-07-29 — 部署：等待 apt 锁（unattended-upgrades）

变更

  1. 一键部署装 Node/系统包前等待 dpkg/apt 锁释放，避免新机撞上自动升级报错退出。

2026-07-29 — 文档：云服务器配置选择说明

变更

  1. docs/开发方案.md 增加 §6.0 云服务器配置选择说明（最低/推荐/余量规格、地域网络、选型速查）。
  2. docs/商业化与授权方案.md、README.md 同步交付速查与链接。

2026-07-29 — 第四轮：查仓失败≠空仓；回滚/账本幂等

变更

  1. 平仓查仓 None 与 0 分离：查失败禁止空仓 finalize（防幽灵平仓）。
  2. 永续开仓异常且查仓失败时禁止回滚期权（保留 opening）。
  3. half_open / promote 权利金入账幂等（按 group 已有 open_option 跳过）。
  4. opening 未 stamp 时仍扫任意期权残留；OKX 开仓改用 perp_open_contracts_okx；opening 恢复成功后同 tick 继续 manage。

审计

详见 docs/审计说明-2026-07-29-开平仓与实盘安全.md。

2026-07-29 — 第三轮：opening 恢复 / 期权对账 / 平仓兜底

变更

  1. 开仓意图 stamp_opening_intent：崩溃后仍带 option_inst_id 可恢复。
  2. recover_opening：空仓清槽 / 仅期权→half_open+repair / 双边→提升 open；启动与 tick / 紧急全平触发。
  3. 开仓前对账增加期权仓（含 flat 时任意期权残留）。
  4. 平仓：期权已空跳过再卖；有 close fill 不二次入账；pending 且永续已空不下单。
  5. 永续开仓异常先查仓再决定是否回滚期权；币安错误带 orderId=；币安保证金模式落库并 set_margin_type。

审计

详见 docs/审计说明-2026-07-29-开平仓与实盘安全.md。

2026-07-29 — 第二轮审计：abandon residual / 部分成交 / residual 账本

变更

  1. OKX 弃期权：双腿已卖掉期权并落 option_closed_perp_pending 时，续平永续，不再误记 residual（防期权双计）。
  2. OKX 等成交超时仅接受 filled，不再把部分成交当全成。
  3. LIVE residual 到期结算 allow_negative，避免本地拒记卡 pending。
  4. 币安开期权保留 opening 仅匹配 orderId=；紧急全平对 stuck opening 明确告警。

审计

详见 docs/审计说明-2026-07-29-开平仓与实盘安全.md。

2026-07-29 — 开平仓/实盘安全审计修复

变更

  1. Critical：到期双平不再二次入账期权（skip_option_cash 跟 pending_perp_only）。
  2. Critical：弃期权平永续后本地账本强制 allow_negative，避免交易所已平、本地卡仓。
  3. 开仓写入 groups.perp_margin_mode；平仓用开仓时模式；持仓中禁止改保证金模式。
  4. 手动开/平仓走策略引擎锁，避免与自动 tick 竞态。
  5. OKX 等成交加长并超时有成交则回填；含 ordId 的未确认失败保留 opening。
  6. 修复 positions-history 盈亏查询未带时间过滤；LIVE 拒绝默认 AUTH_SECRET；币安可开不再误调 OKX 资金。

审计

详见 docs/审计说明-2026-07-29-开平仓与实盘安全.md。

2026-07-29 — 实盘资金读交易所；永续全仓/逐仓

变更

  1. 选择 LIVE 时立即隐藏「模拟资金」（跟表单模式，不必等保存后的 runtime）。
  2. LIVE 资金条总资金/资金账户/交易账户读 OKX；总资金按 USDT 等值（USDC×汇率）；划转/兑换后立即刷新顶栏。
  3. 策略仓位增加「永续保证金模式」：全仓（默认）/ 逐仓；仅永续；OKX 期权仍固定 cash。

