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Use VeighNa OffsetConverter for SHFE close today/yesterday split.

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Feed CTP PositionDate-corrected positions to converter like CTA engine sell/cover.

Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
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dekun
2026-07-03 09:35:20 +08:00
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+3 -3
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@@ -113,13 +113,13 @@ CTP_LIVE_ENV=实盘
| `offset=close_long` + 持多 | Direction.**SHORT**（卖平） | 见下表 |
| `offset=close_short` + 持空 | Direction.**LONG**（买平） | 见下表 |
**开平标志** 由 `_resolve_close_offset()` 按 **交易所规则** 自动选择（与 SimNow/实盘 CTP 规范一致）：
**开平标志** 由 VeighNa **`OffsetConverter`**（`vnpy/trader/converter.py`）自动转换：策略层发 `Offset.CLOSE`，框架按今/昨仓拆单为 `CLOSETODAY` / `CLOSEYESTERDAY`（与 CTA 引擎 `sell()`/`cover()` 一致）。持仓今昨数据来自 CTP `OnRspQryInvestorPosition` 的 **PositionDate** 字段，修正 vnpy 网关合并误差后喂给 OffsetConverter。
| 交易所 | 规则 |
|--------|------|
| **大商所（DCE）** 等 | 使用通用 **CLOSE** |
| **上期所（SHFE）、能源（INE）、郑商所（CZCE）、中金所（CFFEX）** | 区分 **平今 CLOSETODAY** / **平昨 CLOSEYESTERDAY** |
| 选择依据 | CTP `OnRspQryInvestorPosition` 的 **PositionDate**（1=今仓、2=昨仓）；上期所今昨为**两条独立回报**，与同花顺/快期一致 |
| **上期所（SHFE）、能源（INE）** | OffsetConverter 按今/昨可平量自动拆单 |
| 持仓来源 | CTP **PositionDate**（1=今仓、2=昨仓）缓存，修正 `PositionData.yd_volume` |
这与国内期货公司 CTP 客户端、快期等 **标准投机平仓逻辑** 一致。