# 下单监控与策略交易

## 默认首页

登录或访问 `/` 后进入 **下单监控**（`/positions`）。页面包含：

| 区域 | 说明 |
|------|------|
| 顶栏 | 交易模式、CTP 状态、权益/可用、连接 CTP |
| 期货下单 | 限价/市价报单、止盈/止损、移动保本、以损定仓/固定手数 |
| 当前持仓 | CTP 持仓卡片、挂单中、撤单、平仓 |
| 可开仓品种 | 按权益与保证金上限筛选、行业分类、走势/跳空/成交量排序 |

`/trade`、`/recommend` 均重定向到 `/positions`（可开仓品种锚点 `#recommend`）。

## 两种交易通道

| 设置 | 实际连接 | 资金 |
|------|----------|------|
| **模拟盘** | SimNow（vnpy → CTP 仿真前置） | SimNow 账户权益 |
| **实盘** | 期货公司 CTP（`.env` 中 `CTP_LIVE_*`） | 柜台权益 |

模拟盘与实盘均走 **vnpy_ctp**，无本地假撮合。

## 下单与持仓

- **限价开仓**：先显示「挂单中」，柜台成交后进入持仓监控；超时未成交自动撤单（时长见系统设置）
- **撤单**：交易时段内可手动撤单；非交易时段按钮不可用
- **平仓**：程序平仓写入 `trade_logs`（来源「本地」）
- **持仓数据**：SSE `/api/trading/stream` 推送，约 1 秒刷新

## 可开仓品种

- 用于开仓纪律与仓位限制：按保证金上限计算最大手数，仅展示当前权益下可开的品种
- 每日后台刷新列表（`/api/recommend/stream`）
- 最大手数 = floor(权益 × 保证金上限 ÷ 1 手保证金)
- 展示近一周日线走势、跳空、昨日成交量（手）、成交额
- 可按 **行业** 筛选，支持多字段排序
- **夜盘时段**：品种下拉与可开仓表仅显示有夜盘交易的品种，并带「夜盘」标记

### 小账户品种范围（≤20 万）

权益 **不超过 20 万元** 时，系统限制可浏览、可搜索、可报单的品种为以下 **4 个**：

| 品种 | 代码 |
|------|------|
| 玉米 | `c` |
| 豆粕 | `m` |
| 甲醇 | `MA` |
| 螺纹钢 | `rb` |

适用范围：

- 可开仓品种表
- 期货下单品种联想 / 下拉
- 开仓报单校验（含趋势策略首仓）

**SimNow 与实盘规则一致**：**CTP 未连接** 时，可开仓表 **当前权益固定按 10 万** 估算最大手数，并 **仅展示四品种**（玉米、豆粕、甲醇、螺纹钢）；与系统设置中的参考资金无关。连接 CTP 后改用柜台权益；若柜台权益 ≤20 万，同样仅上述四品种。

页面会提示：「未连接 CTP，按 10 万权益估算最大手数，仅显示并可交易 …」。

## 期货下单 · 止盈止损与移动保本

本地止盈止损由程序监控持仓，触发后市价平仓（与 CTP 柜台委托/持仓数据独立）。

### 默认模式（移动保本关闭）

- 可同时填写 **止盈**、**止损**
- 填写入场价与止损/止盈后，表单下方显示 **盈亏比**、止损金额、止盈金额（如有）
- 本地监控：价格触及止盈或止损即平仓

### 移动保本（可选，默认关闭）

勾选 **移动保本** 后：

| 表单项 | 行为 |
|--------|------|
| 止盈 | **隐藏**，不提交止盈价 |
| 盈亏比 / 止盈金额 | **不显示** |
| 止损 | **必填**，仅保留止损输入 |

平仓逻辑：

- **不再** 按固定止盈价监控
- 程序按 **移动止损** 管理出场：浮盈达 **1R** 后止损移至开仓价 ± N 跳（保本）；达 **2R** 移至 1R，依次类推（N 见系统设置「移动保本缓冲」）
- 开启移动保本 **必须填写止损价**，否则无法开仓

持仓卡片在开启移动保本时同样 **不展示盈亏比、盈利金额、止盈状态**，仅保留止损与移动保本进度（如已锁 N R）。

## 策略交易

| 页面 | 路径 |
|------|------|
| 策略交易 | `/strategy` |
| 策略记录 | `/strategy/records` |

趋势回调、顺势加仓等策略需先在下单监控完成开仓，再在策略页配置。

## 参考资金

系统设置中的「参考资金」在 **CTP 未连接** 时用于以损定仓估算；连接后自动改用柜台权益。

可开仓品种与品种白名单：**未连接 CTP 时** 可开仓表按 **10 万权益** 估算最大手数，且仅四品种；连接后若柜台权益 ≤20 万，同样仅上述四品种。

## 首次使用 SimNow

完整步骤见 **[SimNow 注册与接入说明](./SIMNOW.md)**。

简要：注册 SimNow → 填写 `.env` → 安装 vnpy_ctp → 登录系统 → **下单监控** → **连接 CTP**。

## 主要 API

| 接口 | 说明 |
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| `POST /api/ctp/connect` | 连接 SimNow 或实盘 CTP |
| `GET /api/ctp/status` | 连接状态 |
| `POST /api/trade/order` | 报单（需已连接 CTP） |
| `POST /api/trading/order/cancel` | 撤单（交易时段） |
| `POST /api/trading/close` | 平仓 |
| `GET /api/trading/stream` | 持仓 SSE |
| `GET /api/recommend/list` | 可开仓品种 JSON |
| `GET /api/recommend/stream` | 可开仓品种 SSE |
| `POST /api/strategy/trend/execute` | 执行趋势策略 |

详见 [DEPLOY.md](./DEPLOY.md) 中 CTP 故障排查。