2026-07-29 — 顶栏名称/导航去背景

变更

  1. 标题区与顶部导航去掉底色/描边块，改为透明文字导航；选中项仅用强调色。

2026-07-29 — 期权标题去掉指数（指数只在永续行情）

变更

  1. 期权 ATM / 持仓期权标题不再附带指数；指数仍在「永续行情」卡片显示。

2026-07-29 — 永续市价；期权标题带指数；ETH 大写

变更

  1. 选约条件数量单位改为 ETH。
  2. 永续行情增加「市价」（标记价，缺则买卖一中间价）。
  3. 期权标题在 @ 行权价 后显示当前指数。

2026-07-29 — 策略卡：浮盈合并；选约显示仓位数量

变更

  1. 策略卡「永续浮盈 / 期权浮盈」合并为一行「永续/期权浮盈」。
  2. 选约条件增加 永续Neth/期权Meth（读 perp_qty_eth / option_qty_eth）。

2026-07-29 — 桌面端：备份规则说明、交易记录表格翻页

变更

  1. 备份恢复：说明文字收入「规则说明」；服务器备份列表一行一项，桌面最多显示约 5 行（可滚动）。
  2. 运行模式：企业微信说明收入「规则说明」。
  3. 交易记录（仅电脑端）：表格列（序号/组名/方向/持仓状态/开平时间/时长/盈亏/平仓方式）+ 每页 10 行翻页；手机端列表不变。
  4. 手机端继续隐藏顶部资金条。

2026-07-24 — 策略设置：固定方向开关

变更

  1. 选约增加 固定方向（默认关）：开则固定永续多→买 Put，或永续空→买 Call。
  2. 固定方向开启时，期权只选 实值或平值（Call：K≤标的；Put：K≥标的），不买虚值；ATM 偏差限制不适用。
  3. 关闭时仍按现有 ATM / 卖一比价规则开仓。

2026-07-29 — 企微不标模拟盘；已完成组数按已平仓统计

变更

  1. 企业微信：SIM 不再显示「模拟盘」；LIVE 显示「实盘·OKX/币安」。
  2. 「已完成 N 组」改为按 groups.status=closed 计数，与实际平仓组一致（修正漂移显示 6 实为 5）。

2026-07-29 — 规则说明展示策略数值；导航加大；不可开才通知

变更

  1. 能开不通知；不能开才企业微信提醒一次（恢复后再次不足才再推）。
  2. 导航字号加大；规则说明正文字号缩小。
  3. 规则说明按当前策略设置展示开仓/平仓/节奏参数。

2026-07-29 — 可开判定只看交易账户；不足只通知一次；去重标题

变更

  1. 权益/杠杆可开判定仅看交易账户 USDT/USDC（不再回退资金账户）。
  2. 资金不足企业微信：不足期间只推一次，恢复后再次不足才再推；计划页轮询不再触发推送。
  3. 去掉计划页「自动对冲计划」标题（与导航重复）。

2026-07-29 — 资金条：USDT/USDC 两行 + 居中对齐

变更

  1. 资金账户 / 交易账户改为 USDT、USDC 上下两行显示。
  2. 资金条各列文字居中；字号对齐 crypto_monitor 统计条（标签约 0.72rem，数值约 0.95rem）。

2026-07-29 — 资金口径对齐 OKX：仅资金↔交易

变更

  1. 去掉「期权资金 / 期权交易」账户；顶栏只显示资金账户、交易账户（各含 USDT+USDC）。
  2. 划转仅支持资金账户 ↔ 交易账户；兑换在资金账户内 USDT↔USDC。
  3. 资金页说明收入折叠「规则说明」；划转控件单行排列；设置卡片与资金条同宽。

2026-07-29 — 权益杠杆可开判定 + 资金不足微信推送

变更

  1. 计划页「权益 / 杠杆」改为 永续Nx 可开 / 期权可开（绿）或 不可开（红）；按保证金与权利金估算对比可用资金。
  2. 资金不足时企业微信推送（10 分钟去重）；策略开仓前拦截并进入 wait_funds。
  3. 「规则说明」移到启动策略按钮上方；顶栏资金数字加大显示。

