Add daily loss force-flatten at configurable equity limit

Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>

docs/CTP_LIVE.md

@@ -128,9 +128,9 @@ CTP_LIVE_ENV=实盘
 | 页面选项 | vnpy 类型 | 说明 |
 |----------|-----------|------|
 | 限价 | `OrderType.LIMIT` | 价格按最小变动价位取整 |
-| 市价 | `OrderType.FAK` + 对手价偏移 | 非「无价格市价单」，而是 **带滑点的限价 FAK**，以提高 SimNow/各前置成交率 |
+| 市价 | `OrderType.FAK` + **对手价（买一/卖一）** + 滑点 | 非「无价格市价单」；止损约 12 跳、强平约 20 跳（强平另受权益滑点预留上限约束） |
 
-止盈止损触发、手动平仓、策略平仓均走 **`order_type=market`** 的上述 FAK 逻辑。
+止盈止损触发、手动平仓走 `urgency=stop_loss`；日亏损强平走 `urgency=risk_flatten`。
 
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docs/RISK.md

@@ -6,7 +6,19 @@
 
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-## 仓位上限
+## 日亏损风控（强平线）
+
+| 项 | 默认值 | 说明 |
+|----|--------|------|
+| `daily_loss_force_close_pct` | 2 | 系统设置：当日亏损（已实现+浮亏）占 **权益** 比例；**≥ 即强制平掉全部持仓** 并当日禁止开仓 |
+| `daily_loss_slippage_buffer_pct` | 1 | 强平执行允许的额外滑点占权益比例；与强平线合计默认 **3%** 上限 |
+| 环境变量兜底 | `RISK_DAILY_TRADING_RISK_PCT` | 未配置系统设置时强平线可回退到此 env |
+
+- 亏损口径：**当日已平仓亏损 + 当前持仓浮亏**（含隔夜跳空），除以当前 CTP 权益。
+- 达限后：后台 `daily_loss_guard` 撤平仓挂单 → 对手价 FAK 强平 → `daily_frozen` → 看板/下单页显示 **风控**，开仓按钮灰色。
+- 与单笔止损关系：止损为常规退出；日亏损线为账户级熔断。
+
+---
 
 | 项 | 默认值 | 说明 |
 |----|--------|------|

docs/SETTINGS.md

@@ -12,7 +12,7 @@
 |------|--------|----------|
 | 导航显示 | 策略、计划、行情、手续费、AI 等开关 | 全部可关闭菜单 |
 | 交易模式 | SimNow / 实盘 CTP | 下单、策略、同步 |
-| 计仓与风险 | 固定手数/固定金额、risk_percent、max_margin_pct、roll_max_margin_pct | [ORDER_MONITOR](./ORDER_MONITOR.md)、[STRATEGY](./STRATEGY.md) |
+| 计仓与风险 | 固定手数/固定金额、risk_percent、max_margin_pct、roll_max_margin_pct、日亏损强平线 | [ORDER_MONITOR](./ORDER_MONITOR.md)、[STRATEGY](./STRATEGY.md) |
 | 移动保本 | trailing_be_tick_buffer | 下单、关键位自动单 |
 | 挂单超时 | pending_order_timeout_sec | 下单监控 pending |
 | CTP 连接 | 前置、账号（可覆盖 .env） | 全部交易 |
@@ -37,6 +37,8 @@
 | risk_percent | 1 | 单笔风险占权益 % |
 | max_margin_pct | 30 | 新开仓保证金上限 |
 | roll_max_margin_pct | 单独 | 滚仓保证金上限 |
+| daily_loss_force_close_pct | 2 | 日亏损强平线（%权益） |
+| daily_loss_slippage_buffer_pct | 1 | 强平滑点预留（%权益），与强平线合计默认 3% |
 | fixed_lots / fixed_amount | — | 计仓模式 |
 | trailing_be_tick_buffer | 2 | 移动保本 1R 缓冲跳数 |
 

docs/风控说明.md

@@ -49,7 +49,7 @@
 | **风控开关** | 是否启用账户风控（持仓/日限额等） | `.env` → `RISK_CONTROL_ENABLED` |
 | **持仓限制** | 当前 active 持仓数 / 同时持仓上限 | `.env` → `MAX_ACTIVE_POSITIONS` |
 | **日持仓限制** | 当日已开仓次数（含已平）/ 日开仓上限 | `.env` → `RISK_DAILY_POSITION_LIMIT`（默认 5） |
-| **日交易风险** | 当日累计止损风险占权益 / 上限 | `.env` → `RISK_DAILY_TRADING_RISK_PCT`（默认 2%） |
+| **日亏损风控** | 当日亏损（已实现+浮亏）占权益 / 强平线 | 系统设置 `daily_loss_force_close_pct`（默认 2%）+ `daily_loss_slippage_buffer_pct`（默认 1%） |
 | **手动平仓次数** | 当日手动平仓次数 / 上限（超限日冻结） | `.env` → `RISK_MANUAL_CLOSE_DAILY_LIMIT` |
 | **综合保证金占比** | 占用保证金占权益 / **综合上限（50%）** | 实时计算 + 系统设置 `roll_max_margin_pct` |
 | **单仓保证金上限** | 新开仓保证金占权益上限 | 系统设置 `max_margin_pct`（默认 30%） |
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 ## 与全局风控的关系
 
 - 看板 **实时展示** 账户风控状态；下单前各板块仍调用 `assert_can_open()` 做相同校验。
-- **日持仓限制**、**日交易风险** 与「同时持仓上限」并列生效，任一超限即禁止新开仓。
+- **日亏损风控**、**日持仓限制** 与「同时持仓上限」并列生效；达日亏损强平线将 **强制清仓** 并禁止新开仓。
 - **期货不使用本系统「手动平仓冷静期」**（交易所自有规则）；手动平仓仅计入当日次数，超限触发日冻结。
 - **综合保证金占比** 使用 CTP 柜台权益与占用保证金实时计算；断线时可能短暂显示 `—`。