diff --git a/README.md b/README.md index c61247b..943d7a9 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -10,6 +10,7 @@ | **[部署文档](docs/DEPLOY.md)** | 一键部署、更新、PM2、故障排查 | | **[备份与恢复](docs/BACKUP.md)** | 自动备份、下载、跨服务器恢复 | | **[SimNow 接入](docs/SIMNOW.md)** | 仿真账号注册与 CTP 前置 | +| **[期货公司实盘 CTP](docs/CTP_LIVE.md)** | 实盘接入、与 SimNow 开平仓对比 | | **[交易与策略](docs/TRADING.md)** | 下单、持仓、可开仓品种、策略 API | | **[手续费与导航](docs/FEES.md)** | CTP 费率同步、导航开关 | | **[软件购买与使用协议](docs/软件购买与使用协议.md)** | 个人版授权模板(含签署栏) | diff --git a/ctp_premarket_connect.py b/ctp_premarket_connect.py index 2ec205d..1f015de 100644 --- a/ctp_premarket_connect.py +++ b/ctp_premarket_connect.py @@ -13,7 +13,7 @@ import time from typing import Callable from ctp_settings import is_ctp_auto_connect_enabled -from market_sessions import in_premarket_connect_window +from market_sessions import in_premarket_connect_window, is_trading_session from vnpy_bridge import ctp_start_connect, ctp_status logger = logging.getLogger(__name__) @@ -22,6 +22,13 @@ CHECK_INTERVAL_SEC = 60 DEFAULT_MINUTES_BEFORE = 30 +def premarket_minutes_before() -> int: + try: + return max(5, int(os.getenv("CTP_PREMARKET_MINUTES", str(DEFAULT_MINUTES_BEFORE)))) + except (TypeError, ValueError): + return DEFAULT_MINUTES_BEFORE + + def _premarket_enabled() -> bool: return (os.getenv("CTP_PREMARKET_CONNECT", "true") or "true").strip().lower() in ( "1", @@ -30,11 +37,14 @@ def _premarket_enabled() -> bool: ) -def _minutes_before_open() -> int: - try: - return max(5, int(os.getenv("CTP_PREMARKET_MINUTES", str(DEFAULT_MINUTES_BEFORE)))) - except (TypeError, ValueError): - return DEFAULT_MINUTES_BEFORE +def should_auto_connect_now(*, minutes_before: int | None = None) -> bool: + """交易时段内,或距下一段开盘 <= minutes_before 且尚未开盘。""" + mins = premarket_minutes_before() if minutes_before is None else minutes_before + if is_trading_session(): + return True + if not _premarket_enabled(): + return False + return in_premarket_connect_window(minutes_before=mins) def start_ctp_premarket_connect_worker( @@ -48,17 +58,12 @@ def start_ctp_premarket_connect_worker( def _loop() -> None: time.sleep(10) while True: + sleep_sec = max(30, interval) try: gs = get_setting_fn if gs is None: from fee_specs import get_setting as gs - if ( - is_ctp_auto_connect_enabled(gs) - and _premarket_enabled() - and in_premarket_connect_window( - minutes_before=_minutes_before_open(), - ) - ): + if is_ctp_auto_connect_enabled(gs) and should_auto_connect_now(): mode = get_mode_fn() st = ctp_status(mode) if ( @@ -68,13 +73,20 @@ def start_ctp_premarket_connect_worker( ): info = ctp_start_connect(mode, force=False) if info.get("started"): - logger.info( - "盘前自动连接 CTP [%s](开盘前 %d 分钟)", - mode, - _minutes_before_open(), - ) + if is_trading_session(): + logger.info("交易时段内自动连接 CTP [%s]", mode) + else: + logger.info( + "盘前自动连接 CTP [%s](开盘前 %d 分钟)", + mode, + premarket_minutes_before(), + ) + if not is_trading_session() and in_premarket_connect_window( + minutes_before=premarket_minutes_before(), + ): + sleep_sec = 30 except Exception as exc: logger.warning("CTP premarket connect worker: %s", exc) - time.sleep(max(30, interval)) + time.sleep(sleep_sec) threading.Thread(target=_loop, daemon=True, name="ctp-premarket-connect").start() diff --git a/ctp_reconnect.py b/ctp_reconnect.py index 022b356..7f8683d 100644 --- a/ctp_reconnect.py +++ b/ctp_reconnect.py @@ -12,6 +12,7 @@ import threading import time from typing import Callable +from ctp_premarket_connect import should_auto_connect_now from ctp_settings import is_ctp_auto_connect_enabled from vnpy_bridge import ctp_try_auto_reconnect @@ -34,7 +35,7 @@ def start_ctp_reconnect_worker( get_setting_fn: Callable[[str, str], str] | None = None, interval: int = RECONNECT_INTERVAL_SEC, ) -> None: - """定时检测 CTP 连接,断线后自动重连。""" + """定时检测 CTP 连接;仅在交易时段或盘前窗口内尝试重连,避免非交易时段反复登录。""" def _loop() -> None: while True: @@ -42,9 +43,11 @@ def start_ctp_reconnect_worker( gs = get_setting_fn if gs is None: from fee_specs import get_setting as gs - if not is_ctp_auto_connect_enabled(gs): - pass - elif _auto_reconnect_enabled(): + if ( + is_ctp_auto_connect_enabled(gs) + and _auto_reconnect_enabled() + and should_auto_connect_now() + ): mode = get_mode_fn() if ctp_try_auto_reconnect(mode): logger.debug("CTP 连接正常 [%s]", mode) diff --git a/docs/CTP_LIVE.md b/docs/CTP_LIVE.md new file mode 100644 index 0000000..3ffc609 --- /dev/null +++ b/docs/CTP_LIVE.md @@ -0,0 +1,223 @@ +# 期货公司实盘 CTP + +本文说明如何接入 **期货公司实盘 CTP**,并对比 **SimNow 模拟盘** 与 **实盘** 的开平仓逻辑是否一致。 + +相关代码:`vnpy_bridge.py`、`ctp_settings.py`、`trading_context.py`、`install_trading.py`。 + +--- + +## 一、SimNow 与实盘的关系 + +| 项目 | 模拟盘(SimNow) | 实盘(期货公司 CTP) | +|------|------------------|----------------------| +| 系统设置 | **模拟盘 · SimNow** | **期货公司实盘** | +| 配置项 | `SIMNOW_*` / `simnow_*` | `CTP_LIVE_*` / `ctp_live_*` | +| 连接对象 | SimNow 仿真前置 | 开户期货公司提供的 TD/MD 前置 | +| 资金与持仓 | SimNow 柜台 | 真实资金与持仓 | +| **报单代码路径** | `execute_order()` → `vnpy_bridge.send_order()` | **完全相同** | + +> 本系统 **没有** 本地假撮合。模拟盘与实盘均通过 **vnpy_ctp** 向 CTP 柜台发真实委托;区别仅在于 **连哪组前置、用哪套账号**,以及柜台返回的保证金/费率/拒单规则。 + +SimNow 接入步骤见 [SIMNOW.md](./SIMNOW.md)。 + +--- + +## 二、实盘接入前准备 + +### 1. 向期货公司申请 + +通常需要: + +1. 期货账户已开户并完成适当性评估 +2. 申请 **CTP 程序化交易** 或 **API 接入**(各公司流程不同) +3. 获取 **看穿式监管** 所需的: + - 经纪商代码(BrokerID) + - 投资者代码 / 资金账号 + - 交易密码 + - **交易前置(TD)**、**行情前置(MD)** 地址(`tcp://IP:端口`) + - **AppID(产品名称)**、**AuthCode(授权编码)** — 实盘必须由期货公司分配,**不能** 使用 SimNow 的 `simnow_client_test` + +4. 在期货公司 **仿真/实盘环境** 中确认 AppID 已报备、账号已绑定 + +具体以开户营业部或官方 API 文档为准。 + +### 2. 配置 `.env` + +```env +TRADING_MODE=live + +CTP_LIVE_USER=你的投资者代码 +CTP_LIVE_PASSWORD=你的交易密码 +CTP_LIVE_BROKER_ID=期货公司BrokerID +CTP_LIVE_TD_ADDRESS=tcp://xxx.xxx.xxx.xxx:端口 +CTP_LIVE_MD_ADDRESS=tcp://xxx.xxx.xxx.xxx:端口 +CTP_LIVE_APP_ID=期货公司分配的AppID +CTP_LIVE_AUTH_CODE=期货公司分配的AuthCode +CTP_LIVE_ENV=实盘 +``` + +也可在 **系统设置 → CTP 连接 → 期货公司实盘** 中填写;**页面保存优先于 `.env`**。 + +| 变量 | 说明 | +|------|------| +| `CTP_LIVE_USER` | 投资者代码(InvestorID),非手机号 | +| `CTP_LIVE_PASSWORD` | 交易密码 | +| `CTP_LIVE_BROKER_ID` | 期货公司 BrokerID(每家不同,**不是** SimNow 的 9999) | +| `CTP_LIVE_TD_ADDRESS` | 交易服务器 | +| `CTP_LIVE_MD_ADDRESS` | 行情服务器 | +| `CTP_LIVE_APP_ID` | 看穿式 AppID | +| `CTP_LIVE_AUTH_CODE` | 看穿式授权码 | +| `CTP_LIVE_ENV` | 一般为 **实盘**;测评环境按期货公司要求 | + +### 3. 切换与连接 + +1. **系统设置 → 交易模式** 选 **期货公司实盘** +2. 保存 CTP 实盘账号与前置 +3. **下单监控** → **连接 CTP** +4. 顶栏显示 **CTP 已连接**、**期货公司实盘**,权益为柜台资金 + +修改模式或前置后建议 **重连 CTP** 或 `pm2 restart qihuo`。 + +--- + +## 三、开平仓逻辑(代码层) + +模拟盘与实盘共用 **`vnpy_bridge.send_order()`**,映射如下。 + +### 开仓 + +| 本系统参数 | CTP / vnpy | +|------------|------------| +| `offset=open` + `direction=long` | Direction.**LONG** + Offset.**OPEN**(买开) | +| `offset=open` + `direction=short` | Direction.**SHORT** + Offset.**OPEN**(卖开) | + +### 平仓 + +| 本系统参数 | CTP 方向 | 开平标志 | +|------------|----------|----------| +| `offset=close_long` + 持多 | Direction.**SHORT**(卖平) | 见下表 | +| `offset=close_short` + 持空 | Direction.**LONG**(买平) | 见下表 | + +**开平标志** 由 `_resolve_close_offset()` 按 **交易所规则** 自动选择(与 SimNow/实盘 CTP 规范一致): + +| 交易所 | 规则 | +|--------|------| +| **大商所(DCE)** 等 | 使用通用 **CLOSE** | +| **上期所(SHFE)、能源(INE)、郑商所(CZCE)、中金所(CFFEX)** | 区分 **平今 CLOSETODAY** / **平昨 CLOSEYESTERDAY** | +| 选择依据 | 查询持仓的今仓 `td_volume`、昨仓 `yd_volume`,优先平今再平昨 | + +这与国内期货公司 CTP 客户端、快期等 **标准投机平仓逻辑** 一致。 + +### 委托类型 + +| 页面选项 | vnpy 类型 | 说明 | +|----------|-----------|------| +| 限价 | `OrderType.LIMIT` | 价格按最小变动价位取整 | +| 市价 | `OrderType.FAK` + 对手价偏移 | 非「无价格市价单」,而是 **带滑点的限价 FAK**,以提高 SimNow/各前置成交率 | + +止盈止损触发、手动平仓、策略平仓均走 **`order_type=market`** 的上述 FAK 逻辑。 + +--- + +## 四、SimNow 开平仓是否符合期货公司实盘逻辑? + +### 结论(简要) + +| 层级 | 是否一致 | 说明 | +|------|----------|------| +| **CTP 报单语义**(开/平、买卖方向、平今平昨) | **是** | 同一套 `send_order`,符合国内 CTP 规范 | +| **交易所平今平昨规则** | **是** | 按 SHFE/INE/CZCE/CFFEX 与 DCE 分别处理 | +| **连接与鉴权** | **否(环境不同)** | BrokerID、前置、AppID/AuthCode 必须换期货公司参数 | +| **柜台业务规则** | **部分一致** | SimNow 仿真在保证金、合约、拒单细节上可能与实盘有差异 | +| **本程序附加层** | **两模式相同** | 本地 SL/TP、移动保本、风控、微信推送等与柜台无关,SimNow/实盘行为一致 | + +### 一致的部分(可放心联调) + +1. **开仓**:买开 / 卖开 → `Offset.OPEN` +2. **平仓**:平多 = 卖 + 平今/平昨/平;平空 = 买 + 平今/平昨/平 +3. **持仓同步**:来自 CTP 柜台回报,写入监控与 `trade_logs` 同步逻辑相同 +4. **撤单、挂单超时**:对 CTP 委托号操作,两模式相同 +5. **策略 / 关键位自动单**:最终都调用 `execute_order()`,无「模拟专用分支」 + +在 SimNow 上验证通过的开平仓流程,**报单层面** 可直接用于实盘;实盘主要风险在 **账号权限、资金、AppID 报备、网络到期货公司前置**,而非本系统换一套开平逻辑。 + +### 可能差异(接入实盘时需自行核对) + +| 项目 | SimNow | 实盘 | +|------|--------|------| +| BrokerID | 固定 9999 | 各期货公司不同 | +| AppID / AuthCode | 默认测试值 | 必须向期货公司申请 | +| 保证金 / 手续费 | 仿真柜台 | 真实费率,以 CTP 查询为准 | +| 合约限制 | 部分合约或规则简化 | 以期货公司 + 交易所为准 | +| 拒单原因 | 仿真环境 | 资金不足、非交易时间、未报备 AppID、风控拒单等 | +| 看穿式 | `SIMNOW_ENV=实盘` | `CTP_LIVE_ENV=实盘`,且 AppID 必须在期货公司报备 | + +### 本系统「非 CTP 标准」但两模式相同的部分 + +以下 **不是** 期货公司客户端自带功能,而是 **本程序本地逻辑**;SimNow 与实盘 **行为一致**,但都与「只用手动在快期下单」不同: + +| 功能 | 说明 | +|------|------| +| 本地止盈 / 止损 | 程序监控价格,触发后 **再向 CTP 发平仓单** | +| 移动保本 | 动态抬止损,触发后市价 FAK 平仓 | +| 挂单超时撤单 | 本系统定时检查 pending 监控并撤单 | +| 账户冷静期 / 仓位上限 | 本系统风控,在发单前拦截 | +| 开单计划 / 关键支阻区 | 仅提醒,不自动报单(关键位自动单除外) | + +实盘使用时需知:CTP 柜台 **不会** 自动执行上述本地 SL/TP;只有程序运行且 CTP 已连接时才会生效。 + +--- + +## 五、实盘常见问题 + +| 现象 | 处理 | +|------|------| +| 连接失败 / 4097 | 核对 AppID、AuthCode、BrokerID;升级 `vnpy_ctp`;`CTP_LIVE_ENV=实盘` | +| 不合法的登录 | 投资者代码或密码错误;是否在期货公司柜台改过密码 | +| 登录成功但拒单 | 资金、交易时段、合约代码、价格 tick、AppID 未报备 | +| 平今平昨报错 | 检查是否持有对应今/昨仓;上期所等必须正确平今/平昨 | +| 服务器连不上前置 | 期货公司是否要求 **白名单 IP**;云服务器出网是否放行 | +| 与 SimNow 行为不一致 | 优先查 **保证金、费率、合约**;报单方向/开平标志可在日志中看 `CTP 报单 … offset=` | + +诊断 SimNow 可用 `python scripts/test_simnow.py`;实盘可将 `.env` 临时改为 live 配置后在同脚本逻辑下连 TD(需自行改脚本或看 PM2/应用日志)。 + +--- + +## 六、日志中如何确认报单 + +连接成功后,下单会在日志中输出类似: + +```text +CTP 报单 rb2510 SHFE Direction.SHORT 2手 @3205 offset=Offset.CLOSETODAY type=OrderType.FAK +``` + +- **offset=Offset.OPEN** → 开仓 +- **offset=Offset.CLOSETODAY / CLOSEYESTERDAY / CLOSE** → 平仓类型 +- **Direction** 与持仓方向相反 → 平仓方向正确 + +SimNow 与实盘日志格式相同,仅 `mode` 与前置地址不同。 + +--- + +## 七、相关文档 + +| 文档 | 内容 | +|------|------| +| [SIMNOW.md](./SIMNOW.md) | SimNow 注册与仿真接入 | +| [TRADING.md](./TRADING.md) | 下单监控、两种通道概览 | +| [ORDER_MONITOR.md](./ORDER_MONITOR.md) | 手动开平仓、SL/TP、移动保本 | +| [DEPLOY.md](./DEPLOY.md) | 部署与环境变量总表 | +| [RISK.md](./RISK.md) | 账户风控(实盘同样生效) | + +--- + +## 八、实盘接入检查清单 + +- [ ] 已向期货公司申请 CTP / 程序化权限 +- [ ] 已获取 BrokerID、TD/MD 地址、AppID、AuthCode +- [ ] `.env` 或系统设置中 `CTP_LIVE_*` 已填写 +- [ ] 系统设置交易模式为 **期货公司实盘** +- [ ] 下单监控 **连接 CTP** 成功,权益为真实资金 +- [ ] 用小仓位测试:开仓 → 平仓(含上期所品种测平今) +- [ ] 确认本地 SL/TP 触发后能在 CTP 看到平仓委托 +- [ ] 生产环境限制访问(HTTPS、防火墙、强密码) diff --git a/docs/INDEX.md b/docs/INDEX.md index 4ddde62..485e4a0 100644 --- a/docs/INDEX.md +++ b/docs/INDEX.md @@ -36,9 +36,10 @@ | 文档 | 说明 | |------|------| | [TRADING.md](./TRADING.md) | 可开仓品种、计仓、SimNow/实盘 | +| [SIMNOW.md](./SIMNOW.md) | SimNow 仿真注册与接入 | +| [CTP_LIVE.md](./CTP_LIVE.md) | **期货公司实盘 CTP** 与开平仓对比 | | [DEPLOY.md](./DEPLOY.md) | 部署说明 | | [BACKUP.md](./BACKUP.md) | 数据备份与恢复 | -| [SIMNOW.md](./SIMNOW.md) | SimNow 模拟盘 | --- @@ -53,3 +54,4 @@ | AI 何时分析、推什么 | [AI.md](./AI.md) | | 手动平仓后为何冻结 | [RISK.md#冷静期与日冻结](./RISK.md) | | 移动保本怎么抬止损 | [ORDER_MONITOR.md#移动保本](./ORDER_MONITOR.md) | +| 实盘 CTP 怎么接、和 SimNow 开平是否一样 | [CTP_LIVE.md](./CTP_LIVE.md) | diff --git a/docs/SIMNOW.md b/docs/SIMNOW.md index 5666b6e..d4b5f81 100644 --- a/docs/SIMNOW.md +++ b/docs/SIMNOW.md @@ -16,7 +16,7 @@ SimNow 是上海期货交易所全资子公司 **上海期货信息技术有限 | 维护方 | 上期技术(官方) | 各期货公司 | | 适用场景 | 程序下单、策略联调、熟悉规则 | 人工在该公司客户端练习 | -本项目的 **模拟盘 · SimNow** 模式,即把 `.env` 中的账号连到 SimNow 的 CTP 前置,与后期接入期货公司实盘 CTP 使用同一套代码路径。 +本项目的 **模拟盘 · SimNow** 模式,即把 `.env` 中的账号连到 SimNow 的 CTP 前置,与 **期货公司实盘 CTP** 使用同一套报单代码路径(见 [CTP_LIVE.md](./CTP_LIVE.md))。 --- @@ -216,6 +216,7 @@ pm2 restart qihuo | 文档 | 内容 | |------|------| | [TRADING.md](./TRADING.md) | 模拟盘 / 实盘通道、API、页面说明 | +| [CTP_LIVE.md](./CTP_LIVE.md) | 期货公司实盘 CTP 与 SimNow 开平仓对比 | | [DEPLOY.md](./DEPLOY.md) | 服务器部署、vnpy 编译、PM2、环境变量总表 | --- diff --git a/docs/TRADING.md b/docs/TRADING.md index 9d1d7c0..ae5b5cd 100644 --- a/docs/TRADING.md +++ b/docs/TRADING.md @@ -20,7 +20,8 @@ | **模拟盘** | SimNow(vnpy → CTP 仿真前置) | SimNow 账户权益 | | **实盘** | 期货公司 CTP(`.env` 中 `CTP_LIVE_*`) | 柜台权益 | -模拟盘与实盘均走 **vnpy_ctp**,无本地假撮合。 +模拟盘与实盘均走 **vnpy_ctp**,无本地假撮合。 +**实盘接入与开平仓对比** → [CTP_LIVE.md](./CTP_LIVE.md) · SimNow → [SIMNOW.md](./SIMNOW.md) ## 下单与持仓 diff --git a/install_trading.py b/install_trading.py index 2bca582..d21047f 100644 --- a/install_trading.py +++ b/install_trading.py @@ -122,6 +122,7 @@ from vnpy_bridge import ( get_bridge, set_position_refresh_callback, set_tick_sl_tp_callback, + set_ctp_connected_callback, ) @@ -1587,6 +1588,7 @@ def install_trading(app, *, login_required, require_nav, get_db, get_setting, se lambda: _push_position_snapshot_async(fast=True) ) set_tick_sl_tp_callback(_on_tick_sl_tp) + set_ctp_connected_callback(_on_ctp_connected) def _warm() -> None: try: @@ -1608,6 +1610,11 @@ def install_trading(app, *, login_required, require_nav, get_db, get_setting, se except Exception as exc: logger.debug("bootstrap ctp connect: %s", exc) + def _on_ctp_connected(mode: str) -> None: + if mode != get_trading_mode(get_setting): + return + _schedule_recommend_refresh() + @app.route("/trade") @login_required def trade_page(): diff --git a/product_recommend.py b/product_recommend.py index 7426999..0b92be8 100644 --- a/product_recommend.py +++ b/product_recommend.py @@ -295,6 +295,7 @@ def list_product_recommendations( try: quote = quote_fn(ths) or {} price = quote.get("price") + main_code = (quote.get("ths_code") or "").strip() row = assess_product_for_capital( product, capital, price, max_margin_pct=max_margin_pct, @@ -302,7 +303,6 @@ def list_product_recommendations( ctp_connected=ctp_connected, main_code=main_code, ) - main_code = (quote.get("ths_code") or "").strip() row["main_code"] = main_code if main_code: row.update(analyze_product_daily(main_code)) diff --git a/vnpy_bridge.py b/vnpy_bridge.py index 738668b..d7a58e4 100644 --- a/vnpy_bridge.py +++ b/vnpy_bridge.py @@ -74,6 +74,7 @@ def _load_persisted_last_error() -> str: _position_refresh_callback: Optional[Callable[[], None]] = None _tick_sl_tp_callback: Optional[Callable[[str, str, float], None]] = None +_ctp_connected_callback: Optional[Callable[[str], None]] = None _position_refresh_debounce_lock = threading.Lock() _position_refresh_debounce_ts: float = 0.0 @@ -89,6 +90,24 @@ def set_tick_sl_tp_callback(fn: Optional[Callable[[str, str, float], None]]) -> _tick_sl_tp_callback = fn +def set_ctp_connected_callback(fn: Optional[Callable[[str], None]]) -> None: + """CTP 交易通道登录成功后回调(mode=simulation|live)。""" + global _ctp_connected_callback + _ctp_connected_callback = fn + + +def _fire_ctp_connected_callback(mode: str) -> None: + fn = _ctp_connected_callback + if not fn: + return + try: + threading.Thread( + target=fn, args=(mode,), daemon=True, name="ctp-connected-cb", + ).start() + except Exception as exc: + logger.debug("ctp connected callback: %s", exc) + + def _fire_position_refresh_callback() -> None: fn = _position_refresh_callback if not fn: @@ -634,6 +653,7 @@ class CtpBridge: except Exception as exc: logger.debug("post-connect calibrate: %s", exc) _fire_position_refresh_burst() + _fire_ctp_connected_callback(mode) return finally: self._ee.unregister(EVENT_LOG, _on_log)