Fix composite margin ratio cap at 50% and add risk guide page with nav toggle.
Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
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dekun
+2
-1
@@ -20,7 +20,8 @@
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| 板块 | 路径 | 文档 |
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| 数据看板 | `/dashboard` | [风控说明.md](./风控说明.md) |
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| 数据看板 | `/dashboard` | [风控说明.md](./风控说明.md)（看板内嵌摘要） |
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| 风控说明 | `/risk-guide` | [风控说明.md](./风控说明.md)（完整页面） |
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| 下单监控 | `/positions` | [ORDER_MONITOR.md](./ORDER_MONITOR.md) |
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| 策略交易 | `/strategy` | [STRATEGY.md](./STRATEGY.md) |
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| 开单计划 | `/plans` | [PLANS.md](./PLANS.md) |
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+6
-6
@@ -43,13 +43,13 @@
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## 保证金占用上限
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| 项 | 配置位置 | 默认值 |
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|----|----------|--------|
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| 新开仓上限 | 系统设置 `max_margin_pct` | 30% |
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| 滚仓上限 | 系统设置 `roll_max_margin_pct` | 单独配置 |
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| 项 | 配置位置 | 默认值 | 用途 |
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|----|----------|--------|------|
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| 单仓保证金上限 | 系统设置 `max_margin_pct` | 30% | **新开仓**：拟开 + 已有占用，占权益不得超过此值 |
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| 综合保证金上限 | 系统设置 `roll_max_margin_pct` | 50% | **单仓模式**：滚仓/加仓合计上限；**多仓模式**：所有持仓合计上限 |
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- 新开仓前计算：现有持仓保证金 + 拟开仓位保证金，占权益比例不得超过 `max_margin_pct`。
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- **滚仓/顺势加仓** 使用 `roll_max_margin_pct` 单独收紧手数（见 [STRATEGY.md](./STRATEGY.md)）。
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- 看板 **综合保证金占比** 的分母为 **50%（综合上限）**，不是 30%。详见 [风控说明.md](./风控说明.md#保证金占比核心规则)。
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- 新开仓前仍按 30% 收紧手数；滚仓/多仓合计按 50% 校验（见 [STRATEGY.md](./STRATEGY.md)）。
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+46
-18
@@ -1,14 +1,35 @@
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# 数据看板 · 风控说明
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# 风控说明
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**路径**：`/dashboard`（数据看板）· 风控说明卡片
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**页面**：`/risk-guide`（顶栏「风控说明」）· 数据看板内嵌卡片同步展示摘要指标
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本文说明看板 **风控说明** 区域各指标含义、颜色规则及对应配置。全局风控逻辑详见 [RISK.md](./RISK.md)。
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本文说明账户 **保证金占比**、各风控指标含义、颜色规则及配置来源。全局风控逻辑详见 [RISK.md](./RISK.md)。
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## 状态行（卡片顶部）
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## 保证金占比（核心规则）
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顶栏红色/绿色一行文字为 **当前风控结论**，例如：
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系统设置中有两个保证金上限，默认 **单仓 30%**、**综合 50%**（`max_margin_pct` / `roll_max_margin_pct`）。
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| 模式 | 判定 | 30%（单仓上限） | 50%（综合上限） |
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| **单仓模式** | `MAX_ACTIVE_POSITIONS = 1` | **单仓保证金上限**：新开仓时，拟开仓位 + 已有持仓占用保证金，占权益不得超过 30% | **滚仓保证金上限**：滚仓/顺势加仓时，总占用保证金占权益不得超过 50% |
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| **多仓模式** | `MAX_ACTIVE_POSITIONS > 1` | **单仓保证金上限**：每一新开仓仍按 30% 约束该笔/该品种保证金 | **多仓保证金上限**：所有持仓合计占用保证金占权益不得超过 50% |
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### 看板如何展示
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| 看板指标 | 含义 | 对比上限 |
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| **综合保证金占比** | 当前 **全部持仓** 占用保证金 ÷ 账户权益 | 斜杠后为 **50%**（单仓模式=滚仓上限，多仓模式=多仓上限） |
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| **单仓保证金上限** | 新开仓单笔/单品种保证金天花板 | 固定显示 **30%**（系统设置） |
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| **滚仓保证金上限** / **多仓保证金上限** | 单仓模式下为滚仓专用；多仓模式下为合计上限 | 固定显示 **50%**（系统设置） |
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> **示例**：权益 10 万、占用保证金 2.55 万 → 综合保证金占比 **25.55% / 50%**（不是 30%）。新开仓仍受 30% 单仓上限约束；滚仓或多仓合计最高可到 50%。
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## 状态行（看板卡片顶部）
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顶栏一行文字为 **当前风控结论**，例如：
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| 显示 | 含义 |
