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dekun 51b8bb8f8a Implement P1 local matcher/ledger and P2 strategy engine.

Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>

2026-07-24 17:03:46 +08:00

8.4 KiB

Raw Blame History

eth_hedge_sim — 自动对冲模拟盘开发方案

独立项目，与现网 crypto_monitor / zk.hyf2.cc 无部署、无进程、无密钥共用关系。
可参考现有仓库的实现思路或复制片段到本仓库，但 禁止修改 crypto_monitor 内任何文件。
Git 仓库由负责人自行创建；本目录为本地工程骨架与文档。

1. 项目定位

项	约定
项目名 / 目录名	`eth_hedge_sim`
本机路径	`C:\Users\dekun\Desktop\新建文件夹\eth_hedge_sim`
云服务器	单独一台 Ubuntu（或同机不同目录/不同 PM2 进程名，且与现网隔离）
部署	PM2
行情	OKX 实盘只读 API（REST + WebSocket）
成交（默认）	本地模拟撮合 + 本地虚拟资金（非 OKX 模拟盘）
后期	支持切换实盘下单（显式开关 + 二次确认）

1.1 硬边界

模拟阶段：零交易类 API（不下单、不撤单、不改单）。
永续：全部市价（不做限价）。
期权：只吃 买一 / 卖一。
仓位固定：永续 1 ETH，期权 2 ETH 名义（始终 2 倍，与权利金金额无关）。
卖一比对 仅用于选方向；平仓用买一，并检查买一流动性。

2. 业务规则

2.1 时间与次数

期权合约：选 次日 16:00 到期；行权价默认 ATM（同到期、最接近指数/标记的同一行权价 Call+Put）。
可开仓窗：业务日 D 日 16:00 起 → D+1 日 08:00 前。
D+1 08:00 起禁止新开仓（已有持仓仍按平仓规则处理，不强制到点清仓）；下一窗等 16:00。
每个业务窗最多 3 轮；同时最多 1 组仓。
一轮全平结束后 休息 5 分钟（可配 REST_SECONDS），再自动开下一轮（未满 3 且仍在开仓窗）。

2.2 方向（Call 卖一 vs Put 卖一；期权只买入、永不为卖方）

条件	期权（名义 2 ETH）	永续（1 ETH）
Call 卖一 > Put 卖一	买入 Call（吃卖一）	市价做空
Call 卖一 < Put 卖一	买入 Put（吃卖一）	市价做多
相等	不开仓，等待	—

2.3 平仓（任一触发 → 该组全平）

权利金覆盖：永续浮盈 ≥ 该组开仓锁定的 期权初始权利金总额（触发口径 不含手续费；费用单独记账）。
标的波动 N 点（设置可配，默认 EXIT_MOVE_POINTS=30）：相对开仓锁定的标的价（指数优先）绝对值走动 ≥ N → 全平。
主要用于永续方向错、期权方向对时的退出；永续方向对时同一 N 点也全平。

平仓执行：

永续：本地市价平仓。
期权：多头平仓吃买一；买一深度需覆盖 2 ETH 名义；不足则不成交并记「流动性不足」，默认继续等待。

2.4 组（Group）标识

每一轮开→平为一组，稳定 ID 例如：G-YYYYMMDD-序号（G-20260724-01）。
前端、交易记录、统计全部按组聚合。

3. 本地撮合与费用

3.1 手续费与滑点

永续、期权 均收取手续费，费率可配置，默认按 OKX taker 档位。
滑点 = 1 倍手续费（费率 f 时，滑点幅度按 f 计入成交价；手续费另扣）。

3.2 永续（仅市价）

本地市价定义（无真实交易所市价单时）：

开多 / 平空：基准卖一，成交价 = 基准 × (1 + f)，再扣手续费。
开空 / 平多：基准买一，成交价 = 基准 × (1 - f)，再扣手续费。
UI 与引擎均不提供限价单。

3.3 期权（只吃买卖一）

买入：吃卖一，成交价 = 卖一 × (1 + f)，再扣费。
卖出：吃买一，成交价 = 买一 × (1 - f)，再扣费。
开仓成交后锁定该组 初始权利金总额（按成交价 × 2 ETH 名义）。

