# 功能说明文档

国内期货 · 交易复盘系统（Flask + SQLite + vnpy_ctp + PM2）。

> **分板块详细说明（含下单逻辑、风控、微信模板）** → [INDEX.md](./INDEX.md)  
> 重点：[WECHAT.md](./WECHAT.md) · [AI.md](./AI.md) · [RISK.md](./RISK.md)

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## 系统概览

| 项目 | 说明 |
|------|------|
| 访问端口 | 默认 `6600` |
| 默认首页 | 登录后 `/` → **下单监控** `/positions` |
| 数据存储 | SQLite `futures.db` |
| 行情 | 默认新浪；可选同花顺 iFinD |
| 合约代码 | 同花顺格式（`ag2606`、`SR609`、`IF2606`） |
| 主题 | 页头深色 / 浅色切换 |

### 导航结构

| 菜单 | 路径 | 可关闭 |
|------|------|--------|
| **下单监控** | `/positions` | 否（默认首页） |
| 策略交易 | `/strategy` | 是 |
| 开单计划 | `/plans` | 是 |
| 关键位监控 | `/keys` | 否 |
| 行情 K 线 | `/market` | 是 |
| 交易记录与复盘 | `/records` | 否 |
| 统计分析 | `/stats` | 否 |
| AI 分析 | `/ai` | 是 |
| 手续费配置 | `/fees` | 是 |
| 系统设置 | `/settings` | 否 |

关闭项在 **系统设置 → 导航显示** 配置；直接访问 URL 会提示并跳回下单监控。

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## 下单监控

**路径**：`/positions` · 详见 [ORDER_MONITOR.md](./ORDER_MONITOR.md)

### 顶栏

- 模拟盘 / 实盘模式、CTP 连接状态、风险状态
- 权益、可用资金（连接 CTP 后来自柜台）
- **连接 CTP** / 重连；断线自动重连；开盘前 30 分钟自动连接

### 期货下单

- 品种联想（可开仓品种表与下拉一致；小账户或 CTP 未连接时仅四品种，见 [TRADING.md](./TRADING.md)）
- 方向、手数（固定手数 / 固定金额计仓）
- 限价 / 市价（FAK）、止盈、止损
- **移动保本**（默认关闭）：开启后隐藏止盈与盈亏比，仅填止损；由移动止损监控平仓，不设固定止盈
- 非交易时段禁止报单

### 当前持仓

- 开仓委托先显示 **挂单中**，成交后显示为 active 持仓
- 挂单超时自动撤单；交易时段内可 **手动撤单**
- 持仓卡片：浮盈亏、保证金、止盈止损、平仓等
- 数据经 SSE 推送，无需整页刷新

### 可开仓品种

- 按当前权益与保证金上限筛选可开品种，养成开仓纪律、限制仓位
- **权益 ≤20 万** 或 **CTP 未连接** 时，仅展示并可交易：玉米、豆粕、甲醇、螺纹钢（SimNow/实盘一致）；未连接时最大手数按 **10 万权益** 估算
- **夜盘时段** 仅显示有夜盘品种，并标注「夜盘」
- **行业分类**、走势（多头/空头/震荡/转多/转空）、跳空、昨日成交量（手）、成交额
- 支持行业筛选与多字段排序
- 每日后台刷新缓存

详见 [TRADING.md](./TRADING.md)。

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## 策略交易

**路径**：`/strategy`、`/strategy/records` · 详见 [STRATEGY.md](./STRATEGY.md)

- 趋势回调（首仓/补仓/止盈须 CTP + 交易时段）
- 顺势加仓：**市价**须交易时段；**突破**可休盘提交监控，开盘触价成交
- 策略记录单独归档

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## 开单计划

**路径**：`/plans` · 详见 [PLANS.md](./PLANS.md)

- 录入当日计划：主力合约、方向、决策区间、止损、止盈
- 状态：`planned` → `active` → `closed` / `expired`
- 现价进入区间 → 企业微信推送并激活
- 激活后监控止盈/止损，触发写入 `trade_records` 并关闭计划
- 列表约 1 秒轮询 `/api/plan_prices`

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## 关键位监控

**路径**：`/keys` · 详细规则见 [KEY_MONITORS.md](./KEY_MONITORS.md)

- **箱体突破 / 收敛突破**：5m 收盘突破 → 顺势/反转自动市价单；止损=突破 K±2 跳；盈亏比默认 2（可改）；可选移动保本（默认 3R 止盈）
- **关键支阻区**：上沿阻力 + 下沿支撑；5m 收盘突破 → 微信提醒最多 3 次（间隔约 5 分钟），不自动开仓
- 删除后归档至监控历史；列表约 1 秒轮询 `/api/key_prices`

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## 行情 K 线

**路径**：`/market` · 详见 [MARKET.md](./MARKET.md)

- 多周期 K 线（TradingView Lightweight Charts）
- 支持 CTP 连接后部分数据增强
- 需在导航中开启

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## 交易记录与复盘

**路径**：`/records`（`/trades` 重定向至此） · 详见 [RECORDS.md](./RECORDS.md)

### 资金曲线

- 页顶 Lightweight Charts 资金曲线
- 随深色/浅色主题自动切换颜色

### 交易记录

- **CTP 已连接** 时打开页面自动同步柜台成交（来源「柜台」）
- 程序写入的记录来源为「本地」，可核对、删除
- 表头固定，表体约 10 行高度内滚动
- **修改/核对开关**：开启后可编辑并「核对修改」
- **填入复盘**：预填复盘表单

