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Mutual hedge_mode, amplitude OTM selection, 1:1 risk sizing, win-leg/full close, dual audits and docs. Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
1.4 KiB
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期期对冲说明
操作向说明：在系统设置中选择「期期对冲」后的行为与参数。
模式切换
- 永期对冲（默认）：买 1 腿期权 + 反向永续。
- 期期对冲：同时买入虚值 Call + 虚值 Put（无永续）。
- 二者互斥；有持仓时不可切换。
开仓条件（均可在设置中改）
| 参数 | 默认 | 含义 |
|---|---|---|
| 振幅最小 % | 1.5 | 回看窗内 (高-低)/中价 须 ≥ 该值 |
| 振幅回看小时 | 12 | 用 1H K 线取真实高低点 |
| 最短剩余到期 | 24 | 期权剩余小时 |
| 单腿最低杠杆 | 200 | 指数 / 卖一 |
| 盈亏比 | 2 | 出场目标 = 以损预算 × 比 |
选约：高点附近虚值 Call、低点附近虚值 Put，同一到期。
定仓
- 仅支持以损定仓 + 亏损幅度 %（含倍投）。
- 预算 B 预留余地后两腿 1:1 平分权利金；数量 一位小数向下取整。
- 出场目标按全额 B × 盈亏比（例 B=100、比=2 → 目标 200U）。
平仓
- 净浮盈 ≥ 目标 → 只平盈利腿。
- 亏损腿进入残留：权利金回升 ≥ 初始的 20%（可设）可尝试自动平；否则到期结算。
- 到期强制结算仍按「到期算亏」计入倍投连亏日。
SIM / LIVE
规则同一套；差异仅成交通道与资金接口。OKX / 币安实盘均支持期期开平。