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@@ -34,9 +55,9 @@
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| **冷静期(默认)** | 超限后默认冻结时长 | `.env` → `RISK_COOLING_HOURS_MANUAL`（默认 4h） |
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| **复盘后冷静** | 填写复盘情绪日记后缩短的冷静期 | `.env` → `RISK_COOLING_HOURS_MANUAL_JOURNAL`（默认 1h） |
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| **冷静剩余** | 当前冷静期剩余时间 | 运行时计算 |
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| **综合保证金占比** | 占用保证金占权益比例 / 单仓上限 | 系统设置 `max_margin_pct` |
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| **单仓保证金上限** | 新开仓允许的保证金占权益上限 | 系统设置 `max_margin_pct`（默认 30%） |
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| **综合保证金上限** | 滚仓/加仓时允许的更高保证金占比 | 系统设置 `roll_max_margin_pct` |
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| **综合保证金占比** | 占用保证金占权益 / **综合上限（50%）** | 实时计算 + 系统设置 `roll_max_margin_pct` |
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| **单仓保证金上限** | 新开仓保证金占权益上限 | 系统设置 `max_margin_pct`（默认 30%） |
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| **滚仓/多仓保证金上限** | 单仓=滚仓上限；多仓=合计上限 | 系统设置 `roll_max_margin_pct`（默认 50%） |
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| **计仓模式** | 固定金额（以损定仓）或固定手数 | 系统设置 |
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| **交易日切** | 统计日重置时刻 | `.env` → `TRADING_DAY_RESET_HOUR`（默认 8:00） |
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@@ -53,22 +74,22 @@
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### 综合保证金占比
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显示格式：`已用% / 单仓上限%`
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显示格式：`已用% / 综合上限%`（综合上限默认 **50%**）
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| 已用占上限比例 | 已用部分颜色 |
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|----------------|--------------|
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| 已用占综合上限比例 | 已用部分颜色 |
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| < 85% | **绿色**（安全） |
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| 85% ~ 100% | **琥珀色**（接近上限） |
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| ≥ 100% | **红色**（已达或超过单仓上限） |
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| ≥ 100% | **红色**（已达或超过综合上限） |
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斜杠后的 **上限数值** 为 **蓝色**，与「单仓保证金上限」一致。
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斜杠后的 **50%** 为 **琥珀色**，与「滚仓/多仓保证金上限」一致。
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### 单仓保证金上限 / 综合保证金上限
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### 单仓 / 综合保证金上限
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| 指标 | 数值颜色 |
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|------|----------|
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| 单仓保证金上限 | **蓝色**（新开仓保证金天花板） |
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| 综合保证金上限 | **琥珀色**（滚仓/加仓专用，通常高于单仓上限） |
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| 单仓保证金上限（30%） | **蓝色** |
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| 滚仓/多仓保证金上限（50%） | **琥珀色** |
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### 持仓方向（持仓信息、平仓记录）
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@@ -79,10 +100,17 @@
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## 导航与设置
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- 顶栏 **风控说明** 即本页（`/risk-guide`），内容由 `docs/风控说明.md` 同步渲染。
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- 可在 **系统设置 → 导航显示** 中关闭「风控说明」入口；关闭后顶栏隐藏，直接访问 URL 将跳回下单监控。
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## 与全局风控的关系
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- 看板 **实时展示** 账户风控状态；下单前各板块仍调用 `assert_can_open()` 做相同校验。
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- **日持仓限制**、**日交易风险** 为新增维度，与「同时持仓上限」「冷静期」并列生效，任一超限即禁止新开仓。
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- **日持仓限制**、**日交易风险** 与「同时持仓上限」「冷静期」并列生效，任一超限即禁止新开仓。
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- **综合保证金占比** 使用 CTP 柜台权益与占用保证金实时计算；断线时可能短暂显示 `—`。
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@@ -92,6 +120,6 @@
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| 文档 | 内容 |
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| [RISK.md](./RISK.md) | 全局账户风控规则与 env 变量 |
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| [SETTINGS.md](./SETTINGS.md) | 保证金上限、计仓模式等系统设置 |
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| [SETTINGS.md](./SETTINGS.md) | 保证金上限、计仓模式、导航开关 |
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| [ORDER_MONITOR.md](./ORDER_MONITOR.md) | 下单监控顶栏风控状态 |
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| [INDEX.md](./INDEX.md) | 文档总索引 |
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