2026-07-29 — 顶栏对齐 crypto_monitor：标题在上、资金卡同宽

变更

  1. 「比特骆驼自动化对冲系统」移到导航上方（参照 OKX 实例页：标题 → top-nav → 资金卡）。
  2. 页面统一 max-width: min(1440px, 94vw)，资金卡片与下方内容同宽对齐。
  3. 资金条改为圆角边框卡片样式（.funds-bar-inner）。

2026-07-29 — 资金条与内容区同宽；规则说明折叠

变更

  1. 资金横条内容区与下方页面同宽（带鱼屏不再拉满全屏）。
  2. 原计划页说明文案收入资金条下方「规则说明」折叠。

2026-07-29 — 资金条 + USDT/USDC 兑换划转（SIM/LIVE）

变更

  1. 顶栏增加资金统计条（交易所/交易日/胜率/总资金/资金·交易·期权账户/实时盈亏），不标注模拟盘。
  2. SIM：多账户钱包（USDT 资金/交易 + USDC 期权资金/交易）；设置页可兑换、划转。
  3. LIVE（OKX）：拉交易所余额；现货市价兑换 USDC-USDT；资金↔交易划转（对齐 crypto_monitor）。
  4. USDC 计入总资金按 1:1。

2026-07-29 — 统计拆分手续费；LIVE 不展示/不计滑点

变更

  1. 统计页：永续手续费 / 期权手续费 / 手续费合计；SIM 另列 滑点合计。
  2. 交易明细同步拆分手续费；SIM 显示滑点，LIVE 不显示。
  3. LIVE 成交滑点字段强制为 0，不把模拟滑点计入实盘盈亏。

2026-07-29 — 到期结算展示：指数 / 行权价 / 内在价值

变更

  1. 到期平仓期权价本就是 内在价值（max(指数−K,0) / Put 对称），不是盘口；详情页补 结算指数、行权价、内在价值。
  2. 成交行标注「期权到期结算」；组表落库 settle_index_px。
  3. 说明：永续到期时仍按市价平（与策略文档一致）。

2026-07-29 — 持仓卡显示开仓时间 / 持仓时长

变更

  1. 监控页永续、期权持仓卡增加 开仓时间（上海时区）与 持仓时长（每秒刷新）。
  2. 接口 position.open_at_ms 取自当前组成交组开仓时刻。

2026-07-27 — 残留期权一行一条

变更

  1. 监控页「残留期权(待到期)」由用 · 拼成一行，改为每条期权单独一行（手机端卡片式）。

2026-07-27 — 交易记录详情改为弹窗

变更

  1. 点击成交组弹出对话框查看开平仓时间、持仓周期、成交明细与盈亏。
  2. 支持点遮罩 / 关闭按钮 / Esc 关闭；手机端底部抽屉式布局。

2026-07-27 — 修复交易记录 500（记录未丢）

变更

  1. /api/trades/groups 因 sqlite3.Row 无 .get 抛错导致「Internal Server Error / 暂无成交组」假象。
  2. 持仓周期计算改为兼容 Row；库内成交组仍在。

2026-07-27 — 交易记录：开仓/平仓时间与持仓周期

变更

  1. 交易记录列表与明细展示：开仓时间、平仓时间、持仓周期（上海时区）。
  2. 持仓周期按目标平仓计时：净盈利达标（含默认 15U）出场为准。
  3. 只平永续 / 期权残留：平仓时间与周期以永续平仓时刻为准，不含期权拖到到期。
  4. 只平永续时写入 close_at_ms；残留期权到期结算不再覆盖该策略平仓时间。

2026-07-27 — 安卓竖屏：全屏后系统锁定

变更

  1. 说明：安卓 Chrome 普通标签页 不允许网页直接锁方向，必须先全屏再 orientation.lock（你以前能锁的，多半是 App/WebView/已装桌面，或点过全屏）。
  2. 安卓首次点击 / 「点击锁定竖屏」：进入全屏并系统锁竖屏。
  3. 已「添加到主屏幕」的应用走 manifest orientation: portrait，一般无需全屏。
  4. 补充 X5/UC 竖屏 meta；锁失败时仍强制竖屏布局。

