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Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>

docs/STRATEGY.md

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+# 策略交易
+
+**页面路径**：`/strategy`、`/strategy/records`
+
+**相关文件**：`install_trading.py`（趋势回调、顺势加仓/滚仓）
+
+---
+
+## 功能概述
+
+| 策略 | 说明 |
+|------|------|
+| 趋势回调 | 首仓 + 网格补仓 + 统一止盈 |
+| 顺势加仓（滚仓） | 对已有 active 持仓加仓，单独保证金上限 |
+
+均需 **CTP 已连接** 且有对应持仓监控。
+
+---
+
+## 趋势回调 — 下单逻辑
+
+### 1. 创建计划（预览 → 确认首仓）
+
+用户填写：品种、方向、止损、补仓上沿、止盈、风险比例等 → 系统预览手数/网格 → 确认后 **市价开首仓**。
+
+**校验**（与下单监控相同）：
+
+- 交易时段、CTP 连接
+- `assert_can_open()`、[RISK.md](./RISK.md)
+- 品种范围、保证金上限
+
+**成交后**：
+
+- 写入 `trend_pullback_plans`（status=active）
+- 创建/关联 `trade_order_monitors`（monitor_type=trend）
+- 微信：`趋势回调首仓 {sym} {first_lots}手`
+
+### 2. 运行中监控
+
+后台扫描 active 计划：
+
+| 条件 | 动作 |
+|------|------|
+| 价格触及 **take_profit** | 全部平仓，计划结案 |
+| 价格回落至 **网格档位** | 按档位补仓（不超过 remainder_lots） |
+
+**补仓**：市价加仓，更新均价与监控。
+
+**止盈**：市价全平。
+
+微信：
+
+- 止盈 → `趋势回调止盈 {sym}`
+- 补仓 → `趋势回调补仓 {sym} +{add_lots}手 @档位{N}`
+
+### 3. 策略记录
+
+`/strategy/records` 单独归档已结束计划。
+
+---
+
+## 顺势加仓（滚仓）— 下单逻辑
+
+针对 **已有 active 持仓** 的加仓预览与执行。
+
+**特殊风控**：
+
+| 项 | 说明 |
+|----|------|
+| 仓位上限冻结 | **仍允许滚仓**（`can_roll=True`） |
+| `roll_max_margin_pct` | 滚仓后总保证金占用单独上限 |
+| 手数收紧 | `cap_lots_for_margin_budget()` 按滚仓上限裁剪 |
+
+流程：预览加仓价/手数/新止损 → 确认 → CTP 市价加仓 → 更新 monitor。
+
+---
+
+## 风控规则
+
+| 规则 | 趋势首仓 | 滚仓 |
+|------|----------|------|
+| assert_can_open | ✓ | 仓位冻结时仍可 |
+| max_margin_pct | ✓ 首仓 | — |
+| roll_max_margin_pct | — | ✓ |
+| 交易时段 | ✓ | ✓ |
+| 品种范围 | ✓ | ✓ |
+| 单笔 50 手 | ✓ | ✓ |
+
+全局规则见 [RISK.md](./RISK.md)。
+
+---
+
+## 止盈止损
+
+趋势持仓纳入 `sl_tp_guard` 本地监控（与下单监控相同机制）。
+
+- monitor_type = `trend` / `roll`
+- 平仓写入 `trade_logs`，来源标签「趋势回调」「顺势加仓」
+
+---
+
+## 微信推送
+
+| 事件 | 模板 |
+|------|------|
+| 首仓 | [WECHAT §11](./WECHAT.md#11-策略趋势回调) |
+| 止盈 | 同上 |
+| 补仓 | 同上 |
+| 结构化平仓 | [WECHAT §4](./WECHAT.md#4-平仓完成) |
+
+---
+
+## 相关文档
+
+- [ORDER_MONITOR.md](./ORDER_MONITOR.md)
+- [RISK.md](./RISK.md)
+- [WECHAT.md](./WECHAT.md)