主要字段：品种、类型、方向、成交价、止损/止盈、手数、保证金、盈亏、手续费、净盈亏、最新资金、结果。

### 复盘上传 / 复盘历史

- 手动复盘表单、截图、自动 K 线图（matplotlib）
- 按本日/本周/本月/自定义日期筛选历史

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## 统计分析

**路径**：`/stats` · 详见 [STATS.md](./STATS.md)

### 汇总指标（单行卡片）

总交易次数、胜率、平均盈利/亏损、盈亏比、连续亏损、最大回撤、最大盈亏金额及占比、累计手续费、情绪单数量/占比。

进入页面自动加载（`/api/stats`），无手动「重新计算」按钮。

### 分项统计

下拉选择维度：按时间、周、月、品种、手续费、方向、交易类型、情绪单等，表格展示分组指标。

数据来源：`trade_logs`（主）+ `review_records`（情绪单等）。

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## AI 分析

**路径**：`/ai` · 详见 [AI.md](./AI.md)

- 开仓/平仓/关键位成交后后台 AI 复盘（Ollama 或 OpenAI 兼容 API）
- 日终持仓与交易报告（可推微信）
- 消息存档于 `/ai` 页面；配置见系统设置 → AI 分析

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## 手续费配置

**路径**：`/fees`

- **默认**：连接 CTP 后同步柜台费率（`source=ctp`）
- 备选：本地 `data/fee_rates.json`、AKShare 参考表 × 倍率
- 详见 [FEES.md](./FEES.md)

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## 系统设置

**路径**：`/settings` · 详见 [SETTINGS.md](./SETTINGS.md)

| 功能 | 说明 |
|------|------|
| 导航显示 | 开关可选菜单项 |
| 交易模式 | SimNow / 实盘 CTP |
| 计仓模式 | 固定手数、固定金额 |
| 保证金上限、移动保本缓冲、挂单超时 | 保证金上限默认 30%；移动保本缓冲为达 1R 后止损相对开仓价的跳数（默认 2 跳） |
| CTP 连接 | SimNow / 实盘前置与账号（可覆盖 `.env`） |
| 参考资金 | CTP 未连接时用于可开仓筛选与估算 |
| 企业微信 Webhook | 计划/关键位/交易/AI 推送 · 见 [WECHAT.md](./WECHAT.md) |
| 登录账号 | 用户名/密码，同步写入 `.env` |
| 数据备份与恢复 | 自动/手动备份、下载压缩包、恢复说明 |
| 深色/浅色主题 | 页头切换 |

备份详情见 [BACKUP.md](./BACKUP.md)。

忘记密码：`python reset_admin.py`

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## 品种与行情

### 合约代码格式

| 交易所 | 示例 |
|--------|------|
| 上期所 / 大商所 / 能源 | `ag2606`、`rb2605`（小写+4位年月） |
| 郑商所 | `SR609`、`MA606`（大写+3位年月） |
| 中金所 | `IF2606` |

### 行情源

| 配置 | 说明 |
|------|------|
| `QUOTE_SOURCE=sina` | 默认新浪 |
| `QUOTE_SOURCE=ths` | iFinD token |
| `QUOTE_SOURCE=auto` | 有 token 优先同花顺 |

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## 数据库表（简要）

| 表名 | 用途 |
|------|------|
| `settings` | 密码、微信、资金、导航、交易参数 |
| `order_plans` | 开单计划 |
| `key_monitors` | 关键位监控 |
| `trade_logs` | 平仓交易记录（含 `source`、`ctp_trade_key`） |
| `review_records` | 复盘 |
| `trade_records` | 计划自动止盈止损记录 |
| `fee_rates` | 手续费缓存 |
| `product_recommend_cache` | 可开仓品种缓存 |
| `stats_cache` | 统计缓存 |

数据库文件：项目根目录 `futures.db`。

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## 后台任务

| 任务 | 说明 |
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| 计划/关键位轮询 | 约 3 秒，触发判断与微信推送 |
| 可开仓品种刷新 | 每日 + 按需 |
| 持仓 SSE | 前端订阅 `/api/trading/stream` |
| CTP 开盘前连接 | 默认开盘前 30 分钟（`qihuo-ctp` Worker） |
| 挂单超时撤单 | 可配置分钟数 |
| 止盈止损守护 | `qihuo-ctp` Worker 内 tick 监控 |
| 滚仓 pending 监控 | `qihuo-ctp` Worker，交易时段扫描突破触价 |
| 数据库自动备份 | 每日定时（默认 03:00）写入 `/root/qihuo_backup` |

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## 核心文件

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qihuo/
├── app.py                 # 主路由、计划/关键位/记录/统计
├── install_trading.py     # 下单、可开仓品种、策略路由
├── vnpy_bridge.py         # CTP 桥接（Web=IPC，Worker=vn.py）
├── ctp_worker.py          # 独立 CTP Worker（PM2: qihuo-ctp）
├── ctp_ipc_client.py      # Web → Worker HTTP 客户端
├── ctp_trade_sync.py      # 柜台成交同步到 trade_logs
├── product_recommend.py   # 可开仓品种计算
├── stats_engine.py        # 统计分析
├── db_backup.py           # 数据库备份与恢复包
├── fee_specs.py / ctp_fee_sync.py
├── market.py / kline_chart.py
├── templates/  static/
└── docs/
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## 安全提示

- 部署后立即修改默认密码
- 勿将 `.env` 提交仓库
- 生产建议 Nginx + HTTPS，限制 6600 访问范围

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## 仓库

https://git.bz121.com/dekun/qihuo.git