2026-07-27 — 手机端真·竖屏（禁横屏布局）

变更

  1. 去掉「请竖屏使用」遮罩：那只是提示，不是锁定。
  2. 能锁系统方向时（常见：安卓安装到主屏幕的 PWA）调用 orientation.lock。
  3. 锁不住时（多数浏览器页 / iOS）：设备横放也不进入横屏 UI，界面仍按竖屏坐标系渲染。
  4. Manifest：orientation 改为 portrait-primary。

2026-07-27 — 手机端竖屏锁定

变更

  1. PWA：manifest.webmanifest 的 orientation 改为 portrait（安装到主屏幕后系统侧竖屏）。
  2. 浏览器：手机横屏时全屏提示「请竖屏使用」；支持时尝试 screen.orientation.lock。

2026-07-27 — 手机端期权卡 / 交易记录排版

变更

  1. 期权持仓卡：合约名与到期倒计时改为上下排，避免长 inst_id 被挤成竖排字。
  2. 交易记录：列表项上下堆叠（组号/状态一行，净盈亏/平仓原因一行），明细成交行窄屏同样竖排。

2026-07-27 — 手机端监控布局

变更

  1. 底部导航：窄屏隐藏顶栏菜单，改用底栏「监控 / 记录 / 统计 / 设置」（含安全区）。
  2. 监控首页卡：一屏看状态（启动/暂停/已停）、盘口、阶段、净盈利 vs 目标、到期倒计时、最近错误。
  3. 操作区：启动 / 暂停 / 紧急全平触摸友好；紧急全平通栏；桌面布局不变。

2026-07-26 — 企业微信通知 + 暂停盯目标

变更

  1. 企业微信：独立模块 backend/app/notify/wecom.py；系统设置「运行模式」可配 Webhook / 开关 / 测试推送。
  2. 推送事件：开仓、平仓、策略启动、暂停、故障（同类 5 分钟去重）。Markdown + 标识 OPEN/CLOSE/START/PAUSE/FAULT。
  3. 标题盘口：模拟盘 →「模拟盘」；实盘 →「实盘·OKX」或「实盘·币安」。
  4. 暂停策略：仍执行目标平仓 + 到期平仓，不新开仓（策略说明已同步）。

2026-07-26 — 一键部署环境检测 / 卸载删目录

变更

  1. 一键部署 / 更新：检测 Python3+venv、Node/npm、PM2；已有则跳过，缺失才 apt/npm 安装。
  2. 一键卸载：备份 .env 与数据库后，直接删除 /opt/eth_hedge_sim（并清理历史 .removed / .old 残留）；不卸载系统级 Python/Node/PM2。

2026-07-26 — 自动备份 / 下载 / 上传恢复

变更

  1. 自动备份：默认开启，间隔 24h，保留 14 份；落盘目录优先 /root/eth_hedge_backups（可用 BACKUP_DIR 覆盖）。内容含 hedge.db + .env。
  2. 系统设置 → 备份恢复：立即备份、服务器列表下载、上传 zip 恢复（确认串 RESTORE）。
  3. 新服务器迁移：新机部署后上传旧机备份即可覆盖库与环境变量；恢复后进程退出由 PM2 拉起。有持仓时禁止恢复。

测试

  • pytest：含 test_backup 等全量

2026-07-26 — LIVE 达标含估平仓费；手动/紧急全平进休息

变更

  1. LIVE 达标口径：盯盘净利继续扣预估平仓手续费（与策略说明 / SIM 一致）；实盘索引改为「含估平仓费」。
  2. 组间休息：手动全平成功后调用 enter_rest_after_close()；紧急全平成功路径同样进入休息（与自动全平共用）。