3.4 本地账本

虚拟权益、可用、占用、持仓、成交、滑点、手续费、按组盈亏；持久化 SQLite（或等价本地 DB）。
不是 OKX 模拟盘余额。

4. 系统架构

OKX 实盘只读行情 (WS/REST)
        ↓
   market 行情网关（本地缓存/可选落盘）
        ↓
   strategy 策略状态机（时间窗 / 选向 / 开平 / 3 次 / 组 ID）
        ↓
   executor
     ├─ SIM（默认）→ LocalMatcher + Ledger
     └─ LIVE（后期）→ OkxTradeAdapter
        ↓
   API + WebSocket 推送
        ↓
   Frontend（OKX 风格四页）

4.1 与现网隔离

	crypto_monitor（现网）	eth_hedge_sim（本项目）
代码仓	独立	独立（负责人自建 remote）
服务器目录	如 `/opt/crypto_monitor`	如 `/opt/eth_hedge_sim`（另定）
PM2 进程名	现有一套	新名字，如 `eth-hedge-api` / `eth-hedge-web`
域名/端口	现网	独立端口或独立域名
密钥	现网 `.env`	本项目独立 `.env`（先只读行情 Key）

允许：从现网复制盘口解析、OKX WS 订阅、流动性检查等代码到本仓库后改。
禁止：在现网仓库里改文件、共用 PM2 restart 脚本、共用生产 Key（除非只读 Key 故意共用且你知情）。

5. 前端

视觉：复刻 OKX 交易台观感（深色、盘口、持仓、紧凑数字）。

导航（4 项）

自动对冲计划
模式 SIM/LIVE、时间窗状态、当前组 ID、方向、1+2 仓位、初始权利金、永续浮盈、距触发差值、30 点进度、永续/期权盘口、启动暂停、紧急全平（模拟）。
交易记录
按组列表与组内成交明细；筛选日期、平仓原因、盈亏。
统计
组数、胜率、总盈亏、总手续费、总滑点、平仓原因分布、按组权益曲线。
系统设置
虚拟资金、费率 f（滑点自动 1×f）、轮次与时间、30 点定义、选约规则、OKX Key、SIM/LIVE 开关（LIVE 二次确认）。

每组必须有明确标识（组 ID + 状态标签：持仓中 / 已平 / 流动性等待等）。

6. 部署（Ubuntu + PM2）

6.1 建议目录

/opt/eth_hedge_sim          # git clone 目标
  .env                      # 仅本机/本项目，不进 git
  deploy/
    ecosystem.config.cjs    # PM2 配置
    pull_and_restart.sh     # 仅重启本项目进程

6.2 PM2 进程（示例名，可改）

进程名	作用
`eth-hedge-api`	行情网关 + 策略 + 本地撮合 + HTTP/WS API
`eth-hedge-web`	前端静态或 Node 服务（若前后端合一可合并为一个进程）

原则：不要 pm2 restart all 误伤现网；脚本里写死本项目进程名。

6.3 发布流程（负责人自建仓库后）

cd /opt/eth_hedge_sim
git pull
# 安装依赖 / 构建前端（按实际栈）
pm2 startOrReload deploy/ecosystem.config.cjs --update-env
pm2 save

6.4 环境变量（示例）

MODE=SIM
OKX_API_KEY=...          # 模拟阶段只需能拉行情的权限
OKX_API_SECRET=...
OKX_API_PASSPHRASE=...
FEE_RATE=0.0005          # 示例；滑点 = 1 × FEE_RATE
INITIAL_EQUITY=100000
TZ=Asia/Shanghai

7. 分期实施

阶段	内容	完成标准
P0	仓库骨架、依赖、OKX 只读行情（永续 + 次日期权盘口）	能稳定收到真盘口
P1	本地账本 + 撮合（永续市价、期权吃一、费+1×费滑点）	手动开平一组账目正确
P2	策略状态机（选向、两套平仓、3 次、08:00 停开、组 ID）	无 UI 也能跑完业务窗
P3	四页前端	可完整操作与复盘
P4	行情落盘与回放	重放结果与当时一致
P5	实盘适配器	显式开关下最小仓验证

8. 已拍板摘要

期权只买入 Call 或 Put（永不卖出开仓）。
N 点 = 标的 ETH 波动点数，设置可配（默认 30）。
行权价 ATM。
权利金覆盖触发不含手续费。
Call 卖一 = Put 卖一：跳过等待。
测试访问：https://dc.hyf2.cc → 本机 5155 / PM2 eth-hedge-api。

9. 一句话

独立仓 eth_hedge_sim：OKX 真行情只读 + 本地虚拟资金撮合（永续市价、期权只买吃买卖一、滑点=1×手续费）+ OKX 风四页前端 + Ubuntu/PM2 单独部署；可抄现网思路，但不改现网代码、不共用现网进程。

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