测试

  • pytest 全量

2026-07-26 — LIVE 对账 / 手动开仓 UI / Token 自动换发

变更

  1. 开仓幂等与对账：opening 占槽；LIVE 开仓前核对交易所永续（双侧）；启动写 mismatch 日志。
  2. 平仓张数：OKX/币安平永续优先读交易所持仓，失败才回退本地账本。
  3. 杠杆：LIVE 开永续前 set_leverage（失败仅告警）。
  4. 自动运行禁手动开仓：running=1 时 /api/sim/open-group 返回 409；计划页按钮禁用。
  5. 手动开仓显示：策略设置「节奏」→「显示手动开仓」，默认不显示；关闭时 API 亦拒绝手动开/手动全平。紧急全平始终可用且为红色。
  6. 启动态：策略运行中主按钮文案为「启动中」，绿色样式。
  7. Token 自动换发：HMAC Bearer（非 Flask）。新增 POST /api/auth/refresh；前端登录后定时/切回前台/临近过期静默换发。默认口令未改。

审计（本包改后）

项 状态
交易所↔本地对账 / 开仓幂等 已修
平仓张数读交易所 已修
set_leverage 已修（失败告警）
自动运行仍可手动开仓 已修（API + UI）
手动开/全平默认露出 已修（默认隐藏 + 设置开关）
紧急全平样式 / 启动中文案 已修
Token 长期不轮换 已修（refresh + 前端自动换发）
对账只查单侧漏 short 已修（flat 时 long+short）
放弃期权残留 / 模式切换仅本地 未做（非本包；紧急全平/人工核对）

测试

  • pytest：52 passed

2026-07-26 — 审计修复包（安全 / 下单 / 平仓）

变更

  1. LIVE 永续合约号：开平仓统一用 load_runtime_settings() / 组内 perp_inst_id，修复 UI 切币安后仍用 env ETH-USDT-SWAP 的问题。
  2. 到期平仓：期权先走交易所真实平仓（失败且仓位已空才本地结算），并在永续失败前写入 option_closed_perp_pending。
  3. 成交完整性：OKX/币安仅接受完全成交；账本数量按交易所 accFillSz/executedQty 回写。
  4. ctVal：查不到合约面值时直接失败，禁止静默默认 0.01。
  5. 放弃期权路径：优先交易所卖期权；仅深虚且卖不出时才残留归档。
  6. LIVE 重启：启动时若为 LIVE，自动暂停策略，须人工再点启动。
  7. 安全：登录限流；切 LIVE 须服务端校验确认串 LIVE；生产关闭 /docs；改密后抬升 token 版本作废旧票；.env 写入后尽量 chmod 600；CORS 改为同源优先。
  8. 出场：LIVE 净利加入保守平仓手续费缓冲，减少「刚达标但扣费后不够」的提前出场。

审计（本包改后复审）

项 状态
永续符号 env/DB 不一致 已修（symbols.resolve_perp_inst_id + 开平仓全路径）
到期只本地结算期权 已修（先交易所卖；失败才本地结算）
到期永续失败无 pending 已修（统一 _mark_option_closed_perp_pending）
partially_filled 当完成 已修（OKX 仅 filled；币安仅 FILLED）
放弃路径不卖期权 已缓解（先 close_group 双腿；失败且深虚才残留）
开仓崩溃双开 部分：LIVE 启动强制 running=0；仍缺交易所对账
ctVal 静默默认 已修（查不到直接报错）
LIVE 出场不计平仓费 已修（保守 est_close_fees）
登录无限流 / LIVE 可 API 绕过确认 已修（限流 + confirm_live_phrase=LIVE）
/docs 公开 / CORS * / mask 泄露后缀 已修
改密后旧 token 已修（AUTH_TOKEN_VERSION）
默认口令 / 公网 TLS 未改默认口令（部署须改 .env）；TLS 仍靠反代
杠杆 set_leverage 未做
平仓张数读交易所持仓 未做

残留风险（下次优先）

  1. 启动时交易所↔本地仓位对账与开仓幂等键
  2. 平仓前查询交易所实际持仓张数
  3. 开仓前 set_leverage
  4. 可选：拒绝默认 AUTH_* 启动（硬开关）

测试

  • pytest：46 passed（含 test_symbols、脱敏用例更新）
Reference in New Issue View Git Blame Copy Permalink